backtest crypto strategy: VolatilitySystem

Hypothesis

Pag-uuri: kongkretong trading strategy. Tapat na salin ng VolatilitySystem ng freqtrade, GPL-3.0, sa commit f3340ce11f5bdf62f598522e64d1f5638eaa13f5. Pinagmulan: https://github.com/freqtrade/freqtrade-strategies/blob/f3340ce11f5bdf62f598522e64d1f5638eaa13f5/user_data/strategies/futures/VolatilitySystem.py. Gamitin ang DOTUSDT.OKX linear perpetual, mga bar na 1-HOUR at nakapirming leverage na 2.0. Walang tinutukoy na instrumento o palitan ang ibinigay na source, at wala sa brief na ito ang dating kontrata; kaya……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Pag-uuri: kongkretong trading strategy. Tapat na salin ng VolatilitySystem ng freqtrade, GPL-3.0, sa commit f3340ce11f5bdf62f598522e64d1f5638eaa13f5. Pinagmulan: https://github.com/freqtrade/freqtrade-strategies/blob/f3340ce11f5bdf62f598522e64d1f5638eaa13f5/user_data/strategies/futures/VolatilitySystem.py. Gamitin ang DOTUSDT.OKX linear perpetual, mga bar na 1-HOUR at nakapirming leverage na 2.0. Walang tinutukoy na instrumento o palitan ang ibinigay na source, at wala sa brief na ito ang dating kontrata; kaya tahasang itinalaga ang venue na ito, hindi ito pagbawi sa dating pagtatalaga. Panatilihin ang bawat aktibong tuntunin ng source, pati ang iisang dagdag na posisyon. Itama ang error sa validation sa pamamagitan ng pagtatakda sa minimal_roi bilang may hangganang scalar na 100.0, na kumakatawan sa iskedyul ng source na {"0": 100}; nangangahulugan ito ng return threshold na 10000%, hindi 100%. Isagawa ang market orders sa pagsasara ng signal bar, ang katumbas na rehistradong paraan ng execution sa pagbubukas ng susunod na bar sa tuloy-tuloy na merkado. Hindi pa beripikado ang performance.

Panatilihin ang mekanismo at mga constant ng source gaya ng isinumite, nang walang idinadagdag na filter o tuning. Kulang ang representasyon ng OKX sa 2.4%, at tinutugunan ng simetrikong long/short execution ang pagkakasentro sa long-only. Walang konsentrasyon sa corpus, kaya hindi alam ang indibidwal na bahagi ng pananaliksik para sa DOT. Kailangan ang saklaw na iisang instrumento para sa tapat na reproduksiyon. Dahil sa mga dating depekto sa sizing, gumamit ng daming may hangganan at nakabatay sa equity; huwag baguhin ang signal.

