Mga Estratehiya

DOGE Backtesting ng Hyperliquid-vs-Binance funding-gap carry: delta-neutral na short sa venue na may mataas na funding / long sa mababa habang nagpapatuloy ang 3-araw na funding gap (1-DAY desisyon, long-short, cross-venue)

Resulta: Inabandona

DogeHlBinanceFundingGapCarry

Buod ng Resulta

Sinubukan ng DogeHlBinanceFundingGapCarry na kumita mula sa nagpapatuloy na agwat sa perpetual funding ng DOGE sa Hyperliquid at Binance, habang magkasalungat ang mga posisyon sa dalawang venue upang magkansela ang galaw ng presyo. Mukhang promising ang paunang pag-aaral, pero hindi nakalusot sa verification ang code. Sa loob ng 3 iteration, paulit-ulit itong bumagsak sa Layer 1.5 na pagsusuri sa pagkakatugma ng hypothesis/config, na nag-flag na itinatakda ng optimization plan ang leverage sa 2.0. Iniwan ito sa verification loop nang walang backtest, optimization o hatol ng analyst, kaya hindi nasubukan ang ideya ng funding gap.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Cross-venue, market-neutral carry sa iisang coin, DOGE, sa dalawang perpetual venue: DOGEUSD.HYPERLIQUID (HyperliquidCollector OHLCV kasama ang hourly funding_history, data/supplementary/hyperliquid/funding_history/DOGE, mula 2023-05-12) at DOGEUSDT.BINANCE (USD-M perp, Binance Vision OHLCV kasama ang 8h fundingRate, data/supplementary/fundingRate/DOGEUSDT). May 1-DAY bars para sa dalawang leg sa catalog (DOGEUSD.HYPERLIQUID-1-DAY-LAST-EXTERNAL at DOGEUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL), na may humigit-kumulang 1,200 araw na magkasabay ang datos. Magkakaiba ang mga gumagamit ng dalawang venue. Nasa on-chain ang Hyperliquid, pang-retail at hilig sa leverage, na may hourly funding. Mas malalim ang Binance at mas marami itong kapital para sa arbitrage. Kaya nagkakaiba ang funding sa dalawang venue at nagpapatuloy ang agwat; hindi ito ingay lang. Paunang pag-aaral sa lokal na datos (pinagsamang daily funding; spread = HL minus Binance): - Kapag lumampas ang trailing 3-araw na mean spread sa +0.05%/araw, ang pinagsamang spread sa susunod na 10 araw ay may average na +1.20% (n=223 signal-days). - Kapag mas mababa ito sa -0.05%/araw, ang average sa susunod na 10 araw ay -0.83% (n=92). - Sa threshold na 0.08%/araw, +1.41% at -1.04% ang mga bilang. - Nananatili ang ganitong pagpapatuloy sa SOL, LINK, AVAX, SUI at WIF (+0.6% hanggang +1.5% sa loob ng 10 araw), kaya hindi ito artepakto ng DOGE. Pinili ang DOGE dahil pinakamalakas ito sa dalawang direksyon. - May 0 magkasalungat na duplicate timestamp ang HL DOGE funding; bumagsak ang pares na AAVE sa eksaktong audit na iyon. Dalawang instrumento lang sa daily bars (~1,200 bars), kaya walang panganib ng sandbox timeout. I-precompute nang isang beses ang dalawang funding series bilang sorted numpy arrays sa __init__ at basahin lang gamit ang supp_as_of / bisect. Pagpili ng venue: pinupunan ng cross-venue, long-short, Hyperliquid-plus-Binance na disenyo ang mga bucket na pinakakulang (cross-venue 7.3% kumpara sa target na 15%; long-short 16.8%; HL 7.6% kumpara sa target na 20%). Lubos nitong iniiwasan ang BTC. Hindi ito ang patay nang 'Binance-vs-OKX funding differential' (bumagsak iyon no_trades sa threshold na 0.35% 3-araw): mas malaki nang 3-10x ang mga agwat ng HL-vs-Binance at gumagana ang trigger sa humigit-kumulang 25% ng mga araw. Hindi ito L111: walang directional na taya sa presyo. Kontraktuwal na daloy ng cash ang return, na naiipon ng engine sa dalawang leg.

Pinupunan nito ang mga bucket na pinakamalayo sa target: cross-venue (7.3% vs ≥15%), Hyperliquid (7.6% vs ≥20%) at long-short (16.8%). Dalawang instrumento lang ang gamit nito sa 1-DAY bars, kaya hindi nito mararanasan ang 4H timeout ng multi-instrument sandbox na nagpahinto sa mga kamakailang basket. Ang mekanismo ay kontraktuwal na daloy ng cash na may nasukat na pagpapatuloy sa hinaharap (+1.2% / 10 araw), na 5x ng gastos sa apat na fill; hindi ito directional bet na nakatali sa funding (L111). Sinuri ang HL funding series para sa audit failure ng magkasalungat na timestamp.

verification_loop: Nabigo ang verification (Layer 1.5 — pagkakatugma ng hypothesis/config) [class=hypothesis_mismatch]: - Itinatakda ng optimization_plan ang leverage sa 2.0

Implementasyon

Daily DOGE na backtesting ng cross-venue carry mula sa agwat sa funding: i-short ang perpetual na may mas mataas na funding at i-long ang mas mababa, na magkapantay ang notional sa pagpasok. Pinananatili ang mga pagsusuri sa saklaw ng funding, execution kapag kumpirmado ang fill, pagsasara ng pares, muling pag-hedge, mga basis stop at limitasyon sa tagal ng paghawak batay sa oras sa kalendaryo.

