Tapat na port ng Freqtrade AdxSmas ni berlinguyinca (ADX14>25 + SMA3/SMA6 cross, 10% ROI, -25% stop) sa NEARUSDT spot 1h

Tapat na port ng Freqtrade strategy na 'AdxSmas' ni Gert Wohlgemuth (berlinguyinca), GPL-3.0, na siya namang kinonvert mula sa Mynt AdxSmas.cs ni sthewissen. Kilalanin ang may-akda; hindi beripikado ang anumang performance na inaangkin ng source at ang sarili naming backtest na may totoong fees ang magpapasya. Ang Freqtrade Python file ang pamantayan, at hindi binago ang mga tuntunin at default nito: timeframe na 1h, TA-Lib ADX(14), SMA(3) bilang 'short', SMA(6) bilang 'long'. ENTER LONG kapag ADX > 25 at tumawid ang short pataas sa long. EXIT sa signal kapag ADX < 25 at tumawid ang long pataas sa short. Ang minimal_roi {'0': 0.10} ay nangangahulugan ng +10% take-profit sa anumang edad ng trade. stoploss = -0.25. Long-only (Freqtrade default na can_short=False). Ginagamit ng orihinal na Mynt C# ang SMA(3)/SMA(10) at asymmetric cross test; ang Python version ang ipinort, hindi ang C#. Ito lang ang iniangkop para sa aming platform: (1) Venue at instrumento: NEARUSDT.BINANCE_SPOT. Long-only at walang leverage ang strategy, kaya bagay ito sa spot. Pinili ang NEAR dahil mayroon itong multi-year na 1h spot history at kakaunti ang paggamit nito sa corpus, kaya naiiwasan ang sobrang minahang BTC/ETH at ang LINK/DOT/ATOM series na ginamit sa pinakabagong Freqtrade ports. Walang tinutukoy na pair ang source. (2) Execution: pinupunan ng Freqtrade ang signal sa open ng susunod na candle. Sa 24/7 venue, nagiging katumbas ito sa registry, isang market order sa close ng signal bar. (3) Ang -25% stoploss at +10% ROI exit ay mga intrabar protective order, gaya sa Freqtrade backtesting, na sinusuri ang dalawa laban sa candle low/high: reduce-only stop-market sa entry*0.75 at take-profit sa entry*1.10, na parehong tinatapatan ng platform sa loob ng bar. Kapag parehong naaabot sa isang bar, umiiral ang adaptive OHLC ordering ng engine dahil hindi mapipili ang same_bar_policy. (4) Pagtatakda ng laki: isang posisyon lang sa bawat pagkakataon (Freqtrade max_open_trades=1 na may 'unlimited' na stake_amount), at 95% ng account equity sa bawat entry. Sinasaklaw ng 5% cash buffer ang 0.10% taker fee at rounding. Walang pyramiding: hindi pinapansin ang mga entry signal kapag may bukas na posisyon. Fees: Binance spot 0.10% taker sa bawat panig, humigit-kumulang 0.20% round trip. Tapat ang pagkalkula ng fees: mabilis na signal ang SMA3/6 cross sa 1h bars. Humigit-kumulang 1.5-3% ang karaniwang 1h NEAR trend leg pagkatapos ng ADX>25 cross. Karaniwang hindi nag-e-exit sa signal ang mga talo dahil kailangan din ng exit ang ADX<25, kaya maaari silang umabot sa -25% stop. Nakatakda sa +10% ang pinakamataas na panalo. Kaya hindi tiyak ang inaasahang average trade at maaari itong bumaba sa 0.25% spot floor. Layunin ito ng tapat na replication, hindi hula na mananalo. Novelty (L202): walang naunang run na nag-port ng AdxSmas. Ang natatanging tuntunin nito ay ang ADX-gated na asymmetric entry/exit (trend strength >25 para pumasok, kahinaan <25 kasama ang reverse cross para lumabas). Naiiba ito sa mga pumalyang LTC SMA crossover (walang ADX gate, walang ROI/stop ladder) at sa Freqtrade EMA20+OBV at Supertrend ports.

