Mga Estratehiya

NEAR Hyperliquid 4H na mga breakout sa Fractal na may Paunti-unting Protective Trailing Stop

Resulta: Inabandona

NearHyperliquidFractalStepTrail

Buod ng Resulta

Sinubukan ng NearHyperliquidFractalStepTrail sa isang iteration ang two-direction fractal breakout adaptation na may paunti-unting trailing protection. Kumita ito ng 9.259% sa 423 naisarang campaign, na may Sharpe na 0.437, pero -0.221% ang average na netong balik kada campaign. Nagbigay ang pinakamalaking panalo ng humigit-kumulang 53% ng netong kita, samantalang nalugi sa mga kalmado at normal na volatility regime. Iniwan ang configuration na ito sa pagsusuri ng backtest bago ang optimization dahil hindi umabot sa itinakdang minimum sa pagsusuri ang average na porsiyentong expectancy nito.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Hinango ng Research Lead mula sa Fraktrak xonax ng MQL5 Code Base: kinumpirma ng pagsubok ang mga breakout sa fractal level sa parehong direksiyon sa NEARUSD.HYPERLIQUID, gamit ang 4-HOUR bar. Pinaikling adaptation ito, hindi eksaktong pagsasalin ng code: hindi nakuha ang mada-download na MQ4, kaya hindi alam ang mga default nito. Ipinapakita ng tatlong ibinigay na larawan ang pababang balanse/equity curve at mga histogram ng aktibidad ng tester, nang walang mababasang parameter sa trading o markadong entry; hindi pinatutunayan ng mga ito ang performance sa NEAR. Kabilang sa mga pinili sa pananaliksik ang karaniwang five-bar fractal, porsiyentong trailing distance, sizing batay sa equity, at limitadong dagdag sa parehong direksiyon sa iisang netong posisyon. Pinanatili ang 10-point na pagitan sa pag-update ng stop ng pinagmulan, gamit ang tahasang piniling research point na 0.01% ng presyo ng unang entry sa campaign, kaya 0.10% ang bawat pagitan; hindi ito EURUSD broker point. Pinalitan ang magkakahiwalay na magkasalungat na posisyon at walang limitasyong exposure ng limitadong netong exposure. Nagti-trigger intrabar ang mga breakout at protective stop sa pamamagitan ng stop-market order na tugma sa platform; hindi kailangan ng proteksiyong pinangangasiwaan ng exchange. Nag-a-update lang ang mga trailing level pagkatapos magsara ang mga bar; tahasang adaptation ito mula sa hindi tinukoy na tiyempo ng event sa EA.

Mas mababa ang Hyperliquid sa target nito sa 20% venue, at tinutugunan ng two-way trading ang konsentrasyon ng portfolio sa 78.7% long-only. Iniiwasan ng four-hour bar ang limitasyon ng Hyperliquid sa maikling kasaysayan ng subhourly data. Walang konsentrasyon sa corpus, kaya hindi mapatutunayan ang indibidwal na bahagi at pagiging bago ng NEAR. Sinusubok nito ang isinumiteng fractal mechanism sa halip na ulitin ang nakalistang SMA, Supertrend o mga tuntunin sa funding-reversal. Hindi isinama ang options at mga dagdag mula sa ibang venue dahil babaguhin ng mga ito ang orihinal na mekanismo.

negative_expectancy: Negatibo ang arithmetic na netong expectancy kada campaign (-0.221%, kumpara sa +0.15% na minimum sa pagsusuri) para sa tinukoy na NEAR 4-hour adaptation sa 423 naisarang campaign. Nagmumula ang positibong P&L sa dolyar sa di-pantay na notional ng mga campaign at konsentradong trend winner; hindi nito pinatutunayang lagpas sa mga gastos ang iniulat na average na porsiyentong expectancy. Sa itinakdang tuntunin sa pagsusuri bago ang optimization, hindi nararapat i-optimize ang baseline na ito. Tinatanggihan nito ang operasyonal na bersiyon at configuration na ito, hindi ang hindi makuhang implementasyon ng Fraktrak o ang mga breakout sa fractal sa pangkalahatan.

Implementasyon

Two-way na breakout sa kumpirmadong five-bar fractal sa NEAR 4H, na may intrabar stop entry, limitadong dagdag sa parehong direksiyon, at porsiyentong protective trail na inaangat nang tig-0.10% ng presyo ng unang entry pagkatapos magsara ang mga bar.

Ipinatutupad ang pinaikling adaptation ng pananaliksik. Kumpirmado ang strict fractal makalipas ang dalawang bar sa kanan; nasa isang aktuwal na tick lampas sa pinakabagong hindi pa nagagamit na antas ang mga stop. Sinisingil sa bawat dagdag ang buong konserbatibong distansiya ng stop sa budget ng campaign na nakaangkla sa unang fill, nang hindi ibinabalik sa budget ang mga nakuhang trailing gain. Nililimitahan ang bawat dagdag sa risk na 0.25% at notional na 25%; nililimitahan ang campaign sa nakatalagang risk na 0.75% at mark-to-market notional na 75% sa 1x. Kinakansela ang mga entry sa kabilang direksiyon kapag may fill, at tanging dagdag sa parehong direksiyon ang inilalagay habang may hawak na posisyon. Nagsisimula ang proteksiyon sa aktuwal na unang fill; ina-update ng mga natapos na bar ang pinakamataas/pinakamababang presyong paborable, at hindi isinasama ang fill bar upang maiwasan ang mga sukdulang presyong nauna sa entry. Tanging trail_pct lang ang puwedeng i-tune. Maaaring lumampas sa nilalayong risk budget ang mga gap sa stop, at nakadepende ang software OCO sa pagkakasunod-sunod ng mga event ng platform.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Opsyonal: gamitin ang modify_order sa nakapuwestong entry (bagong trigger at quantity) sa halip na magkansela at magpalit, para aktibo na ang bagong antas sa parehong bar.

