Port ng Leeks Reaper (FMZ #34388 ni Zero, mula sa richox/okcoin-leeks-reaper): Paghahabol sa Biglang Galaw ng Presyo + Unti-unting Rebalance tungo sa Neutral, Long-Short sa BTCUSD_PERP.BINANCE_CM 1H, Burst Threshold na Muling Isina-scale mula sa 280ms na Sampling gamit ang sqrt(time)

Port ng estratehiyang FMZ na '移植 OKCoin 韭菜收割机' ni Zero (port ng richox/okcoin-leeks-reaper). Pagkilala: sa mga may-akda ang estratehiya; sarili naming muling pagsasakatuparan ito ng mga tuntunin, hindi ang code nila. CLASSIFICATION: (a) kongkretong ideya sa trading. May dalawang bahagi ito: (1) TREND: kapag lumagpas ang depth-weighted mid price sa saklaw ng kamakailang sample nang higit sa maliit na porsiyentong threshold, mag-all-in sa direksiyon ng burst ('habulin ang pagtaas, patayin ang pagbaba'), na binabawasan ang laki kapag manipis ang kamakailang traded volume at binabawasan pa pagkatapos mismo ng dating burst trade; (2) BALANCE: tuwing lumalayo ang book sa neutral na posisyon ng 50% (na para sa may-akda ay sero net exposure dahil balanse ang account gamit ang hiniram na coin), patuloy na magbawas ng maliliit na bahagi hanggang bumalik ito sa neutral, para maipon ang kita at hindi mahawakan ang posisyon sa pagtatapos ng trend. HONEST VIABILITY NOTE: ayon sa may-akda ng orihinal, tumigil itong gumana nang magsimulang maningil ng bayarin ang OKCoin. Hindi praktikal ang literal na port gamit ang orihinal na mga numero dahil kinakain ng bayarin at hindi ito maaaring i-backtest: 0.005% ng presyo ang burst threshold (5e-5), sinusuri kada 280 ms, kumpara sa taker round trip na ~0.10%. Kailangan din nito ng mga snapshot ng order book na antas-3, na wala tayo bilang kasaysayan sa loob ng maraming taon. Humiling ang user ng tapat na port pero pinayagan ding iangkop ang ideyang hindi praktikal, kaya binago ang ONLY TIME SCALE at VENUE. Napanatili ang bawat tuntunin (anyo ng burst test, 0.7/0.3 volume EMA, volume scaling, post-trade damping na 0.8x/0.64x, all-in sizing, pagbaligtad sa kasalungat na burst, neutral band na 0.48/0.52, at pag-rebalance sa maliliit na clip). Ang nag-iisang numerikong pagbabago ay sa threshold, at sumusunod ito sa nakasaad na tuntunin sa halip na pag-fit: lumalaki ang galaw ng random walk ayon sa square root ng oras, kaya nagiging 5e-5 * sqrt(3600/0.28) = 0.567% kada sample na 1 oras ang galaw na 5e-5 kada sample na 280 ms. Walang saysay sa venue ng kontratang 2026 ang threshold ng volume na 10 BTC kada 280 ms poll sa OKCoin na 2016, kaya ginagawa itong pagsubok na relatibo: ikinukumpara ang volume EMA sa trailing median nito sa loob ng 30 araw. VENUE: BTCUSD_PERP.BINANCE_CM (inverse COIN-M perp, mula 2020-08 hanggang ngayon sa 1H, mga 6 taon). Estratehiyang BTC ang orihinal, kaya pinanatili ang BTC kahit mabigat na ang paggamit sa BTC sa corpus. Kapag inilagay ito sa COIN-M, lilipat ang run mula sa bucket na 68%-share na BINANCE USD-M papunta sa bucket na COIN-M na wala pang quota (3.1% kumpara sa target na >=5%). Tugma rin ang inverse BTC-margined account sa balanseng coin-plus-cash account ng orihinal, kung saan nangangahulugang walang pagbabago sa fiat P&L ang neutral na punto. Presyo at volume lang ang gamit ng trigger, walang karagdagang feed, kaya hindi saklaw ang problema ng lesson-160 COIN-M (walang tagakolekta ng funding/OI). Flat ang estado: flat ang estratehiya kapag naibalik ng rebalance ang exposure sa loob ng neutral band. Inaasahang oras sa merkado ay ~35-45% (mga 2-4 burst kada linggo, na bawat isa'y inaalis sa loob ng humigit-kumulang 24 oras).

Itinatama ng Iteration 2 ang kritikal na QA: ginamit sa sizing ang nakapirming balanse na USDT, na hindi nagbabago sa inverse account dahil sa BTC isinasettle ang PnL at mga bayarin. Bunga nito, naging palagian ang notional na ~$100k, 187% ang average exposure at na-liquidate ang account. Ginagamit na ngayon sa sizing ang mark-to-market na equity na USD = stable balance + (BTC balance - BTC baseline na kinunan sa unang bar + unrealized BTC PnL) * close. Nililimitahan nang mahigpit ang mga contract sa equity*alloc_frac*leverage/multiplier, na <=1x equity sa leverage na 1, kaya lumiliit ang exposure habang bumababa ang equity. Itinama ang neutral band sa 0.02 (ang 0.48/0.52 band ay +/-2% ng mga asset). Pagkatapos mag-restart, muling binubuo ang damping clock mula sa ts_opened ng bukas na posisyon, at itinatama ang docstring. Pinananatili ang burst threshold sa paunang itinakdang halaga ng sqrt(time) na 0.567% para sa hypothesis, sa halip na i-fit, kaya nananatili ang dalas ng burst ayon sa ibinubunga ng tuntuning iyon. Sumasang-ayon ako sa pangamba ng QA na sa 1H BTC, malapit ang threshold na ito sa karaniwang ingay kada oras (~2 burst/araw, hindi 2-4/linggo). Kung kumpirmahin ng itinamang backtest ang epekto ng mga bayarin, ang tapat na pagbasa ay hindi napapanatili ng sqrt-time rescaling ang katangian ng orihinal na 'bihirang burst'. Hindi binago ang lohika ng signal, polarity at mekanismo ng rebalance.

