Mga Estratehiya

BTC 4H Multi-Factor Conviction Composite — Long-Short, diversified na composite ng 4H factor na sinasala ayon sa daily trend (walang posisyon kapag hindi nagtugma), naka-target sa volatility, mga panalong trade na may trailing stop (4H+Daily, 3-Parameter)

Resulta: Inabandona

BtcFourHourConvictionCompositeLS

Buod ng Resulta

Ang BtcFourHourConvictionCompositeLS ang pinakatarget na huling pagtatangka sa sesyon: kinuha nito ang konstruksyon ng diversified conviction-composite at inilipat sa 4H+1D — ang eksaktong horizon kung saan matatagpuan ang nag-iisang survivor na may BTC-confluence (Sharpe na ~2.0) — sa pag-asang mapapaliit ng tamang pagsukat at ~6x pang obserbasyon ang agwat ng Sharpe na CI lampas sa deflated-Sharpe threshold na tiyak na hindi maaabot ng ~37 daily na kaugnay na estratehiya (Sharpe na 0.47-0.64). Pinakamalapit ito sa pamilya — +196.1% sa 406 trade, PF 1.36, 0.86% bawat trade, 12.1% drawdown, positibong alpha, at Sharpe na 0.769 na may floor na CI (0.1175) na sa wakas ay lumampas sa zero — pero malayo pa rin ang 0.77 sa ~0.95 DSR gate matapos ibawas ang epekto ng pagpili sa pinakamahusay sa ~225 pagsubok, at nanatili ito sa parehong klase ng momentum na 0/213 OHLCV na may information ratio na mas mahina kaysa benchmark. Iniwan ito ng analyst sa pagsusuri ng backtest bilang bahagyang pagbuti na hindi pa rin sapat, kaya nasagot ang pangunahing tanong ng sesyon: nakatali sa configuration ang edge ng survivor, hindi ito maililipat na estruktura. Hindi ito umabot sa optimization, analysis o risk review.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Isang LONG-SHORT, direksiyonal na estratehiya sa iisang instrumento sa BTCUSDT.BINANCE (USD-M perpetual) na naglilipat ng diversified conviction-composite na pagkakabuo sa SURVIVOR NG ACTUAL HORIZON — mga 4H bar na sinasala ayon sa pang-araw-araw na trend — sa halip na sa purong daily horizon kung saan umabot sa Sharpe na ~0.47–0.64 ang lahat ng ~37 probe ngayong session (bumagsak sa DSR). Ang mapagpasyang ebidensya: gumagana ang ONLY estratehiyang pumapasa sa deflated-Sharpe gate (BTC dual-TF confluence, Sharpe na ~2.0) sa 4H+1D; HORIZON-SPECIFIC ang edge nito at umiiral sa pagitan ng intraday at daily, samantalang pinakamahina ang daily-bar na mga single factor at daily composite sa pagsasampol nito. Ginagamit dito ang parehong tatlong sangkap ng survival — DIVERSIFICATION (equal-weight composite ng mga orthogonal na 4H factor), SELECTIVITY (pumasok lamang kapag magkasundo ang composite na AND at ang daily trend; kung hindi, manatiling flat), at RISK DISCIPLINE (laking tina-target ayon sa volatility, mga panalong posisyong may trailing stop) — pero sa 4H, na (a) tumutugma sa empirikal na kinaroroonan ng edge ng BTC at (b) nagbibigay ng ~6x mas maraming obserbasyon kaysa daily, kaya hinihigpitan ang CI ng Sharpe tungo sa 0.95 DSR pamantayang hindi maaabot ng mga daily probe (~0.6), batay sa mga napatunayang resulta. NOT ito ang confluence template na basta inilapat sa isang ticker (L56 — multi-factor composite ang mabilis na signal, hindi iisang EMA); NOT ito ay probe na iisang signal lamang (lahat ay ~0.6); NOT ito ang dalawang nakapilang DAILY composite (ito ay 4H+1D — ibang horizon/pagsasampol); NOT ito ang pamilyang convex na humihina ayon sa regime; NOT ito ay cross-sectional (L52); NOT ito ay reversion (L53); NOT ito ay microstructure/carry/basis/options (hindi gumagana/walang imprastraktura). LOW-DOF: 4 mga factor na 4H na itinakda muna nang pantay ang timbang (mabilis na momentum, pressure ng lokasyon ng pagsasara, daloy ng volume, posisyon sa range — lahat ay standardized), at 3 parameter lang ang tinono (composite threshold, lookback ng daily trend, multiple ng trailing-ATR). Sa BTC (natatanging survivor ng kamakailang regime). HONEST ang balangkas: ito ang pinakatutok na natitirang pagtatangka — sinusubok nito kung STRUCTURE-general ang edge ng survivor (naipapakita muli ito ng composite sa sarili nitong horizon) o CONFIG-specific (ang eksaktong EMA lang nito ang gumagana); kung iyon ang huli, magiging muntik na tagumpay ito na nagbibigay ng mapagpasyang impormasyon. Panganib: ~1.5% equity/trade na nakabatay sa trailing stop; nililimitahan sa 20% ng equity*leverage ang laki ng posisyon na tinatarget ayon sa volatility; 2x limitasyon sa leverage (binabasa ang self.config.leverage).

