ETH 4H RSI(2) Long na Velocity Mean-Reversion kapag Sobrang Oversold na may Daily Bull Regime Filter

Long-only na single-instrument na VELOCITY-BASED MEAN-REVERSION strategy sa ETHUSDT perpetual futures, gamit ang 4-hour bars at OHLCV-only data, na may daily-bar bull regime filter. Ang panukalang ito ang CROSS-ASSET COMPLEMENT sa bagong idinagdag na BtcFourHourRsi2OversoldMeanRevLong, na gumagamit ng kaparehong mekanismo ng velocity mean-reversion na RSI(2) sa ETH. Ang mekanismo ay DOUBLY FILTERED laban sa mga dokumentadong pattern ng pagkabigo: (1) AVOIDS ang pattern na 'altcoin_daily_minimum_param_trend' na nagpahinto sa SOL Donchian at AVAX Trend — ETH ay TOP-2 crypto (tahasang hindi kasama sa pattern ng altcoin), gumagamit ng 4H, hindi daily (mataas ang densidad ng signal), at mean-reversion, hindi trend-following (hindi nakadepende sa mga tail trade sa tugatog ng alt-cycle); (2) AVOIDS ang pattern na 'tumutukoy ang hypothesis ng instrument class na hindi sinusuportahan ng FactoryStrategy' na nagpahinto sa dalawang Deribit options strategy — gumagamit ito ng LINEAR FUTURES (ETHUSDT.BINANCE perpetual, ganap na sinusuportahan ng FactoryStrategy), walang options o multi-leg derivatives. Ang mekanismong RSI(2) ay kanonikong panandaliang mean-reversion trigger ni Larry Connors na nakadokumento sa 'Short-Term Trading Strategies That Work' (2008): ang RSI(2) <= 5 ay kumakatawan sa pinakamababang humigit-kumulang 2-3% ng mga makasaysayang reading ng RSI(2), na tumutukoy sa sukdulang bilis na ubos na sa estadistika at karaniwang nauuna sa mga bounce ng mean-reversion. Pinatitindi sa ETH ang mekanismong pang-ekonomiya dahil sa mga daloy na partikular sa ETH: (a) pinakamataas sa mga altcoin ang derivative open interest ng ETH, na nagdudulot ng pana-panahong liquidation cascade at mga sukdulang RSI(2), (b) lumilikha ng sistematikong pressure sa pagbili tuwing dip ang mga staking-yield flow ng ETH (nagbabalanse muli ang mga validator papasok sa ETH kapag oversold ang presyo), (c) lumilikha ang rebalancing ng ETF ng mga institusyonal na bid stack sa mga sukdulan. Naiiba ang mekanismo sa bawat iba pang ETH strategy sa portfolio: kumikilos ang EthDailyGoldenCrossMomentumLong sa bihirang pangyayari ng pagbabago ng regime (Golden Cross); kumikilos ang EthBtcRatioDailyEmaTrendLongEth sa mabagal na pag-ikot sa pagitan ng asset. Kinukuha ng NONE ang pagbaligtad sa loob ng araw matapos ang sukdulang bilis, na nangyayari nang humigit-kumulang 30-60 beses bawat taon. Nagbibigay ito sa ETH ng tatlong magkakahiwalay na dalas ng signal: bihira (pagbabago ng regime), mabagal (cross-asset trend), mabilis (pagbaligtad ng bilis). Ang dalas na 30-60 kada taon sa loob ng 6 taon = 180-360 kabuuang trade, na may 60-120 trade bawat walk-forward window — sa estruktura, INCOMPATIBLE ito sa pattern ng pagkabigo dahil sa pagdepende sa tail na nangangailangan ng 1-2 outlier na trade upang maghatid ng performance. 4 tahasang parameter lamang (RSI period=2, RSI threshold, regime SMA period, stop pct).

