Deep-Majors Spot Absolute-Momentum Timer, long-only, buwanan (BINANCE_SPOT, 3 pinakamalalalim na major na BTC/ETH/SOL, hawakan lang ang bawat isa habang positibo ang trailing trend nitong OWN, kung hindi ay manatili sa cash — time-series momentum + pag-iwas sa crash, walang leverage, purong OHLCV, 1-parameter)
Resulta: Inabandona
DeepMajorsSpotAbsoluteMomentumTimerLong
Buod ng Resulta
Inilapat ng DeepMajorsSpotAbsoluteMomentumTimerLong ang mahusay na dokumentadong time-series-momentum + crash-avoidance premium sa tatlong deep spot majors bilang magkakahiwalay na sariling-trend sleeve. Sadyang dinisenyo ito laban sa fee_edge at mga panganib ng overfit, gamit ang monthly holds, isang matatag na 90-day parameter, at walang karagdagang data — at naiwasan nga nito ang bitag ng fees (commission na 0.29% ng gross). Pero ilusyon ang backtest: nakasalalay nang buo ang headline na +807% sa parabola ng……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti
Inilapat ng DeepMajorsSpotAbsoluteMomentumTimerLong ang mahusay na dokumentadong time-series-momentum + crash-avoidance premium sa tatlong deep spot majors bilang magkakahiwalay na sariling-trend sleeve. Sadyang dinisenyo ito laban sa fee_edge at mga panganib ng overfit, gamit ang monthly holds, isang matatag na 90-day parameter, at walang karagdagang data — at naiwasan nga nito ang bitag ng fees (commission na 0.29% ng gross). Pero ilusyon ang backtest: nakasalalay nang buo ang headline na +807% sa parabola ng iisang 2021 SOL, 28 trade lang sa loob ng siyam na taon, walang saysay na Sharpe na pinalaki ng annualization artifact, 42.3% drawdown na nagpahina sa sarili nitong crash-avoidance thesis, at negatibong information ratio kumpara sa benchmark. Iniwan ito ng reviewer sa review sa halip na magsayang ng optimization; dala nito ang kaparehong 2021-beta/artifact fingerprint ng dalawa pang long-only OHLCV majors-momentum na kapatid na iniwan din noong araw na iyon dahil sa overfit. Estruktural ang pinal na hatol: ilahad ang TSMOM premium nang market-neutral o gumamit ng sample na sumasaklaw sa maraming regime, dahil nauuwi lang sa sinalang 2021 long beta ang mga long-only majors timer.
A LONG-ONLY, walang leverage, spot TIME-SERIES (absolute) momentum timer sa 3 DEEPEST pangunahing crypto (BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT sa BINANCE_SPOT). Bawat asset ay hiwalay na sleeve: hawakan ito nang long ONLY habang positibo ang trailing trend nito sa loob ng 90 araw na OWN; kung hindi, ilagay ang sleeve sa cash (USDT). Sadyang NOT ito sa inilunsad na cross-sectional relative-strength rotation (na nagraranggo sa mga asset laban sa isa't isa at laging may hawak na top-K)—sarili nitong trend timing ang ABSOLUTE,……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti
A LONG-ONLY, walang leverage, spot TIME-SERIES (absolute) momentum timer sa 3 DEEPEST pangunahing crypto (BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT sa BINANCE_SPOT). Bawat asset ay hiwalay na sleeve: hawakan ito nang long ONLY habang positibo ang trailing trend nito sa loob ng 90 araw na OWN; kung hindi, ilagay ang sleeve sa cash (USDT). Sadyang NOT ito sa inilunsad na cross-sectional relative-strength rotation (na nagraranggo sa mga asset laban sa isa't isa at laging may hawak na top-K)—sarili nitong trend timing ang ABSOLUTE, kaya maaaring hawak ang tatlo, ilan, o wala anumang oras; ang edge ay ang mahusay na dokumentadong time-series-momentum + CRASH-AVOIDANCE premium (Moskowitz-Ooi-Pedersen; nananatili sa cash ang timer sa matitinding bear leg na sumisira sa buy-and-hold at sa mga basket ng major na sobrang invested). Partikular itong ginawa para labanan ang