Myquant BOLL_STOCK: Tatlong Tumataas na Bollinger Band sa mga Pang-araw-araw na Bar ng CSCO

Hypothesis

Sundin ang isinumiteng stock strategy sa halip na gawing shorting o cross-venue strategy para matugunan ang quota. Iniiwasan ng USEQ ang nangingibabaw na Binance futures bucket at binabawasan ang friction nang hindi binabago ang mekanismo ng source. Walang konsentrasyon sa corpus, kaya hindi alam ang bahagi ng mga makasaysayang eksperimento ng CSCO. Sinusubok nito ang magkakaugnay na slope ng band, hindi ang dating bumagsak na crossover o bihirang tuntunin ng candlestick.

Implementasyon

Long-only na daily CSCO: pumasok matapos tumaas nang dalawang magkasunod na araw ang lahat ng tatlong Bollinger band at magsara ang presyo sa ibabaw ng SMA; lumabas kapag sabay-sabay na bumaba ang mga band, magsara ang presyo sa ilalim ng SMA, o ma-trigger ang mga close-evaluated protective rule ng source. Cooldown mula sa entry at isang aksiyon lang bawat session.

Pinasimpleng salin ng Stratmill na may paunang piniling research setting, hindi default ng Myquant. Ginagaya ng SMA at population standard deviation ang BBANDS ma_type=0. Pinalitan ng split-adjusted USEQ bars ang paghawak sa adjustment factor; pinalitan ng buong share na batay sa equity ang fixed lot, na nanganganib sa 1% sa 5% na close-evaluated loss threshold at naglilimita sa exposure sa 20%. Pinananatili ng daily bars ang pagbabawal sa muling pagbebenta sa parehong session. Lock sa muling pagpasok batay sa entry ang open_max_days; inaalis ito sa ikalabing-isang kasunod na session at hindi ito holding limit. Sadyang close-evaluated pa rin ang protective exit; pinagsasama ng isang market close ang magkakaparehong kahilingan ng source. Kapag parehong naka-enable ang dalawang stop switch, nagiging kalabisan ang trailing profit-taking dahil sa fixed profit-taking, gaya sa source. Nananatiling nakapirmi ang lahat ng parameter ng research. May platform spread/impact cost.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Nag-uulat ang pinaikling sandbox ng -2.69% netong balik, PF 0.822 at -0.277% average na balik sa posisyon sa 48 saradong posisyon. Suriin ang economics sa buong kasaysayan; hindi pinatutunayan ng mga pagkalugi sa smoke test na may depekto sa correctness.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe

0.17

Kabuuang Return

23.17%

Max Drawdown

23.20%

Kabuuang Trade

299

Win Rate

37.1%

Profit Factor

1.14

Sapat ang 299 saradong long trade sa loob ng 36 taon para magsagawa ng pagsusuri. Ipinapatupad ng code ang magkakaugnay na tumataas na band entry; ipinakikita ng mga sinuring trade ang pabagu-bagong dami ng share na malapit sa tinukoy na 20% na exposure sa kapital at mga fill sa bukas ng session.

Ang average na netong kita kada trade ay 0.389%, lampas sa 0.05% USEQ na review minimum; PF ay 1.145 at positibo ang kabuuang na-realize na kita. Hindi napatunayan sa buong kasaysayan ang negatibong expectancy ng pinaikling window ng QA.

Nakapirmi na ang lahat ng parameter: ituloy ang nakarehistrong validation gamit ang mga nakapirming value sa halip na maghanap ng parameter.

0.168 lang ang Sharpe. Ang drawdown ay 23.20% kumpara sa idineklarang 15% risk limit; kailangang suriin ang limitasyong ito sa validation sa optimization stage.

Mahina ang ebidensiyang kaugnay ng benchmark: -0.0051 ang alpha at IR -0.601. Tinatayang 131,444% ang balik ng ibinigay na sampled buy-and-hold curve, na may 87.30% sampled drawdown; 23.17% ang balik ng strategy at mas mababa ang exposure nito.

Nag-uulat ang one-bar signal diagnostic ng negatibong IC (-0.0822, t=-7.89); hindi tugma sa iniulat na statistic ang pahayag nitong hindi ito maihihiwalay sa noise. Hindi direktang sinusubok ng diagnostic na ito ang kinalabasan ng holding na humigit-kumulang 13 araw.

Dapat siyasatin ang katumpakan ng split-adjusted na presyo bago umasa sa mga resulta ng validation, dahil umaabot sa mababang $ 0.09 ang makasaysayang presyo ng entry.

Hindi maisulat ang kinakailangang outbox file dahil read-only ang workspace na ito.