Bigo ang beripikasyon (Layer 4 — pagsusuri ng QA) [class=code_defect]: - [edge_concern] Mas madalas mag-trigger ang estratehiya kaysa sa inaasahan ng hypothesis. Nakasulat dito ang 2-4 bursts kada linggo at 35-45% oras sa merkado; ipinapakita ng sandbox ang 659 posisyon sa loob ng 342 araw (~2 kada araw), 88.65% exposure, at komisyong katumbas ng 22.56% ng gross (bawat 1/24 rebalance clip ay nagbabayad ng taker fee). Malapit na sa sona ng hinala sa polarity ng lesson-125 ang PF 0.75 sa 659 trades. Tama ang polarity (ang paglagpas sa dating max ay BUY), kaya mas malamang na nasa loob ng karaniwang ingay ng 1H BTC ang sqrt(time)-rescaled na threshold ng 0.567% (mga 0.4-0.7% ang hourly sigma). Ginagawa nitong noise trigger ang 'burst' na may 24-clip na buntot ng bayarin. Pagkatapos ayusin ang sizing, tingnan kung gaano kadalas nagti-trigger ang bursts kada linggo kumpara sa 2-4 ng hypothesis bago gamitin dito ang optimizer. - [critical] Hindi nakaayon sa equity ang sizing na 'all-in 1x equity' sa venue na ito. Sinesukat ng _target_contracts() ang laki bilang get_account_equity() * alloc_frac * leverage. Sa BINANCE_CM, ibinabalik ng resolve_account_equity() ang balanse ng USDT ng venue, na sinisimulan ng runner sa 100,000 USDT. Sa BTC nase-settle ang inverse PnL at mga komisyon (nagsisimula rin ang runner ng 50 BTC para rito), kaya hindi nagbabago ang balanse ng USDT. Dahil dito, laging nakapirmi sa halos $100k notional (1000 kontrata) ang laki ng bawat burst at refill, gaano man karami ang nalugi. Ipinapakita ng sandbox ang resulta: avg_position_pct 187% sa itinakdang leverage na 1.0, liquidated=true noong 2025-05-01, total_return -100%, DD 100%. Tinutukoy ng hypothesis ang all-in sizing sa 1x equity na may post-trade damping. Ang aktuwal na tumakbo ay isang constant-notional book na tumataas ang tunay na leverage habang bumababa ang equity, nang walang stop. Ito ang pattern ng pagkalugi dahil sa compounding na nasa lessons 148/156, at hindi nito nasusunod ang itinakdang sizing. (line 131) — ayusin: Gamitin ang mark-to-market equity sa USD para sukatin ang laki. Halimbawa: equity_usd = balanse ng USDT + (balanse ng BTC - panimulang BTC) * close, o subaybayan sa loob ng estratehiya ang realized at unrealized PnL ng inverse position sa USD (nasa BTC ang pos.unrealized_pnl / realized_pnl, kaya imultiply sa close). Limitahan ang target para hindi lumampas ang contracts * multiplier sa equity_usd * alloc_frac * leverage, at tiyaking hindi ito lalampas sa 1.0x equity sa leverage na 1. Suriin pagkatapos ang sandbox avg_position_pct: dapat hindi ito lumampas sa ~100%, at walang liquidation. - [warning] 4% ng equity ang neutral band (neutral_band_frac=0.04). Ang band na 0.48/0.52 ng orihinal ay +/-2% ng kabuuang asset sa paligid ng ratio ng 50%. Kung susukatin bilang notional na layo mula sa neutral, ito ay 2%, hindi 4%, maliban kung itinuturing na 50% ng mga asset ang 'all-in' leg. Maliit ang epekto (maaga nang isa o dalawang clip nagfa-flat ang book), pero dapat ipaliwanag o itama ang pagtutumbas. (line 176) — ayusin: Gamitin ang 0.02, o idokumento kung bakit ginagamit ang buong lapad ng band. - [warning] Tinatawag ng bawat same-direction burst ang _mark_burst(), na nagre-reset sa _last_burst_ts at nagtatakda sa _entry_contracts bilang max(target, held). Kaya nagsisimula ulit ang refills at damping sa bawat magkakasunod na burst bar. Tugma ito sa kilos sa bawat tick ng orihinal, pero sa dalas ng burst sa sandbox (~2 kada araw), nananatiling malapit sa buong laki ang book sa halos lahat ng oras (88.65% exposure) sa halip na unti-unting lumiit sa loob ng ~24h. (line 150) — ayusin: Sinusunod ng kilos ang port, kaya walang kailangang baguhin. Kung muling itatakda ang burst rate, suriin ulit ang exposure kumpara sa 35-45% ng hypothesis. - [warning] Sinasabi ng docstring na 'restart-safe/persisted' ang per-position scalar state. Gayunman, mga plain attribute ang _entry_contracts, _pos_dir at _last_burst_ts. calculate_signal lamang ang pinapatakbo ng live warmup replay, kaya pagkatapos ng restart ay 0 ang mga ito. Babalik sa held size ang clip base, na tama, pero mawawala ang damping nang hanggang 10 bars. Maliit na isyu. (line 60) — ayusin: Buuin muli ang _last_burst_ts mula sa ts_opened ng bukas na posisyon sa pagsisimula, o tanggapin ito at itama ang docstring.