je-suis-tm London Breakout — Mga Nakapirming Rule na Absolute-Price sa XRP

Hypothesis

Tapat na port ng signal rules ng London Breakout ni je-suis-tm, Apache-2.0, sa commit na 611b73f2c3f577ac5b28aaa19ac8c43d3236c7a5. Iangkop ang GBP/USD sa XRPUSDT.BINANCE gamit ang mga nakumpletong closing price na 1-MINUTE sa halip na mga na-sample na midpoint price ng FX. Panatilihing eksakto ang risky_stop=0.01 at open_minutes=30: mga absolute quote-price difference ang mga executable threshold, hindi porsiyento o basis point. Panatilihin sa buong taon ang nakapirming orasan ng UTC−05:00 ng source, nang walang daylight-saving adjustment sa London o New York. Isinasagawa ang mga entry at exit bilang market order sa naobserbahang bar close. Panatilihin ang pagkakasunod-sunod ng mga branch, kasama ang kawalan ng protective exit sa reference hour at opening entry window. Hindi available ang naka-link na Heikin-Ashi statistics file at wala itong naiaambag na mga rule. Sinusubok nito ang mga executable breakout rule ng source sa ibang market; hindi nito ginagaya ang ekonomiya ng GBP/USD o pinatutunayan ang mekanismong FX na inangkin ng may-akda.

Itinatakda ng isinumiteng source ang eksperimentong ito bilang eksaktong reproduksiyon ng mga rule, kaya hindi sapat na dahilan ang mga quota sa pagkakaiba-iba para palitan ang mekanismo nito. Pinapahintulutan ng XRP ang mga threshold ng absolute quote-price na may interpretasyong pang-ekonomiya habang iniiwasan ang isa pang eksperimentong BTC at pinananatili ang long-short exposure. Sobra ang representasyon ng BINANCE, pero pinahihintulutan ng multi-year minute data nito ang kinakailangang iskedyul nang walang limitasyon ng maikling kasaysayan ng Hyperliquid. Ibinigay na walang laman na object ang corpus concentration, kaya walang pahayag tungkol sa concentration na partikular sa XRP. Walang paunang pag-aaral sa performance na isinagawa.

negative_expectancy: tanggihan ang optimization ng nakapirming port ng London Breakout na may absolute-price rule sa mga XRP minute bar. Malaki ang lugi ng malaking naisagawang sample matapos ang komisyon, minodelong impact at kinredito na funding, pati bago ang iniulat na liquidation. Walang beripikadong pagkukumpuni sa implementasyon o pinahihintulutang paraan ng pag-tune na sumusuporta sa pagpapatuloy. Tinatanggihan nito ang adaptasyong XRP na ito, hindi ang orihinal na strategy na GBP/USD ni je-suis-tm o ang mga breakout sa sesyon sa pangkalahatan. Suriin nang hiwalay ang trading pagkaraan ng liquidation at ang mga hindi magkakatugmang metric ng posisyon; hindi pa nabeberipika ang mga sanhi ng mga ito.

Implementasyon

Nakapirming port ng London Breakout na may absolute-price rule sa XRP minute close: mangalap ng mga obserbasyon mula 02:00–02:59, magtakda ng mga level sa 03:00, pumasok sa mga breakout sa 03:01–03:29, at magsara ng lahat ng posisyon mula 12:00 ayon sa nakapirming orasan ng UTC−05:00. Panatilihin ang precedence ng mga branch ng source at ang mga exit na ±0.005 USDT na batay sa naobserbahang close, sa labas ng reference hour at opening window.

Itinatama ang hindi pagtutugma ng orasan sa QA sa pamamagitan ng direktang paglalapat ng UTC−05:00 sa timestamp ng nakumpletong close, at pag-aalis sa pagbabawas ng isang minuto. Pinananatili ang lahat ng iba pang code at nakapirming parameter ng pananaliksik. Nangangailangan ng pagsusuring pang-ekonomiya sa buong kasaysayan ang absolute exit distance na nakabatay sa presyo at ang mga gastos sa sandbox; hindi sapat ang mga ito para baguhin ang nakapirming reproduksiyong ito.

