Mga Estratehiya

Algo trading: Freqtrade AwesomeMacd (berlinguyinca), tapat na 1h long-only port sa NEARUSDT spot

Resulta: Inabandona

AwesomeMacdNearSpot

Buod ng Resulta

Sa run na ito, ni-port nang walang pagbabago ang AwesomeMacd ng Freqtrade sa NEARUSDT spot sa 1h bars bilang replication test, hindi prediksiyon ng edge. Ipinakikita ng backtest na 6 taon na sinusunod ng port ang mga tuntunin ng source, pero walang impormasyong dala ang signal: 462 trade ang may average na 0.093% bawat isa, 0.923 ang profit factor, -0.59 ang Sharpe, at ibinaba ng modeled impact sa zero ang account noong Disyembre 2022. Itinigil ng backtest reviewer ang run matapos ang isang iteration dahil mas mababa ito sa spot fee floor at nalulugi na bago pa ang impact, kaya hindi na umabot sa optimization at mga susunod na yugto. Nagbabala rin ang reviewer tungkol sa hindi pa napatutunayang isyu sa engine na dapat suriin: patuloy na nagbukas ang mga trade matapos umabot sa zero ang equity curve.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Tapat na port ng Freqtrade strategy na 'AwesomeMacd' ni Gert Wohlgemuth (berlinguyinca, GPL-3.0; na-convert naman mula sa Mynt AwesomeMacd.cs ni sthewissen). Ang Freqtrade version ayon sa pagkakasulat ang ni-port namin, hindi ang orihinal na Mynt: gumagamit ang Freqtrade ng MACD LINE (TA-Lib defaults 12/26/9) na nasa itaas o ibaba ng zero bilang gate, samantalang ginamit ng Mynt ang MACD HISTOGRAM na may (5,7,4). Mga indicator sa 1h bars: AO = SMA(median price (H+L)/2, 5) - SMA(median price, 34), ang default ng qtpylib na awesome_oscillator (simple, hindi weighted). Linya ng MACD = EMA(close,12) - EMA(close,26), gaya ng pagkukuwenta rito ng TA-Lib. Kinukuwenta sa source ang ADX(14) pero hindi ito ginagamit sa anumang tuntunin, kaya inalis (walang epekto sa asal). Nagti-trigger ang entry (enter_long) kapag macd > 0 AND ao > 0 AND ang ao ng naunang bar < 0; ibig sabihin, tumatawid pataas sa zero ang AO habang positibo ang MACD. Nagti-trigger ang exit signal (exit_long) kapag macd < 0 AND ao < 0 AND ang ao ng naunang bar > 0. Nalalapat din ang mga default ng Freqtrade: minimal_roi {"0": 0.10}, take-profit sa +10% na tubo mula minuto 0; stoploss -0.25; use_exit_signal = True; exit_profit_only = False; isang bukas na trade bawat pair; long-only (can_short default sa False). Mga pag-aangkop sa platform: (1) Venue at instrumento. Walang tinutukoy na pair ang source, kaya pinili namin ang NEARUSDT.BINANCE_SPOT: para sa spot ang long-only at walang leverage, may kasaysayang Binance na 1h sa loob ng maraming taon ang NEAR mula Oktubre 2020, at bihira gamitin sa corpus ang NEAR, di-gaya ng BTC, LINK, DOT at ATOM. (2) Oras ng fill. Pinupunan ng Freqtrade ang signal sa open ng susunod na candle. Sa venue na 24/7, iyon ang use_equivalent ng registry: market order sa close ng signal bar. (3) Mga intrabar order ang ROI at stop na itinutugma ng platform (take-profit bilang limit/MIT order, stop bilang reduce-only _submit_stop_market), gaya ng Freqtrade backtest na lumalabas batay sa high at low ng candle. Hindi kailangan ng order na nakatengga sa exchange. (4) Sizing. Nakabatay sa user config ang stake ng Freqtrade. Ginagamit namin ang default ng platform: 95% ng account equity sa bawat entry, isang posisyon sa bawat pagkakataon, walang pyramiding. (5) Ang bayad sa Binance spot taker ay 0.10% bawat panig. Nakapirmi ang lahat ng parameter sa default ng source. Inaasahang kalkulasyon sa bawat trade: nagsisimula ng swing ang zero-cross ng AO na may MACD>0 sa NEAR 1h; nililimitahan sa +10% ang mga panalo at umaabot ang mga talo hanggang exit cross (karaniwan ay -2% hanggang -5%) o sa -25%. Kahit sa win rate na ~40%, na may average na panalong +4% at average na talong -2.5%, humigit-kumulang +0.1% bawat trade ang gross. Hindi ito malinaw na mas mataas sa round trip na 0.20%, kaya tapat na replication test ito, hindi prediksiyon ng malakas na edge.

