Backtest crypto strategy: Impulse-Bar

Hypothesis

Isang LONG-SHORT, MULTI-INSTRUMENT intraday CONTINUATION na estratehiya na gumagamit sa EXPLICITLY-SANCTIONED ng factory at nagpapalawak sa impulse-bar-continuation signal bilang DIVERSIFIED PORTFOLIO sa humigit-kumulang 10 Binance USD-M majors na may malalim na kasaysayan (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, AVAX, LINK, LTC) sa mga 1-HOUR bar. Malayang mino-monitor ang bawat asset; kapag nagpakita ang alinmang asset ng di-pangkaraniwang laki at mataas ang volume na directional thrust (impulse bar), nagbubukas……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Isang LONG-SHORT, MULTI-INSTRUMENT intraday CONTINUATION na estratehiya na gumagamit sa EXPLICITLY-SANCTIONED ng factory at nagpapalawak sa impulse-bar-continuation signal bilang DIVERSIFIED PORTFOLIO sa humigit-kumulang 10 Binance USD-M majors na may malalim na kasaysayan (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, AVAX, LINK, LTC) sa mga 1-HOUR bar. Malayang mino-monitor ang bawat asset; kapag nagpakita ang alinmang asset ng di-pangkaraniwang laki at mataas ang volume na directional thrust (impulse bar), nagbubukas ang estratehiya ng hiwalay na posisyon sa direksiyon ng thrust upang makuha ang kasunod na short-horizon continuation. Ito ang novelty lane na inendorso ng analyst (paulit-ulit na tinutukoy na 'generalizing' ang impulse-continuation family; may mga single-asset na ETH-1H, SOL-1H, at BTC-1H-HL instance), na pinalawak bilang PORTFOLIO partikular para malunasan ang dalawang failure mode na naging sanhi ng halos lahat ng kamakailang pag-abandona: (1) LOW BREADTH / konsentrasyon sa iisang event (umabot sa 68% DD ang 3-name na HL book bilang leveraged beta; nakasentro sa iisang pangalan ang 2021 breakouts) — nalutas ito dahil nangyayari ang impulse event sa magkakaibang oras sa magkakaiba at hindi perpektong magkakaugnay na pangalan, kaya nadidiversify ang TRADE STREAM sa halip na pagsama-samahin ang magkakaugnay na directional beta; at (2) TRADE-SPARSITY (hindi napunan ng 26-trade na CoinM Donchian ang walk-forward; nawalan ng laman ang OOS window) — nalutas ito dahil daan-daang trade kada taon ang nalilikha ng humigit-kumulang 10 pangalan × madalas na 1H impulses, kaya napupuno nang husto ang bawat walk-forward/holdout window. Hindi ito NOT refinement ng ipinagbabawal na momentum-basket (ibang signal class ito: hiwalay na intraday thrust-continuation, hindi SMA/trailing-return trend state), NOT single-asset na TSM (patay na), NOT mabagal na breakout (sirang regime), NOT reversion (patay na), NOT options/spot (naka-block). Ligtas para sa engine ayon sa pagkakagawa: hiwalay na enter-once/exit-once na event entry, isang posisyon lang bawat asset, limitasyon sa notional bawat posisyon + limitasyon sa GROSS exposure ng portfolio — walang tuloy-tuloy na vol-scaling/netting-flip (ang pagkakagawang nagdulot ng notional-inflation artifact). Malapad na target at mahigpit na stop ang geometry (TP >= SL) upang maiwasan ang reward:risk trap ng flush-bounce. Tatlo ang pangunahing parameter.