Mga Resulta ng Beripikasyon

-0.4009% ang mean net return kada trade sa sandbox mula sa 12 saradong posisyon. Dapat suriin sa buong kasaysayan ang porsiyentong halaga na nakabatay sa presyo ng nakapirming exit distance na 0.005 USDT laban sa komisyon at impact; hindi pinatutunayan ng mga luging ito sa smoke test ang pagkabigo sa kawastuhan.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe

-1.54

Kabuuang Return

-100.00%

Max Drawdown

100.00%

Kabuuang Trade

1784

Win Rate

37.3%

Profit Factor

0.47

Ipinapakita ng mga rekord ng trade na naganap ang lahat ng 1,784 entry sa itinakdang oras na 08:00 UTC, na may balanseng partisipasyon sa long at short at sizing na nakabatay sa kapital.

Ang netong average na return kada trade ay -0.402% kumpara sa review floor na BINANCE na +0.15%; PF ang 0.466 at -1.537 ang Sharpe. Napatunayan ang pang-ekonomiyang alalahanin ng QA.

Nauna ang mga lugi sa liquidation: ang 1,397 trade na pumasok bago ang 2025-04-14 ay may netong luging humigit-kumulang -99,942 USDT. Nalulugi sa bawat iniulat na taon sa kalendaryo.

May 387 entry ang ulat pagkaraan ng iniulat na liquidation, kaya kailangan ng pagsusuri sa accounting. Sumasalungat din ang average na metric ng posisyon na 201% sa peak entry leverage na 25%; hindi naipapaliwanag ng alinman sa mga hindi pagkakatugmang ito ang mga naunang luging naobserbahan nang hiwalay.

Nagbalik ang na-sample na buy-and-hold ng +542.23% na may humigit-kumulang na 82.42% drawdown; iniulat ng strategy ang return na -100% at drawdown na 100%. Walang parameter na nakarehistro bilang maaaring i-tune.

Kasaysayan ng Iterasyon

Ilapat nang direkta ang nakapirming offset na UTC−5 sa self._bar_ts(bar), nang hindi ibinabawas ang self._bar_interval_ns(bar.bar_type). Mangolekta ng mga close na may timestamp na 02:00–02:59, magtakda ng mga level sa 03:00, pahintulutan ang mga opening entry sa 03:01–03:29, at simulan ang pagsasara ng lahat ng posisyon sa closing hour sa 12:00.

Nagbabawas ang orasan ng isang minuto sa timestamp ng close ng nakumpletong bar bago ilapat ang UTC−5. Inililipat nito nang isang minuto ang bawat tinukoy na branch: itinuturing na datos ng reference hour ang close na 03:00, itinatakda ang mga threshold sa close na 03:01, isinasagawa ang mga entry sa mga close na 03:02–03:30, at nagsisimula ang nakaiskedyul na pagsasara ng lahat ng posisyon sa close na 12:01. Direktang sinusuri ng naka-pin na source ang timestamp ng naobserbahang presyo (mga linya 104, 116, 130 at 176 ng source); hindi ito nagbabawas ng pagitan. Pinapalitan ng hypothesis ang mga obserbasyon sa nakumpletong close at hindi isinisiwalat ang inilipat na iskedyul.

Buod ng Resulta

Nagpakita ng negatibong expectancy ang nakapirming adaptasyong ito ng XRP, nang walang hatol tungkol sa orihinal na strategy na GBP/USD o sa mga breakout sa sesyon sa pangkalahatan.

Nagbigay ang review ng backtest ng hatol na abandonahin ang strategy dahil may malalaking lugi na bago ang iniulat na liquidation at walang beripikadong pagkukumpuni sa implementasyon o pinahihintulutang paraan ng pag-tune na sumusuporta sa pagpapatuloy. Hindi umabot sa optimization at sa mga sumunod na review ng analyst at risk.

I-port ang mga rule ng London Breakout ni je-suis-tm sa mga one-minute close ng XRPUSDT, habang pinananatili ang mga threshold na absolute-price, ang 30-minutong entry window, at ang nakapirming orasan ng UTC−05:00.

Iniulat ng backtest ang 1,784 saradong trade, return na -100%, Sharpe na -1.537, at maximum drawdown na 100% na may liquidation. -0.402% ang average net return kada trade at 0.466 ang profit factor; binanggit din sa review ang mga entry pagkaraan ng liquidation at hindi magkakatugmang metric ng posisyon.

Pagsusuri

Backtest ng London Breakout