Tinanggihan: ang nakapirmi at tapat na port na ito ng VolatilitySystem ng freqtrade sa DOTUSDT.OKX 1h/3h, leverage na 2x, simetrikong long/short. Pagsusuri sa fee floor: avg_trade_return_pct 0.669% kumpara sa floor na 0.15%, kaya NOT ito pagkabigo sa fee edge. Nabigo ang run batay sa nasukat na risk at takbo nito sa paglipas ng panahon. (1) 28.47% ang pinakamalaking drawdown sa buong kasaysayan at 21.65% sa loob ng holdout, kumpara sa paunang itinakdang limitasyong 20%. Tinanggihan ng optimizer ang run batay sa……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Tinanggihan: ang nakapirmi at tapat na port na ito ng VolatilitySystem ng freqtrade sa DOTUSDT.OKX 1h/3h, leverage na 2x, simetrikong long/short. Pagsusuri sa fee floor: avg_trade_return_pct 0.669% kumpara sa floor na 0.15%, kaya NOT ito pagkabigo sa fee edge. Nabigo ang run batay sa nasukat na risk at takbo nito sa paglipas ng panahon. (1) 28.47% ang pinakamalaking drawdown sa buong kasaysayan at 21.65% sa loob ng holdout, kumpara sa paunang itinakdang limitasyong 20%. Tinanggihan ng optimizer ang run batay sa ebidensiya ng risk na ito. (2) Hindi nito naabot ang ipinatutupad na pamantayan sa positibong taon (4 sa 7). Mula 2021 nagmula ang 81% ng kita, at halos pantay o negatibo ang 2023 hanggang 2026. Isang buwan lang nagmula ang karamihan ng pakinabang ng 2024. (3) May Sharpe na -1.25, t = -1.35 ang holdout na may sapat na statistical power (23 trade, 447 araw). Hindi ito salungat ayon sa estadistika, kaya hindi ito ang dahilan ng pagtanggi, pero wala itong ibinibigay na suporta para sa hinaharap. (4) Ipinakikita ng sensitivity na nakadepende ang positibong resulta sa eksaktong pagkakahanay ng bin na 180 minuto (179 o 181 minuto ay bumababa sa ~0-0.25; 198 ay bumababa sa -0.47), at IC ang signal na 0.006 (t = 0.3). Itinakda ng kontrata ang lahat ng halaga. Pagsusukat pababa ng stake lang ang magbabago sa laki ng drawdown, hindi mag-aayos sa pagkakasentro ng kita sa ilang taon o sa paghina matapos ang -2022, kaya walang landas para sa iteration. QA alalahanin: walang ibinigay. Saklaw: tinatanggihan lamang nito ang operasyonal na pagsasakatuparang DOT/OKX 2x na ito. Hindi nito tinatanggihan ang strategy ng orihinal na may-akda sa ibang mga merkado.

Implementasyon

Port ng VolatilitySystem ng freqtrade sa mga bar na DOTUSDT.OKX 1h, na may leverage na 2x. Pinapangkat ang mga hourly bar sa mga window na 3h na nagsisimula sa mga multiple ng UTC na 3 oras. Nagbibigay ang bawat window na 3h ng ATR(14) (Wilder smoothing, na sinimulan gaya ng TA-Lib) na minumultiply sa 2, at ng pagbabago mula close hanggang close. Inilalagay ang dalawang halaga sa hourly bar na nagsasara ng window at ipinagpapatuloy hanggang magsara ang susunod na window. Naglo-long ang strategy kapag mas mataas……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Port ng VolatilitySystem ng freqtrade sa mga bar na DOTUSDT.OKX 1h, na may leverage na 2x. Pinapangkat ang mga hourly bar sa mga window na 3h na nagsisimula sa mga multiple ng UTC na 3 oras. Nagbibigay ang bawat window na 3h ng ATR(14) (Wilder smoothing, na sinimulan gaya ng TA-Lib) na minumultiply sa 2, at ng pagbabago mula close hanggang close. Inilalagay ang dalawang halaga sa hourly bar na nagsasara ng window at ipinagpapatuloy hanggang magsara ang susunod na window. Naglo-long ang strategy kapag mas mataas ang close_change kaysa sa halaga ng ATR noong nakaraang oras, at nagsho-short kapag mas mataas dito ang -close_change. Lumalabas ito sa kabaligtarang signal; kung aktibo pa rin ang signal sa susunod na bar, papasok ito sa kabilang direksiyon, gaya ng ginagawa ng freqtrade. Ang notional sa unang entry ay equity*0.1*0.5*leverage. Pinapayagan ang isang dagdag na posisyon na kapareho ang stake kapag may bagong hourly signal sa parehong direksiyon at mahigit isang candle na ang edad ng huling order. Sinusuri ang minimal_roi 100.0 (10000%) at stoploss na -1.0 batay sa leveraged profit ratio.