negative_expectancy (pagsusuri sa fee floor: avg_trade_return_pct -0.467% kumpara sa +0.25% BINANCE_SPOT floor). Ang raw fill-price return kada trade ay -0.014% bago ang humigit-kumulang 0.20% round-trip fee, mga -0.21% net bago ang anumang impact; kaya hindi fees ang sanhi: humigit-kumulang zero ang gross edge. Ebidensya: 745 long trade sa NEARUSDT 1h spot (2020-10 hanggang 2026-10), PF 0.80, win rate na 43%, executed-signal IC na -0.011. Negatibo ang mean gross return kada trade noong 2022, 2024 at 2025, at flat noong 2023. Napatunayan sa buong history ang alalahanin sa smoke window ng QA (-0.57%/trade, PF 0.64). Walang maitutulong ang optimization: itinatakda ng contract ang bawat parameter at walang laman ang tunable set. Saklaw: tinatanggihan lamang nito ang tapat na Freqtrade AdxSmas port (ADX14>25, SMA3/6, +10% ROI, -25% stop, 95% equity) sa NEARUSDT.BINANCE_SPOT 1h. Hindi nito sinusubok ang orihinal na Mynt SMA3/10 o iba pang pair. OPERATOR LEDGER NOTE (hiwalay sa hatol): ipinapakita ng account ang -100% / na-liquidate noong 2021-12-18 sa 1x CASH account. Ipinahihiwatig ng pag-compound ng humigit-kumulang -0.21% net sa 745 trade ang mga -80%, hindi -100%. Patuloy ding nagtatala ng P&L ang mga trade sa pamamagitan ng 2026 sa zero-equity curve (huling trade qty na 833, +$181). Iba pang hindi pagkakatugma: avg_position_pct 131%, avg_holding_bars 0 kumpara sa 1d5h na average hold, at $117k na nakatiklop na impact kumpara sa $65k na komisyon. Naiulat din ang kaparehong pattern sa BchOkxFmzSingleSuperTrend453 at FreqtradeSupertrendLinkSpot. Kailangan nito ng pagsusuri sa engine/ledger, pero negatibo pa rin ang returns sa antas ng presyo.

Ang Freqtrade Python file ang pamantayan. Incremental at eksaktong salamin ng TA-Lib ADX ang ADX: mga tuntunin ni Wilder para sa DM/TR, seed sum na -1-bar, ang unang ADX bilang mean ng unang `period` DX value (unang value sa bar 2p-1), pagkatapos ay Wilder smoothing. Nilalaktawan ang update kapag zero ang TR o ang DI sum, gaya ng ginagawa ng TA-Lib. Mula sa bounded deque ang mga SMA. Scalar attribute ang lahat ng indicator state. Ibinabalik ng calculate_signal ang tuloy-tuloy na SMA spread (% ng SMA6). Kinukuwenta sa parehong bar ang mga entry/exit cross flag at binabasa ng should_enter/should_exit. Ang minimal_roi {0: 0.10} at stoploss na -0.25 ng Freqtrade ang mga bracket leg ng base template (stop_loss_pct/take_profit_pct). Sinasalamin ng mga ito ang frozen plan key na stoploss/roi_take_profit at kapareho ang mga value. Signal exit lang ang ipinatutupad ng should_exit, kaya walang dobleng exit. Ang sizing ay 95% ng settled equity / close, at nililimitahan ito ng base sa abot-kayang cash kasama ang taker fee. Napansin ang usapin sa fees: karaniwang hindi naaabot ng mga talo ang ADX<25 reverse-cross exit o ang TP, at maaari silang umabot sa -25%; kaya maaaring bumaba sa 0.25% spot floor ang average trade. Iyan ang tapat na gawi at pinananatili ito.

Sa hindi in-optimize na smoke window (533 araw, 258 saradong long trade), ang avg_trade_return_pct ay -0.57% kumpara sa 0.25% spot floor, ang PF ay 0.64 at ang win rate ay 44%. 11% lang ng gross ang komisyon, kaya mukhang negatibo mismo ang gross edge, hindi lang dahil sa bayarin. Tugma ito sa babala ng hypothesis: hindi naaabot ng mga talo ang ADX<25 reverse-cross exit at tumatakbo ang mga ito papunta sa -25% stop (pinakamalaking talo -$19.2k), samantalang nililimitahan sa +10% ang mga panalo. Naka-freeze ang lahat ng parameter at walang laman ang tunable, kaya hindi ito mababago ng optimization. Ang full-history backtest ang magpapasya. Tanong sa accounting para sa analyst: hindi tugma ang -100% total return na may 'liquidated' flag sa 1.0x CASH account sa -0.57%/trade x 258 trade sa 95% exposure (humigit-kumulang -75% compounded). Mayroon ding $28.5k na nakatiklop na impact, ang avg_position_pct ay 252% at ang avg_holding_bars ay 0.0 kumpara sa 1d7h na average hold. I-reconcile ang ledger bago ituring na ebidensya ng signal ang -100%. Naiulat din ang kaparehong pattern sa FreqtradeSupertrendLinkSpot port.