Inaayos ng iteration 4 ang timeout ng Layer-3 300s smoke test nang WITHOUT binabago ang lohika ng trade. Muling kinukuwenta ng nakaraang bersyon ang ATR, average volume, at thrust mula sa mga hiwa ng bar-list (na may alokasyon ng numpy array at maraming tawag na .as_double() FFI) para sa lahat ng 10 instrument sa bawat EVERY bar — mabigat na gastos kada bar na inuulit sa daan-daang libong 1H bar sa mahabang kasaysayan. O(1) na lang ang gastos sa bawat bar sa hot path: pinananatili nang paunti-unti sa bounded……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Inaayos ng iteration 4 ang timeout ng Layer-3 300s smoke test nang WITHOUT binabago ang lohika ng trade. Muling kinukuwenta ng nakaraang bersyon ang ATR, average volume, at thrust mula sa mga hiwa ng bar-list (na may alokasyon ng numpy array at maraming tawag na .as_double() FFI) para sa lahat ng 10 instrument sa bawat EVERY bar — mabigat na gastos kada bar na inuulit sa daan-daang libong 1H bar sa mahabang kasaysayan. O(1) na lang ang gastos sa bawat bar sa hot path: pinananatili nang paunti-unti sa bounded deque ang rolling TR at volume SUMS, isang beses ina-update sa bawat bagong bar kada asset sa _roll_update (na-deduplicate ayon sa timestamp), at direktang kinukuha ng management ang mga ito mula sa mga running sum sa _atr_of/_avg_vol_of/_thrust_of. Inalis ang numpy sa hot path (purong Python math). Pinananatili ng signal ng pangunahing asset na RETURNED ang eksaktong dating pagkalkula batay sa mga bar (_thrust_direct), kaya byte-identical ang kilos ng tuloy-tuloy at pabagu-bagong signal na nakapasa na sa Layers 1-2; nananatiling live rin ang signal dahil sa ungated na _touch update sa Layer-2 proxy kung saan wala ang order_factory/cache. Katumbas ng mean ng parehong TR ang rolling ATR, at katumbas ng mean ng parehong volume ang rolling avg-vol; kaya hindi nagbabago ang mga entry/exit at pagbuo ng trade — mula O(window x instruments) tungong O(instruments) ang gastos kada bar, na mas maliit na constant na lang.

Malinaw na net loser ang diversified intraday impulse-continuation portfolio, na may edge na mas mababa sa gastos sa trading — hindi sulit ang 2 oras ng optimization. Sa mahigit 13,644 trade: total_return -95.05%, CAGR -45.6%, max_drawdown 96.24% (CI hanggang 100%, lagpas sa L19 hard-abandon line, calm-regime bucket -100%), profit_factor 0.87, expectancy na -$7.20/trade, avg_trade_return_pct 0.045% (mas mababa sa 0.15% na Binance USD-M fee floor, L22, na may komisyong 12.4% ng gross). -0.088 ang Sharpe (CI……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Malinaw na net loser ang diversified intraday impulse-continuation portfolio, na may edge na mas mababa sa gastos sa trading — hindi sulit ang 2 oras ng optimization. Sa mahigit 13,644 trade: total_return -95.05%, CAGR -45.6%, max_drawdown 96.24% (CI hanggang 100%, lagpas sa L19 hard-abandon line, calm-regime bucket -100%), profit_factor 0.87, expectancy na -$7.20/trade, avg_trade_return_pct 0.045% (mas mababa sa 0.15% na Binance USD-M fee floor, L22, na may komisyong 12.4% ng gross). -0.088 ang Sharpe (CI [-1.02, 0.61] na sumasaklaw sa zero), PSR 0.41, at nalulugi ito sa 6 sa 7 taon (2022 lang ang positibo). DID nalunasan ng disenyo ng portfolio ang dalawang failure mode na tinutugunan nito — kakulangan ng trade (daan-daang trade/taon) at konsentrasyon sa iisang event, gamit ang mga discrete entry na ligtas para sa engine at walang liquidation — pero hindi napahinahon ng diversification ang tail (kurtosis na 246, mga buwanang galaw na +365%/-78%/-50%, 37 magkakasunod na talo) at, higit sa lahat, hindi ito nakalikha ng positibong net edge kada trade. Ito ang L30/L63 purong-OHLCV na directional continuation class (0-survivor); nadagdagan ng pagpapalawak sa single-name impulse signal sa 10 pangalan ang dami ng trade, pero mas mababa pa rin sa fees ang edge kada trade. Walang tuning sa impulse/stop/tp multiplier ang makapag-aangat sa 0.045% edge kada trade lampas sa fee floor o makaaayos sa 96% drawdown. Pattern ng pagkabigo: fee_edge/no_edge multi-instrument OHLCV continuation na may >50% DD.