Pinananatili ang mga tuntunin at constant ng source nang walang idinagdag na filter. Mga pag-aangkop sa platform: (1) Binubuo ang mga window na 3h nang walang lookahead, alinsunod sa paraan ng paglalagay ng technical.resampled_merge ng bawat halagang 3h sa hourly row na nagsasara ng window at pagpapatuloy nito. Kung walang closing hourly bar ang isang window, kasama pa rin ang mga halaga nito sa seryeng ATR pero hindi lumilitaw sa hourly row, gaya ng gagawin ng pandas merge. (2) Pumapalit sa execution sa……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Pinananatili ang mga tuntunin at constant ng source nang walang idinagdag na filter. Mga pag-aangkop sa platform: (1) Binubuo ang mga window na 3h nang walang lookahead, alinsunod sa paraan ng paglalagay ng technical.resampled_merge ng bawat halagang 3h sa hourly row na nagsasara ng window at pagpapatuloy nito. Kung walang closing hourly bar ang isang window, kasama pa rin ang mga halaga nito sa seryeng ATR pero hindi lumilitaw sa hourly row, gaya ng gagawin ng pandas merge. (2) Pumapalit sa execution sa pagbubukas ng susunod na bar ang mga market order sa pagsasara ng signal bar. (3) Nagiging proposed_stake_equity_fraction (0.1) ng na-settle na equity ang proposed_stake ng freqtrade. Hinahati ito sa unang entry at minumultiply sa config.leverage=2.0 upang makuha ang notional. Inuulit ng dagdag na posisyon ang notional ng unang entry (trade.stake_amount). (4) Sinusuri ang ROI at stoploss sa pagsasara ng bar, hindi sa loob ng candle; sa 10000% at -100%, wala itong praktikal na pinagkaiba. Nasa payak na scalar attribute ang lahat ng state at unti-unting ina-update ang mga indicator mula sa buffer ng bar, kaya hindi binabago ng restart at mga nilaktawang bar ang mga desisyon.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Tiyaking ikinakabit ng buong backtest ang OKX funding (CDN kasaysayan mula sa 2022-01-17) sa talaan ng mga posisyon.

Hindi kasama sa PnL ng backtest ang OKX funding (funding_events_available=0). OHLCV-only ang strategy mismo, gaya ng source, kaya hindi ito depekto sa code ng strategy. Pero pinalalabis nito ang pagiging makatotohanan kapag halos 89% ng oras nakahawak ang posisyon sa perp na walang gastos sa funding.

Panatilihin itong nakapirmi at idokumento sa paliwanag ng run (nagawa na).

Itinatakda ang proposed_stake ng freqtrade (config stake_amount / max_open_trades) bilang bahagi ng equity na 0.1. Hindi tinutukoy ng source ang halagang ito. Ang unang notional ay equity*0.1*0.5*2 = 10%, at hanggang 20% matapos ang iisang dagdag na posisyon. May hangganan ito at ligtas, pero palagay ito at pinalalaki o pinapaliit nito kapwa ang drawdown at return.

Opsyonal: itakda na lang ang trade state sa on_position_opened.

Itinatakda ng position_size() ang n_entries/last_entry_ts/entry_notional kahit alisin kalaunan ng base ang order (dahil sa min-notional o guard na in-flight). Hindi ito nakapipinsala dahil nire-reset ang mga halaga sa susunod na tunay na entry at walang maidagdag kapag walang posisyon.

Nagpatakbo ang sandbox ng 42 saradong posisyon sa loob ng 827 araw. Ang Sharpe ay 0.08, PF 1.01 at ang pinakamalaking pagbaba ay 22.0%, na lampas na sa limitasyong 20% max_drawdown ng plano. Ang Sharpe sa kalmadong rehimen ay -1.68. Isinama ang funding sa PnL sa pamamagitan ng NOT (funding_folded=false, funding_events_available=0), bagaman 89% ang exposure at humigit-kumulang 17.5 araw ang karaniwang tagal ng paghawak sa isang OKX perp. Samakatuwid, hindi isinasaalang-alang ng buong backtest ang carry cost na……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Nagpatakbo ang sandbox ng 42 saradong posisyon sa loob ng 827 araw. Ang Sharpe ay 0.08, PF 1.01 at ang pinakamalaking pagbaba ay 22.0%, na lampas na sa limitasyong 20% max_drawdown ng plano. Ang Sharpe sa kalmadong rehimen ay -1.68. Isinama ang funding sa PnL sa pamamagitan ng NOT (funding_folded=false, funding_events_available=0), bagaman 89% ang exposure at humigit-kumulang 17.5 araw ang karaniwang tagal ng paghawak sa isang OKX perp. Samakatuwid, hindi isinasaalang-alang ng buong backtest ang carry cost na maaaring malaki para sa isang long/short book na halos palaging may bukas na posisyon. Suriin muna ang pag-attach ng funding sa OKX. Iniuulat din ng ledger ang avg_trade_return_pct = -1.01% kasunod ng PF 1.01 at kabuuang return na +0.45%, kaya itugma ang pagkukuwenta ng porsiyento bawat posisyon (mga dagdag at pagbaligtad ng direksiyon) bago ito ikumpara sa minimum na 0.15%. May 100 bps na puwang para sa gastos sa round-trip bilang bahagi ng notional at humigit-kumulang 17 araw ang mga holding, kaya hindi ang mga bayarin ang pangunahing hadlang (ang mga komisyon ay 1.6% ng gross).

