Mga Estratehiya

Jesse MAGen Fixed-Default Linear-Regression Crossover gamit ang ADX, LINK Hyperliquid 4H

Resulta: Inabandona

JesseMAGenLinkHyperliquid

Buod ng Resulta

Inulit ng JesseMAGenLinkHyperliquid ang linear-regression cross ng Jesse MAGen gamit ang ADX at mga nakapirming bracket na ATR sa mga bar na LINK Hyperliquid 4H, habang pinananatiling hindi nagbabago ang lahat ng default ng source. Pagkatapos ng dalawang iteration, malinis sa teknikal na aspeto ang buong backtest na 777 araw (walang nawawalang bar, nagtugma ang accounting, kasama ang funding), pero nalugi ito ng 60.4% sa 166 trade, na may Sharpe na -0.57 at drawdown na 70.5%. Negatibong gross edge, hindi mga bayarin, ang sanhi ng pagkalugi, at walang impormasyong ipinakita ang signal (IC -0.012), kaya itinigil ito ng analyst sa pagsusuri ng backtest. Hindi naabot ang optimization, pagsusuri sa risk at pag-promote.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Tapat na fixed-default reproduction ng MAGen ng komunidad ng Jesse, na ibinigay sa ilalim ng lisensiyang MIT sa https://github.com/jesse-ai/example-strategies/blob/7c91e0a37bf62165790120d730442e4f6eb00364/MAGen/__init__.py. Trade LINKUSD.HYPERLIQUID gamit ang mga bar na LINKUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR-LAST-EXTERNAL, isang posisyon sa bawat pagkakataon, long at short. Mga pagpili ng pananaliksik ng platform ang instrumento at pagitan; wala ang mga ito sa ibinigay na source. Panatilihin ang lahat ng labindalawang default ng source, ang sizing na kaugnay ng balanse, mga nakapirming bracket ng ATR sa oras ng entry, mahigpit na paghahambing at walang kondisyong pagkansela ng nakabinbing entry. Eksperimento ito sa reproduction, hindi pahayag ng napatunayang kakayahang kumita. Hindi pinapayagan ang mga dagdag na filter para sa trend, volume, funding, cooldown o paglabas batay sa oras.

Nangunguna ang tahasang kahilingan para sa tapat na reproduction kaysa sa pag-imbento ng ibang mekanismo. Kulang ang representasyon ng Hyperliquid sa 9.4% kumpara sa target nitong 20%, at tinutugunan ng mga long/short strategy ang konsentrasyong long-only na 81.6% ng portfolio. Iniiwasan ng mga bar na apat na oras ang limitasyon ng Hyperliquid sa maikling kasaysayan ng mga sub-hourly na bar. Iniiwasan ng LINK ang pagdaragdag ng isa pang eksperimento sa BTC o ETH, bagaman walang laman ang ibinigay na corpus_concentration at hindi matitiyak ang eksaktong dating bahagi ng LINK. Nananatiling sobra ang bigat ng iisang instrumento, pero babaguhin ng pagdaragdag ng hedge ang MAGen. Mababa ang prayoridad sa pananaliksik para sa pangkalahatang mekanismo ng crossover na ito; katapatan sa source, hindi inaakalang bago ito, ang dahilan ng eksperimento.

Negatibo ang expectancy. Nalulugi ang fixed-default na reproduction ng Jesse MAGen (5/20 linear-regression endpoint cross, entry kapag ADX 8 > 13, nakapirming bracket na 2/5 ATR, panganib na 3%) sa LINKUSD.HYPERLIQUID 4H sa maaasahang sample na 166 trade sa loob ng 777 araw. Ang average na balik kada trade ay -0.766%, kumpara sa minimum ng Hyperliquid na +0.15%. PF ang 0.746, -0.57 ang Sharpe, at 70.5% ang pinakamataas na drawdown (limitasyong 25%); parehong nalugi ang 2024 at 2025. Negatibo ang edge bago pa isama ang mga gastos: humigit-kumulang -$36k pa rin kapag ibinalik ang commission at impact. IC ang signal na -0.012 (t=-0.18). Walang parameter na maaaring i-tune ang nakapirming plano, kaya hindi mababago ng optimization ang resulta. Pinagtitibay nito ang alalahanin ni QA tungkol sa edge: inuulit ng buong kasaysayan ang smoke test (PF 0.755, -0.72%/trade), at isinasama na ngayon ang funding. Dapat itala ito ng mga susunod na yugto bilang fee_edge/no_edge sa unang ulat ng pagsukat. Saklaw lang ng hatol ang pagpiling ito ng instrumento at pagitan na LINK HL 4H para sa mga default ng MAGen, hindi ang merkadong hindi tinukoy ng source.

