SOL Araw RSI Long-Only na Oversold Bounce na may Trend Filter (BINANCE USD-M Futures, Daily, OHLCV-Only)

Tinutugunan ng Iteration 7 ang iniulat na pagkabigo sa ONLY — 'hindi maaasahan ang mga sukatan: salungat ang tanda ng Sharpe na 0.05 sa total_return -0.95%'. Problema ito sa laki, hindi depekto sa lohika: isinara ng configuration ng iteration-6 ang bawat bounce agad nang umabot sa RSI ang 55, sa kalahati ng equity, kaya mas mababa sa 1% ang kabuuang PnL sa loob ng anim na taon at patag na ingay ang daily mark-to-market series na magkaiba ang pagbasa ng dalawang estimator. Ang pinakamaliit na pagbabagong magpapasukat sa equity curve ay sa laki lamang, lahat ay nasa loob (o nasa itaas na hangganan) ng idineklarang _param_bounds: rsi_oversold 42->45 (mas maraming dip ang pasok sa pamantayan -> mas siksik na return series), rsi_exit 55->65 kasama ng max_hold_bars 30->45 at stop_loss_pct 0.12->0.15 para magkaroon ng puwang maabot ang mas malayong target (magiging tunay na multiple ng ~0.10% round-trip na taker cost ang galaw kada trade sa halip na mangibabaw ang bayarin), at per_trade_pct 0.50->1.00 (muling idineklara ang bound na [0.25, 1.00]) para marehistro sa sukat na kayang lutasin ang bawat saradong trade. Hindi ginalaw ang istruktura: parehong imports at hugis ng class (berde ang Layer 1), parehong continuous na natural-units signal na RSI na ibinabalik sa bawat bar at discrete gate sa _entry_ok (berde ang Layer 2), parehong O(1) na incremental rolling-sum SMA (berde ang performance ng Layer 3), at mahigpit na nagpaparami ng trade ang entry threshold na LOOSER, kaya natutugunan ang kahingian ng sandbox na >=1 trade. Long-only na may leverage na 1.0 sa venue na BINANCE USD-M na idineklara ng hypothesis (hindi lumalampas sa equity ang notional, kaya hindi naaangkop ang gate para sa hindi paggamit ng leverage). Isang tapat na paalala: kung halos zero pa rin ang net ng mekanismo sa mga setting na ito, malamang na walang edge sa pag-buy ng dip sa daily resolution ang bahagi na SOL ng tatluhang BTC/ETH/SOL — pero ito ang pag-aayos sa laki na magbibigay-daan para masukat ang pasya sa halip na manghula.

Negatibo ang expectancy sa maaasahang sample na 18 trade / 6 taon: profit_factor 0.688, total_return -41.5%, avg_trade_return_pct -0.339% (mas mababa sa ZERO), Sharpe -0.092 (tumatawid sa negatibo ang CI), expectancy na -$2,551/trade, kung saan mas mababa sa avg_win ($16,895) ang avg_loss ($12,275), pero win_rate ay 0.33 lamang. Marupok ito sa bayarin dahil sa NOT (komisyon ay 1.16% lang ng gross) — negatibo sa gross ang daily RSI-oversold na signal sa pag-buy ng dip sa SOL. Tama ang mga trade sa pagpapatupad ng hypothesis (long-only, may gate na SMA, balanseng exits), kaya patas ang pagsubok at napatunayang mali ang palagay: nalulugi ang strategy mismo sa normal (-17.0%) at stressed (-33.5%, Sharpe -0.75) na mga regime kung saan dapat may dagdag na halaga ang pag-buy ng dip; bahagya lamang na positibo sa kalmado (+5.3%). Hindi naaangkop sa SOL sa daily resolution ang template na BTC/ETH RSI-oversold — agad bumabalik ang SOL na mga bounce. Hindi kayang baligtarin ng pag-optimize sa mga parameter ng 3 ang signal na PF-0.688 at may expectancy na mas mababa sa zero (walang positibong gross edge na puwedeng pagbatayan); pinaluwag na rin ang entry threshold sa RSI<45 sa mga naunang iteration nang walang resulta. Napatunayan sa buong history ang alalahanin sa edge ng QA. Tugma sa L55 (single-name fade/reversion, PF < 1.15, negatibong return -> itigil). Hindi sulit ang 2 oras ng pag-optimize. abandon_class=negative_expectancy.