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: 0.45
Kabuuang Return: 46.53%
Max Drawdown: 28.47%
Kabuuang Trade: 106
Win Rate: 35.8%
Profit Factor: 1.31

Numerikong praktikal na baseline sa buong kasaysayan: 106 saradong posisyon sa loob ng ~6.1 taon, avg_trade_return_pct 0.669% kumpara sa futures floor na 0.15% OKX (~4.5x), PF 1.31, Sharpe 0.45, +46.5% kabuuan, end_unrealized_pct 0.

Nalutas na sa buong run ang alalahanin sa funding ng QA: funding_folded=true, available ang 5,417 settlement, may funding ang 102 sa 106 posisyon, at kasama na sa PnL ang net funding na -$12.2k. Nagkakatugma ang pct accounting bawat posisyon: katumbas ng iniulat na 0.669% ang mean ng mga halaga ng trade na pnl_pct. Hindi muling nalilikha ang -1.01% ng sandbox.

Tumutugma ang mekanismo sa source: simetrikong reversal book na laging may posisyon (56 long, 50 short), mga entry at pagbaligtad batay sa mga signal na 3h ATR-shock, isang dagdag na posisyon sa parehong direksiyon (273 fill para sa 106 posisyon), at holding na ~18 araw.

Hindi beta: beta 0.05, correlation 0.33. Bumagsak ang buy-and-hold na DOT mula 100k hanggang ~20k (-80%) sa kaparehong panahon, habang kumita ang strategy ng +46.5%. Maliit ang fees (mga 1.34% ng gross ang komisyon, impact na 6%).

Lumampas ang pinakamalaking drawdown na 28.5% sa paunang itinakdang limitasyon na 20% max_drawdown_pct, at tumagal ang drawdown nang 534 araw. Maaaring tanggihan ng walk-forward risk constraint ang mga kandidato dahil dito pa lang. Risk finding ito para sa ANALYZING, hindi dahilan para iwan ito sa yugto ng pagsusuri.

Nakasentro ang kita: ayon sa taon ng paglabas ng trade, pasan ito ng 2021 (+$47.5k) at 2024 (+$25.2k), habang lugi ang 2025-2026 (2026 -$23.6k). 0.006 ang IC ng mga naisagawang signal (t=0.3), kaya manipis ang ebidensiya.

Win rate na 0.358, na may payoff ratio na ~2.3 (PF 1.31). Hugis trend/shock ang payoff na ito at hindi hugis pagkabigo (PF<1.2), pero katamtaman lang ang edge.

Walang parameter na maaaring i-tune (nakapirming plano), kaya iisang pagsusuri lang ng mga nakapirming halaga kasama ang holdout ang OPTIMIZING. Hindi nito mapapabuti ang drawdown.

Pagsusuri

Lampas sa fee floor ang economics sa buong kasaysayan: avg_trade_return_pct 0.669% kumpara sa floor na 0.15% OKX (pamantayan 0.20%), PF 1.31, pasan ng payoff na 2.34 ang win rate na 0.358, at 1.3% ang komisyon at 6.0% ang impact ng gross.

Wasto ang accounting, end_unrealized_pct 0, kasama ang funding; mababa ang beta (0.05), kaya hindi ito halos katulad lang ng long exposure (DOT buy-and-hold ay mas pabagu-bago).

Nasa patag na plateau ang mga parameter ng risk/pagsukat ng laki (leverage, bahagi ng stake, stoploss, mga tuntunin sa dagdag na posisyon).

