Mga Estratehiya

TDSequentialStrategy ni berlinguyinca — Nakapirming Freqtrade Source Port, Binance Spot 1H

Resulta: Inabandona

LinkFrozenTDSequential

Buod ng Resulta

Matapos ang isang pag-ulit, sinubukan ng LinkFrozenTDSequential ang nakapirming long-only adaptation ng TD Sequential sa LINKUSDT hourly spot bars. Nagbunga ang 577 saradong trade nito ng -33.88% na kita, -0.0581 na Sharpe ratio at 73.32% na maximum drawdown. Iniwan ito ng pagsusuri sa backtest dahil negatibo ang inaasahang kita matapos ang mga gastos; tinanggihan ang optimization dahil nakapirmi ang mga parameter at walang napatunayang pagkukumpuni na sumusuporta sa pag-ulit.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Klasipikasyon: kongkretong trading strategy. Tapat na salin ng TDSequentialStrategy mula sa koleksiyon ng Freqtrade ni berlinguyinca, na nagbibigay-kredito ang source docstring kay @bmoulkaf; GPL-3.0. Source: https://github.com/freqtrade/freqtrade-strategies/blob/f3340ce11f5bdf62f598522e64d1f5638eaa13f5/user_data/strategies/berlinguyinca/TDSequentialStrategy.py. Gamitin ang ibinigay na Python bilang awtoritatibong source, kasama ang gawi nitong magtakda ng ika-siyam na bilang sa halip na itama ito para tumugma sa paliwanag. Panatilihin ang 1h bars, 30 startup candles, long-only na operasyon, limit entries at exits, GTC entry/exit orders, stoploss=-0.05, trailing_stop=False, use_exit_signal=True, exit_profit_only=False at ignore_roi_if_entry_signal=False. Ang iskedyul ng source na ROI {'0': 5} ay nangangahulugan ng 500% profit threshold mula sa minutong zero, hindi 5%. Itama ang error sa validation sa pamamagitan ng pag-iimbak sa minimal_roi bilang finite scalar na 5.0 at sa roi_start_minutes bilang 0; buuing muli ang orihinal na iskedyul sa implementasyon. Walang ibinibigay ang source na pares, stake allocation o pagpili ng limit-price; ang mga dagdag ng platform ay LINKUSDT.BINANCE_SPOT, 1x cash execution, nakapirming sizing batay sa equity at signal-close limit prices. Ipinapatupad ang stoploss_on_exchange=False ng source sa pamamagitan ng intrabar protective stop na katugma ng platform sa 5% sa ibaba ng entry, nang hindi nangangailangan ng proteksiyong naka-host sa exchange. Tahasang ipinapalit nito ang intrabar stop ng platform sa lokal na pinamamahalaang pagmamapa ng stoploss order ng source na 'limit'. Walang napatunayang pahayag tungkol sa performance. Hindi naisulat ang outbox file na workspace/outbox/research_lead/hypothesis_88d0a4cd75.json dahil read-only ang access sa filesystem ng session na ito.

Panatilihin ang mekanismo at mga default ng isinumiteng source sa halip na magdagdag ng mga filter, short o paghahanap ng parameter. Angkop ang Binance Spot sa layunin nitong long-only na walang leverage at mas mababa ito sa target nitong 15% venue sa 11.2%. Iniiwasan ng LINK ang isa pang BTC eksperimento, bagaman walang laman ang corpus_concentration at hindi mapatunayan ang pagiging bago para sa partikular na instrumento. Sobra pa rin ang pagkakakatawan ng single-symbol at long-only exposure; mas mahalaga ang katapatan sa source kaysa baguhin ang estratehiya para matugunan ang mga quota. Walang ibinigay na naunang kontrata na tumutukoy sa ibang instrumento o venue.

negative_expectancy: tanggihan ang optimization ng nakapirming LINK spot adaptation na ito. Nalulugi ang malaking sample sa buong kasaysayan matapos ang mga komisyon at minodelong impact, kaya napagtitibay ang babala ng QA. Tinatasa ng hatol na ito ang ibinigay na implementasyong LINK at mga dagdag sa execution, hindi ang source strategy sa mga pares na hindi tinukoy o ang TD Sequential sa pangkalahatan.

