FMZ LTC–ETH nakapirming grid ng price ratio: OKX paglipat sa netong posisyon ng dalawang leg

Tapat na inililipat ang mga naipapatupad na grid rule mula sa “Estratehiya ng cross-currency hedging sa quant trading ng mga blockchain asset” ni 发明者量化-小小梦. Ginagamit ang LTCUSDT.OKX bilang A at ETHUSDT.OKX bilang B, at ipinapahayag ang pagbili ng A at pagbebenta ng B sa pamamagitan ng linear perpetual contract, kapalit ng bentahang umaasa sa panimulang imbentaryo ng spot sa orihinal na demo; binabago nito ang kalagayan ng financing at imbentaryo, kaya hindi ito maituturing na pag-uulit ng orihinal na spot backtest. Sa aktuwal, ginagamit ng source code ang executable quote ratio ng ETH/LTC, hindi ang LTC/ETH na nasa tekstuwal na paglalarawan; sinusunod ang source code. Pinananatili ang 100 node, 0.08 absolute na pagitan ng ratio, 8% pagtaas ng halaga sa bawat antas, pirming panimulang anchor, pataas na pag-scan at hanggang isang aksyon sa node sa bawat pagkakataon. Binago ang batayang halaga ng node sa 0.1% ng equity sa pagsisimula ng window; nananatili itong 100 dolyar sa account na may 100,000 dolyar. Nasuri ang tatlong larawan: cover ng paksa ang una; buod ng account at mga trade ng OKEX LTC/ETH ang ikalawa; ipinapakita ng ikatlo ang pag-uga ng ratio sa humigit-kumulang 2.2–3.4 at pagtaas sa bandang huli, kasama ang tala ng mga trade, pero walang teknikal na indicator o hiwalay na marka ng stop-loss. Hindi ebidensiya ng kita ang mga makasaysayang resultang ito. Gumagamit ng mga quote event upang mapanatili ang pagkakaiba ng bid at ask, hindi ipinapalit ang one-minute close sa order book, at hindi kailangan ang hiwalay na hedging account o stop-loss na ini-host ng exchange. Kailangan ng login para makita ang buong source code ng library ng mga plot; hindi bahagi ng mga tuntunin sa trading ang hindi nabasang bahagi.

