Jesse Community TradingView_RSI: Salin sa ATOM spot na may nakapirming default, 4H

Hypothesis

Tapat na salin ng TradingView_RSI ng komunidad ni Jesse, lisensiyado sa ilalim ng MIT. I-trade ang ATOMUSDT.BINANCE_SPOT sa mga nakumpletong bar na 4-HOUR, long-only, nang walang leverage. Hindi tinutukoy ng source ang instrumento o interval; mga pinili ito para sa eksperimento sa platform. Panatilihin ang period na RSI 5, multiplier na stop_loss 0.95, multiplier na take_profit 1.1, at xparam na 75. Hindi kasama sa idineklarang saklaw ng paghahanap na RSI 10–30 ang default nitong 5; panatilihin ang 5 sa halip na tahimik itong itama. Naka-freeze ang lahat ng default ng source, nang walang optimization o idinagdag na filter. Ang panimulang kapital ay $100,000. Hindi beripikado ang performance.

Nangunguna ang tahasang kahilingang tapat na kopyahin ang port kaysa mag-imbento ng ibang mekanismo para maabot ang mga quota sa pagkakaiba-iba. Angkop ang spot dahil hindi kailanman nag-short o humiling ng leverage ang source, at kulang ito sa 10.9% kumpara sa target na 15%. Iniiwasan ng ATOM ang isa pang eksperimento sa BTC; walang laman ang corpus_concentration, kaya hindi masasabing kaunti ang paggamit ng ATOM. Piniling gumamit ng four-hour bars bilang eksperimento upang maiwasan ang bayaring dulot ng mabilis na pagitan. Sobra pa rin ang iisang simbolo at long-only na disenyo, at makabuluhan pa rin ang pangkalahatang panganib ng RSI. Panatilihin ang source sa kabila ng mga limitasyong ito; huwag magdagdag ng hedge, pagpili ng basket o ibang indicator.

Nalulugi ang negative_expectancy: ang fixed-default na port ng TradingView_RSI RSI 5 (papasok kapag pataas na tumawid ang RSI sa 35, lalabas kapag pababang tumawid ang RSI sa 75, 5% stop, 10% take-profit) sa ATOMUSDT spot na 4H bars, batay sa maaasahang sample na 727 trade. Ang average na balik kada trade ay -0.52%, kumpara sa 0.25% na pinakamababang bayad sa spot; PF ay 0.82, at naubos ang account noong 2021-03-24. Nanatili ang lugi bago ibawas ang mga gastos (mga -0.29% kada trade), kaya hindi lang ito epekto ng bayarin. Hindi makatutulong ang optimization: ipinag-uutos ng research contract na hindi galawin ang lahat ng parameter at walang naiwang puwedeng i-tune. Kinumpirma sa buong history ang alalahanin ng QA mula sa sandbox (-0.505% na average sa 684 trade). Saklaw lang ng hatol na ito ang operasyonal na bersiyong ito ng ATOM 4H spot. Walang tinukoy na instrumento o pagitan ang source; ATOM at 4H ang pinili ng platform. Hindi ito hatol sa estratehiya ng Jesse community sa pangkalahatan.

Implementasyon

Tapat na salin na may nakapirming default ng TradingView_RSI para sa Binance spot na ATOMUSDT, sa nakumpletong four-hour bars. Pumapasok sa long kapag pataas na tumawid ang RSI(5) sa 35; lumalabas kapag bumaba ito sa 75 o 10. Inilalagay ng venue-managed brackets ang stop sa 95% at target sa 110% ng presyo ng entry signal. Ginagamit ang magagamit na kapital matapos ibawas ang reserba para sa bayarin ng source; ibinababa ang dami sa pinakamalapit na mas maliit na tatlong decimal. Walang short, leverage, dagdag na filter o optimization.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Ihambing ang flat na pagsisimula na sinusundan ng pataas o pababang galaw sa indicator ng source, at panatilihin ang kumbensiyon nito para sa zero gain at zero loss.

Nagbabalik ang sangang walang lugi ng RSI 100 kahit zero rin ang average na pakinabang. Hindi pa naitatatag ang eksaktong pagkakatugma sa indicator ni Jesse para sa ganap na flat na pagsisimula; maaaring makaapekto ang hangganang ito sa unang pagtawid matapos ang mga flat na presyo.