Implementasyon

Fixed-default na salin ng MAGen trading LINK sa mga four-hour bar ng Hyperliquid, sa parehong direksiyon. Pumapasok ang mga crossover ng endpoint ng linear regression kapag mahigpit na mas mataas ang ADX kaysa sa 13. Lumalabas kapag mahigpit na mas mababa ang ADX kaysa sa 15, ayon sa magkasalungat na pagkakasunod ng MA. Itinatakda ng ATR sa oras ng pagpasok ang mga nakapirming stop at target bracket na pinamamahalaan ng venue sa 2 ATR at 5 ATR. Nasa panganib ang 3% ng equity sa bawat laki ng posisyon, na nililimitahan sa notional na 1x ng equity.

Tinutugunan nito ang iniulat na hindi pagtutugma sa Layer 1.5 sa pamamagitan ng tahasang pagtatakda ng leverage sa 1.0 sa parehong config.leverage at config.parameters.leverage, alinsunod sa nakapirming plano ng pananaliksik. Pinananatili ang lahat ng maipapatupad na lohika ng estratehiya mula sa previous_code; komento lang sa iteration header ang nagbabago sa source hash. Nananatiling buo ang labindalawang default ng source, mga paghahambing sa crossover, mga paglabas sa ADX, sizing na kaugnay ng balanse at pagkansela ng nakabinbing entry. Nagbibigay ng pag-aangkop sa mga order ng platform ang mga bracket ng market-entry ng FactoryStrategy. Nasa pipeline ang pananagutan sa beripikasyon. Hindi maisulat ang kinakailangang outbox file dahil read-only ang access ng session sa filesystem; direktang ibinabalik ang kumpletong task-bound na JSON.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Opsyonal: sa live mode, muling kalkulahin mula sa self._bars (nililimitahan sa 500) kapag may natukoy na puwang sa mga timestamp ng bar.

Umuusad lang ang estado ng indicator (Wilder ATR/ADX, nakaraang regression spread) kapag tumatakbo ang calculate_signal. Sa live/paper node, kapag ibinagsak ng base staleness gate ang isang primary bar (clock - pts > staleness, hindi _in_warmup), nalalaktawan ang _advance(), kaya nawawalan ng isang bar ang mga recursion ng ATR/ADX at ang pagtukoy sa cross. Hindi naaapektuhan ang mga backtest dahil hindi kailanman gumagana ang gate sa oras ng sim.

Katanggap-tanggap para sa katapatan sa source (nililimitahan ng risk_to_qty ni Jesse sa balanse). Opsyonal na limitahan sa 0.99x ng equity para maglaan ng puwang para sa mga bayarin.

Kapag max_notional_equity_ratio=1.0 at leverage=1.0, maaaring humiling ang limitasyon sa kapital ng notional na katumbas ng 100% ng equity. Dahil dito, maaaring bahagyang lumampas sa free margin ang initial margin at taker commission at magdulot ng pagtanggi ng venue kapag hindi nililimitahan ang quantity batay sa risk (malawak ang ATR). 166 beses nag-trade ang sandbox sa average na laki ng posisyong 73%, kaya bihira ito, pero tahimik na malalaktawan ang mga entry na iyon.

Walang kailangan.

Ino-override ang _submit_entry para dumaan sa _submit_entry_bracket gamit ang mga fraction na hinango sa ATR, sa halip na itakda ang use_bracket_orders. Gumagana ito dahil tinatawag ng base _process_primary ang _submit_entry kapag hindi nakatakda ang use_bracket_orders, at katumbas ng close -/+ atr*rate ang mga presyo ng bracket na close*(1 -/+ atr*rate/close). Sadyang override ang static na babala na base_shadow, hindi ito depekto.

Smoke test sa loob ng 777 araw at 166 naisarang posisyon: avg_trade_return_pct -0.72%, PF 0.755, win rate na 29.5%, pinakamataas na drawdown na 68%, at nalugi sa bawat vol regime (halos breakeven ang normal). 3% lang ng gross ang commission, kaya hindi ito problema sa bayarin. Nagbibigay ng whipsaw sa LINK 4H ang pagtawid ng endpoint ng linear regression na 5-period laban sa 20-period: may 16 magkakasunod na talo, at kailangang lumampas sa humigit-kumulang 29% ang win rate para lang mag-breakeven bago ang mga gastos sa bracket na 2:5 ATR. Nasa panganib ang 3% ng equity kada trade sa notional na 1x, kaya mabilis na nagsasama-sama ang mga drawdown. Walang parameter na maaaring i-tune ang nakapirming plano, kaya ang backtest sa buong kasaysayan ang pinal na sukat. Kung ganito ang resulta ng buong run, ituring ito bilang napasinungalingang reproduction sa halip na i-retune. Gayundin: funding_events_available=0 at funding_folded=false sa sandbox para sa Hyperliquid perp. Tiyaking isinasama ng buong backtest ang funding para sa mga posisyong hinahawakan nang humigit-kumulang 4 araw sa average.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: -0.57
Kabuuang Return: -60.41%
Max Drawdown: 70.49%
Kabuuang Trade: 166
Win Rate: 29.5%
Profit Factor: 0.75