IMPLEMENTATION FIX — hindi nagbabago ang hypothesis: ipagawa sa code ang sinasabi na nitong ginagawa. Huwag magdagdag o magbago ng mga tuntunin sa trading. Ipatupad ang umiiral na kahingian sa quote event: pagsabayin ang mga bid/ask quote na may timestamp na LTC at ETH; magbukas gamit ang ETH bid / LTC ask at mag-cover gamit ang ETH ask / LTC bid. Ipatupad ang nakapirming 1000 ms na limitasyon sa pagiging bago at 500 ms na pagitan ng pagsusuri, pataas na pag-scan at hanggang isang aksyon sa bawat pagsusuri. Panatilihin ang lahat ng halagang itinakda ng kontrata, ang panimulang anchor, mga hangganan ng exposure at permanenteng paghinto dahil sa pagkalugi ng window na 5%; huwag palawakin ang pagitan o magdagdag ng awtomatikong pag-reset. Ayusin ang handoff ng funding loader at engine at ipakita ang mga cashflow sa settlement para sa mga hawak na posisyon, o idokumento kung bakit walang dapat bayaran. Iulat nang magkahiwalay ang pagbubukas/pagtakip ng node, mga fill at mga saradong netong posisyon, at itala ang oras ng paghinto. Kung walang makasaysayang executable quote, iulat ang kakulangang ito sa ebidensiya para masuri ang data sa halip na ipalit ang mga pagsasara kada minuto. Huwag i-optimize ang kasalukuyang replay. ## Mga pagpino sa library (mula sa knowledge library; subukan, huwag ipagpalagay na tama) Sinusuportahan ng library ang pagwawasto sa katapatan ng replay, accounting ng funding at pag-uulat sa antas ng node bago bigyang-kahulugan ang naluluging bar replay. Linear ang sizing ng node sa orihinal, samantalang itinakda ng brief na ito ang pinagsama-samang paglaki; itala ang pagkakaibang ito sa pinagmulan nang hindi binabago ang kontrata o ino-optimize ang replay na ito. 1. [entry] Beripikahin ang mga executable quote bago ang replay: kailangan ang makasaysayang bid/ask quote na may timestamp na LTC at ETH. Gamitin lang ang mga obserbasyong available sa oras ng pagsusuri, bawat isa ay hindi lalampas sa 1000 ms ang edad, at magsuri nang hindi mas madalas sa bawat 500 ms. Magbukas gamit ang ETH bid / LTC ask at mag-cover gamit ang ETH ask / LTC bid. Panatilihin ang mahihigpit na paghahambing, ang unang wastong anchor ng opening ratio, pataas na pag-scan, hanggang isang aksyon sa node sa bawat pagsusuri, lahat ng nakapirming parameter, mga hangganan ng exposure at permanenteng paghinto dahil sa pagkalugi na 5%. Kung minuto lang na mga bar ang mayroon, iulat sa pagsusuri ng data ang kakulangan ng ebidensiya ng executable quote: hindi tapat na maipatutupad sa mga desisyong batay sa pagsasara ng bar ang kontratang ito. — Gumagamit ang orihinal na code ng magkakaibang executable ratio sa pagbubukas at pagtatakip, loop na 500 ms at paghinto ng pag-scan pagkatapos ng bawat aksyon sa node. Mula sa brief na ito ang kahingian sa pagiging bago na 1000 ms. Hindi nagpapatunay sa performance ng tinukoy na quote strategy ang Sharpe na -1.005 at return na -5.139% ng replay na gumagamit ng pagsasara kada minuto. (source: 区块链资产量化交易中的跨币种对冲策略 p.1; gabay sa syntax ng FMZ: 结构体 p.1) 2. [cost] Ayusin ang dalawang daloy ng perpetual funding: kailangan ang magkakahiwalay na makasaysayang tala ng aktuwal na funding para sa OKX LTCUSDT at ETHUSDT, na may symbol at oras ng settlement bilang mga key. I-convert ang milliseconds sa nanoseconds gamit ang 1000000 at panatilihin ang mga fractional rate. Itugma ang mga tala ng loader sa mga cashflow ng engine; ilapat nang eksaktong isang beses ang bawat settlement na dapat bayaran sa aktuwal na na-fill na mga posisyon, ayon sa dokumentadong paraan ng valuation ng venue. Isama ang funding sa equity at sa umiiral na permanenteng paghinto dahil sa pagkalugi na 5%. Iulat nang magkahiwalay ang bilang ng settlement at cashflow ng bawat leg, bukod sa mga komisyon. Kapag nag-uulat ng sero, ipakita kung bakit walang settlement na dapat bayaran; kakulangan sa ebidensiya ang nawawalang mga tala. Huwag magpalagay ng pagitan na 8 oras o magdagdag ng filter sa funding. — Gumamit ng imbentaryo ng spot ang orihinal na demo; perpetual ang ginagamit ng strategy na ito. Tinutukoy ng gabay ang symbol, pagitan, oras ng settlement at rate ng funding, at binabanggit nitong nagkakaiba ang mga pagitan ng settlement. Hindi pinatutunayan ng magkapantay na notional sa pagbubukas na nagkakansela ang funding ng magkakaibang kontrata. Itinatakda ng mga source ng library ang kahulugan ng data, hindi ang napatunayang pormula ng cashflow na OKX. (source: gabay sa syntax ng FMZ: 结构体 p.1; 多平台期货资金费率获取与监控策略||maramihang thread para kumuha ng funding ng mga symbol p.1) 3. [parameter] Ihiwalay sa pag-uulat ang mga aksyon sa node at ang kinalabasan ng posisyon: magdagdag ng mga tala para lang sa pag-uulat ng bawat pagbubukas at pagtatakip ng node: timestamp, index ng node, executable ratio, threshold, nilalayong notional, ID ng parehong order at aktuwal na mga fill. Iulat nang magkakahiwalay ang mga bukas na node, nakatakip na node, mga fill ng leg at saradong netong posisyon, at itugma ang dami ng node sa pinagsama-samang dami ng mga napunong posisyon. Itala ang unang timestamp ng trigger ng pagkalugi na 5%, equity sa oras ng trigger at pagkumpleto ng pag-flat. Panatilihin ang 100 node, 0.08 pagitan, 0.08 paglaki, 0.001 bahagi ng batayang equity at permanenteng paghinto nang walang pag-reset. — Sinusubaybayan ng orihinal na source ang estado ng isHold ng bawat node at hiwalay na nagtatala ng “对冲，价格比” sa pagbubukas at pagtatakip. Ipinag-iiba ng gabay ang dami ng order sa dami ng mga fill at sa status ng order. Samakatuwid, hindi nangangahulugang walong kumpletong siklo ng grid ang walong naiulat na saradong trade at 62.5% win rate; kailangang iugnay ang profit factor na 0.242 sa aktibidad ng node, execution at panghuling pag-flat. (source: 区块链资产量化交易中的跨币种对冲策略 p.1; gabay sa syntax ng FMZ: 结构体 p.1)

Pasya ng operator 2026-10-10: walang hawak ang platform na makasaysayang quote tick para sa LTCUSDT.OKX / ETHUSDT.OKX, at hindi nito pupunuin nang maramihan ang nawawalang tick o quote data, kaya nanatili sa beripikasyon ang run na ito. Isulat muli ang hypothesis na SAME gamit ang bar data: panatilihin ang mga tuntunin ng signal, mga parameter at default ng mga ito, sizing, venue at instrumento. Alisin ang lahat ng tick, quote at order-book subscription at handler (subscribe_trade_ticks, subscribe_quote_ticks, subscribe_order_book_deltas, on_trade_tick, on_quote_tick, on_order_book_delta) at huwag itakda ang emulation_trigger: tumutugon lang ang OrderEmulator ng NautilusTrader sa mga tick at hindi ito gumagana sa mga bar. Isaad sa docstring ng strategy na bar-data adaptation ito ng source, hindi tapat na port ng tick. Grid ng nakapirming price ratio sa pagitan ng dalawang leg (relative value) ang edge, hindi order flow, kaya nasusubok pa rin ito gamit ang mga bar. Kalkulahin ang ratio na ETH/LTC mula sa mga pagsasara ng natapos na 1-minutong bar ng dalawang leg sa iisang timestamp (LTCUSDT.OKX ang primary, ETHUSDT.OKX ang dagdag na uri ng bar; ipatupad ang harang sa pagtutugma ng dalawang leg). Panatilihin ang 100 node, 0.08 absolute na pagitan ng ratio, 8% paglaki ng halaga sa bawat antas, pirming panimulang anchor, pataas na pag-scan at hanggang isang aksyon sa node sa bawat bar. Isumite ang mga order para sa parehong leg sa bar na tumawid sa isang node.