Bybit Korean Equity Basket Residual Reversion

Hypothesis

I-trade ang EWYUSDT laban sa SAMSUNGUSDT at SKHYNIXUSDT gamit ang naka-synchronize na 1-hour Bybit perpetual bars. Iangkop ang residual na may tatlong leg at magkakaugnay sa ekonomiya na inilalarawan sa https://www.fmz.com/digest-topic/10996. May 2,868 magkakapatong na hourly bar ang lokal na katalogo mula 2026-06-04 hanggang 2026-10-01. Tantiyahin ang ugnayan gamit lamang ang mga naunang bar; pumasok lang kapag sapat ang laki ng paglihis para matakpan ang mga gastos.

Nagdaragdag ito ng mekanismong hindi gaanong kinakatawan: Bybit, long-short, at maraming instrumento. Naiiba ito sa nabigong pares ng dual-class share dahil gumagamit ito ng basket na may tatlong leg na magkakaugnay sa ekonomiya at floor na 0.45% para sa inaasahang makukuhang kita. Nililimitahan ng maikling kasaysayan ang kumpiyansa.

verification_loop: Nabigo ang beripikasyon (Layer 1.5 — pagkakatugma ng hypothesis/config) [class=hypothesis_mismatch]: - Itinatakda ng optimization_plan ang leverage sa 1.0

Implementasyon

Itini-trade ng estratehiya ang rolling log-price residual ng EWY laban sa synchronized Samsung at SK Hynix Bybit perpetual bars, gamit ang beta-weighted hedge legs.

Hindi nagbago ang bounded regression, signal, mga parameter ng pananaliksik, sizing at exits. Iniiwasan ng pagbabago ang paulit-ulit na pag-scan sa position cache habang flat ang basket. Hindi pa nabeberipika ang sanhi ng timeout.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Nabigo ang beripikasyon (Layer 1.5 — pagkakatugma ng hypothesis/config) [class=hypothesis_mismatch]: - Itinatakda ng optimization_plan ang leverage sa 1.0

Kasaysayan ng Iterasyon

sandbox_timeout: Nabigo ang beripikasyon (Layer 3 — sandbox backtest): lumampas ang smoke test sa limit na 300s na wall-clock sa ~20000-bar na window (833 araw ng EWYUSDT.BYBIT-1-HOUR-LAST-EXTERNAL). Halos palaging nangangahulugan ito ng trabahong ginagawa kada bar na lumalaki kasabay ng kasaysayan — halimbawa, muling pag-scan sa buong serye ng funding/supplementary, o muling pagbuo ng listahan at pagtawag sa min()/sorted() sa loob ng calculate_signal()/on_bar() sa bawat bar. Paunang kalkulahin ang mga nakaayos na timestamp array na ONCE sa __init__ at gumamit ng bisect, o i-cache ang mga lookup na naka-key sa timestamp, para maging O(log n) sa halip na O(n) ang gastos kada bar.

Buod ng Resulta

Ayusin ang hindi pagtutugma ng leverage sa plano ng optimization bago ang beripikasyon.

Pagkaraan ng dalawang iteration, nabigo ang beripikasyon ng Layer 1.5 dahil itinakda ng plano ng optimization ang leverage sa 1.0. Iniwan ang run.

I-trade ang hourly mean reversion ng EWYUSDT kaugnay ng hedge basket na SAMSUNGUSDT at SKHYNIXUSDT sa Bybit.

Walang naiulat na resulta ng backtest; hindi available ang return, Sharpe at bilang ng trade. Hindi umabot sa optimization.