Maayos ang takbo ng run sa teknikal na aspeto. Saklaw nito ang 777 araw at 166 naisarang trade (91 long, 75 short), gaya ng hinihingi ng hypothesis na parehong direksiyon. Malinis ang input: 0 nawawalang bar at walang duplicate. Nagtutugma ang accounting.

Isinama na ngayon ang funding (funding_folded=true, 15555 event). Nalutas na sa buong run ang puwang sa sandbox na tinukoy ng QA.

Ang average na balik kada trade ay -0.766%, kumpara sa minimum ng Hyperliquid na +0.15%, humigit-kumulang 0.92 percentage point na mas mababa rito.

Profit factor na 0.746, Sharpe na -0.57 (95% CI -1.95 hanggang 0.75), kabuuang balik na -60.4%, CAGR -35.4%, pinakamataas na drawdown na 70.5% kumpara sa paunang itinakdang limitasyong 25%.

Hindi mga gastos ang sanhi. Idagdag pabalik sa net loss na -$60.4k ang commission ($5.4k) at modeled impact ($19.1k), at nasa humigit-kumulang -$36k lang ang gross edge, kaya negatibo pa rin ito. 3.0% lang ng gross ang commission.

29.5% ang win rate, halos breakeven para sa bracket na 2:5 ATR bago isama ang mga gastos, at may 16 magkakasunod na talo. Nalugi ang 2024 ng 50.3% at nalugi ang 2025 ng 36.3%. Parehong nalugi ang kalmadong regime (Sharpe na -0.70) at ang stressed regime (-0.81); halos flat ang normal (-2.4%).

IC ang -0.012 ng naisagawang signal (t=-0.18), kaya wala itong impormasyon. Ang gross edge ay -0.04% kada 20 bar.

0.098 ang beta, kaya hindi beta ang dahilan ng resulta; nagmula ang mga pagkalugi sa whipsaw ng linear-regression cross.

Kasaysayan ng Iterasyon

Bumagsak ang beripikasyon (Layer 1.5 — pagkakatugma ng hypothesis/config) [class=hypothesis_mismatch]: - Itinatakda ng optimization_plan ang leverage sa 1.0

Buod ng Resulta

Nagbibigay ng whipsaw ang mga nakapirming default ng MAGen sa LINK Hyperliquid 4H at nalulugi ito bago pa isama ang mga gastos, kaya hindi dapat muling isaalang-alang ang pagpiling ito ng instrumento at pagitan nang walang malaking pagbabago sa signal; hindi saklaw ng hatol ang ibang merkado.

Itinigil ito ng analyst sa pagsusuri ng backtest, bago ang optimization, dahil negatibo ang expectancy: negatibo ang gross edge bago pa isama ang mga gastos (humigit-kumulang -$36k kapag ibinalik ang commission at impact), IC ang signal na -0.012 (t=-0.18), at lampas na lampas sa paunang itinakdang limitasyong 25% ang drawdown. Walang mga parameter na maaaring i-tune ang nakapirming plano, kaya hindi mababago ng optimization ang resulta.

Tapat na fixed-default reproduction ng estratehiya ng MAGen ng komunidad ng Jesse, na nagte-trade ng long at short sa mga bar na LINKUSD.HYPERLIQUID 4H: crossover ng linear regression na 5/20, sinasala ng ADX(8) na lampas sa 13, na may nakapirming 2/5 ATR stop/target bracket at risk na 3% kaugnay ng balanse. Eksperimento ito sa reproduction, hindi pahayag na kumikita ito.

Sa loob ng 777 araw at 166 naisarang trade (91 long, 75 short), nagbalik ito ng -60.4% (CAGR -35.4%) na may Sharpe na -0.57 (95% CI -1.95 hanggang 0.75), profit factor na 0.746, win rate na 29.5% at pinakamataas na drawdown na 70.5%. Ang average na balik kada trade ay -0.766% ng notional, kumpara sa minimum ng Hyperliquid na +0.15%.

Pagsusuri

MAGen

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.