Gert Wohlgemuth MACDStrategy — Tapat na LINK spot port sa 5-minuto

Hypothesis

Konkretong strategy ang isinumiteng source, kaya dapat itong subukan nang tapat sa kabila ng mga dating kabiguan ng kahalintulad na pamilya ng indicator. Pinananatili ng Binance Spot ang layuning long-only na walang leverage at sinusuportahan nito ang datos na limang minuto sa loob ng maraming taon. Iniiwasan ng LINK ang panibagong eksperimento sa BTC; walang laman ang corpus_concentration, kaya hindi alam ang aktuwal na konsentrasyon nito. Hindi ibinigay o makukuha sa pinangalanang outbox ang venue at instrument ng naunang kontrata, kaya hindi mabeberipika kung napapanatili ang mga hindi tinukoy na pagpiling iyon. Huwag magdagdag ng short, karagdagang signal, filter ng regime o binagong exit para pagandahin ang tila pagiging bago.

negative_expectancy: Nalulugi ang epektibong baseline na -48/687 ng tapat na LINK spot port na ito matapos ang komisyon at minodelong epekto sa 1,224 saradong trade. Mas malaki ang epekto ng mga bihirang luging kasinglaki ng stop kaysa sa madalas na maliliit na panalong ROI, kaya pinatutunayan nito ang alalahanin ni QA. Hindi makatwiran ang optimization para sa maaasahang baseline na mas mababa sa gastos na ito. Saklaw ng hatol ang port na ito sa platform at ang mga dagdag sa execution at sizing; hindi nito pinatutunayang mabibigo ang bawat kombinasyon ng parameter ng CCI o ang estratehiya ng source sa ibang mga merkado.

Implementasyon

Long-only at walang leverage na LINK spot strategy sa mga bar na limang minuto. Bumibili kapag mas mataas ang MACD kaysa sa signal nito at CCI <= -48 na may positibong volume; nagbebenta kapag bumaba ang MACD sa signal nito at CCI >= 687 na may positibong volume. Pinananatili ang iskedyul na 5%/4%/3%/1% ROI sa lumipas na 0/20/30/60 minuto at ang hindi sumusunod na -30% intrabar stop. Sa sizing batay sa kapital, nanganganib nang hanggang 1% ng equity sa paunang stop, alinsunod sa limitasyon sa exposure na 10%.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Opsyonal: magdagdag ng nakapirming limit sell sa kasalukuyang antas ng presyong ROI, at muling itakda ang presyo sa bawat hakbang ng iskedyul para mas mapalapit sa intrabar na ROI ng Freqtrade. Hindi ito kailangan para maging tama.

Sa pagsasara lang ng mga bar na 5-minuto at sa presyong pangsara sinusuri ang mga target na ROI. Sinusuri ng Freqtrade ang ROI sa loob ng kandila, kaya maaari nitong mahuli ang pagtaas na 5% sa unang 20 minuto kahit mas mababa ang presyong pangsara. Idinodokumento ng developer ang pagkakaiba sa execution; tapat naman ang iskedyul at depinisyong kasama ang bayarin: mahigpit na paghahambing na '>', mga key na 0/20/30/60, at kapwa bayarin sa profit ratio.

Iwanang gaya nito; pagpili ito ng platform. Dapat basahin ng analyst ang mga balik habang isinasaalang-alang ang exposure na 3.3%.

Mas maliit sa dalawa ang sizing: risk_fraction/distansya ng stop (1%/30%, humigit-kumulang 3.3% ng equity) at limitasyon sa exposure na 10%. Dahil dito, hindi nagagamit ang karamihan ng spot equity. Ligtas ito at pasok sa mga limitasyon ng account na CASH: iisang posisyon, walang short, at notional na higit na malaki sa $5 (humigit-kumulang $3.3k bawat trade sa sandbox). Gayunman, magiging maliit ang mga iniulat na balik.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe

-0.05

Kabuuang Return

-1.30%

Max Drawdown

6.25%

Kabuuang Trade

1224

Win Rate

94.7%

Profit Factor

0.97

Maaasahang pagsusuri sa buong kasaysayan: 1,224 saradong trade, pawang long, na may sizing batay sa kapital na naaayon sa idineklarang palagay na spot.

Tumutugma ang Trade PnL sa luging $1,303; walang natitirang hindi pa natatantiyang kita.

Negatibo ang netong inaasahang kita: balik sa bawat trade na -0.0225% kumpara sa 0.25% spot review floor, PF 0.975, Sharpe na -0.045 at kabuuang balik na -1.303%.

Napatunayan ang alalahanin ni QA: 65 naluging trade, kasama ang 47 na may lugi sa presyo mula entry hanggang exit na lampas sa 29%. Daig ng karaniwang luging $798 ang karaniwang panalong $43.63 sa kabila ng win rate na 94.69%.

Kinakain ng minodelong epekto ang 113.75% ng iniulat na kabuuang kita. Walang maipatutupad na netong lamang ang ipinatupad na baseline sa nakapirming sizing nito.

Bilang konteksto, humigit-kumulang 2,588% ang balik ng sinampol na buy-and-hold curve na may drawdown na 89.25%; 6.25% ang drawdown ng estratehiya sa humigit-kumulang 3.54% na karaniwang exposure ng kapital.

Hindi naisulat ang kinakailangang outbox file dahil read-only lang ang pahintulot ng session sa filesystem.

Buod ng Resulta

Nagbibigay ng mataas na win rate ngunit negatibo ang skew ng malalim na -30% stoploss na ipinares sa maliliit na target na 1-5% ROI; sa spot market na may mga bayarin at epekto at bar na 5-minuto, nahihigitan ng ilang malalaking lugi ang maraming maliliit na panalo.

Bumoto ang analyst na itigil ito sa pagsusuri ng backtest dahil negatibo ang inaasahang kita: mas mababa nang malaki sa 0.25% spot floor ang karaniwang balik sa bawat trade na -0.0225%. Nabura ng mga bihirang luging kasinglaki ng stop (47 trade ang nalugi nang higit sa 29% batay sa presyo) ang madalas ngunit maliliit na panalong ROI, kaya hindi isinagawa ang optimization.

Matapat na long-only na port ng Freqtrade MACDStrategy ni Gert Wohlgemuth sa LINKUSDT.BINANCE_SPOT na mga bar na 5 minuto, bumibili kapag positibo ang histogram ng MACD at ang CCI ay nasa o mas mababa sa epektibong baseline na buy_cci=-48, lumalabas ayon sa iskedyul na nakabatay sa oras na ROI, sell_cci=687 at stoploss na -30%.

Mula 2019-01-17 hanggang 2026-10-09, nagsara ito ng 1,224 long trade na may win rate na 94.69%, ngunit nalugi sa kabuuan: kabuuang balik na -1.30%, Sharpe na -0.045, profit factor na 0.975, at karaniwang balik sa bawat trade na -0.0225% ng notional. $798 ang karaniwang lugi kumpara sa $43.63 na karaniwang panalo, at kinain ng minodelong epekto ang 113.75% ng kabuuang kita.

Pagsusuri

MACDStrategy