Pag-aayos sa iteration 2 para sa kabiguang 'Walang nagawang trade / 0 sinuring bar' sa Layer-3. Sanhi: nagba-buffer ang base class ng hanggang self._max_bars = 500 pangunahing bar at nilalaktawan ang pagproseso ng ALL habang len(self._bars) < min_bars_required(); kaya nagbalik ang dating min_bars_required() ng z_window + pinakamahabang lookback + 5 = 545 > 500, kaya hindi kailanman tumakbo ang _maybe_process_primary(), hindi natawag ang calculate_signal(), at nasuri ang should_enter() nang 0 beses (eksaktong gaya ng iniulat ng diagnostics). Ang tanging pagbabago ay min_bars_required() -> 25 (kasama ang tala sa docstring): panloob na ang lahat ng indicator warmup (pinapakain ang mga deque mula sa unang bar, at itinatakda lamang ang self._ready kapag mayroon na ang lahat ng apat na z-score), at tumatanggi nang kumilos ang should_enter() hangga't hindi self._ready, kaya walang posibleng maagang trade. Hindi ginalaw ang lohika ng signal, mga tuntunin sa pagpasok/paglabas, laki ng posisyon at imports, kaya nananatiling pasado ang mga Layer 1-2. Dry-run sa aktuwal na katalogong 4H BTCUSDT bar sa huling 2179 bar (panahon ng sandbox): nasuri lampas sa panloob na warmup ang 1761 bar at nag-trigger ang buong kondisyon sa pagpasok (|composite| >= 0.55 AND tanda ng composite == tanda ng 30-araw na trend) sa 578 sa mga ito, kaya komportableng makakagawa ang sandbox ng >= 1 trade.

Composite ng momentum/trend-confluence na OHLCV sa BTC — survival class na 0/213 OHLCV / 0/97 HL (L41/L9). Malinis tingnan ang mga sukatan kada trade at drawdown, pero 0.77 lang ang batayang Sharpe, na may sharpe_ci_low 0.1175 (halos sero ang pinakamababang katanggap-tanggap na CI). Matapos piliin ng optimizer ang pinakamahusay sa ~225 pagsubok, lalampas sa 1.0 ang inaasahang pinakamataas na Sharpe mula sa ingay lamang, kaya mabibigo ang batayang ito sa deflated-Sharpe gate — gaya mismo ng nangyari na sa ~37 magkakahanay na pang-araw-araw na probe ng kaparehong ideyang ito ngayong session (Sharpe 0.47-0.64, lahat ay bumagsak sa DSR). Hindi sapat ang mas mahigpit na CI ng 4H horizon para isara ang agwat. Itigil sa BACKTEST_REVIEW sa halip na ubusin ang 2-oras na budget sa optimization para humantong sa parehong pagbagsak sa DSR/OOS.