Ang BINANCE_SPOT ang angkop na venue para sa long-only na strategy na walang leverage, at mas mataas ang survival rate ng mga panukala sa spot. Hindi ginagamit sa corpus ang NEAR, kaya naiiwasan nito ang seryeng BTC na nasubukan na nang sobra. Walang kailangang karagdagang feed.

no_edge: negative_expectancy. Pagsusuri sa minimum na bayarin: ang avg_trade_return_pct ay 0.093% laban sa minimum na 0.25% BINANCE_SPOT. Ang PF ay 0.923, Sharpe -0.59 at IC 0.0009 (t=0.21) sa 462 saradong trade sa loob ng humigit-kumulang 6 taon. Negatibo ang kabuuang PnL ng mga trade bago pa ang modeled impact, humigit-kumulang -$388k, at lugi ng -1.4% at -1.6% bawat trade ang 2022 at 2025. 6.6% lang ng gross ang commission, kaya hindi bayarin ang sanhi: hindi kumikita ang cap na +10% ROI laban sa stop na -25% sa win rate na 38%. Sa modeled impact (183% ng gross, kapasidad na humigit-kumulang $30k), bumaba sa 0 ang account noong Disyembre 2022. Nakapirmi sa kontrata ang lahat ng parameter kaya walang mababago ang optimization. Natupad sa buong kasaysayan ang ikinabahala ng QA sa smoke test. Saklaw: tinatanggihan lamang nito ang tapat na port ng AwesomeMacd sa NEARUSDT Binance spot 1h gamit ang default na ROI ng Freqtrade at stop sa 95% equity sizing. Hindi nito tinatanggihan ang AwesomeMacd sa ibang pair, ang histogram variant ng Mynt, o ibang setting ng ROI/stop. Hiwalay na sintomas para suriin ang engine, hindi pa napatutunayan: ipinapakita ng equity curve ang 0 pagkatapos ng liquidation noong 2022-12-08, pero patuloy na nagbubukas ng trade sa notional na anim na digit, kaya tila gumagamit ang sizing ng equity na hindi kasama ang naisamang impact.

Implementasyon

Tapat na port ng Freqtrade AwesomeMacd (berlinguyinca) sa NEARUSDT Binance spot 1h, long-only. Bumibili kapag tumawid pataas sa zero ang Awesome Oscillator (SMA5-SMA34 ng median price; ao>0, naunang ao<0) habang positibo ang linya ng MACD (EMA12-EMA26). Nagbebenta ito sa kabaligtarang kondisyon (macd<0, ao<0, naunang ao>0). Pinananatili ng bracket sa loob ng bar ang take-profit na 10% minimal_roi at stoploss na -25%. Gumagamit ang bawat entry ng 95% ng equity, isang posisyon sa bawat pagkakataon.

Sinusunod nang linya por linya ng mga tuntunin, depinisyon ng indicator (simple-MA AO sa median price, mga EMA na may TA-Lib-style na SMA seed para sa linyang MACD) at default ang source. Kinukuwenta sa source ang ADX at ang signal/histogram na MACD, pero hindi ginagamit sa anumang tuntunin kaya inalis ang mga ito. Bracket ang ROI at stoploss na tugma sa venue, inilalagay sa entry at gumagana sa loob ng bar, gaya ng sa Freqtrade backtest. Exit signal lang ang inaasikaso ng should_exit. Ibinabalik ng calculate_signal ang AO bilang % ng presyo bilang tuloy-tuloy na signal, at nasa should_enter/should_exit ang cross/MACD gate. Sinusubok nito ang replikasyon: ayon sa sariling kalkulasyon ng hypothesis, malapit sa spot round trip na 0.20% ang gross edge.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Opsyonal: i-seed ang mabilis na EMA gamit ang SMA ng closes[slow-fast : slow] para eksaktong tumugma sa TA-Lib. Walang inaasahang pagbabago sa asal pagkatapos ng warm-up.

Siniseed ng MACD ng TA-Lib ang mabilis na EMA gamit ang SMA sa window na nagtatapos kung saan nagtatapos ang seed ng mabagal na EMA (nagsisimula sa parehong index ang output ng dalawa). Dito, sineed ang mabilis na EMA gamit ang unang 12 closes. Heometrikong humihina ang diperensiya at nagiging bale-wala kapag tapos na ang warm-up (min_bars 60, at ipinapasok ng catch-up loop ang bawat naka-buffer na bar sa unang tawag); unang ilang oras lang ng kasaysayan at ang warm-up pagkatapos ng bawat walk-forward boundary reset ang naaapektuhan nito.

Walang kailangan. Opsyonal na idagdag ang freqtrade_fee sa nakapirming plano para tahasang maitakda ang derivation na TP.

Ang take_profit_pct ay 0.102102 (10.21% sa presyo), hindi 10%. Ito ang Freqtrade net-of-fees na ROI exit rate, open*(1+roi+fee)/(1-fee), na may fee na 0.001, at wastong salin ito ng minimal_roi {"0": 0.10}. Ipinapatupad ito ng constructor laban sa roi_pct at freqtrade_fee. Wala ang freqtrade_fee sa research_contract.fixed, kaya itinala lamang ito rito para masubaybayan.