Implementasyon

Nakapirmi at long-only na salin ng TDSequentialStrategy para sa LINK Binance Spot 1H. Binibilang ang mga pagsasara kumpara sa apat na candle na mas maaga, pinananatili ang orihinal na exceed flags at pag-overwrite sa ika-siyam na bilang, at gumagamit ng signal-close GTC limit entries at exits matapos ang 30 startup candles. Nagsi-size sa 1% equity risk na may hangganang exposure na 20%, pinoprotektahan ang mga napunong posisyon gamit ang 5% intrabar stop ng platform, at pinananatili ang threshold na 500% ROI ng source.

Ipinatutupad ang ibinigay na source nang walang dagdag na filter o parameter na maaaring i-tune. Nananatiling scalar anchor ang mga sukdulan ng sequence-six at sequence-seven kahit gaano kahaba ang mga sequence. Sa bilang na siyam, pinapalitan ng iterrows value ng source, na sa simula ay false, ang kasalukuyang paghahambing gamit ang exceed flag ng naunang candle; pinananatili ang gawi na iyon. Isinusumite ang tahasang limit orders sa loob ng mga decision hook dahil market orders ang isinusumite ng mga base entry at exit helper. Ipinapalit ng inaprubahang platform stop ang proteksiyong STOP_MARKET sa lokal na pinamamahalaang limit stoploss mapping ng source; nananatiling protektado ang mga nakabinbing limit exit, at kinakansela ang natitirang magkakaugnay na order kapag nagsara ang posisyon. Nakadepende pa rin sa bar-based limit fill model ng platform ang pagtutugma ng mga resulta. Walang ginagawang pahayag tungkol sa verification o performance. Hindi naisulat ang hiniling na outbox file dahil read-only ang filesystem; taglay ng sagot na ito ang buong JSON na saklaw ng gawain.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Nagtala ang sandbox ng 206 saradong posisyon na may average na notional ng posisyon na -0.5667%, neto ng mga gastos. Suriin ang kita at gastos ng paglabas batay sa signal kumpara sa minodelong 0.20% spot round-trip commission at impact sa buong kasaysayan; hindi nagpapatunay ng depekto sa pagiging tama ang mga lugi sa sandbox.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: -0.06
Kabuuang Return: -33.88%
Max Drawdown: 73.32%
Kabuuang Trade: 577
Win Rate: 44.5%
Profit Factor: 0.90

Nagbibigay ang 577 saradong trade sa loob ng 2,777 araw ng malaking sample ng naisagawang trade; long ang lahat ng trade sa detail file, alinsunod sa idineklarang direksiyon.

Napatunayan ang alalahanin sa ekonomiya ng QA: -0.2084% ang average na netong kita bawat trade, kumpara sa 0.25% spot review floor; 0.9022 ang profit factor at -33.8811% ang kabuuang kita.

Negatibo ang pitong taunang yugto pagkaraan ng 2019. -0.0581 ang Sharpe; hindi nagbibigay-katwiran sa optimization ang mga nasukat na luging ito.

Nagbalik ng 2,284.92% ang buy-and-hold; 89.27% ang drawdown nito sa sampled detail-curve, kumpara sa 73.32% na drawdown ng estratehiya.

Nakapirmi ang lahat ng parameter ng kontrata at walang parameter na maaaring i-tune. Walang napatunayang pagkukumpuni sa implementasyon na sumusuporta sa pag-ulit.

Buod ng Resulta

Nagpakita ng negatibong netong inaasahang kita ang spot adaptation na ito ng LINK; hindi pinatutunayan ng resulta nito kung paano gumaganap ang source strategy sa ibang pares o kung paano gumaganap sa pangkalahatan ang TD Sequential.

Naglabas ang pagsusuri ng backtest ng hatol na abandunahin ito dahil nagpakita ng negatibong inaasahang kita ang malaking makasaysayang sample matapos ang mga komisyon at minodelong impact. Hindi umabot sa optimization at mga kasunod na pagsusuri ng analyst at risk; nakapirmi ang lahat ng parameter at walang napatunayang pagkukumpuni sa implementasyon na sumusuporta sa pag-ulit.

Sinubukan ng LinkFrozenTDSequential ang nakapirming source port ng TD Sequential sa LINKUSDT Binance Spot hourly bars, gamit ang long-only limit orders at 5% intrabar protective stop.

Sa 577 saradong trade sa loob ng 2,777 araw, nagbalik ito ng -33.88%, may Sharpe ratio na -0.0581 at maximum drawdown na 73.32%. -0.2084% ang average na netong kita bawat trade, at 0.9022 ang profit factor.

Pagsusuri

TDSequentialStrategy

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.