Iniuulat ng sandbox ang -0.505% na average netong balik kada trade sa 684 saradong posisyon, at malaking tinantiyang epekto sa presyo. Gabay lamang ang mga resultang ito; kailangang tukuyin ng pagsusuri sa buong history kung kumikita ito.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe

0.71

Kabuuang Return

-100.00%

Max Drawdown

100.00%

Kabuuang Trade

727

Win Rate

40.9%

Profit Factor

0.82

Tugma sa lohika ng source ang mga trade. Long ang lahat ng 727 trade, walang short, at umaabot sa 0.995 ang pinakamataas na leverage. Nagmumula ang mga entry kapag pataas na tumawid ang RSI(5) sa 35. Nagmumula ang mga exit sa pagbaba ng RSI(5) sa 75, sa stop na 5% at sa take-profit na 10%.

Malaki at maaasahan ang sample: 727 saradong trade, metrics_reliable=true, accounting_valid=true, at malinis ang audit ng input.

-0.52% ang balik kada trade kumpara sa pinakamababang antas na BINANCE_SPOT na +0.25%, kaya pumapalya ito nang mga 0.77 percentage point. PF ay 0.816, at -$236 ang inaasahang kita kada trade.

Hindi nag-iisa ang mga gastos sa pagpapaliwanag ng lugi. Tinatayang 0.23% ng notional ang komisyon na $56.6k at modeled impact na $74.5k sa $56.6M na na-trade. Kahit idagdag muli ang mga ito, may natitira pa ring humigit-kumulang -0.29% na lugi kada trade bago ibawas ang mga gastos.

Kapag pinagsama-sama sa compounding ang average na -0.52% sa 727 trade, humigit-kumulang -98% ang resulta; tugma ito sa kabuuang balik na -100% at pagkaubos ng account noong 2021-03-24. Ang taunang balik ay -68% noong 2019 at -72% noong 2020.

1.18 ang ratio ng kita at lugi (average na panalo: $2,575 kumpara sa average na lugi: $2,178), na may 0.41 na rate ng panalo. Pinapaikli ng paglabas sa RSI-75 ang mga panalo bago pa maabot ang take-profit na 10%, samantalang umaabot sa stop na 5% ang mga lugi.

Pare-pareho ang pagkaubos ng account sa iba't ibang rehimen: mahinahon na -63%, normal na -100%, at matindi ang stress na -89%. Ang signal na IC ay 0.000 (rejected_no_information).

Bunga lamang ng volatility drag sa 368% na taunang volatility (return skew na 3.4) ang positibong arithmetic Sharpe na 0.71. Ang compounded na resulta ang tapat na bilang. Ipinapakita ng sharpe_note ng engine na magkasalungat ang mga tanda ng dalawa.

Buod ng Resulta

Sa RSI(5), isinara ng paglabas sa RSI-75 ang mga panalo bago pa maabot ang take-profit na 10%, samantalang umabot sa stop na 5% ang mga lugi. Kaya negatibo na ang edge bago ang mga bayarin; suriin ang di-pagkakatimbang ng kita at lugi at gross edge bago magpatuloy sa port na hindi mababago ang mga parameter.

Bumoto ang analyst sa pagsusuri ng backtest na itigil ang estratehiya dahil negatibo ang inaasahang kita: malayong mas mababa sa pinakamababang antas sa spot na 0.25% ang average na balik kada trade na -0.52%, at nanatili sa mga -0.29% kada trade ang lugi bago pa ibawas ang mga gastos. Walang naitulong ang optimization dahil ni-freeze ng research contract ang lahat ng parameter.

Tapat na port na may nakapirming default ng estratehiya sa TradingView_RSI ng Jesse community sa ATOMUSDT spot na 4H bars, long-only at walang leverage: pumasok kapag pataas na tumawid ang RSI(5) sa 35, lumabas kapag pababang tumawid ito sa 75, gumamit ng 5% stop-loss at 10% take-profit, at walang optimization.

Sa mahigit 727 long trade mula Hunyo 2019, nagbalik ito ng -100% at naubos ang account noong 2021-03-24; -0.52% ang average na balik kada trade, 0.82 ang profit factor at 0.41 ang rate ng panalo. Kabaligtaran ng tanda ng compounded na balik ang arithmetic Sharpe na 0.71, at itinuring ito sa pagsusuri na bunga ng volatility (368% na taunang volatility).

Pagsusuri

TradingView_RSI