Ipinakikita ng sandbox (832 araw, 172 saradong trade, walang optimization) ang avg_trade_return_pct -0.25% laban sa spot round trip na 0.20%, PF 0.83 at drawdown na 94.5%. 7.7% lang ng gross ang commission, kaya mukhang negatibo o halos sero ang gross edge mismo. Lahat ng tubo ay nagmula sa tercile na may matinding volatility. Tugma ito sa sariling pagtatantiya ng hypothesis (humigit-kumulang +0.1% gross bawat trade). Naka-freeze ang bawat parameter (walang tunable), kaya walang mababago ang optimization. Dapat magpasya ang backtest sa buong kasaysayan tungkol sa tapat na replikasyong ito. Suriin muna kung negatibo rin sa buong kasaysayan ang mean na trade return bawat taon.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: -0.59
Kabuuang Return: -100.00%
Max Drawdown: 100.00%
Kabuuang Trade: 462
Win Rate: 38.3%
Profit Factor: 0.92

Tumutugma ang mga trade sa tuntunin ng source. Pawang long-only na AO zero-cross-up entries na may MACD > 0 ang 462 entry. Nagmumula ang mga exit sa leg na +10% ROI (nagkakumpol ang mga panalo malapit sa +9.3%), sa stop na -25% (nagkakumpol ang mga talo malapit sa -25.5%) o sa signal cross. Tapat ang port.

Malaking sample: 462 saradong trade sa humigit-kumulang 6 taon; metrics_reliable ay totoo, malinis ang audit ng input.

Mas mababa sa spot fee floor at nalulugi: ang avg_trade_return_pct ay 0.093% laban sa minimum na 0.25% BINANCE_SPOT sa review. Ang PF ay 0.923, Sharpe -0.59, executed-signal IC 0.0009 (t=0.21), kaya walang impormasyong dala ang signal. Hindi bayarin ang sanhi: 6.6% lang ng gross ang commission.

Natupad sa buong kasaysayan ang ikinabahala ng QA. +3.74% ang mean na trade return bawat taon (2020), +0.88% (2021), -1.39% (2022), +0.26% (2023), +0.65% (2024), -1.63% (2025), +1.14% (2026). Humigit-kumulang -$388k ang kabuuang PnL ng mga trade bago ang modeled impact, dulot ng -25% tama ng stop (hal., -$141k noong 2025-02-03 at -$136k noong 2025-10-10). Ang istruktura ng kabayaran ng bracket ang sanhi ng pagkalugi: nililimitahan sa +10% ang mga panalo at 2.5x ang stop kumpara sa laki nito.

183% ng gross ang modeled impact (humigit-kumulang $853k) at humigit-kumulang $29.8k lang ang capacity_usd. Sa ganitong laki ng sizing, napakanipis ng liquidity ng NEAR spot sa 1h bars, at tumama ang iniulat na equity sa 0 noong 2022-12-08 (na-liquidate). Nakahubog din sa beta ang mga panalong taon ng strategy: kasabay ng bull run ng NEAR ang mga pakinabang na 2020-21.

Posibleng hindi tugma ang ledger; hindi ito independiyenteng napatunayan: 0 ang iniulat na equity curve mula Disyembre 2022, pero patuloy na nagbubukas ang mga trade sa notional na humigit-kumulang $130k-$550k hanggang 2026. Malamang na gumagamit ang sizing ng equity figure na hindi kasama ang naisamang impact cost. Ituring ito bilang sintomas na dapat suriin sa engine. Hindi nito binabago ang hatol, dahil negatibo ang PnL ng trade bago pa isama ang impact.

Buod ng Resulta

Hindi bayarin ang problema (commission ay 6.6% lang ng gross); nagmula ang lugi sa paglilimita sa panalo sa +10% habang hinayaang umabot sa stop na -25% ang mga talo. Hindi ito kayang tumbasan sa win rate na ~38%, at nagdagdag ng matinding impact cost ang paggamit ng 95%-equity sizing sa hindi likidong NEAR spot.

Pinili ng backtest review na itigil bago ang optimization (no_edge: negative_expectancy). Mas mababa sa minimum na 0.25% BINANCE_SPOT ang average na trade return, at humigit-kumulang -$388k ang kabuuang PnL ng mga trade bago pa ang impact. Nakaayos sa kontrata ang lahat ng parameter kaya hindi mababago ng optimization ang resulta.

Algo trading: tapat na port ng AwesomeMacd ng Freqtrade (berlinguyinca) sa NEARUSDT Binance spot 1h bars: mag-long kapag tumawid pataas sa zero ang Awesome Oscillator habang positibo ang linyang MACD, lumabas sa kabaligtarang cross, gamit ang default na +10% ROI ng Freqtrade, stoploss na -25% at 95% equity sizing.

Sa mahigit 462 long trade mula Oktubre 2020 hanggang Oktubre 2026, 0.093% ng notional ang average na balik ng bawat trade, na may 38.3% win rate, profit factor na 0.923, Sharpe na -0.59 at signal na IC 0.0009 (t=0.21). -100% ang kabuuang balik: dahil sa modeled impact (183% ng gross, kapasidad na humigit-kumulang $29.8k), na-liquidate ang account noong 2022-12-08.

Pagsusuri

AwesomeMacd

Pagsusuri

AwesomeMacd.py

AwesomeMacd.cs

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.