ZEC–DASH Reversal ng Paglihis ng Cross-Venue Latent Ratio

Hypothesis

Tinutugunan nito ang pinakamalaking hindi pagkakapantay ng distribusyon: 77.8% ang long-only exposure laban sa limitasyong 55%. Pinupunan din nito ang mga kakulangan sa Hyperliquid, Bybit at cross-venue. Walang laman ang corpus_concentration, kaya hindi matitiyak ang kamakailang bahagi ng mga simbolo. Walang nakitang pares na ZEC/DASH sa mga snapshot search. Nabigo ang naunang LTC/BCH Kalman experiment dahil sa imprastraktura; sa halip, gumagamit ang disenyong ito ng random-walk latent ratio, pagkumpirma sa unang pagliko at nakapirming reference ng entry. Mas maliit nang malaki ang alokasyon kaysa sa nabigong FIL/AR convergence experiment. Dahil sa mga pagkakaibang ito, makatuwirang subukan ito, pero hindi sabihing kikita ito.

negative_expectancy: Tanggihan ang bersiyong ito ng Research Lead ng latent-ratio reversal ng ZEC–DASH sa mga 4H bar ng Hyperliquid/Bybit, hindi ang artikulo ng QuantStart tungkol sa causal filtering, na walang mga tuntunin sa trading. Sa 47 paired episode, -0.4592% ang karaniwang netong kita kada trade, laban sa hangganan ng pagsusuri na +0.15%; PF ay 0.8898 at -2.2164% ang kabuuang kita. Napatunayan ang alalahanin ng QA, kasama ang funding. Humigit-kumulang $2,444 ang natitirang lugi bago ibawas ang komisyon, impact at funding drag. Walang partikular na pag-aayos sa implementasyon o napatunayang lugar ng tuning na maaaring gumana upang bigyang-katwiran ang optimization. Saklaw ng hatol na ito ang bersiyong ito at ang sinuring panahon.

Implementasyon

Magkapantay ang dolyar ng ZEC/Hyperliquid at DASH/Bybit reversal basket, batay sa magkasabay na pagsasara kada 4 oras. Kailangang unang lumiko papaloob ang malaking causal latent log-ratio deviation, habang nananatili ang agwat ng ratio na hindi bababa sa 1.6%. Bawat leg ay gumagamit ng 5% ng pinagsamang settled equity sa dalawang venue. Isara ang dalawang leg kapag umabot sa 50% ang convergence patungo sa nakapirming reference ng entry, kapag nagkaroon ng 8% galaw ng ratio laban sa posisyon, o pagkaraan ng 30 magkasabay na bar; maghintay ng anim na magkasabay na bar matapos maging flat. Isinasagawa ng mga market order sa pagsara ng signal ang rehistradong katumbas sa tuloy-tuloy na merkado ng execution sa pagbukas ng susunod na bar.

Nagpapatupad ito ng scalar random-walk Kalman state para sa log(ZEC/DASH), kung saan katumbas ng anim na beses ng causal exponentially weighted variance ng mga pagbabago sa log-ratio ang observation noise (observation_bars ang effective span), na nililimitahan sa minimum na 1e-8; state_noise_ratio beses ng observation noise ang process noise. Kinukuwenta ang predictive innovation z-score bago isama ang kasalukuyang observation. Ginagamit sa pagkumpirma ng unang pagliko ang naunang sukdulang z-score at ang paglawak ng residual na sinusundan ng pag-urong. Kailangang magkapareho ang timestamp ng pagsara ng dalawang leg, at nananatiling nakapirmi ang reference ng entry filter sa buong episode. Magkakahiwalay na order ang mga leg na magkapantay ang dolyar at inilalagay sa magkakahiwalay na pinondohang account; isinasara ang basket na naputol ang isang leg. Pinananatili ang lahat ng nakapirming value ng pananaliksik at mga saklaw na maaaring i-tune. Itinatatag ng sanggunian ang filtering, pero hindi ito nagbibigay ng ebidensiyang kumikita ang convergence ng pares na ito.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Nag-uulat ang hindi na-optimize na smoke window ng -0.451% karaniwang netong kita kada saradong leg sa 94 leg (47 paired episode), kasama ang modeled impact. Hindi isinama sa modelo ang funding (walang available na funding event), kaya dapat suriin sa full-history review ang convergence matapos ibawas ang gastos sa execution ng dalawang venue at posibleng funding drag. Mga usaping pang-ekonomiya ang mga ito, hindi pagkabigo sa pagiging tama.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe

-0.44

Kabuuang Return

-2.22%

Max Drawdown

6.20%

Kabuuang Trade

94

Win Rate

45.7%

Profit Factor

0.89

May magkasabay na leg na magkasalungat ang direksiyon at magkatugma ang exit sa lahat ng 47 episode. Tinatayang $9,510–$10,060 ang notional kada leg, alinsunod sa itinakdang laki ng posisyon.

Ipinapatupad ng code ang causal filtering, mga entry sa unang pagliko at mga exit na gumagamit ng nakapirming reference. Pumasa ang mga audit ng continuity ng bar; nagkasundo ang accounting, kasama ang funding at impact, at wala nang bukas na posisyon.

Sa 421 araw na sinuri at 94 saradong leg, -0.4592% ang karaniwang netong kita kada trade, PF 0.8898, Sharpe na -0.442, at kabuuang kita na -2.2164%.

Napatunayan ang usaping pang-ekonomiya ng QA. Kahit idagdag muli ang komisyon, impact at funding drag, humigit-kumulang $2,444 pa rin ang lugi.

Humigit-kumulang 41 paired episode kada taon ang naobserbahan, kumpara sa hinulaang 15–30; paglalarawan lamang ang hulang ito, hindi minimum para maging kuwalipikado.

Walang napatunayang depekto sa implementasyon o nasukat na lugar ng tuning na maaaring gumana upang suportahan ang optimization. Hindi tiyak sa estadistika ang negatibong signal na IC.

Hindi makatarungang paghahambing ang kita at drawdown ng buy-and-hold dahil mali ang benchmark_meaningful.

Buod ng Resulta

Hindi napatunayan ng wastong causal filtering at magkasabay na execution ang isang kumikitang reversal edge sa bersiyong ito at sa sinuring panahon.

Iniwan ito matapos ipakita ng pagsusuri sa backtest ang negatibong expectancy: humigit-kumulang $2,444 ang natitirang lugi bago ibawas ang komisyon, impact at funding drag; walang natukoy na pag-aayos sa implementasyon o napatunayang lugar ng tuning na maaaring gumana. Hindi na umabot sa optimization, pagsusuri pagkatapos nito at pagsusuri ng panganib.

Layunin nitong samantalahin ang mga reversal sa unang pagliko ng malalaking paglihis ng latent log-ratio ng ZEC–DASH, gamit ang magkasalungat na leg na magkapantay ang dolyar sa magkasabay na apat-na-oras na bar sa Hyperliquid at Bybit.

Sa 421 araw na sinuri, nakagawa ang 47 paired episode ng 94 saradong leg trade, -2.2164% kabuuang kita, Sharpe na -0.442 at pinakamataas na drawdown na 6.1969%. -0.4592% ang karaniwang netong kita kada trade, at 0.8898 ang profit factor.