Tapat na Port ng Administrator SMA Oscillator: DOT Spot Daily Long-or-Cash

Hypothesis

Tapat na port ng “MACD Oscillator backtest” ni Administrator sa je-suis-tm/quant-trading, Apache-2.0. Simple moving average ang ginagamit ng executable signal, hindi exponential average, signal line na MACD, o histogram crossover. Interaktibong hinihingi ng script ang ma1, ma2, mga petsa, ticker at slicer; wala itong mga numerical default na naka-hardcode. Pinipili ng eksperimentong ito sa platform ang ma1=10 at ma2=21, ang mga halagang inirekomenda sa mga komento ng source, sa DOTUSDT.BINANCE_SPOT daily bars. Ginagamit ang makukuhang history para sa mga petsa. Nakabubuo ang source ng signal na puwedeng i-trade bilang long-or-cash kahit iginuguhit nito ang mga exit bilang “SHORT”; hindi ito nagbubukas ng short position. Kabilang sa mga idinagdag ng platform ang sizing na kaugnay ng equity at mga aktuwal na gastos sa trading. Walang idinagdag na stop, target, regime filter o time exit.

Walang laman ang ibinigay na corpus_concentration, kaya hindi matitiyak ang makasaysayang bahagi ng DOT. Iniiwasan ng DOT ang pagdaragdag ng isa pang eksperimento sa BTC o ETH, at mas mababa ang BINANCE_SPOT sa target nitong venue na 15%. Sobra pa rin ang pagkakakinatawan ng exposure na iisang simbolo at long-only, ngunit babaguhin ng pagdaragdag ng short, basket o cross-venue hedge ang mga tuntunin ng source na tahasang hiniling. Pinananatili ng daily bars ang pagbalangkas batay sa Yahoo daily data at iniiwasang gawing intraday na estratehiyang mataas ang bayarin ang mabagal na crossover na ito. Nakaaapekto ang mga nakaraang pagkabigo sa mga pagpiling ito sa pagpapatupad, ngunit hindi nito binibigyang-katwiran ang pagtanggi sa tapat na pagsubok.

Implementasyon

Pang-araw-araw na long-or-cash na estratehiya sa DOT spot gamit ang diperensiya ng simple moving average na 10 row at 21 row. Bumibili sa paglipat mula cash tungong long at nagli-liquidate sa paglipat mula long tungong cash, na naglalaan ng 20% ng settled equity sa bawat entry.

Pinananatili ang partial-window na initialization ng SMA, ang zero-based na trading gate sa row na ma1, ang paghahambing na >=, at ang mga transition ng holding state na nakabatay sa diperensiya. Ang tuloy-tuloy na signal ay ang raw na SMA oscillator. Nananatiling zero ang slicer at, gaya sa source, hindi nito binabago ang pagbuo ng signal. Kabilang sa mga adaptation ng platform ang market execution, sizing na kaugnay ng equity, mga spot identifier na DOT, at mga cost na inilalapat ng engine. Walang idinagdag na stop, target, filter, short o time exit; nananatiling naka-freeze ang plano ng pananaliksik.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe

0.94

Kabuuang Return

140.91%

Max Drawdown

21.99%

Kabuuang Trade

42

Win Rate

33.3%

Profit Factor

2.21

Makatuwiran ang 42 nagsarang long sa loob ng 1659 araw para sa pang-araw-araw na SMA transition. Sa spot-check, tumutugma ang mga entry at exit sa mga pagbabago ng sign ng oscillator; sumasalamin ang mga quantity sa alokasyong 20% na kaugnay ng equity.

Ang netong average na kita bawat trade ay 15.80% kumpara sa ibinigay na minimum para sa pagsusuri ng 0.25% spot; PF ay 2.21 at 0.94 ang Sharpe. Tugma ang PnL ng mga nagsarang trade sa return na 140.91%, at walang natitirang hindi pa natutupad na kita.

Nagbalik ang buy-and-hold ng 7.97% na may humigit-kumulang 93.15% na drawdown sa naka-save na curve, kumpara sa drawdown ng estratehiya na 21.99%.

Nag-ambag ang isang bull-market trade na tumagal ng 92 araw ng 87.3% ng netong tubo. Kailangang itatag ng forward validation kung nananatili ang performance sa kabila ng konsentrasyong ito.

Lumampas ang drawdown sa idineklarang limitasyon sa panganib na 20%; walang tiyak na konklusyon ang one-day forecast diagnostic sa t=1.88.

