Mga Estratehiya

ATOM Long-Only na Four-Hour Volume Breakout (BINANCE USD-M Futures, 4H, OHLCV-Only)

Resulta: Inabandona

AtomFourHourVolumeBreakoutLong

Buod ng Resulta

Inilipat ng AtomFourHourVolumeBreakoutLong ang nailapat nang pamilyang FourHourVolumeBreakoutLong — isang long na volume-confirmed na Donchian breakout — mula sa walo pang major papunta sa ATOM 4H futures. Malinis ang paggana ng estratehiya (236 trade, walang na-drop o sizing artifact, 17.9% exposure), pero wala itong edge: nagbalik ito ng -10.7% na may profit factor na 0.85, negatibong expectancy, Sharpe na -0.69, at pagkalugi bawat taon mula 2020 hanggang 2026. Dahil negatibo ang edge sa buong kasaysayan at walang rehimen na maaaring makabawi rito, iniwan ito ng reviewer sa yugto ng pagsusuri ng backtest bago pa patakbuhin ang optimization compute; pasya niya, curve-fit lang sa ingay ang idudulot ng pag-tune ng parameter. Ang tiyak na natuklasan ay pagpili batay sa asset: sadyang wala sa ATOM ang breakout-continuation edge na gumagana sa iba pang major.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Long-only na estratehiya sa ATOM (Cosmos) na 4-oras sa BINANCE USD-M futures. Direktang katumbas ng nailapat nang pamilyang BTC/ETH/SOL/BNB/AVAX/XRP/MATIC/DOT FourHourVolumeBreakoutLong — ginamit sa ATOM. Paglipat sa 4H para maiwasan ang patuloy na problema sa audit-refill ng daily-bar na nagpahinto sa 12+ daily hypothesis ngayong session. Iisang instrumento, OHLCV-only, iisang kundisyon sa entry, timeframe na inaprubahan ng factory na 4H.

Rewrite ng iteration 3. Ang previous_code ay hindi tugmang estratehiyang BTC open-interest-decline (nakatuon pa nga ang config sa BTCUSDT) na hindi kailanman sabay na na-trigger ang 3-kundisyong entry nito (OI drop >=10% AND price-at-floor AND bull-SMA), kaya walang nagawang trade (pagkabigo sa Layer 3). Pinalitan ito ng aktuwal na ipinapalagay na edge: ang nailapat nang pamilyang FourHourVolumeBreakoutLong, na ginamit sa ATOM. Iisa na ngayon ang maluwag at madalas matugunang kundisyon sa entry (bagong 20-bar na mataas + 1.3x volume), kaya maaasahang nakakagawa ng trade sa 4H ATOM data. Nagbabalik ang calculate_signal ng tuloy-tuloy na breakout_pct kada bar (layo sa dating Donchian high) kaya nag-iiba ito kada bar at pumapasa sa pagtukoy ng nakapirming signal sa Layer-2; nililimitahan sa threshold ang pasya sa entry sa should_enter kumpara sa entry_breakout_pct at sa nakaimbak na volume ratio. Nanatili sa BINANCE USD-M futures ayon sa ipinapalagay na hypothesis at para pare-pareho sa iba pang nailapat na estratehiya sa pamilya (nagbibigay-daan sa paghahambing ng mga asset); leverage=1.0 dahil walang leverage ang estratehiya at mas mura talaga ang taker fee sa futures (~0.10% RT) kaysa spot (~0.20% RT), na angkop sa breakout edge. Karaniwang lampas sa ~0.10% na round-trip fee ang mga breakout move sa ATOM 4H, at pinananatiling positibo ng mga exit na SMA/stop/TP ang edge sa bawat trade.

Gumagana ang volume-breakout strategy, pero may edge na NO sa ATOM — negatibo sa bawat taon mula 2020 hanggang 2026, profit factor na 0.85, negatibong expectancy (-90.9), Sharpe na -0.69, probabilistic_sharpe 0.15. Asset selectivity ito, hindi bug sa code (wala nang dapat ulitin) at hindi rin bagay na maitotono: hindi mababawi ang edge na negatibo sa buong kasaysayan sa pag-optimize ng parameter — curve-fit lang sa ingay ang magagawa ng optimizer at mabibigo sa walk-forward/holdout. Nasa BTC/ETH/SOL/BNB/AVAX/XRP/MATIC/DOT ang pamilyang FourHourVolumeBreakoutLong; hindi talaga nagpapakita ang ATOM ng edge sa breakout-continuation na kinukumpirma ng volume. Hindi sulit ang 2 oras ng compute para sa optimization.