dalawang pangunahing sanhi ng pagkasira sa kasaysayan ng kinalabasan: FEE_EDGE—ang MONTHLY na pagsusuri, na may mga hawak na tumatagal nang isang buong quarter sa karaniwan, ay nangangahulugan ng iilang pagpapalit lang bawat taon; kaya maliit ang epekto ng bayarin kumpara sa 15-40% trend leg sa spot na may 0.20% round-trip, at isang order of magnitude na mas mataas sa 0.25% spot floor ang kita bawat trade (ihambing sa intraday/carry strategy na naubos ang kita sa bayarin); OVERFIT—ONE libreng parameter (ang trend lookback), isang mahabang 90-araw na window na likas na matatag, walang pag-aangkop bawat asset, walang karagdagang data (ang pamilyang tag na may pinakamataas na survival sa 4%). Pinupunan din nito nang sabay ang tatlong kulang na bucket: BINANCE_SPOT venue (11.2% kumpara sa target na 15%), ang halos walang laman na macro/1w-plus na horizon (0.6%), at purong-OHLCV/walang karagdagang data (ang klase ng data na may pinakamahusay na survival).
Iisang regime, hindi nasukat sa estadistika, at pinalaki ng artifact — hindi sulit ang 2-oras na optimization. Iisang 2021 regime ang buong 807% total_return (monthly_returns 2021-08 = +352%, 2021-06 = +62%; patag hanggang negatibo ang bawat ibang taon: 2022 -3.9%, 2023 +1.1%, 2025 +0.5%, 2026 -2.6%), halos mark-to-market lang ito ng isang hawak na SOL sleeve habang tumataas nang parabola. 28 trade lang sa loob ng ~9 taon, kaya hindi nasukat ang Sharpe (L10), at pinalaki ang pangunahing risk metrics ng L17……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti
Iisang regime, hindi nasukat sa estadistika, at pinalaki ng artifact — hindi sulit ang 2-oras na optimization. Iisang 2021 regime ang buong 807% total_return (monthly_returns 2021-08 = +352%, 2021-06 = +62%; patag hanggang negatibo ang bawat ibang taon: 2022 -3.9%, 2023 +1.1%, 2025 +0.5%, 2026 -2.6%), halos mark-to-market lang ito ng isang hawak na SOL sleeve habang tumataas nang parabola. 28 trade lang sa loob ng ~9 taon, kaya hindi nasukat ang Sharpe (L10), at pinalaki ang pangunahing risk metrics ng L17 annualization artifact (annualized_volatility 1360%, +352%/+62% 'araw-araw' na return, avg holding na 127d → pabugso-bugsong petsa ng pagsasara), kaya walang saysay ang Sharpe na 4.78. Pinahihina mismo ng 42.3% max_drawdown ang palagay sa pag-iwas sa crash, at ipinakikita ng information_ratio -0.35 na hindi nito nahihigitan ang sarili nitong equal-weight-basket benchmark — puro concentrated long-majors 2021 beta ito. Kabilang ito sa kaparehong pamilya ng purong-OHLCV long-only majors-momentum (L9: 0/213 survival) na ang dalawang kaparehong strategy na sinuri ngayon (Low-Vol Rotation, Efficiency-Ratio filter) ay kapwa iniwan dahil sa overfit na AFTER na nagsayang ng optimization; taglay nila ang kaparehong 2021-beta/artifact fingerprint. Ang pag-optimize sa iisang lookback sa sample na may iisang makabuluhang regime ay aangkop lang sa 2021 SOL run at babagsak sa walk-forward OOS/holdout windows. Walang mekanismong pag-aayos na maipatutupad ang developer (lalabag sa 1-param na disenyo at magpapalala ng overfit ang pagdaragdag ng parameter; likas sa buwanang 3-sleeve majors timer ang kakaunting sample at pagdepende sa iisang regime), kaya iwan na sa pagsusuri sa halip na ulitin. META-NOTE FOR RESEARCH LEAD: patuloy na lumilikha ng backtest na nakasentro sa 2021-beta at pinalaki ng annualization artifact ang mga long-only OHLCV majors momentum/trend timer, at bumabagsak ang mga ito sa optimization; kung sulit habulin ang premium ng pag-iwas sa crash na TSMOM, ipahayag ito nang market-neutral o gumamit ng mas mahabang sample na maraming regime para hindi basta nasalang 2021 long beta ang edge.