Walang mga parameter na maaaring i-tune ang nakarehistrong plano: magpatuloy sa frozen na kronolohikal na validation habang pinananatili ang SMA 10/21 at alokasyong 0.20.

Hindi na-save ang hatol sa hiniling na outbox dahil read-only ang filesystem.

Pagsusuri

Tapat ang port. Mayroon itong 42 nagsarang long-only na posisyon sa loob ng 1,659 araw; naganap ang mga entry at exit sa mga pagbabago ng sign na SMA(10)/SMA(21), 20% ng equity ang sizing, at walang short.

Wasto ang accounting: nagtutugma ang mga tala, ang end_unrealized_pct ay 0, 1.45% ng gross ang mga komisyon, at 0.91% ang modeled impact. avg_trade_return_pct ang full-period 15.8%, kumpara sa minimum na 0.25% para sa spot at sa hinulaang 0.7%. PF ang 2.21, at may 33% win rate ang payoff ratio na 4.4.

Isang taon ang bumubuo sa buong resulta. Nag-ambag ang 2021 ng 94% ng tubo (+$143.3k na realized sa 7 trade). Sa loob ng 2022-2025, nag-neto ng humigit-kumulang -$5.0k ang 32 nagsarang trade: 2022 -$33.1k, 2023 +$5.2k, 2024 +$29.8k, 2025 -$6.9k. Kapag inalis ang bull run na 2021 DOT, walang nasusukat na edge ang crossover.

Kinukumpirma ito ng kronolohikal na OOS na may nakapirming parameter. May OOS Sharpe 2.41 ang siyam na panlabas na window: -2.57, -0.50, -0.55, -2.19, 0.57, -1.56, -1.91 at 1.67 (nasa humigit-kumulang -0.51 ang mean, 6 sa 9 ang negatibo). Sumasaklaw sa 2021 ang tanging window na may malakas na positibong resulta.

Tinanggihan bilang insufficient_candidate_coverage ang proseso ng optimization. Nabigo ang pinakabagong training window sa paunang itinakdang limitasyon sa drawdown na 20% (inner drawdown na 20.31%), kaya walang pinakabagong kandidato at walang isinagawang holdout. May matinding pagkabigo ang numeric_gates (walang wastong ulat ng optimization), kaya imposibleng i-promote.

21.99% ang max drawdown sa buong panahon, lampas sa paunang itinakdang 20% (mali ang prediksyon). Tumagal nang 1,236 araw ang drawdown nang hindi nakakabawi.

Ipinakikita ng diagnostic ng signal research ang IC 0.046 (t=1.88), na hindi naiiba sa ingay. -0.345 ang information ratio kumpara sa buy-and-hold. May 95% CI na 0.10 hanggang 1.82 ang Sharpe na 0.94.

insufficient_candidate_coverage

wasto

Buod ng Resulta

Hindi katumbas ng edge ang malakas na resulta sa buong panahon mula sa iisang taon ng bull market (dito, DOT sa 2021); suriin ang konsentrasyon ng PnL bawat taon at ang frozen na kronolohikal na OOS bago pagkatiwalaan ang pinagsama-samang Sharpe o kita bawat trade.

Inaprubahan ng pagsusuri ng backtest ang estratehiya para sa validation na may frozen na mga parameter, ngunit iniwan ito ng analyst bilang premise_falsified. Naghatid ang 2021 ng 94% ng tubo; negatibo ang 6 sa 9 frozen-parameter na OOS window (mean Sharpe na humigit-kumulang -0.51); at tinanggihan bilang insufficient_candidate_coverage ang proseso ng optimization dahil lumabag ang pinakabagong training window sa paunang itinakdang drawdown cap na 20% (20.31%), kaya walang isinagawang holdout.

Tapat na long-or-cash na port ng oscillator na SMA(10)/SMA(21) ni Administrator mula sa je-suis-tm/quant-trading sa DOTUSDT.BINANCE_SPOT daily bars. Hawak nito ang DOT habang katumbas o mas mataas ang mabilis na SMA kaysa sa mabagal na SMA, na may sizing na 20% ng equity; walang stop, target o regime filter.

Sa loob ng 1,659 araw (2020-09 hanggang 2025-03), nagbalik ito ng netong 140.9% na may Sharpe na 0.94 (95% CI 0.10-1.82), profit factor na 2.21, 42 long trade, win rate na 33%, at average na kita bawat trade na 15.8% ng notional. 21.99% ang max drawdown, at nag-neto ng humigit-kumulang -$5.0k ang mga trade na 2022-2025.

Pagsusuri

MACD Oscillator backtest