Mga Estratehiya

USEQ Momentum ng Pag-ikot ng Klase ng Asset: Hawakan ang Nangungunang -3 sa 5 ETF ng Klase ng Asset (SPY/EFA/EEM/IEF/GLD) batay sa return sa loob ng 12 buwan, pantay ang timbang, buwanang rebalance, araw-araw na bar, long-only at walang leverage

Resulta: Inabandona

UseqAssetClassTop3MomentumRotation

Buod ng Resulta

Nagpanukala ang hypothesis ng 20-taong USEQ pagsubok sa pag-ikot ng momentum ng klase ng asset, top-3-sa--5 (SPY/EFA/EEM/IEF/GLD), na may buwanang rebalance upang magdagdag ng mekanismong hindi crypto sa corpus ng pananaliksik. Gumawa ang developer ng bahagyang implementasyon na may pagraranggo, pantay na sizing ng slot, at opsyonal na filter na absolute-momentum SHY. Tatlong beses nag-timeout ang yugto ng coding at iniwan ang run bilang 'coding_stuck_3_timeouts'. Walang nagawang backtest, pag-optimize o hatol ng analyst, kaya hindi pa nasusubok ang ideya mismo.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Klasipikasyon: (a) isang konkretong ideya sa trading. Nagbibigay ang source ng uniberso ng 5 ETF ng mga asset class, niraranggo ang mga ito ayon sa rate of change sa loob ng 12 buwan, hinahawakan ang nangungunang 3 nang pantay-pantay ang timbang, at muling binabalanse buwan-buwan. Ang orihinal na uniberso ng Quantpedia ay SPY, EFA, IEF, VNQ, GSG. Walang VNQ o GSG ang aming file ng uniberso na USEQ (sinuri: mayroon itong AGG EEM EFA GLD IEF IWM LQD QQQ SHY SPY TIP TLT), kaya ang pinakamalapit na uniberso ng 5 klase na nasa aming data ay SPY (US equity), EFA (equity ng mga developed market maliban sa US), EEM (equity ng mga umuusbong na merkado), IEF (mga Treasury na 7-10 taon) at GLD (ginto, bilang bahagi ng real asset/commodity). Mga pamalit: EEM para sa VNQ, GLD para sa GSG. Pinili ang mga asset class na ito bago makita ang mga resulta; hindi ito listahan ng mga stock na pinili batay sa resulta (aral 151): bawat ETF ay karaniwang likidong proxy para sa klase nito, at umiiral at likido ang lahat ng lima sa buong panahon ng pagsubok. May 5 pangalan ang uniberso, malayong mas mababa sa limitasyong humigit-kumulang 10 ng aral 173, kaya nangangailangan ang pagraranggo ng 5 O(1) lookup bawat buwan. Kasaysayan ng araw-araw na data: nagsisimula ang GLD noong 2004-11, mas maaga ang iba, kaya sa 252 sesyong paghahanda, bandang 2005-11 ang unang rebalance. Nagbibigay iyon ng humigit-kumulang 20 taon at mga 240 rebalance, na sumasaklaw sa 2008, 2013 (taper), 2020, 2022 (sabay na bumagsak ang mga bond at stock) at ang pag-akyat ng ginto noong 2023-26. Venue: USEQ, walang komisyon, at humigit-kumulang 0.02-0.05% round trip para sa spread at market impact. Nagpatakbo na ang factory ng USEQ sa 2.5% lang sa mga eksperimento nito, at wala sa mga iyon ang gumamit ng ganitong araw-araw na pag-ikot ng maraming asset. Ang mekanismo ay momentum ng macro asset class sa mahabang panahon, kapwa sa time series at sa iba't ibang asset (Asness-Moskowitz-Pedersen 2013). Walang kaugnayan ito sa microstructure ng crypto, kaya nagdaragdag ito ng bagong mekanismo sa corpus na 67% BINANCE. Profile ng panganib: 1.0x gross, walang leverage, sangkatlo ng equity bawat hawak, walang stop-loss (ang buwanang pag-ikot ang IS ng paglabas; dagdag na fitted parameter ang mga stop sa librong umiikot araw-araw). Kalagayang walang puwesto: laging namumuhunan ang pangunahing bersyon sa 3 sa 5 ETF, kaya nasa cash nang humigit-kumulang 0% ng panahon. Long-only ito, kaya hindi nito kailanman binabayaran ang pagbaligtad ng direksiyon na may dobleng notional; ang alalahanin ng aral-150 tungkol sa mga disenyong 'hindi kailanman nasa cash' ay gastos sa pagbaligtad ng direksiyon, na hindi naaangkop dito, at humigit-kumulang 0.5-1 pangalan lang ang napapalitan bawat buwan. PRE-REGISTERED SECOND VARIANT, hiwalay ang pagmamarka at NOT bahagi ng pangunahing pahayag (aral 130): isang absolute-momentum filter kung saan inililipat sa SHY (proxy ng cash) ang sangkatlo ng anumang pangalan sa nangungunang -3 na may negatibong kita sa loob ng 12 buwan. Inaasahang walang puwesto ang bersyong ito nang humigit-kumulang 15-25% ng panahon, sa SHY.

