ETH Momentum na Kinumpirma ng Volume, Long-Short (Perp na ETHUSDT.OKX na iisang instrumento, 4H Bars — Mag-trade ng Directional Momentum ONLY Lang Kapag Kinumpirma ng Volume Surge ang Tunay na Partisipasyon; Flat Kung Hindi, ATR-Trailing, 3-Parameter)

Isang LONG-SHORT, iisang-instrumento, purong-OHLCV na estratehiya sa ETHUSDT.OKX USD-M perpetual na nakikipagkalakalan sa directional momentum ONLY kapag kinukumpirma ng kasabay na VOLUME SURGE ang tunay na pakikilahok, at nananatiling walang posisyon kung hindi. Pinananatili nito ang nag-iisang prinsipyong nagpakita ng positibong edge sa strategy factory na ito — ang directional filter ng nakaligtas na SELECTIVE (makipagkalakalan lamang sa momentum na mataas ang paniniwala, at manatiling walang posisyon kapag walang kumpirmasyon) — ngunit pinapalitan ang kumpirmasyon mula sa ikalawang takdang-panahon ng isang tunay na DIFFERENT, hindi madaling ma-overfit na axis ng kumpirmasyon: VOLUME. Dahil dito, malaki ang pagkakaiba nito sa bawat nakabinbing ideya (pagsasanib ng momentum mula sa dalawang takdang-panahon / istrukturang EMA sa BTC/XRP/LINK, breakout ng Turtle sa BNB, lingguhang ORB sa ETH) — pakikilahok na sinusuportahan ng volume ang panala sa pagpili, hindi pagkakatugma ng takdang-panahon, breakout, o saklaw. Sadyang binuo ito upang maiwasan ang mga kumpirmadong paraan ng pagkabigo sa sesyon: NOT isang pangkalahatang breakout/channel/MR na walang kumpirmasyon (na lahat ay nagpakita ng negatibong inaasahang halaga kada trade sa mga nasusukat na sampol), NOT isang ideyang may opsyon/suplementaryo/mababang dalas (na nabibigo sa yugto ng developer o dahil hindi nasusukat ang mga sampol), NOT isang cross-sectional na pag-ikot sa mga pangunahing asset (ipinagbabawal ng L32). Isa itong SIMPLE purong-OHLCV na estratehiya para sa iisang instrumento, na gumagamit ng mga karaniwang incremental indicator (inilalabas ito ng developer nang walang swaps o timeout), nasa sonang kayang magbayad ng bayarin at masusukat (4H na mga galaw na sinusuportahan ng volume na humigit-kumulang 1-3% ay mas malaki nang husto kaysa sa bayaring humigit-kumulang 0.10%; sapat ang dalas ng pag-ulit ng mga biglaang pagtaas ng volume para sa humigit-kumulang 150-250 trade sa loob ng maraming taong kasaysayan), at pinupunan ang kulang sa target na kategoryang LONG-SHORT (13.4% kumpara sa isang portfolio na long-only sa loob ng 86%). 3 lamang ang mga parameter. Pinili ang ETH dahil ito ang may pinakamalalim at pinakamalinis na serye ng volume sa mga likidong pangunahing asset, at dahil nabigo ang nauna nitong pagtatangka sa pagsasanib dahil sa OVERFIT (hindi dahil walang edge), na nagpapahiwatig ng tunay na directional signal na mas matibay na makukuha sa mas payak na konstruksyong may panala batay sa volume.

Eksaktong ipinapatupad ang hypothesis: ang piling directional filter ay partisipasyong suportado ng VOLUME, hindi pangalawang timeframe, breakout, o range. Bahagi na ng signal ang partisipasyon (tuloy-tuloy, nag-iiba kada bar), at kailangan ding aktuwal na maabot ang surge sa pagpasok, kaya hindi kailanman tini-trade ang malaking galaw na manipis ang volume—ito ang pangunahing pahayag. Tumutugma ang 4H na mga bar sa mid/long-term na abot-tanaw at nagbibigay ng ~1-3% leg laban sa ~0.10% na round-trip sa BINANCE USD-M; futures ang venue dahil nagsho-short ang estratehiya. Eksaktong 3 knob (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) ang ginagamit, at naka-lock ang entry threshold, hysteresis, baseline window, ATR period at risk_pct, kaya hindi makakabili ng Sharpe ang optimizer gamit ang notional—ang pagkabigong sumira sa naunang pagtatangkang ETH confluence. ITERATION 2 (malinis na restart): sinasabi ng feedback na pipeline defects ang dahilan ng naunang pag-abandona (Layer-2 method-rebind, mga terminal na QA verdict sa smoke test na hindi na-optimize, kakulangan ng sandbox slot); naayos na ang lahat ng ito, at dapat beripikahin ang mekanismo batay sa merito nito. Kaya gumawa ako ng NO pagbabagong asal; ang nag-iisang edit ay purong mekanikal na deduplication—kinukuwenta noon muli mula sa simula kada bar ang pagiging karapat-dapat pumasok batay sa nakaraang bar (ikalawang pasada ng ATR at ikalawang median-volume sort), kahit nakuwenta na ito isang bar bago. Ngayon, naka-memoize ito sa sariling event timestamp ng nakaraang bar, at nananatili ang kaparehong buong pagkukuwenta bilang fallback kapag walang nahanap (unang bar, restart, gap). Bit-for-bit na hindi nagbabago ang mga signal, entry at exit; kalahati na ang trabaho kada bar, kaya mas maluwag ang oras sa ilalim ng sandbox wall clock na 300s. Tandaan na hindi maipasa muli ang code na byte-identical dahil sa unchanged-hash check; ito ang pinakamaliit na pagbabagong napatunayang nagpapanatili ng asal.

