ianzeng123 FMZ Gold Multi-Confluence System sa BTC USD-M

Inaayos ng iteration 2 ang mga depekto sa QA. (1) Mga nakapirming order na sa venue ang stop-loss at take-profit, na inilalagay bilang market entry kasama ang naka-link na bracket na STOP_MARKET/LIMIT (kapag nag-update ang isa, nag-a-update rin ang isa) sa close -/+ 1.5*ATR_smooth at close +/- 4.5*ATR_smooth. Napupunan na ang mga ito sa antas ng presyo habang nabubuo ang bar, gaya ng strategy.exit sa Pine, sa halip na sa pagsasara ng bar. Gumagalaw ang trailing stop sa pagsasara ng bar, at inililipat ng modify_order ang nakapirming stop leg, na tumutugma sa pag-update ng Pine sa strategy.exit(stop=trail_stop) kada bar. should_exit na lang ang humahawak sa strategy.close na dulot ng structure break. (2) Pinananatili ng sizing ang risk_qty = 1% equity / stop_distance ng pinagmulang strategy, ngunit nagdaragdag ng notional cap na hindi nakadepende sa ATR: min(max_notional_mult=2.5, leverage) * equity / price. Binababa ang config leverage mula 20 tungo sa 3. Walang cap ang sizing ng pinagmulan, kaya adaptasyon ito ng platform para sa panganib; wala itong binabago sa nakapirming parameter ng plano. (3) Itinataas ang min_bars_required sa 2*ema_filter (400), kaya sinisimulan ang EMA200 at iba pang EMA mula sa 400 naka-buffer na bar bago mag-trade. Sinisimulan na ang pinakinis na RSI sa unang wastong RSI, gaya ng ginagawa ng custom ema() ng Pine. Sinisimulan din ng custom ema() ng Pine ang EMA sa unang source value, kaya tugma na rito ang mga EMA na nagsimula sa close. (4) Inilalantad ang parameter na session_tz_offset_hours (default 0 = UTC, timezone ng palitan ng Binance) para sa mga window ng sesyon. Gaya ng nasa pinagmulan, hindi pa rin ginagamit ang spread filter at palaging false ang squeeze na BB. Paalala: ipinahihiwatig ng profit factor na 0.86 sa naunang sandbox na maaaring walang edge sa 7-sa--10 confluence sa BTC 1h kahit tama na ang mga exit.

Bigo ang beripikasyon (Layer 4 — pagsusuri ng QA) [class=code_defect]: - [edge_concern] Kahit naayos na ang mga stop, nagpakita ang sandbox ng PF 0.86 sa 1255 trade. Katumbas lang ng 1.54x ng karaniwang lugi ang karaniwang panalo, kahit target ng disenyo ang 3R. Humigit-kumulang 17% ng gross ang komisyon. Sa karaniwang notional na humigit-kumulang 4x, nagkakahalaga ang round trip na 0.10% ng halos 0.4% ng equity kada trade, kumpara sa badyet sa panganib na 1%. Pagkatapos ayusin ang stop, tingnan kung papalapit ang payoff ratio sa 2-3R na ipinahihiwatig ng disenyo. Kung hindi, walang edge ang 7-sa--10 confluence sa BTC 1h. - [critical] Tinutukoy ang stop, take-profit at trailing stop mula sa high/low ng bar ngunit lumalabas sa pamamagitan ng market order sa pagsasara ng bar (CLOSE (should_exit -> _submit_exit). Sa Pine, napupunan ang stop/limit order ng strategy.exit habang nabubuo ang bar sa itinakdang presyo (process_orders_on_close lang ang nakaaapekto sa market order). Dalawa ang bunga nito. (a) Sa pagsasara ng bar isinasagawa ang take-profit na natamaan habang nabubuo ang bar; maaaring malayong mas mababa ito sa target o mauwi pa sa lugi, kaya napuputol ang mga panalong 3R na inaasahan ng strategy. 