Pagsusuri

Ipinapatupad ng code ang itinakdang mekanismo: long-only entry kapag tumataas ang tatlong Bollinger band, exit kapag bumaba ang band o nagsara ang presyo sa ilalim ng gitnang band, daily action lock, cooldown, at close-evaluated na fixed at movement protective exit. Batay sa equity ang sizing, na may humigit-kumulang 20% exposure at 1x leverage.

Malaking sample: 299 saradong trade sa loob ng 36 taon (1990-2026). Wasto ang accounting, end_unrealized_pct ay 0 at 8.8% lamang ng gross ang impact.

Hindi gastos ang dahilan: 0.389% ang avg_trade_return_pct, kumpara sa 0.05% USEQ na minimum.

Walang edge sa out-of-sample. 0.034 ang pooled walk-forward OOS Sharpe (t = 0.16) sa 12 kronolohikal na window. Salit-salitang nasa pagitan ng +0.9 at -1.07 ang mga outer Sharpe, at negatibo ang 6 sa 11 tinukoy na window.

Ang holdout (2019-06 hanggang 2026-10, 2676 araw, 57 trade, hindi kulang ang power ng sample) ay may Sharpe na 0.026, t = 0.07. Tugma lang ito sa OOS dahil halos zero ang pareho.

0.168 ang Sharpe sa buong kasaysayan, PF 1.145, 0.02 ang Calmar at humigit-kumulang 1.0 ang recovery factor. Tinatayang 0.6%/yr ang kabuuang balik na +23% sa loob ng 36 taon.

Ang alpha kumpara sa CSCO buy-and-hold ay -0.5%/yr, IR -0.60 at beta 0.05. Walang aktibong edge.

Bumagsak ang HARD: 18 lang sa 37 taon sa kalendaryo ang positibo (49%, mas mababa sa 60%). 2001 lang ang nagdala ng 51% ng kita.

Ang pinakamataas na drawdown ay 23.2%, lampas sa paunang nakarehistrong 15%, kahit humigit-kumulang 20% lang ang exposure. Tinanggihan ang window na 10 dahil sa limitasyon sa drawdown (15.3%). Tumagal nang humigit-kumulang 9,083 araw ang drawdown.

IC ang executed-signal -0.082 (t = -7.9, n = 9,167) sa 1-bar na abot-tanaw. Diagnostic lang ito (nakadepende sa estado ng posisyon), pero hindi nito sinusuportahan ang forecast.

Sensitivity: bawat punto sa sweep ay nasa loob ng humigit-kumulang isang noise band (SE 0.19) mula sa zero. Katabi ng bangin ang pinakamagandang punto, boll_period=15 sa 0.36: nasa 10 ang katabing punto (-0.27, 3.3 SE na pagbaba). Walang parameter region na nagpapakita ng tunay na edge.

Hindi natupad ang mga paunang nakarehistrong prediksyon: avg trade na 0.39% kumpara sa hinulaang 0.95%, at drawdown na 23.2% kumpara sa 15%.

t>=2 (HAC)

Buod ng Resulta

Hindi nangangahulugan ng edge ang average trade na kaya ng gastos (0.389% kumpara sa 0.05% na minimum): halos walang direksiyonal na impormasyon ang magkakaugnay na tumataas na band entry (executed-signal IC -0.08), at walang nakitang parameter region na sulit i-tune sa sensitivity sweep. Kaya data mining lamang ang muling pagpili sa paunang setting.

Ipinadala ito ng backtest review sa optimization, pero matapos ang validation ay iniwan ito ng analyst bilang premise_falsified. Hindi significant ang OOS o holdout, bumagsak ito sa HARD na positive-years gate (18 sa 37 taon, 49% kumpara sa 60%, kung saan 2001 ang nagdala ng 51% ng kita), at lumampas ang drawdown sa paunang nakarehistrong limit na 15%.

Long-only na bersiyon ng BOLL_STOCK ng Myquant sa CSCO daily bars: bumili kapag tumataas ang tatlong Bollinger band (20-period SMA, 2.0 std) at nasa ibabaw ng gitnang band ang closing price; saka lumabas kapag bumaba ang band, nagsara ang presyo sa ilalim ng gitnang band, o na-trigger ang 10%/5%/3% protective exit. Humigit-kumulang 20% ang exposure sa equity. Paunang pinili ang mga parameter; hindi ito setting ng Myquant.

Sa loob ng 1990-2026, nakapagtala ito ng 299 long trade at kabuuang balik na +23.2%, na may Sharpe na 0.168, profit factor na 1.145, pinakamataas na drawdown na 23.2% at average trade na 0.389% (alpha -0.5%/yr, IR -0.60 kumpara sa CSCO buy-and-hold). Walang edge sa out-of-sample: OOS ang pooled walk-forward Sharpe na 0.034 (t = 0.16) sa 12 window, at 0.026 ang Sharpe ng 2019-2026 holdout (t = 0.07, 57 trade).

Pagsusuri

BOLL_STOCK

Pagsusuri

boll_stock.py