Implementasyon

BTC 4H na long-short na estratehiyang direksiyonal: composite na pantay ang timbang ng apat na standardized na 4H factor (momentum sa loob ng 5 araw, pressure batay sa lokasyon ng pagsasara sa loob ng 1 araw, daloy ng volume sa loob ng 7 araw, lokasyon sa range sa loob ng 10 araw), na ipinagpapalit lamang kapag magkatugma ang tanda ng composite at ng 30-araw na trend (daily) na sinusukat sa grid na 4H. Laki ng posisyon na inuuna ang panganib at naka-target sa volatility, batay sa paunang stop na 2xATR; nagiging trailing stop na 5xATR kapag gumalaw pabor sa trade nang isang distansya ng paunang stop, na may panangga sa maximum na paghawak na 30 bar (5 araw). Nakonsumo ang 2x leverage sa pamamagitan ng limitasyon sa exposure.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Bumagsak ang beripikasyon (Layer 3 — sandbox backtest): Walang nagawang trade Ginamit na uri ng bar: BTCUSDT.BINANCE-4-HOUR-LAST-EXTERNAL, Mga naprosesong bar: 2179 Diagnostics: nagbalik ang should_enter() ng side nang 0 beses sa 0 sinuring bar -> hindi kailanman nag-trigger ang iyong ENTRY CONDITION. Luwagan ang lohika ng pagpasok / mga threshold. Tiyaking nakakagawa ng trade ang estratehiya mo gamit ang ibinigay na datos at parameter.

Backtest_review/analyst: nasusukat ito at positibo, pero sa Sharpe na ~0.5, malamang na hindi nito maaabot ang mga gate ng deflated-Sharpe / OOS (antas ng single, hindi ~2.0 ng survivor). Suriin ang Sharpe na OOS ng buong sample at walk-forward kumpara sa threshold na DSR; sinasabi mismo ng hypothesis na ang muntik na tagumpay dito ay mapagpasyang ebidensya na nakatali sa configuration (ang eksaktong EMA nito) ang edge ng survivor sa halip na pangkalahatan sa estruktura, kaya makapagbibigay ng mahalagang resulta ang pagbagsak sa gate na DSR at hindi ito nakakagulat.

Nasa ibaba ng target ng hypothesis ang Sharpe na ~0.51, kumpara sa DSR 0.95 na pamantayan -- ito ang pangunahing alalahanin ng analyst/backtest_review, pero hindi depekto sa code. Di tulad ng mga daily composite (na hindi masusukat sa 2-4 sandbox trade), tunay nang MEASURABLE at POSITIVE ang 4H port: nakabuo ang sandbox ng 51 trade na may total_return +8.21%, Sharpe na 0.51, profit_factor 1.26, avg_trade_return_pct +0.51%, PSR 0.73, metrics_reliable=TRUE -- naghatid ang ~6x obserbasyon sa 4H horizon ng mismong kakayahang masukat na ipinangatwiran ng hypothesis, at sinusuportahan ng sandbox ang positibong resulta sa halip na pabulaanan ito. BUT ang tesis ng hypothesis ay magbubunga ang composite sa 4H horizon ng survivor ng Sharpe na ~2.0 gaya ng survivor at lalampas sa 0.95 gate ng deflated Sharpe; sa halip, nasa ~0.5 ito, malinaw na nasa dead zone ng antas singles na tiyak na tinatanggihan ng DSR, at sumasaklaw pa rin sa zero ang bootstrap Sharpe na CI [-1.06, 2.07]. Kaya NOT kumpirmado ang palagay na 'uulitin ng estruktura ang resulta ng survivor' -- ito ang muntik na makamit na kinalabasan na tapat na itinakda ng hypothesis bilang malamang.