1.54 ang ratio ng karaniwang panalo sa karaniwang lugi sa sandbox, hindi humigit-kumulang 3. (b) Sa pagsasara ng bar isinasagawa ang stop na nalagpasan; maaaring ilang beses ng layo ng stop ang pagitan nito. Hinihiling ng hypothesis na panatilihin ang gawi ng code sa pinagmulan; binabago nito ang mekanika ng exit na nagtatakda sa payoff at panganib kada trade. (linya 236) — ayusin: Kapag napunan ang entry (on_order_filled / on_position_opened), magsumite ng mga nakapirming reduce-only order sa mga kinalkulang antas: stop_market sa stop_loss at limit sa take_profit, OCO o kanselahin ang isa kapag napunan ang kabila. Palitan ang stop order kapag umusad ang trailing stop. Panatilihing signal exit sa should_exit() ang exit dahil sa bearish/bullish na structure break. - [critical] Ang sizing ay risk_quantity = equity*1%/(1.5*ATR_smoothed), at equity*leverage/price lamang ang cap nito sa leverage na 20. Inverse-volatility ang denominator na ATR, kaya lumiliit ito sa mga kalmadong oras (L156). Kapag nasa paligid ng 0.1-0.3% ang 1h BTC ATR, humigit-kumulang 0.15-0.45% ang stop at umaabot sa 2-7x ng equity ang notional, hanggang sa cap na 20x. 395% ng equity ang karaniwang posisyon sa sandbox. Natutupad lang ang panganib na 1%-ng-equity kung mapunan ang stop sa presyo nito. Dahil sa pagsasara napupunan ang mga exit (ang naunang isyu), nagdudulot ng luging humigit-kumulang 18% ng equity ang isang salungat na hourly bar na 3% sa notional na 6x. Kaya walang hangganan ang aktuwal na lugi kumpara sa nakasaad na risk_per_trade. Na-liquidate ang sandbox (-100%, liquidation 2026-07-08, max DD 100%), taliwas sa sariling limitasyon ng plano na max_drawdown_pct na 20%. Depekto ito sa sizing/panganib (L148/L156), hindi resulta ng edge. (linya 260) — ayusin: Ipatupad ang stop sa pamamagitan ng nakapirming stop order upang umabot sa humigit-kumulang 1% ng equity ang size*stop_distance. Maglagay din ng tahasang notional cap na hiwalay sa ATR, halimbawa min(risk_quantity, max_notional_mult*equity/price) na nasa bandang 3 ang max_notional_mult. Ibaba ang config.leverage upang tumugma sa cap na iyon sa halip na 20. - [warning] Sinisimulan ang mga EMA (kabilang ang EMA200), mga EMA ng MACD at signal line mula sa unang close sa buffer, at min_bars_required lamang ang 35. Kaya hindi pa nagtatagpo ang EMA200 at ema_trend sa unang humigit-kumulang 200-600 bar, at naiiba ang mga unang score na iyon sa Pine, na nagsisimula sa ta.ema gamit ang isang SMA. Mahalaga lamang ito sa simula ng window at pagkatapos mag-reset: ginagamit ng optimization plan ang warmup_bars 500, na kadalasang sapat upang masaklaw ito. (linya 66) — ayusin: Ibalik ang max(..., ema_filter) o mas malaking halaga gaya ng 3*ema_filter mula sa min_bars_required, o simulan ang bawat EMA sa SMA ng unang N close nito. - [warning] Sinusuri ang mga window ng sesyon ayon sa UTC. Maaaring suriin ng FMZ Pine runtime ang time(session) ayon sa timezone ng palitan/chart ng platform, na maaaring hindi UTC (FMZ ay karaniwang gumagamit ng UTC+8). Kung ganoon, lilipat nang 8 oras ang bawat window ng sesyon. Isang score point lang ang sesyon kaya limitado ang epekto. (linya 133) — ayusin: Tiyakin ang timezone sa pinagmulan at magdagdag ng parameter na session_tz_offset_hours kung hindi ito UTC. - [warning] Binabago ng should_enter ang entry_price, stop_loss, take_profit at trailing state bago tumakbo ang position_size. Kung hindi maisumite ang order dahil sa minimum notional o zero size, magiging lipas ang estado. Wala itong masamang epekto sa ngayon dahil tumatakbo lang ang should_exit kapag may bukas na posisyon, at pinapalitan ng susunod na should_enter ang estado. Magiging bug ito kung iba ang fill sa close (nakabatay ang mga stop sa signal close, hindi sa presyo ng fill). (linya 205) — ayusin: Muling kalkulahin ang stop/TP mula sa aktuwal na avg_px_open sa on_position_opened.