Algo trading: Estratehiya sa pagsunod sa trend ng Hyperliquid LTC/BCH 4H

Hypothesis

Hinango ng Research Lead ang estratehiyang ito mula sa post ni 发明者量化-小小梦 na FMZ 《期货隔夜交易（趋势交易）的金石良言》: sundan ang matatag na pataas o pababang mga peak at trough, tiisin ang karaniwang pullback, limitahan ang lugi, at hayaang tumakbo ang kumikitang posisyon. Hiwalay na ikinakalakal nito sa dalawang direksiyon ang perpetual na LTC at BCH sa mga bar na 4-HOUR, at hinahawakan nang UTC araw nang walang tuntuning isara ang lahat ng posisyon araw-araw. Pinili ng Research Lead ang causal swing confirmation, mga entry kapag nabasag ang structure, sizing batay sa equity, intrabar protective stop, at naantalang trailing protection. Hindi ibinigay ng may-akda ang mga tuntuning ito na maaaring isagawa, at hindi pinagtibay ang mga pahayag ng pinagmulan tungkol sa performance.

Walang laman ang concentration map, kaya hindi matukoy ang paggamit sa antas ng instrumento. Nasa ibaba ng target na 20% ang Hyperliquid sa 10.3%, at tinutugunan ng long-short trading ang pinakamalaking di-pagkakatimbang sa direksiyon: 80.8% na long-only. Binabawasan ng dalawang instrumentong hiwalay na tine-trade ang pag-asa sa iisang serye. Sinusubok nito ang direksiyonal na swing structure, hindi ang pumalyang mekanismong LTC/BCH na relatibong balik o ang mean reversion na PCA. Sumusunod ang four-hour bars sa limitasyon ng kasaysayan ng Hyperliquid. Magdaragdag ng mga mekanismo na wala sa sanaysay ang options at cross-venue execution, kaya hindi idinaragdag ang mga ito para lang matugunan ang mga quota.

negative_expectancy: huwag i-optimize ang operasyonal na bersiyon ng Research Lead sa sanaysay na FMZ. Sa 58 saradong posisyon, malaki ang lugi ng parehong instrumento bago ibawas ang mga gastos sa execution, at -5.064% ang netong kita bawat trade kumpara sa floor ng venue na +0.15%. Walang nasukat na landas tungo sa pagbuti na nagbibigay-katwiran sa pag-optimize ng anim na parameter. Saklaw ng hatol na ito ang tinukoy na LTC/BCH 4H confirmed-swing breakout na may naantalang trailing protection, hindi ang hindi tinukoy na strategy ng may-akda o ang trend following sa pangkalahatan.

Implementasyon

Hiwa-hiwalay na tine-trade ang LTC at BCH perpetual sa Hyperliquid gamit ang 4H bars. Kailangan ng long entry ang dalawang kumpirmadong mataas at mababang pataas, kasama ang pagsara sa itaas ng pinakahuling swing high; kailangan naman ng short ang mga mataas at mababang pababa, kasama ang pagsara sa ibaba ng pinakahuling swing low. Bawat entry ay nanganganib ng hanggang 0.5% ng settled equity, na may limitasyong 30% bawat leg at 60% sa kabuuang entry notional. Nagsisimula ang intrabar stop lampas sa kasalungat na kumpirmadong swing, na may buffer na ATR. Pagkaraan ng paborableng galaw na 3R, unti-unting inaayos ang 3.5-ATR trailing stop upang magbigay ng proteksiyon. Walang pyramiding, target ng kita, o pagsasara ng lahat ng posisyon araw-araw.

Ipinatutupad nito ang operasyonal na bersiyon ng Research Lead gamit ang mahigpit na sanhiang pivot na kinukumpirma matapos ang pivot_width kasunod na bar. Magkakahiwalay ang indicator, posisyon, stop at cooldown state ng dalawang leg; walang ipinapasok na signal na batay sa relatibong halaga. Gumagamit lang ang mga order na BCH ng bar na tumutugma sa pangunahing timestamp, kaya hindi nakaiimpluwensiya sa mga desisyon ang mga sekundaryong bar mula sa hinaharap. Nililimitahan ng mga takdang pivot buffer at incremental na Wilder ATR ang kalkulasyon kada bar. Pinananatili ang mga mapapangalanang parameter, batayang halaga at saklaw ng pananaliksik nang walang tahimik na pag-clamp ng parameter. Inilalagay ang mga protective order matapos mapunan ang entry, at ginagamit sa mga susunod na hakbang ang trailing level. Responsibilidad ng pipeline ang beripikasyon. Hindi naisulat ang kailangang outbox file dahil read-only ang mga pahintulot sa filesystem ng session na ito; narito ang kumpletong nakatakdang JSON.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Iniulat ng sandbox ang karaniwang netong kita bawat trade na -4.98% at profit factor na 0.379 sa 58 saradong posisyon. Dapat suriin ng buong kasaysayan ang pagpapatuloy ng breakout at naantalang trailing protection; hindi pinatutunayan ng mga lugi sa smoke test na may depekto sa kawastuhan.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe

-1.93

Kabuuang Return

-14.83%

Max Drawdown

17.54%

Kabuuang Trade

58

Win Rate

15.5%

Profit Factor

0.37

Pumasa sa mga pagsusuri ng integridad ang parehong bar input; nagkakatugma ang accounting at sarado ang lahat ng posisyong 58.

Ipinapakita ng mga tala ng trade ang parehong direksiyon at paghawak nang maraming araw, na tugma sa layuning magkakahiwalay na trend trade.

Ang karaniwang netong kita bawat trade ay -5.064%, kumpara sa review floor na +0.15% HYPERLIQUID; 0.370 ang profit factor at -14.834% ang kabuuang kita.

Nalugi ang parehong instrumento: BCH -$7,350 sa 36 posisyon; LTC -$7,484 sa 22. Nasa -$14,503 na ang pinagsama-samang price PnL, kaya hindi pangunahing sanhi ang mga gastos sa execution.

Nalulugi sa lahat ng iniulat na taon sa kalendaryo at rehimen ng volatility. Napatunayan ang pang-ekonomiyang alalahanin ng QA.

Walang isinagawang optimization sweep; hindi pinatutunayan ng mga resultang ito na pumapalya ang bawat alternatibong espesipikasyon ng swing trend. Hindi naaangkop ang paghahambing sa benchmark dahil mali ang benchmark_meaningful.

Buod ng Resulta

Kailangan ng nasukat na landas tungo sa pagbuti ng negatibong price expectancy ng partikular na swing-breakout na implementasyong ito bago maging makatwiran ang pag-optimize ng parameter.

Pinili ng pagsusuri sa backtest na itigil dahil malaki ang lugi ng parehong instrumento bago ang mga gastos sa execution at mas mababa sa floor ng venue na +0.15% ang karaniwang netong kita bawat trade. Hindi umabot sa pag-optimize at kasunod na pagsusuri ng analyst at risk.

I-trade nang magkahiwalay at sa dalawang direksiyon ang LTC at BCH perpetual sa Hyperliquid gamit ang kumpirmadong 4-oras na swing breakout, mga proteksiyon na stop, at naantalang trailing protection.

Nagbalik ang backtest ng -14.834%, na may Sharpe ratio na -1.931 sa 58 saradong posisyon at pinakamataas na drawdown na 17.540%. -5.064% ang karaniwang netong kita bawat trade, at 0.370 ang profit factor.

Pagsusuri

期货隔夜交易（趋势交易）的金石良言