Talagang negatibo ang sandbox sa sapat na sample na 18 trade / 2181 araw: total_return -41.5%, Sharpe -0.09, profit_factor 0.71, avg_trade_return_pct -0.339% (mas mababa sa zero, hindi lang mas mababa sa 0.15% na floor ng bayarin). Nasa mga lugar mismo ang pagkalugi kung saan dapat pinakamaliit/pinakamalaki ang tulong ng pag-buy ng dip: +5.3% sa kalmadong regime, pero -17.0% sa normal at -33.5% sa stressed (Sharpe -0.75). 1.15% lang ng gross ang komisyon, kaya negatibo sa gross ang signal at hindi marupok lang sa bayarin. Inaamin din ng mismong tala ng developer na maaaring walang edge sa pag-buy ng dip sa daily resolution ang bahaging SOL ng tatluhang BTC/ETH/SOL. Bukod dito, malayo na ang entry threshold sa 'oversold' ng hypothesis: RSI<45 (default, nasa itaas na dulo ng bound na [32,45]) ay bahagya lang na mas mababa sa gitnang linya ng 50 at bumibili ng mababaw na dip sa halip na tunay na matinding oversold (nakasaad sa hypothesis ang RSI<30) — malamang na dahil sa pagluluwag na ito agad bumabalik ang mga bounce at nananatiling pinangingibabawan ng bayarin/negatibo ang galaw kada trade. Mainam na tingnan kung magbibigay ng positibong expectancy kada trade ang mas mahigpit na oversold threshold (mas malapit sa ibabang hangganan ng bound na [32]) kasama ng gate na SMA bago gumugol ng oras sa optimizer; kung hindi, patay na palagay ang bahaging SOL. Payo lamang — ang buong backtest at optimizer ang magpapasya.

Nabigong beripikasyon (Pagsusuri sa Layer 4 — QA) [klase=hypothesis_mismatch]: - [edge_concern] Bukod sa problema sa fidelity, lugi ang sandbox sa netong negatibong edge batay sa kakaunting sample: total_return -10.6%, PF 0.625, avg_trade_return_pct -2.17% (negatibo, mas mababa sa minimum na 0.15%), Sharpe -0.33 sa 23 trade lamang. Ito ang klase ng RSI-oversold na may trend filter na paulit-ulit na nagpakita ng walang natitirang estratehiya sa reparameterization bilang OHLCV. Kahit iayon sa hypothesis, mas kaunti pang nagti-trigger ang RSI<30 sa itaas ng 200-SMA sa SOL, kaya hindi masusukat ang tapat na implementasyon (hindi maaabot ng holdout ang pamantayang >=10 trade). Ituring na mababa ang inaasahang tsansang mabuhay ng pamilyang RSI-oversold-dip sa arawang SOL. - Hindi ipinapatupad ng code ang nakasaad na safety filter ng hypothesis. Hypothesis: 'RSI(14) < 30 AND presyo ABOVE 200-araw na SMA', kung saan tahasang filter ang kundisyong 200-SMA na “pumipigil sa paglalaan sa asset na nasa bear regime.” Code: RSI < 42 AND close > 0.90 * SMA(50). Binabago ng dalawang paglihis ang kahulugan ng filter, hindi lang ang laki nito: pinaikli ng sma_period 200->50 ang abot-tanaw, at ginagawang “kahit 90% ng SMA” ng sma_tolerance 0.90 ang “nasa itaas ng SMA,” kaya pinapahintulutan ang mga entry hanggang 10% BELOW ng 50-SMA — sinisira nito ang nakasaad na proteksiyon laban sa bear regime (bumibili sa banayad na downtrend na dapat sana'y alisin ng filter). Kinukumpirma ng komento ng developer na sinadya ang pagpapaluwag para dumami ang trade dahil bihira lang mag-trigger sa SOL ang hypothesis kapag sinunod ang pagkakasulat nito. - Nagbabalik ang position_size ng Decimal(str(raw)) nang hindi niroround sa precision na SOL para sa laki ng order (3). Malinaw na nagku-quantize ang template (23 trade ang napunan), pero i-round nang tahasan para makasiguro.