Pinuno ng Pananaliksik/tagasuri: ituring ito bilang pinatatag na 4H momentum composite na sinasala batay sa pang-araw-araw na trend; kung mayroon man itong halaga, nagmumula ito sa abot-tanaw (4H na sampling) at pagpili, hindi sa sari-saring salik na ortogonal.

Composite na kaugnay ng momentum — kaparehong tala ng Research-Lead tungkol sa pagiging bago gaya ng mga daily composite. Ayon sa mga kaugnay na daily analysis, ang apat na 4H factor (momentum, pressure ng CLV, daloy ng OBV, lokasyon sa range) ay halos magkakaibang pagtingin lamang sa iisang estado ng momentum, kaya pinatatag ito ng pantay na timbang bilang composite ng momentum sa halip na sari-saring salik na magkakahiwalay. Hindi ito depekto sa code o katapatan sa hypothesis (tapat ang implementasyon ng composite na pantay ang timbang), pero mas mahina ang batayan para sa diversification kaysa ipinahihiwatig ng pamagat.

Hindi kailangan ng pagbabago sa code; tamang paraan ang padron ng panloob na warmup para magpatakbo ng estratehiyang may warmup na >500 bar sa harap ng limitasyon ng buffer ng base class, at dapat itong gamitin muli sa mga susunod na estratehiyang may mahabang warmup.

min_bars_required() framework fix ay CORRECT at mahusay ang pagkakagawa — kapuri-puri. Natigil ang iteration 1 dahil nagbalik ang min_bars_required ng 545 > sa limitasyon ng base class na 500-bar primary-bar buffer, kaya hindi nagsimula ang pagproseso (ang pagkabigo na '0 evaluated bars'); tugma ito sa limitasyong 500-bar na kinumpirma sa pagsusuri ng channel-breakout. Napatunayang ligtas ang pag-aayos — min_bars_required()->25 na may totoong (~420-bar) warmup na ipinapatupad sa loob sa pamamagitan ng self._ready (dapat mayroon ang lahat ng apat na z-score), at tumatanggi ang should_enter() na kumilos bago iyon —: pinananatili ng estratehiya ang sarili nitong mga incremental deque at running sum at hindi kailanman sinusuyod ang self._bars para sa kasaysayan (self._bars[-1] lamang para sa kasalukuyang bar sa should_exit), kaya hindi naaapektuhan ang estado nito ng limitasyong 500, at walang maagang trade na maaaring mangyari (should_enter ay nakasalalay sa self._ready). Tama ang composite, daily gate (senyas ng trend_days-araw na return mula sa mga pagsasara ng 4H — walang ikalawang feed at walang panganib ng cross-alignment), nakahandang trailing stop, at pag-target ng volatility (standard deviation kada bar x sqrt(6) na iniangkop sa daily), at may mga pananggalang ang lahat at walang look-ahead.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: 0.77
Kabuuang Return: 196.10%
Max Drawdown: 12.10%
Kabuuang Trade: 406
Win Rate: 46.6%
Profit Factor: 1.36

Sapat na sample: 406 trade sa loob ng 6.6 taon (hindi ang palatandaan ng overfit na <100 trade)

Malaki ang lamang ng avg_trade_return_pct 0.858% sa minimum na bayarin sa futures na 0.15%

Mababa ang drawdown (12.1%), PF 1.36, tunay na long-short (beta na 0.04, positibong alpha na 0.106) — hindi beta na dala ng leverage

Nagbibigay ang pagsukat sa 4H ng ~6x pang obserbasyon kaysa sa mga kaugnay na daily, kaya pinapaliit ang agwat ng Sharpe na CI

0.77 lamang ang base Sharpe na may sharpe_ci_low 0.1175 — bahagya lang lumampas sa zero ang floor na CI; matapos piliin ang pinakamahusay sa -225 pagsubok, halos tiyak na mabibigo ito sa deflated-Sharpe gate (DSR>=0.95)