Nilabag ang paunang itinakdang risk constraint: pinakamalaking drawdown na 28.47% sa buong kasaysayan kumpara sa 20% ng kontrata (DD CI 16.6-53.3%), at 21.65% sa mismong protektadong holdout. 'risk_or_economic_evidence_failed' ang kinalabasan ng optimizer (tinanggihan).

Mahigpit na pamantayan: positibo lamang sa 4 sa 7 taon ng kalendaryo (57% < 60%). Nasa 2021 ang 81% ng kita. Mula 2023, halos pantay o negatibo ang strategy (2023 -1.4%, 2025 -2.0%, 2026 -13.2%). Halos buong kita ng 2024 na +17.4% ay nagmula sa isang buwan (Nob 2024 +20.8%). Tumagal nang 534 araw ang pinakamalaking drawdown.

Holdout (2025-07-20 hanggang 2026-10-10, 447 araw, 23 trade, sapat ang statistical power): Sharpe -1.25, t = -1.35. Hindi ito makabuluhang salungat, pero mali ang direksiyong itinuturo nito at wala itong ibinibigay na suporta para sa hinaharap.

Sharpe sa buong kasaysayan na 0.45, 95% CI -0.34 hanggang 1.21. IC 0.006 ang signal (t = 0.3), at hindi ito maihihiwalay sa ingay.

Madaling maapektuhan ang edge ng sarili nitong konstruksyong 3h: ang resample na 180 ay nagbibigay ng Sharpe na 0.74, pero ang 179 ay nagbibigay ng -0.02, ang 181 ay nagbibigay ng 0.25 at ang 198 ay nagbibigay ng -0.47. Ang atr_multiplier 1.8 ay nagbibigay ng 0.22 at ang 1.5 ay nagbibigay ng -0.12. Mukhang nakatali sa tiyak na pagkakahanay ng bin ang positibong resulta, hindi sa matatag na epekto ng volatility breakout.

Buod ng Resulta

Hindi sapat na malampasan ang minimum na bayarin: nakadepende ang edge na ito sa eksaktong pagkakahanay ng mga bin na 180 minuto (179 o 181 minuto ay nagbigay ng Sharpe na humigit-kumulang 0 hanggang 0.25, samantalang 198 minuto ay nagbigay ng -0.47) at may signal na IC 0.006 (t = 0.3), kaya suriin ang tibay nito sa iba’t ibang paraan ng pagbuo ng resample at tingnan kung paano naipamahagi ang kita sa bawat taon bago maglaan ng pagsisikap sa isang naka-freeze na port.

Ipinadala ito ng pagsusuri sa backtest sa optimization, at iniwan naman ito ng analyst pagkatapos. Lumabag sa paunang itinakdang limitasyong 20% ang pinakamalaking drawdown (28.47% sa buong kasaysayan, 21.65% sa holdout), kaya tinanggihan ito ng optimizer batay sa ebidensiya ng risk. Hindi rin nito naabot ang pamantayan sa positibong taon (4 sa 7 taon): mula sa 2021 nagmula ang 81% ng kita, at halos pantay o negatibo ang mga resulta mula 2023 hanggang 2026.

Nakapirmi at tapat na port ng VolatilitySystem ng freqtrade sa mga bar na DOTUSDT.OKX 1-oras, na may leverage na 2x: simetrikong long/short book na laging may posisyon, pumapasok o bumabaligtad kapag lumampas ang pagbabago ng close sa 3-oras sa 2x ng 3-oras na ATR(14), na may isang dagdag na posisyon sa parehong direksiyon.

Sa humigit-kumulang 6.1 taon (2020-09 hanggang 2026-10), nagbalik ang backtest sa buong kasaysayan ng +46.5% na may Sharpe na 0.45 (95% CI -0.34 hanggang 1.21), 106 saradong posisyon, profit factor na 1.31, win rate na 35.8% at avg_trade_return_pct 0.669%. 28.5% ang pinakamalaking drawdown at tumagal ito nang 534 araw; ang holdout na 447 araw (23 trade) ay may Sharpe na -1.25 (t = -1.35).

Pagsusuri

VolatilitySystem