Implementasyon

Long-short na intraday impulse-bar continuation na pinatakbo bilang diversified portfolio sa 10 Binance USD-M major na may malalim na kasaysayan, sa mga 1H bar. Malayang mino-monitor ang bawat asset; nagbubukas ng isang discrete na posisyon sa direksiyon ng thrust ang mataas ang volume na directional thrust (|body|/ATR >= impulse_atr_mult AND volume >= vol_mult x average), na isinasara kapag naabot ang mahigpit na ATR stop, mas malawak na ATR target, o max-hold backstop. May limitasyon sa notional kada posisyon at gross exposure ng portfolio; isang posisyon lang kada asset.

Mga Resulta ng Beripikasyon

CLEAN RESTART 2026-09-04 — inalis ang kasaysayan ng hatol at mga rekord ng pagkatuto sa run na ito, at ini-restart ito mula sa verification. Nagmula sa pipeline ang naunang pag-abandona, hindi sa merkado: maling na-bind ng Layer-2 harness ang mga @staticmethod helper (naayos), nagbigay ang QA ng pinal na hatol sa performance batay sa unoptimized na smoke test (inalis — correctness na lang ang hinahatulan ngayon ng QA), at dulot ng kakulangan ng backtest slot ang mga timeout sa sandbox (naayos). Hindi nagbago ang hypothesis at code ng estratehiya. Suriin ang code batay sa merito nito; ang buong backtest at optimizer ang magpapasya sa performance sa susunod.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: -0.09
Kabuuang Return: -95.05%
Max Drawdown: 96.24%
Kabuuang Trade: 13644
Win Rate: 38.6%
Profit Factor: 0.87

Talagang nalutas ang mga problema sa kakulangan ng trade at konsentrasyon sa iisang event: 13,644 trade sa 10 pangalan ang pumupuno nang husto sa bawat window, gamit ang mga discrete entry na ligtas para sa engine at mga limitasyon sa bawat posisyon/gross (walang notional-inflation artifact, walang liquidation)

Netong lugi: total_return -95.05%, CAGR -45.6%, max_drawdown 96.24% (CI hanggang 100%) — lampas sa 50% na hard-abandon line (L19)

Edge na mas mababa sa fees: avg_trade_return_pct 0.045% (mas mababa sa 0.15% na fee floor, L22), profit_factor 0.87, expectancy -$7.20/trade, komisyon na 12.4% ng gross

Walang makabuluhang risk-adjusted edge: Sharpe na -0.088 (CI [-1.02, 0.61] na sumasaklaw sa zero), PSR 0.41; nalulugi sa 6 sa 7 taon (2022 lang ang positibo)

Hindi napahinahon ng diversification ang tail: kurtosis na 246, mga buwanang galaw na +365%/-78%/-50%, 37 magkakasunod na talo — pinangungunahan ng mga outlier, hindi pantay na edge

L30/L63 purong-OHLCV na directional continuation class (0-survivor); dumami ang trades dahil sa generalisasyon ng portfolio, pero hindi ang edge kada trade