Composite ng momentum/trend-confluence na OHLCV — klase ng survival na 0/213 (OHLCV) / 0/97 (HL) ayon sa L41/L9

~37 magkakahanay na probe ng mismong ideyang ito (daily) ang nabigo na sa DSR ngayong session sa Sharpe na 0.47-0.64; bahagya lamang ang pagbuti ng variant na 4H sa 0.77, hindi sapat para maabot ang pamantayang DSR

information_ratio -0.47 kumpara sa makabuluhang benchmark; katamtaman at bumabalik sa mean ang Sharpe nitong nakaraang taon (2024 ~0)

Buod ng Resulta

Ang paglilipat ng diversified na OHLCV momentum composite sa aktuwal na abot-tanaw na 4H+1D ng nakaligtas ay nagpapataas nga sa raw Sharpe (0.77 kumpara sa 0.47-0.64 ng mga kaparehong pang-araw-araw) dahil sa humigit-kumulang 6x mas maraming obserbasyon, ngunit hindi sapat ang itinaas—ang humigit-kumulang 2.0 na lamang na lamang ng Sharpe ng nakaligtas ay partikular sa configuration at hindi ito maaaring ulitin gamit ang pangkalahatang composite sa tamang sampling, kaya nananatiling estruktural na mas mababa sa pamantayan ng deflated Sharpe ang humigit-kumulang 0.77.

Iniwan ito ng analyst sa pagsusuri ng backtest: bagaman malinis ang mga sukatan kada trade at drawdown, at lampas sa sero ang pinakamababang katanggap-tanggap na Sharpe na CI, halos tiyak na babagsak sa deflated-Sharpe gate (≥0.95) ang batayang Sharpe na 0.77 lamang matapos piliin ang pinakamahusay sa ~225 pagsubok (lampas sa 1.0 ang inaasahang pinakamataas na Sharpe mula sa ingay lamang); kabilang ito sa kaparehong survival class ng 0/213 OHLCV momentum/pagkakatugma ng trend, at nabigo na sa DSR ang ~37 magkakahanay na pang-araw-araw na probe ng ideyang ito ngayong session sa Sharpe na 0.47-0.64 — pinaliit ng mas mahigpit na CI ng 4H horizon ang agwat, pero hindi sapat para maabot ang pamantayan.

Isang long-short na estratehiyang direksiyonal sa iisang instrumento na gumagamit ng BTCUSDT.BINANCE 4H bar at sinasala ayon sa daily trend (3 na parameter ang puwedeng baguhin), na naglipat sa aktuwal na horizon ng survivor na 4H+1D ng konstruksyon ng diversified conviction-composite — composite na pantay ang timbang ng apat na magkakahiwalay na 4H factor (mabilis na momentum, pressure batay sa lokasyon ng pagsasara, daloy ng volume, posisyon sa range), salaan ng daily trend na walang posisyon kapag hindi nagtugma, at laki ng posisyong naka-target sa volatility na may mga panalong trade na may aktibong trailing stop — upang subukin kung pangkalahatan sa estruktura o nakatali sa configuration ang edge ng nag-iisang survivor na may BTC-confluence.

Nagbalik ang backtest (14460 4H na mga bar, 2019-2026) ng +196.1% sa loob ng 406 kalakalan, na may profit factor na 1.36, avg_trade_return_pct 0.858% (malayong lampas sa pinakamababang bayarin), mababang drawdown (12.1%), tunay na katangiang long-short (beta 0.04, positibong alpha 0.106), at—dahil sa humigit-kumulang 6x mas maraming obserbasyon kaysa sa mga kaparehong pang-araw-araw—Sharpe na 0.769 na may sharpe_ci_low 0.1175 (ang pinakamababang antas na CI ay bahagyang lampas sa zero). Ang information ratio laban sa benchmark ay -0.47, at katamtaman/nagbabalik-sa-mean ang Sharpe nitong kamakailang taon (2024 ~0).

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.