Implementasyon
Long-only, spot time-series (absolute) momentum timer na walang leverage sa 3 pinakamalalalim na major (BTC, ETH, SOL sa BINANCE_SPOT), mga bar na 1-DAY, sinusuri buwan-buwan (bawat 30 bar). Hiwalay na sleeve ang bawat pangalan; long lang ito habang positibo ang trailing trend nitong 90-araw (OWN ngayong araw > close noong 90 bar ang nakaraan), kung hindi ay ilagay sa cash ang sleeve — kaya maaaring hawak ang tatlo, ilan, o wala. Delta-only ang rebalance: binibili ang sleeve kapag nagiging positibo ang trend at ibinebenta kapag nagiging negatibo; hindi ginagalaw ang mga sleeve na nagpapatuloy, kaya iilang lipat lang bawat taon. Itinatakda ang laki ng bawat sleeve sa 32% ng nakapirming $100k na base ng kapital (pantay ang timbang, hindi nakadepende sa landas, hindi hihigit sa cash: 3×0.32=0.96). Purong OHLCV, walang dagdag na data. Isang libreng parameter: ang trend lookback.
Ipinatutupad ang palagay bilang absolute (time-series) momentum timer — naiiba sa cross-sectional relative-strength rotation — upang makuha ang premium ng TSMOM + pag-iwas sa crash (Moskowitz-Ooi-Pedersen): inilalagay sa cash ang bawat hiwalay na sleeve kapag hindi positibo ang sarili nitong 90-araw na trend, at naiiwasan ang malalalim na bear leg na sumisira sa buy-and-hold at mga basket na labis ang puhunang nakalaan. Dinisenyo laban sa dalawang pangunahing sanhi ng pagkabigo: tinutugunan ang FEE_EDGE sa……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti
Ipinatutupad ang palagay bilang absolute (time-series) momentum timer — naiiba sa cross-sectional relative-strength rotation — upang makuha ang premium ng TSMOM + pag-iwas sa crash (Moskowitz-Ooi-Pedersen): inilalagay sa cash ang bawat hiwalay na sleeve kapag hindi positibo ang sarili nitong 90-araw na trend, at naiiwasan ang malalalim na bear leg na sumisira sa buy-and-hold at mga basket na labis ang puhunang nakalaan. Dinisenyo laban sa dalawang pangunahing sanhi ng pagkabigo: tinutugunan ang FEE_EDGE sa pamamagitan ng buwanang pagsusuri at delta-only na paglipat, kaya trend flip lang ang ipinagpapalit (ilang beses kada taon), maliit kumpara sa ~0.20% round trip ng spot at sa mga 15-40% trend leg; tinutugunan ang OVERFIT sa pamamagitan ng eksaktong ONE na libreng parameter (lookback), mahabang matatag na window, walang pag-aangkop kada pangalan at walang karagdagang data (ang pinakamatatag na klase ng data). Tama ang pag-route sa venue: BINANCE_SPOT (CASH, sapilitang ginawang 1 ang leverage) dahil long-only, walang leverage at walang funding ang strategy — ito mismo ang routing rule para sa spot; BUYS lang ito para pumasok at nagsasara (SELLS) para lumabas, hindi kailanman nagso-short, kaya hindi naa-activate ang spot-short guard ng base class. Sadyang gumagamit ang sizing ng nakapirming base_capital sa halip na get_account_equity(): sa CASH account, ang ibinabalik lang ng get_account_equity() ay natitirang balanse ng USDT (na bumababa kapag binibili ang mga sleeve at hindi kasama ang halaga ng hawak na coin), kaya liliit ang bawat kasunod na entry at