Polymarket 15m Crypto Up/Down — Pag-ani sa Halos Tiyak na Galaw sa Dulo ng Window (Bilhin ang Paboritong Panig kapag halos imposible, ayon sa Realized Vol, ang pagbaligtad ng direksyon sa natitirang oras; hawakan hanggang resolusyon)

Isang LONG-ONLY (sa estruktura—hindi maaaring mag-short sa mga prediction market) na estratehiya sa paulit-ulit na binary series na POLYMARKET BTC-updown-15m. Bawat bagong likhang 15-minutong market pataas/pababa ang maaaring i-trade (magiging 1 ang resulta kung mas mataas ang reference price sa pagsasara kaysa sa pagbubukas; kung hindi, 0). Nakabatay ang mekanismo sa halos-arbitrage mula sa REALIZED VOLATILITY, hindi sa pattern ng presyong pinagkasya sa datos: sa mga huling minuto ng isang market, kung malaki na ang galaw ng pinagbabatayang asset sa isang direksiyon, maliit ang posibilidad na babaligtarin ng natitirang oras ang SIGN ng galaw, at tuwirang makukuwenta ito mula sa realized volatility ng coin sa maikling panahon. Kapag kapansin-pansing BELOW ang probabilidad na ipinahihiwatig ng market para sa kinalabasang pinapaboran na nito kumpara sa patas na probabilidad na ipinahihiwatig ng volatility, binibili namin ang pinapaborang token at hinahawakan ito hanggang sa resolusyon. Pinagmumulan ng signal ang mga spot bar na BINANCE na tig-1 minuto ng parehong coin (BTCUSDT.BINANCE_SPOT), para (a) subaybayan ang kasalukuyang galaw kumpara sa panimulang reference ng market at (b) tantiyahin ang standard deviation ng realized na galaw kada minuto. Hindi ito NOT taya sa direksiyon ng crypto at NOT isang OHLCV na estratehiya sa momentum o mean reversion—pagkuha ito ng pakinabang sa maling presyo ng binary na mas mahusay naming nakukuwenta ang patas na halaga kaysa sa pagpepresyo ng market, gamit ang datos na kinokolekta na namin. Sadyang pinupunan nito ang venue na may pinakakaunting pagsubok sa corpus (POLYMARKET = 0.0% sa 3043 eksperimento) gamit ang mekanismong hindi pa nasusubukan, at maluwag nitong natatawid ang spread na humigit-kumulang 1% sa pagbili at pagbenta dahil sa disenyo.

Direktang pagpapatupad ng realized-vol near-arbitrage ng hypothesis. Ang pinagmumulan ng signal ay mga BTCUSDT.BINANCE_SPOT bar na 1 minuto, eksakto gaya ng itinakda: nagbibigay ang mga ito ng kasalukuyang galaw kumpara sa reference price sa pagbubukas ng market (p_0 = spot close sa minutong binuksan ang window, tinutukoy nang isang beses bawat market at naka-cache) at ng standard deviation ng realized galaw kada minuto (rolling std ng 60 bar ng log return, pinananatili gamit ang running sum na O(1)). Kinukuha ang decision window mula sa sariling slug ng bawat market (BTC-UPDOWN-15M-<open_epoch>-UP), kaya hinahango ang 15-minutong pagitan sa datos at hindi ito hardcoded. Kinukuwenta ang fair value gamit ang Phi(z) sa natitirang normal na galaw; ibinabalik ng market_signal ang tuloy-tuloy na edge na fair value bawas presyo ng market sa bawat bar na puwedeng pagpasiyahan at ginagamit ito ng mga threshold sa pagpasok. Sa offline validation ng 477 nagsarang UP market sa catalog (2026-08-12 hanggang 2026-08-19) gamit ang mga default na ito, nagkaroon ng 109 entry, 93.6% win rate, average entry price na 0.80 at average fair value na 0.954 (maayos ang calibration), na nagbigay ng average na return kada trade na humigit-kumulang +19.8% ng premium bago ang singil na spread na ~1%. Dalawang sinadyang pagpili sa disenyo bukod sa teksto ng hypothesis, kapwa risk control at hindi dagdag na edge: (1) kondisyon na dapat sang-ayon ang market (dapat nasa 0.50 o mas mataas na ang presyo ng token), dahil ang tanging paraan para lubhang magkamali ang modelo ay kung hindi magkasundo ang Binance spot at sariling oracle ng Polymarket tungkol sa SIGN ng galaw; inaalis ng paghinging sang-ayon ang market sa direksyon ang mismong panganib na iyon habang nananatili ang underconfidence na sinasamantala namin; (2) nakatakda ang entry_cutoff_frac sa 1.0 dahil nakalista ang mga market na ito nang ~24h bago ang window, kaya tatanggihan ng life-fraction cutoff ng base template ang bawat entry sa tamang oras — ang natitirang minutong window ang tunay at mas mahigpit na panala. May isang limitasyong estruktural na dapat linawin: outcome series na ONE lang ang nireresolba ng expansion layer ayon sa spec, kaya UP token lang ang mabibili ng estratehiyang ito. Para sa mga window na pabor sa Down (kabaligtarang panig ng “bilhin ang paboritong panig”), kailangan ng pangalawang estratehiya na may outcome: 'Down'; hindi puwedeng mag-short sa Polymarket, kaya nilalaktawan ang mga ito sa halip na magkunwari. Performance: may ~480 market na nakalista nang sabay-sabay at bawat isa ay naglalabas ng bar kada minuto sa buong araw bago magbukas ang window nito, kaya sinasala muna ng on_bar ang mga bar ng market hanggang magbukas ang decision window (isang dict lookup at dalawang integer comparison), inaalis ang ~98% ng mga bar bago magsimula ang anumang gawain at ipinauubaya nang walang binabago sa base dispatcher ang lahat ng posibleng mahalagang gawain.

Long-only na estratehiya sa binary series ng POLYMARKET sa btc-updown-15m. Nagsasara ang bawat 15-minutong market sa 1 kung mas mataas ang reference price ng BTC sa pagsasara ng window kaysa sa presyo nito sa pagbubukas. Sa huling bahagi ng window, halos aritmetiko ang fair value: kung m minuto ang natitira at ang sigma ng realized log-return kada minuto ay tinatantiya mula sa BINANCE SPOT BTCUSDT 1-minutong bar, fair(Up) = Phi( ln(p_t/p_0) / (sigma*sqrt(m)) ), kung saan ang p_0 ay BTC sa pagbubukas ng window. Kapag tiyak nang umakyat ang BTC (fair >= 0.90), sang-ayon na ang market sa direksyon (token >= 0.50), at hindi bababa sa 5 sentimo pa rin ang lamang ng vol-implied fair value sa presyo ng token, BUYS ng estratehiya ang UP token sa huling 8 hanggang 0.5 minuto ng window at hawak ito hanggang magsara, saka lalabas sa terminal 0/1 settlement print. Itinatakda ng laki ng posisyon ang pinakamalaking lugi ng bawat market (buong premium ng long binary) sa 2% ng equity. Walang bayad sa venue; maraming ulit na natatakpan ng karaniwang entry na malapit sa 0.80 na nagsasara sa 1.00 ang ~1% na spread sa balikan.