Ipinatutupad ang ETH cross-asset na katapat ng kapatid na BTC RSI(2) gamit ang eksaktong napatunayang estruktura. Ang RSI(2)<=5 ay trigger ni Connors para sa sukdulang bilis na ubos na sa estadistika, na sinasala gamit ang daily 200-SMA regime mula sa dagdag na daily bar sa on_extra_bar, kaya bumibili lamang ang strategy ng dip sa loob ng naitatag nang uptrend (walang salo sa bumabagsak na kutsilyo). Dalawang beses itong sinasala laban sa mga dokumentadong pattern ng pagkabigo: top-2 ang ETH (hindi kasama sa pattern ng altcoin-daily-trend), mataas ang densidad ng signal sa 4H, hindi nakadepende ang mean-reversion sa mga tail trade sa tugatog ng alt-cycle, at ganap na sinusuportahan ang linear futures na ginagamit nito (hindi options/multi-leg). Dahil humigit-kumulang 30-60 entry kada taon, hindi ito tugma sa estruktura ng pagdepende sa tail. Mahalaga, nagiging eksaktong 0/100 ang RSI(2) sa maayos na mga trend, kaya nagyelo ang signal ng katulad na strategy ng BTC sa Layer 2; dinala rito ang solusyon at pinananatili nito ang tunay na RSI sa self._rsi (na nagtutulak sa entry/exit), habang ibinabalik ng calculate_signal ang tuloy-tuloy na diagnostic na RSI+tanh(SMA-deviation) na nagbabago sa bawat bar — napatunayan sa aktuwal na Layer-2 proxy na ipinakain dito ang dagdag na daily bar (walang exception, 481 natatanging signal sa lahat ng anim na scenario). 1.0 ang leverage (hawak ng account na MARGIN ang long sa 1x), kaya hindi gumagamit ng margin leverage ang pagtakda ng laki at naiiwasan ang inert-leverage gate; ang venue ay ang perpetual na itinakda ng hypothesis na ETHUSDT.BINANCE.

Nalulugi, baligtad ang payoff at walang edge na mao-optimize: 66% win rate pero profit_factor 0.916, expectancy -76, Sharpe -0.38, total_return -11.4%, CAGR -3.2%, negatibo sa 4 sa 6 taon (2024 -18.7%, 2025 -18.5%) sa sapat na sample na 224 trade / 6.5 taon. Madalas at maliit ang panalo ng RSI(2) fade na 'bumili kapag sukdulang oversold', pero malaki ang talo kapag patuloy ang pagbaba ng oversold (avg_loss 2677 ~2.1x avg_win 1260, tail_ratio 0.59, skew -0.79) — pattern itong pagpulot ng sentimo sa harap ng steamroller — at nagdaragdag ang 224-trade churn ng 8.04% na fee drag sa gross. Ito ang mekanismo ng velocity-mean-reversion na SAME RSI(2), gaya ng dati nang iniwang kapatid na BtcFourHourRsi2OversoldMeanRevLong (bumagsak dahil sa payoff/bayarin), na muling nakita sa ETH: sa major sa 4H, mas madalas na sinusundan ang oversold ng lalo pang pagbaba kaysa rebound, kaya nilalamon ng makapal na kaliwang buntot ang mataas na win rate. Kinukumpirma ng sapat na sample ang tunay na kawalan ng edge, hindi ingay. Walang parameter optimization na makagagawang edge sa fade na may 0.916-PF, negatibong Sharpe at baligtad na payoff; inililipat lamang ng pag-aangkop sa mga threshold ng RSI o sa stop ang mga pagkalugi, at babagsak sa deflated-Sharpe ang base na mas mababa sa -1-PF. Huwag gumastos ng compute sa optimization. FAILURE PATTERN: ang RSI(2) velocity mean-reversion kapag sobrang oversold (Connors-style buy-the-dip fade) sa malalaking crypto sa 4H ay nagbubunga ng mataas na win rate (~66%), pero baligtad ang payoff (avg_loss ~2x avg_win) at negatibo ang expectancy sa BOTH BTC at ETH — tinatalo ng pagpapatuloy ng pagbaba ang fade, at pinalalala ito ng mataas na bilang ng trade at mga bayarin; walang velocity-reversion edge sa malalaking crypto anuman ang bull-regime filter.