Tapat na Global Rotation sa Pitong-ETF ng QuantConnect

Hypothesis

Nagsisimula ang ETFGlobalRotationAlgorithm ng QuantConnect na Apache-2.0 sa 2007-01-01 na may $25,000 cash at sinusuri ang pitong ETF gamit ang minute data. Hindi nakaaapekto sa pagpili ang mga label na growth at safety: niraranggo ng code ang pitong ETF nang magkakasama. Sa platform na ito, gamitin ang eksaktong pitong instrumentong USEQ, whole share, panimulang balanse ng backtest na $100,000, at modeled spread at impact na walang komisyon. Hindi pa nabeberipika ang performance ng source. Kasalukuyang nahahadlangan ang tapat na backtest dahil wala ang limang ETF sa nakatakdang universe ng koleksyon na USEQ at nagsisimula lang ang minute history sa 2026.

Pinalitan lang ng code ang ipinagbabawal na pag-import ng market calendar ng pinapayagang timezone na UTC mula sa standard library. Nagsasara ang mga session bar ng USEQ sa parehong petsa sa kalendaryo sa UTC at New York, kaya napapanatili ang pang-araw-araw na pagpapangkat. Nananatiling buo ang orihinal na pitong instrumento, ranking, rotation, at laki ng posisyon na whole-share. Nalilimitahan pa rin ang tapat na historical backtest dahil kulang ang saklaw ng pagkolekta ng ETF at nagsisimula lang ang minute history sa 2026.

data_unavailable: hindi nakolekta ang datos ng backtest para sa MDY.USEQ matapos ang 5 pagsubok: - mga bar (bar_type=MDY.USEQ-1-MINUTE-LAST-EXTERNAL): nakuha ang 0, kailangan ang 500, o saklaw na 3+ araw - mga bar (bar_type=IEV.USEQ-1-MINUTE-LAST-EXTERNAL): nakuha ang 0, kailangan ang 500, o saklaw na 3+ araw - mga bar (bar_type=ILF.USEQ-1-MINUTE-LAST-EXTERNAL): nakuha ang 0, kailangan ang 500, o saklaw na 3+ araw - mga bar (bar_type=EPP.USEQ-1-MINUTE-LAST-EXTERNAL): nakuha ang 0, kailangan ang 500, o saklaw na 3+ araw - mga bar (bar_type=EDV.USEQ-1-MINUTE-LAST-EXTERNAL): nakuha ang 0, kailangan ang 500, o saklaw na 3+ araw Ang layer ng datos (hindi ang estratehiya) ang hadlang — muling suriin ang hipotesis na ito kapag naayos na ang pagkolekta / na-backfill na ang simbolo.

Implementasyon

Niraranggo ang pitong USEQ ETF ayon sa weighted momentum sa 30-session at 90-session kada 30 araw sa kalendaryo. Hawak nito ang ETF kapag ito ang may pinakamataas na score at positibo ang score; kung hindi, cash ang hawak.

Kasaysayan ng Iterasyon

Bumagsak ang beripikasyon (Layer 1 — static analysis): - Pag-import sa labas ng allowlist ng sandbox: from zoneinfo — maaaring mag-import ang mga strategy ng __future__, abc, bisect, calendar, collections, copy, dataclasses, datetime, decimal, enum, fractions, functools, heapq, itertools, json, math, nautilus_trader, numpy, operator, re, src, statistics, string, typing (linya 7)

Bumagsak ang beripikasyon (Layer 1 — static analysis): - Ipinagbabawal na import: src.data.market_calendar — maaari lang mag-import ang mga strategy ng mga base at helper ng framework (src.strategies.base_template, src.strategies.rolling_options_template, src.strategies.polymarket_series_template, src.strategies.helpers); nasa labas ng sandbox ang mga collector, database, backtest engine at registry. (linya 10)

Buod ng Resulta

I-backfill ang nawawalang minute data ng ETF bago muling suriin ang hypothesis na ito.

Iniwan ang run matapos ang limang bigong retry sa pagkolekta. Walang kinakailangang minute bar ang bawat isa sa MDY, IEV, ILF, EPP, at EDV; hindi naabot ang mga susunod na yugto ng review.

Layunin nitong mag-rotate sa pitong USEQ ETF gamit ang pinagsamang performance score sa isa at tatlong buwan.

Walang resulta ng backtest o sukatan ng trade dahil hindi nakolekta ang kinakailangang minute bar.

Pagsusuri

ETFGlobalRotationAlgorithm