kulang ang puhunang gagamitin kung dito ibabatay ang sizing; nagbibigay ang nakapirming base ng pantay-pantay na sleeve na malinis at hindi nakadepende sa landas, at hindi lalampas sa cash na magagamit. Tuloy-tuloy ang signal (breadth = bilang ng sleeve na may positibong trend, nag-iiba kada bar); isinasagawa ang pamamahala sa nakaayon na pangunahing daily bar (lahat ng leg ay may 1-DAY tf, kaya naghihintay ang base hanggang magkasabay ang extras). Sabay nitong napupunan ang tatlong kulang na grupo: BINANCE_SPOT venue, ang macro/long-horizon na puwesto, at purong-OHLCV/walang dagdag na data. Pinapaliit ng 3 majors ang panganib na walang trade (maaaring manatili sa cash ang timer), at agad na nagaganap ang unang rebalance sa unang bar matapos ang warmup; nagluwal ng 2 entry at 1 exit ang dry-run sa halo-halong synthetic na bull/bear window, na nagpapatunay na nakalilikha ng trade ang sandbox.
Mga Resulta ng Beripikasyon
Analyst: muling kalkulahin ang Sharpe/vol/DD mula sa malinis na daily equity curve sa buong backtest; huwag iangat batay lang sa sandbox Sharpe na 4.78.
Mukhang hindi maaasahan ang return-series risk metrics kahit metrics_reliable=true: imposibleng magkaroon ng data_days=17 ang strategy na may 90-araw na lookback at 28 trade at 127-araw na average holding (taon ang saklaw ng run), artifact ang annualized_volatility=1360%, at negatibo ang saklaw ng Sharpe CI [-2.10, 8.69] — palatandaan ng pabugso-bugso/hindi sapat ang sample ng equity-return series. Mapagkakatiwalaan ang mga katotohanan sa antas ng trade (total_return +807%, PF 9.94, 28 trade, 0.29% komisyon).
Gamitin sa sizing ang live TOTAL equity (cash + mark ng hawak na coin) o limitahan ang per_name_frac batay sa cash na magagamit; tiyaking nagsisimula sa >= base_capital ang account ng optimizer/WF para walang window na tahimik na tumanggi sa mga order.
Gumagamit ang sizing ng nakapirming base_capital ($100k) x 0.32 sa halip na get_account_equity(). Tama ang katwiran (CASH equity read ay lumiliit habang binibili ang mga coin), pero hindi ito sumusukat kasabay ng equity: matapos ang paglago na 807%, avg_position_pct ay 5.69% lang, kaya kumakaunti ang naipupuhunan at nakatuon sa mga unang entry ang mga return. Mga panganib: (a) tatanggihan ang order sa walk-forward window na nagsisimula sa cash na < $100k dahil tutumbok ang 0.96x$100k na higit sa cash na magagamit; (b) bumababa ang paggamit ng kapital habang lumalaki ang equity, kaya nababago ang equity curve.
Analyst/risk: timbangin ang 42% DD laban sa pahayag na naiiwasan ang crash; mas paiigtingin ito ng mas maikling pagitan/paglabas sa loob ng buwan (mas maraming turnover) — pagbabago sa disenyo, hindi pag-aayos ng kawastuhan.
Nahuhuli ng buwanang pagitan ang pag-iwas sa crash: lalabas lang ang sleeve na bumaligtad ang trend sa susunod na rebalance na 30-bar (hanggang ~isang buwan ang huli), kaya kinakain ng timer ang bahagi ng bawat pagbagsak — kaayon ng max_drawdown 42%. Tapat ito sa palagay na 'buwan-buwan', hindi bug, pero mahalaga sa palagay tungkol sa pag-iwas sa crash.
