AVAX USD-M Deleveraging-Exhaustion Reversal, Long-Short (Perp sa Iisang Instrumento na BINANCE, 1h na mga Bar + Multi-Year na Feed ng OPEN-INTEREST — I-fade ang mga Galaw na Lumalawig kasabay ng FALLING Open Interest, ibig sabihin, mga Pagtaas dahil sa Short-Covering at mga Bagsak dahil sa Long Liquidation, Kinumpirma ng Reversal Bar, 3 Parameter)

Isang LONG-SHORT, iisang-instrumento, panggitnang-horizon na estratehiya sa AVAXUSDT.BINANCE (USD-M perp, 1h na mga bar), na ang lamang ay nagmumula sa tunay na NON-PRICE feed na may kumpirmadong kasaysayan sa loob ng maraming taon: open interest ng Binance. Sadyang NOT ang mekanismo sa trend/momentum/mean-reversion na presyo lang ang batayan (ang libingan ng puro-OHLCV na 0/213) — nakabatay ang trade sa JOINT tanda ng pagbabago sa presyo at pagbabago sa OI sa loob ng rolling window. Hungkag ang galaw na nagpapatuloy habang OPEN INTEREST FALLS: walang nagdadagdag ng bagong panganib at isinasara ang mga kasalukuyang posisyon. Ang rally kasabay ng pagbaba ng OI ay pagsasara ng short (walang bagong long para magpatuloy ang pag-akyat); ang pagbagsak kasabay ng pagbaba ng OI ay sapilitang pagpuksa ng long sa biglang pagkawala ng suporta. Pareho silang nauubos at bumabaligtad. Hindi pinapansin ang galaw na may RISING OI (bagong pera). Filter ito ng pagkaubos na may mekanikal na batayan, naiiba sa mga klase ng funding-carry, basis-reversion, liquidation-feed, taker-flow, at cross-sectional-basket na pawang bumagsak sa sesyong ito. Iisang pangalan ito, hindi basket → walang buwis na N-fee na L12 sa bawat rebalance. Pinili ang AVAX sa halip na BTC (tag ng kaligtasan na 2%) dahil mas likido ngunit mas madaling bumaligtad ang kilos nito, at maaasahan ang OI feed. Mga parameter na 3 lamang, para maiwasan ang overfit na pumatay sa 229 na naunang mga palagay.

Sa Iteration 3, ginagawa ang SMALLEST posibleng pagbabago para ayusin ang iniulat na pagkabigo sa Layer-2, at wala nang iba. Nangyari ang pagkabigo sa `TypeError: _parse_oi_rows() takes 1 positional argument but 2 were given` sa lahat ng 6 sintetikong senaryo. Ugat ng problema: isang `@staticmethod` ang `_parse_oi_rows`, pero kinokopya ng Layer-2 na `_StrategyProxy` ang lahat ng callable mula sa totoong instance at muling itinatali ang mga ito gamit ang `types.MethodType(func, instance)`, na nagtatakda sa `self` bilang unang positional argument—kaya tumatanggap ng dalawang argumento ang one-arg staticmethod at nagkakaroon ng error. Ayusin ito sa pag-alis sa `@staticmethod` at pagdaragdag ng parameter na `self` (`def _parse_oi_rows(self, data)`); hindi ginagamit ng body ang `self`, at tinatawag na ito ng dalawang call site bilang `self._parse_oi_rows(...)`, kaya pareho na ang paggana nito sa proxy at totoong runtime. Bine-verify ko ang ayos sa pamamagitan ng paggaya sa eksaktong muling pagtatali ng proxy (MethodType sa ibabaw ng `_parse_oi_rows`, `_build_oi`, `_oi_at`, `calculate_signal`) at pagkumpirmang tumatakbo ang `calculate_signal` nang walang TypeError at tama ang pag-parse ng OI. Naipasa na ng bawat naunang layer ang pagsusuri, kaya wala akong ibang binago: hindi nagbago ang mga import (walang ipinagbabawal na module), valid pa ring FactoryStrategy subclass ang class na may apat na abstract method, at eksaktong kapareho ng dati ang buong signal, entry, exit, at sizing logic—inaayos lang ng iteration na ito ang sintetikong layer upang makapagpatuloy ang estratehiya sa Layer 3. Naka-kabit pa rin ang leverage (2.0) sa position_size (walang leverage_set_but_unused).

Lubhang negatibo ang edge at halos nabura ang account: profit_factor 0.735, total_return -87.26%, avg_trade_return_pct -0.106% (negatibo), expectancy na -$89.95 sa 966 trade, max_drawdown 87.70% (CI hanggang 100%), at negatibo sa halos bawat taon (2021 -15%, 2022 -50%, 2024 -47%, 2025 -26%, 2026 -27%; positibo lamang ang 2023 +7.6%). Mapanlinlang na artifact ng sukdulang distribusyon ng return ang iniulat na Sharpe 0.458 / Sortino 2.9 / PSR 0.99 (skew 37.2, kurtosis 1487), na dulot ng isa o dalawang panalong outlier — ang tapat na mga sukatan ay PF 0.735 at -87% kabuuan. Talagang gumana ang pag-aayos sa iteration-2 (OI ay kinukuha na ngayon mula sa multi-year metrics feed, kaya 966 beses pumapasok ang strategy sa buong 2021-2026 window nang walang data wall), kaya tunay na hatol ito sa strategy: walang edge neto sa mga gastos ang fade sa pagkaubos dahil sa deleveraging (pag-fade sa mga galaw na lumalawig habang bumababa ang open interest), at pinalaki ng ~75% na leverage sa iisang pangalan ang mga lugi hanggang sa 88% drawdown. Ito ang parehong pamilya ng reversion sa iisang pangalan na may gate sa OI/order flow na paulit-ulit nang nabigo sa sesyong ito (SolOI-flush -13%, na-liquidate ang taker-flow reversion, at walang epekto ang positioning fades). Hindi mababago ng pag-optimize sa lookback/move_thresh/oi_fall_thresh ang isang talunang PF-0.735, na may negatibong expectancy at 88%-DD — mag-o-overfit lamang ito sa nag-iisang positibong 2023 window at babagsak sa deflated-Sharpe gate. Walang edge sa panimula; hindi sulit ang 2 oras ng pag-optimize.

Nabigo ang beripikasyon (Layer 2 — mga sintetikong senaryo): Mga ginamit na parameter: ['lookback', 'hold_bars', 'move_thresh', 'min_notional', 'position_frac', 'stop_loss_pct', 'oi_fall_thresh', 'take_profit_pct', 'oi_max_lag_hours', 'bar_interval_seconds'] Tiyaking itinatakda ng __init__ ang lahat ng attribute mula sa self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: AvaxOiDeleveragingExhaustionReversal._parse_oi_rows() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735690020000) - steady_downtrend: TypeError: AvaxOiDeleveragingExhaustionReversal._parse_oi_rows() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735690020000) - flat_ranging: TypeError: AvaxOiDeleveragingExhaustionReversal._parse_oi_rows() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735690020000) - volatility_spike: TypeError: AvaxOiDeleveragingExhaustionReversal._parse_oi_rows() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735690020000) - zero_volume: TypeError: AvaxOiDeleveragingExhaustionReversal._parse_oi_rows() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735690020000) - price_gap: TypeError: AvaxOiDeleveragingExhaustionReversal._parse_oi_rows() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735690020000)