Tinutugunan ang iniulat na Layer 1.5 failure sa pagtatakda ng leverage sa top-level config sa eksaktong 2.0, ayon sa fixed research plan. Ginagamit na ng sizing ang self.config.leverage. Napanatili ang trading logic; itinatala ng annotation sa class docstring ang fixed leverage at binabago ang source hash. Walang isinagawang hiwalay na verification. Sinasabi ng Tier 1 specification na hindi ikinakredito ang mga daloy ng cash mula sa funding, na sumasalungat sa pahayag ng hypothesis tungkol sa engine accrual; kailangan itong linawin ng pipeline engineering sa halip na baguhin ang hinihinging mekanismo. Hindi naisulat ang hinihinging outbox file dahil read-only ang filesystem ng session na ito; ibinabalik dito ang kumpletong task-bound JSON.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Nabigo ang verification (Layer 1.5 — pagkakatugma ng hypothesis/config) [class=hypothesis_mismatch]: - Itinatakda ng optimization_plan ang leverage sa 2.0

Kasaysayan ng Iterasyon

Nabigo ang verification (Layer 4 — pagsusuri ng QA) [class=code_defect]: - [kritikal] Hiwalay na isinusumite ang dalawang entry order, pero itinuturing na kumpletong hedge ang pagsusumite o ang primary order na in-flight. Kung tanggihan ng alinmang venue ang order o bahagya lang itong ma-fill, maaaring maiwang walang hedge o malaki ang diperensya ng dalawang leg hanggang sa susunod na sabayang daily bar. Walang handler na partikular sa strategy para sa fill o rejection na maagap na magtutugma sa exposure. Hyperliquid account equity lang ang gamit sa sizing, kaya posible ring kulang ang margin sa Binance. (linya 226) — ayusin: Subaybayan ang dalawang entry order at aktuwal na dami ng fill. Kapag denied, rejected, canceled o partial ang fill, agad na i-hedge o isara ang na-fill na exposure. Suriin ang available na margin sa dalawang venue bago pumasok at itakda ang state ng hawak na posisyon batay sa kumpirmadong fill. - [babala] Unang timestamp at pinakahuling obserbasyon lang ang sinusuri sa saklaw ng funding. Tahimik na itinuturing na zero funding ang mga settlement na nawawala sa trailing window, kaya maaaring magkaroon ng maling cross-venue gap kahit mukhang sariwa ang dalawang feed. (linya 169) — ayusin: Suriin ang saklaw ng settlement sa bawat signal window at pigilan ang entry kapag may malalaking puwang sa alinmang venue. - [babala] Umabot ng 290.3 segundo ang sandbox para sa 1,667 daily bars, malapit sa limitasyong 300 segundo. May hangganan ang mga funding lookup ng strategy at gumagamit ang mga ito ng prefix-sum/bisect; hindi pinatutunayan ng ibinigay na ebidensiya ang depektong paulit-ulit na pag-scan sa history sa strategy. — ayusin: I-profile ang engine funding accrual, paghahanda ng datos at pagpapatakbo ng strategy bago ulitin ang optimization.

Buod ng Resulta

Bago ang verification, itugma nang eksakto ang leverage ng config ng strategy sa nakapirming leverage na 2.0 ng optimization plan; maaaring mapatigil ng hindi tugmang setup ang strategy bago masubok ang edge nito.

Matapos ang 3 iteration, itinigil ito sa verification loop. Nagkaroon ng pagkabigo sa Layer 1.5 (pagsusuri sa pagkakatugma ng hypothesis/config), na may class na hypothesis_mismatch, na binanggit ang 'optimization_plan fixes leverage at 2.0'. Hindi naabot ang backtest review, optimization, pagsusuri ng analyst, o pagsusuri ng risk.

Isang delta-neutral na DOGE carry trade sa daily bars: kapag malaki ang trailing 3-araw na funding gap sa pagitan ng Hyperliquid at Binance perpetual, ini-short nito ang venue na may mas mataas na funding at ini-long ang mas mababa, para makuha ang diperensya sa funding nang walang taya sa galaw ng presyo.

Walang datos ng performance. Walang laman ang ulat ng backtest at walang nailabas na ulat ng optimization. Ang mga bilang lang ay mula sa paunang pag-aaral ng hypothesis: ang pinagsamang spread sa susunod na 10 araw ay may average na +1.20% (n=223 signal-days) kapag lampas sa trigger na +0.05%/araw, at -0.83% (n=92) kapag mas mababa sa -0.05%/araw.

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.