Beripikahin sa buong walk-forward na hindi lang iisang 2020-2021 bull leg ang edge — dapat magpakita ng halaga ang TSMOM sa pag-iwas sa 2022; tingnan ang Sharpe ng OOS at mga panahong nakaparada sa cash.
L7 na nauna: mababa ang survival ng purong-OHLCV momentum. Panangga: ABSOLUTE (time-series) momentum ito + pag-iwas sa crash (Moskowitz-Ooi-Pedersen), hiwalay sa iniwang cross-sectional rank, na may matibay na positibong sandbox at mahusay na puwang para sa bayarin.
Pagsusuri ng Backtest
Sharpe
4.78
Kabuuang Return
807.39%
Max Drawdown
42.32%
Kabuuang Trade
28
Win Rate
53.6%
Profit Factor
9.94
Lehitimo at mahusay na naidokumento ang mekanismo (TSMOM + pag-iwas sa crash); malinis na spot design na may 1 parameter, walang dagdag na data at mababa ang bayarin
Tunay na halos walang epekto ang bayarin (komisyon na 0.29% ng gross) — naiwasan ang patibong ng fee_edge
Gumagana ang sizing/paglabas (delta-only na buwanang paglipat, nakapirming base ng mga sleeve na hindi nakadepende sa landas)
Nagmumula sa iisang 2021 regime ang buong return ng 807% — 2021-08 lang ay +352%; patag hanggang negatibo ang bawat ibang taon. Isang masuwerteng SOL parabola, hindi paulit-ulit na edge
28 trade lang sa loob ng ~9 taon — hindi nasukat sa istatistika ang Sharpe
Napalaki ng annualization artifact ang metrics: annualized_volatility 1360%, +352%/+62% 'daily' returns, walang saysay ang Sharpe 4.78
Pinahihina ng sarili nitong 42.3% max_drawdown ang palagay sa pag-iwas sa crash
information_ratio -0.35 — hindi nito nahihigitan ang equal-weight-basket benchmark nito; concentrated long-majors beta (beta 0.21)
Kapareho ng pamilya ng OHLCV long-only majors-momentum ng dalawang kaparehong iniwan ngayong araw dahil sa overfit (L9)
2021 = 100% ng return
maraming regime
Buod ng Resulta
Patuloy na lumilikha ng backtest na nakasentro sa 2021-beta at pinalaki ng annualization artifact ang mga long-only OHLCV majors momentum/trend timer, at bumabagsak ang mga ito sa optimization — kahit malinis, halos walang bayarin, at iisang parameter ang disenyo ng TSMOM, nasalang lang dito ang long beta ng 2021 — kaya kung sulit habulin ang premium ng pag-iwas sa crash, dapat itong ipahayag nang market-neutral o sa mas mahabang sample na maraming regime, hindi bilang isa pang long-only majors timer.
Nagpasya ang tagasuri ng backtest na 'iwan' ito sa yugto bago ang optimization: bunga ng iisang regime ang return, beta ito ng 2021 SOL parabola, hindi nasukat sa estadistika ang Sharpe sa 28 trade at pinalaki ito ng artifact, pinahina mismo ng 42.3% drawdown ang palagay sa pag-iwas sa crash, at walang mekanismong pag-aayos — lalabag sa disenyong may 1 parameter at magpapalala ng overfit ang pagdaragdag ng parameter, samantalang likas sa buwanang 3-sleeve majors timer ang kakaunting sample at pagdepende sa iisang regime.
Long-only, spot time-series (absolute) momentum timer na walang leverage sa 3 pinakamalalalim na major (BTC, ETH, SOL sa BINANCE_SPOT); hiwalay na sleeve ang bawat pangalan, long lang habang positibo ang trailing trend nitong 90-araw at kung hindi ay nakaparada sa cash — buwanang sinusuri, iisang parameter, purong-OHLCV na disenyo na naglalayong makuha ang premium ng TSMOM + pag-iwas sa crash sa pamamagitan ng pag-iwas sa malalalim na bear leg.