Kasaysayan ng Iterasyon

Bumagsak ang verification (Layer 2 — mga sintetikong scenario): Mga ginamit na parameter: ['assets', 'vol_mult', 'atr_period', 'vol_window', 'tp_atr_mult', 'min_notional', 'max_hold_bars', 'qty_precision', 'stop_atr_mult', 'gross_cap_frac', 'impulse_atr_mult', 'per_position_frac', 'default_qty_precision'] Tiyaking itinatakda ng __init__ ang lahat ng attribute mula sa self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: super(type, obj): dapat instance o subtype ng type ang obj (timestamp ng bar: 1735689600000) -……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Bumagsak ang verification (Layer 2 — mga sintetikong scenario): Mga ginamit na parameter: ['assets', 'vol_mult', 'atr_period', 'vol_window', 'tp_atr_mult', 'min_notional', 'max_hold_bars', 'qty_precision', 'stop_atr_mult', 'gross_cap_frac', 'impulse_atr_mult', 'per_position_frac', 'default_qty_precision'] Tiyaking itinatakda ng __init__ ang lahat ng attribute mula sa self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: super(type, obj): dapat instance o subtype ng type ang obj (timestamp ng bar: 1735689600000) - steady_downtrend: TypeError: super(type, obj): dapat instance o subtype ng type ang obj (timestamp ng bar: 1735689600000) - flat_ranging: TypeError: super(type, obj): dapat instance o subtype ng type ang obj (timestamp ng bar: 1735689600000) - volatility_spike: TypeError: super(type, obj): dapat instance o subtype ng type ang obj (timestamp ng bar: 1735689600000) - zero_volume: TypeError: super(type, obj): dapat instance o subtype ng type ang obj (timestamp ng bar: 1735689600000) - price_gap: TypeError: super(type, obj): dapat instance o subtype ng type ang obj (timestamp ng bar: 1735689600000)

Bumagsak ang verification (Layer 3 — backtest sa sandbox): lumampas ang smoke test sa 300s na takdang oras. Halos palaging nangangahulugan ito ng trabahong kada bar na lumalaki kasabay ng kasaysayan — halimbawa, muling pag-scan sa buong funding/supplementary series, o muling pagbuo ng listahan at pagtawag sa min()/sorted() sa loob ng calculate_signal()/on_bar() sa bawat bar. Paunang kalkulahin ang mga naka-sort na timestamp array ONCE sa __init__ at gumamit ng bisect, o i-cache ang mga lookup ayon sa timestamp, upang maging O(log n) sa halip na O(n) ang gastos kada bar.

Bumagsak ang verification (Layer 2 — mga sintetikong scenario): Mga ginamit na parameter: ['assets', 'vol_mult', 'atr_period', 'vol_window', 'tp_atr_mult', 'min_notional', 'max_hold_bars', 'qty_precision', 'stop_atr_mult', 'gross_cap_frac', 'impulse_atr_mult', 'per_position_frac', 'default_qty_precision'] Tiyaking itinatakda ng __init__ ang lahat ng attribute mula sa self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: Ang DiversifiedImpulseBarContinuationPortfolioLS1H._bar_ts() ay tumatanggap ng 1 positional……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Bumagsak ang verification (Layer 2 — mga sintetikong scenario): Mga ginamit na parameter: ['assets', 'vol_mult', 'atr_period', 'vol_window', 'tp_atr_mult', 'min_notional', 'max_hold_bars', 'qty_precision', 'stop_atr_mult', 'gross_cap_frac', 'impulse_atr_mult', 'per_position_frac', 'default_qty_precision'] Tiyaking itinatakda ng __init__ ang lahat ng attribute mula sa self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: Ang DiversifiedImpulseBarContinuationPortfolioLS1H._bar_ts() ay tumatanggap ng 1 positional argument ngunit 2 ang naibigay (timestamp ng bar: 1735689600000) - steady_downtrend: TypeError: Ang DiversifiedImpulseBarContinuationPortfolioLS1H._bar_ts() ay tumatanggap ng 1 positional argument ngunit 2 ang naibigay (timestamp ng bar: 1735689600000) - flat_ranging: TypeError: Ang DiversifiedImpulseBarContinuationPortfolioLS1H._bar_ts() ay tumatanggap ng 1 positional argument ngunit 2 ang naibigay (timestamp ng bar: 1735689600000) - volatility_spike: TypeError: Ang DiversifiedImpulseBarContinuationPortfolioLS1H._bar_ts() ay tumatanggap ng 1 positional argument ngunit 2 ang naibigay (timestamp ng bar: 1735689600000) - zero_volume: TypeError: Ang DiversifiedImpulseBarContinuationPortfolioLS1H._bar_ts() ay tumatanggap ng 1 positional argument ngunit 2 ang naibigay (timestamp ng bar: 1735689600000) - price_gap: TypeError: Ang DiversifiedImpulseBarContinuationPortfolioLS1H._bar_ts() ay tumatanggap ng 1 positional argument ngunit 2 ang naibigay (timestamp ng bar: 1735689600000)