Pag-ulit 2: ang tanging pagbabago ay ayusin ang pag-crash ng Layer-2. Tinawag ng _pending() ang self.cache.orders_inflight, na wala sa synthetic mock cache. Palagi na nitong ginagamit ang orders_open at tinatawag lang ang orders_inflight kapag mayroon nito ang cache (mayroon nito ang totoong NautilusTrader cache). Walang binago sa signal, rebalance, sizing at config. Hanggang 0.97x ng equity ang gross exposure: nagaganap ang mga bentahan sa isang session at ang mga pagbili sa susunod na session.

coding_stuck_3_timeouts

Implementasyon

Buwanang pag-ikot (nakabatay sa kalendaryo) papunta sa top-3 ng SPY/EFA/EEM/IEF/GLD ayon sa nakaraang 252-session na return; pantay ang timbang ng bawat 1/3, whole shares, long-only, walang leverage, sa USEQ daily bars. Inilista nang pauna ang variant (use_abs_filter=True): inililipat nito sa SHY ang mga slot na may negatibong momentum.

Kasaysayan ng Iterasyon

Nabigo ang beripikasyon (Layer 2 — mga synthetic na scenario): Mga ginamit na parameter: ['top_n', 'cash_symbol', 'min_notional', 'notional_pct', '_param_bounds', 'abs_threshold', 'lookback_bars', 'use_abs_filter'] Tiyaking itinatakda ng __init__ ang lahat ng attribute mula sa self.parameters.get(). - steady_uptrend: AttributeError: walang attribute na 'orders_inflight' ang '_MockCache' (timestamp ng bar: 1735704780000) - steady_downtrend: AttributeError: walang attribute na 'orders_inflight' ang '_MockCache' (timestamp ng bar: 1735704780000) - flat_ranging: AttributeError: walang attribute na 'orders_inflight' ang '_MockCache' (timestamp ng bar: 1735704780000) - volatility_spike: AttributeError: walang attribute na 'orders_inflight' ang '_MockCache' (timestamp ng bar: 1735704780000) - zero_volume: AttributeError: walang attribute na 'orders_inflight' ang '_MockCache' (timestamp ng bar: 1735704780000) - price_gap: AttributeError: walang attribute na 'orders_inflight' ang '_MockCache' (timestamp ng bar: 1735704780000)

sandbox_timeout: Nabigo ang beripikasyon (Layer 3 — sandbox backtest): lumampas ang smoke test sa 300s na limitasyon ng wall-clock sa ~20000-bar na window (2400 araw ng SPY.USEQ-1-DAY-LAST-EXTERNAL). Halos palaging nangangahulugan ito ng gawaing kada bar na lumalaki kasabay ng haba ng history — halimbawa, muling pag-scan sa buong serye ng funding/supplementary, o muling pagbuo ng listahan at pagtawag sa min()/sorted() sa loob ng calculate_signal()/on_bar() sa bawat bar. Paunang kalkulahin ang mga nakaayos na timestamp array na ONCE sa __init__ at gumamit ng bisect, o mag-cache ng mga lookup batay sa timestamp, para O(log n) sa halip na O(n) ang gastos kada bar.

Buod ng Resulta

Tatlong beses nag-timeout sa coding ang code para sa araw-araw na pag-ikot ng maraming leg, na may naka-save na estado ng slot at sunod-sunod na exit at entry. Sa susunod na subok, dapat magsimula sa mas payak at minimal na implementasyon (halimbawa, pangunahing variant lang) na matatapos sa loob ng takdang oras para sa coding.

Iniwan ang run sa yugto ng coding dahil sa dahilang 'coding_stuck_3_timeouts' matapos ang 3 pag-ulit. Hindi ito umabot sa beripikasyon, pagsusuri ng backtest, pag-optimize, pagsusuri ng analyst o pagsusuri ng panganib.

Buwanang pag-ikot na long-only at walang leverage sa USEQ, na nagraranggo sa limang ETF ng klase ng asset (SPY, EFA, EEM, IEF, GLD) ayon sa 12-buwang return at humahawak sa top 3 nang pantay ang timbang, batay sa momentum ng serye ng panahon sa iba’t ibang asset (Asness-Moskowitz-Pedersen 2013); inililipat ng paunang nakatalang variant sa SHY ang anumang pangalan sa top-3 na may negatibong return.

Walang datos ng performance: walang laman ang ulat ng backtest, walang isinagawang pag-optimize, at walang bilang para sa Sharpe, return o dami ng trade.

Pagsusuri

Momentum ng Klase ng Asset

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.