Sa kumpletong data, nagpakita ang backtest ng headline na +807% total return, profit factor na 9.94 at avg_trade_return_pct 90.5%, na maliit lang ang epekto ng fees (commission na 0.29% ng gross); pero hungkag ito sa istatistika: 28 trade lang sa ~9 taon, pinalaki ng annualization artifact ang metrics (annualized vol na 1360%, walang saysay ang Sharpe 4.78, +352%/+62% 'daily' returns), 42.3% ang maximum drawdown, -0.35 ang information ratio (hindi nahihigitan ang equal-weight basket), at nagmula ang buong return sa iisang 2021 regime (umabot sa +352% ang Agosto 2021) habang flat hanggang negatibo ang bawat ibang taon. Walang isinagawang optimization stage.
Dahilan ng Pag-abandona
Iisang regime lang, hindi nasukat sa istatistika, at pinalaki ng artifact — hindi sulit ang 2-hour optimization. Ang buong 807% total_return ay iisang 2021 regime (monthly_returns 2021-08 = +352%, 2021-06 = +62%; flat hanggang negatibo ang bawat ibang taon: 2022 -3.9%, 2023 +1.1%, 2025 +0.5%, 2026 -2.6%), na halos katumbas lang ng mark-to-market ng isang hawak na SOL sleeve habang parabola ang galaw nito. 28 trade lang sa loob ng ~9 taon, kaya hindi nasukat ang Sharpe; pinalaki rin ng annualization artifact ang……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti
Iisang regime lang, hindi nasukat sa istatistika, at pinalaki ng artifact — hindi sulit ang 2-hour optimization. Ang buong 807% total_return ay iisang 2021 regime (monthly_returns 2021-08 = +352%, 2021-06 = +62%; flat hanggang negatibo ang bawat ibang taon: 2022 -3.9%, 2023 +1.1%, 2025 +0.5%, 2026 -2.6%), na halos katumbas lang ng mark-to-market ng isang hawak na SOL sleeve habang parabola ang galaw nito. 28 trade lang sa loob ng ~9 taon, kaya hindi nasukat ang Sharpe; pinalaki rin ng annualization artifact ang mga pangunahing risk metric (annualized_volatility 1360%, +352%/+62% 'daily' returns, avg holding 127d → hindi pantay-pantay ang mga petsa ng pagsasara), kaya walang saysay ang Sharpe 4.78. Pinahihina mismo ng 42.3% max_drawdown ang palagay na naiiwasan ang crash, at ipinapakita ng information_ratio -0.35 na hindi nito nahihigitan ang sarili nitong equal-weight-basket benchmark — puro long majors 2021 beta ito. Kabilang ito sa parehong purong-OHLCV, long-only majors-momentum na pamilya (L9: 0/213 survival) na ang dalawang kapatid na sinuri ngayong araw (Low-Vol Rotation, Efficiency-Ratio filter) ay parehong iniwan dahil sa overfit AFTER na nagsasayang ng optimization; dala nito ang kaparehong 2021-beta/artifact fingerprint. Ang pag-optimize sa iisang lookback gamit ang sample na may iisang makabuluhang regime ay babagay lang sa 2021 SOL run at babagsak sa walk-forward OOS/holdout windows. Walang mekanismong maaayos ng developer (lalabag sa 1-param design at magpapalala ng overfit ang pagdagdag ng parameters; likas sa monthly 3-sleeve majors timer ang manipis na sample at pagdepende sa iisang regime), kaya iwan na ito sa review sa halip na ulitin. META-NOTE FOR RESEARCH LEAD: patuloy na nagbubunga ng mga backtest na puro 2021-beta, concentrated at pinalaki ng annualization artifact ang long-only OHLCV majors momentum/trend timers, at bumabagsak ang mga ito sa optimization; kung sulit siyasatin ang TSMOM premium na nag-iwas sa crash, ilahad ito nang market-neutral o gumamit ng mas mahabang sample na sumasaklaw sa maraming regime para hindi lang nasalang na 2021 long beta ang edge.
Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.