Failure code: overfit. Bumagsak sa mahigpit na holdout gate ang yugto ng optimization: Sharpe na -0.47 sa 113 hindi pa nakikitang trade sa loob ng 459 araw, z -2.09 kumpara sa WF-OOS, hindi tugma rito. Hindi ito fee_edge: ang avg_trade_return_pct ng unang report ay 0.88% kumpara sa 0.20% OKX floor, na may PF 1.40 at DD 14.5%. Hindi rin beta: beta 0.03. Ibinigay sa optimizer ang risk_pct bilang malayang parameter kahit naka-lock ito sa hypothesis, habang hindi isinama ang trail_atr_mult. Bumili ito ng Sharpe gamit ang notional (risk_pct 0.099 sa hangganan nito, average na posisyon na 168% ng equity) at inalis ang volume gate (vol_surge_mult 1.13). Bumaba sa -100% ang aktuwal na equity (DD 94%, PF 1.000, impact na 101% ng gross). Kinuwenta ang kaakit-akit na DSR 0.9998 / PBO 0.004 / OOS 1.50 sa MTM daily series na minarkahang metrics_reliable=false, na may paulit-ulit na magkapares na -X/+X araw (hal., -87%/+617%). Pinaghihinalaang engine marking artifact ito; hindi pa nabeberipika ang mekanismo. Hindi ko isinasama sa pagtatasa ang mga numerong iyon. Pinakamahusay na mapagkakatiwalaang bersiyon ang base config, na may Sharpe na 0.71 (CI tumatawid sa 0) at naluluging 2026 YTD. Mas mababa ito sa promote bar, at duplicate ito ng dati nang na-promote na kapatid na ETHUSDT.BINANCE (similarity 0.956). Hindi pinapahintulutan sa ilalim ng L126 ang ikalawang optimization ng parehong mekanismo, at sa pinakamainam ay mauulit lang nito ang kapatid na strategy. Para sa pagsusuri ng pipeline: (1) hindi sinunod ng pagpili ng optimizer sa free_params ang mga naka-lock na parameter na idineklara ng strategy (risk_pct ang tinono, trail_atr_mult ang hindi isinama); (2) nakokontamina ng magkapares na -X/+X MTM daily return ang Sharpe, DSR, PBO at CPCV; dapat itong suriin ng engine.

Long/short momentum sa 4H sa perpetual na ETHUSDT.BINANCE USD-M, papasok ONLY kapag kinumpirma ng sabayang volume surge ang tunay na partisipasyon, at mananatiling flat kung hindi. Bawat bar, kinukuwenta nito ang tuloy-tuloy na signal ng momentum na timbang sa partisipasyon: mom_atr * min(1, partisipasyon), kung saan ang mom_atr ay pagbabago ng presyo sa mom_lookback bars na nasa yunit ng ATR, at ang partisipasyon ay volume ng bar na hinati sa MEDIAN volume ng naunang 60 bars, at hinati sa vol_surge_mult. Naglo-long ito kapag pataas na tumawid ang signal sa +1.0 ATR at aktuwal na naabot ang surge (partisipasyon >= 1); nagsho-short sa kabaligtarang kondisyon. Pinipigilan ng cross test ang muling pagpasok sa parehong leg bawat bar. Structural ang mga exit: umabot ang momentum sa 0.25 ATR laban sa posisyon (hysteresis, kaya nananatili sa posisyon sa pansamantalang paghinto sa loob ng leg) o umabot ang ATR trailing stop sa layong trail_atr_mult ATR mula sa pinakamainam na close mula nang pumasok. Itinatakda ang laki ng posisyon para malagay sa panganib ang takdang 2% ng equity hanggang sa trailing stop, na may hangganang notional na 1x ng equity, leverage na 1.0. Puro OHLCV, iisang instrumento, walang karagdagang data, 3 parameter na puwedeng itono. Inilipat mula ETHUSDT.BINANCE papuntang ETHUSDT.OKX (2026-09-24); parehong code, muling kinita ang ebidensiya sa venue na ito.