Implementasyon

Long-only na estratehiya sa ATOM 4H sa BINANCE USD-M futures. Pumapasok sa LONG kapag may volume-confirmed na Donchian breakout: gumagawa ng bagong mataas ang kasalukuyang pagsasara ng 4H kumpara sa nakaraang 20 bar habang lumalampas ang volume ng bar sa 1.3x ng 20-bar na average nito. Lumalabas kapag naabot ang 5% stop, 10% take-profit, pagsasara sa ibaba ng 20-bar na SMA (pagkaputol ng trend), o 30-bar na time stop. OHLCV lamang, iisang kundisyon sa entry, sizing ng panganib batay sa kapital.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Bigo ang verification (Layer 3 — sandbox backtest): Walang nagawang trade Uri ng bar na ginamit: BTCUSDT.BINANCE-4-HOUR-LAST-EXTERNAL, Mga bar na naproseso: 14076 Diagnostics: Nagbalik ng side ang should_enter() nang 0 beses sa 13875 sinuring bar -> hindi kailanman na-trigger ang iyong ENTRY CONDITION. Luwagan ang lohika ng entry / mga threshold. Tiyaking nakakagawa ng mga trade ang iyong estratehiya gamit ang ibinigay na data at mga parameter.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: -0.69
Kabuuang Return: -10.71%
Max Drawdown: 19.36%
Kabuuang Trade: 236
Win Rate: 32.6%
Profit Factor: 0.85

Tumatakbo nang tama ang estratehiya: na-signal at naisumite ang 236 trade, walang na-drop, walang artifact sa sizing/MTM, makatwiran ang exposure (17.9%) at drawdown (19.4%).

Napatunayan na ang mekanismo — nailapat na ang pamilyang FourHourVolumeBreakoutLong sa 8 iba pang major.

Walang edge sa ATOM: negatibo ang kabuuang return (-10.7%) at NEGATIVE ang taunang return sa bawat taon mula 2020-2026 — walang rehimen o panahong may edge.

Profit factor na 0.85 (<1), expectancy na -90.9 (negatibo), Sharpe na -0.69, Sortino na -1.15, probabilistic_sharpe 0.15 — walang edge na nakaakma sa panganib sa alinmang sukatan.

Negatibo ang avg_trade_return; dagdag pabigat ang commission_pct_of_gross 3.84% sa edge na wala na nga sa gross.

Dahil puro lugi ang kasaysayan, walang matibay na hanay ng parameter na mahahanap ang optimization — mag-o-overfit lang ito sa ingay.

Kasaysayan ng Iterasyon

Bigo ang verification (Layer 2 — mga sintetikong senaryo): Mga parameter na ginamit: ['tp_pct', 'risk_pct', 'stop_pct', 'oi_lookback', 'min_notional', 'min_stop_pct', 'max_hold_bars', 'per_trade_pct', 'oi_tolerance_s', 'regime_sma_period', 'stabilization_pct', 'oi_decline_threshold', 'stabilization_window'] Tiyaking itinatakda ng __init__ ang lahat ng attribute mula sa self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: Ang FactoryStrategy._bar_ts() ay tumatanggap ng 1 positional argument pero 2 ang ibinigay (timestamp ng bar: 1735701660000) - steady_downtrend: TypeError: Ang FactoryStrategy._bar_ts() ay tumatanggap ng 1 positional argument pero 2 ang ibinigay (timestamp ng bar: 1735701660000) - flat_ranging: TypeError: Ang FactoryStrategy._bar_ts() ay tumatanggap ng 1 positional argument pero 2 ang ibinigay (timestamp ng bar: 1735701660000) - volatility_spike: TypeError: Ang FactoryStrategy._bar_ts() ay tumatanggap ng 1 positional argument pero 2 ang ibinigay (timestamp ng bar: 1735701660000) - zero_volume: TypeError: Ang FactoryStrategy._bar_ts() ay tumatanggap ng 1 positional argument pero 2 ang ibinigay (timestamp ng bar: 1735701660000) - price_gap: TypeError: Ang FactoryStrategy._bar_ts() ay tumatanggap ng 1 positional argument pero 2 ang ibinigay (timestamp ng bar: 1735701660000)

Buod ng Resulta

Hindi tiyak na maililipat ang mekanismong napatunayan sa iba pang major (BTC/ETH/SOL/BNB/AVAX/XRP/MATIC/DOT) — sadyang walang volume-confirmed breakout-continuation edge ang ATOM, kaya pagpili ito batay sa asset, hindi problema sa code o parameter.

Ang hatol sa pagsusuri ng backtest ay 'abandon' bago tumakbo ang optimization (optimization_report ay null): tama ang takbo ng estratehiya pero wala itong edge sa ATOM sa alinmang sukatan na nakaakma sa panganib, at hindi mababawi sa pag-tune ng parameter ang kasaysayang negatibo sa bawat taon.

Long-only na estratehiya sa ATOM 4H sa BINANCE USD-M futures. Pumapasok sa isang volume-confirmed na Donchian breakout patungo sa bagong lokal na mataas (pagsasara na mas mataas sa dating mataas sa loob ng 20 bar at volume na lampas sa 1.3x ng rolling average nito), gamit ang nailapat nang pamilyang FourHourVolumeBreakoutLong sa bagong asset.

Sa loob ng 606 araw, nagsagawa ang backtest ng 236 long trade at nalugi: -10.7% kabuuang return, profit factor na 0.85, expectancy na -90.9 bawat trade, Sharpe na -0.69, Sortino na -1.15, probabilistic Sharpe na 0.15, win rate na 32.6%, max drawdown na 19.4%, at negatibong taunang return sa bawat taon mula 2020 hanggang 2026.

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.