Kapag pinalitan ng bagong fractal sa parehong panig ang nakapuwesto ngunit hindi napunang entry stop, kinakansela ng _arm_fractal ang lumang order at naghihintay ng kumpirmasyon ng kanselasyon. Sa pagsasara lang ng NEXT 4H bar inilalagay ang kapalit sa bagong antas, kaya hindi nasasalo ang breakout ng bagong fractal sa loob ng bar na iyon. Sinasadya ito (iniiwasan nito ang dobleng order) at hindi ito gumagamit ng datos mula sa hinaharap.

Bago mag-paper trading, buuin muli ang estado ng campaign mula sa bukas na posisyon at nakapuwesto nitong reduce-only stop sa on_start.

Nasa mga attribute lang ng instance ang estado ng campaign (held_direction, protective_level, favorable_extreme, risk_committed, mga nagamit/nakabinbing fractal stamp). Pagkatapos ng restart sa paper/live na may naiwang posisyon (SF_FLATTEN_ON_STOP=0), magsisimula sa sero ang trail at risk budget. Wala itong epekto sa backtest.

Walang kailangang pagbabago; dapat itong tandaan ng risk officer.

Sa stop-market protection, sa presyo ng gap napupunan ang order, kaya maaaring lumampas ang aktuwal na lugi sa gap sa risk budget na 0.25% bawat dagdag / 0.75% kada campaign. Isiniwalat na ito sa paliwanag ng developer. Sa 1x leverage at 75% max notional, nananatiling may hangganan ang pinakamasamang kaso.

Magkakaiba ang ipinahihiwatig ng mga numero sa sandbox. +10.1% ang kabuuang kita, na may PF 1.16 sa 423 isinara na posisyon, pero avg_trade_return_pct ay -0.204% ng notional (L200 na pattern). Bago pagkatiwalaan ang alinman sa dalawang bilang, pagtugmain ang mga ito: magkakaiba ang notional sa bawat dagdag na posisyon, at nangingibabaw ang isang malaking panalong +$4,815. Ang impact_cost_pct ay 41.2 (kabuuang epekto na $7,047 kumpara sa $3,380 na komisyon), at lahat ng kita ay mula sa tercile ng bolatilidad na “stressed” (+16.5%); parehong negatibo ang mga tercile na kalmado at normal. Dapat suriin ng analyst kung nananatili ang bentahe matapos isama ang mga gastos sa epekto ng transaksyon sa labas ng mga rehimen na mataas ang bolatilidad. Ang win rate na 34% at karaniwang panalo/pagkatalo na 2.2x ay akma sa profile ng trend breakout.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: 0.44
Kabuuang Return: 9.26%
Max Drawdown: 10.73%
Kabuuang Trade: 423
Win Rate: 34.5%
Profit Factor: 1.15

Kabilang sa 423 na naisarang campaign ang 225 long at 198 short, alinsunod sa two-direction breakout adaptation.

Umaabot sa $9,259.10 ang kabuuan ng P&L ng mga trade, na tumutugma sa balik na 9.259% nang walang bukas na posisyon sa dulo. Positibo ang balik na tinimbang ayon sa notional ng entry, sa 0.247%; hindi salungat sa accounting ang negatibong arithmetic average.

Ang karaniwang netong kita sa campaign ay -0.221% kumpara sa minimum na +0.15% para sa pagsusuri ng Hyperliquid sa 423 campaign. Kumpirmado ang alalahanin ni QA tungkol sa hindi pantay na laki ng mga posisyon: hindi pinatutunayan ng kita sa dolyar ang positibong inaasahang karaniwang porsiyentong kita.

Nag-ambag ang pinakamalaking panalo ng $4,912, humigit-kumulang 53% ng netong kita. Nalulugi sa mga kalmado at normal na volatility regime; sa stressed na kondisyon nagmumula ang mga kita.

Kumakain ang modeled impact ng 43.2% ng gross P&L. Walang hiwalay na kumpirmasyon sa mekanismo ang isinagawang forecast diagnostic: IC 0.0121, t=0.27.

Buod ng Resulta

Hindi pinatutunayan ng positibong kita sa dolyar sa ilalim ng di-pantay na sizing ang positibong average na porsiyentong expectancy o nagbibigay-katwiran sa optimization.

Nagpasya ang pagsusuri ng backtest na iwan ang strategy dahil mas mababa sa +0.15% minimum sa pagsusuri ang mean netong balik kada campaign; ipinaliwanag ng di-pantay na laki ng mga campaign at ng konsentrasyon ng mga panalo ang positibong resulta sa dolyar. Hindi na umabot sa optimization at sa mga kasunod na yugto ng analyst, risk, at promotion.

I-trade ang mga breakout sa kumpirmadong five-bar fractal sa parehong direksiyon sa NEAR Hyperliquid 4-hour bar, gamit ang paunti-unting protective trailing stop at exposure na limitado at batay sa equity.

Nagbalik ang backtest ng 9.259% na may Sharpe na 0.437, 423 naisarang campaign, at maximum drawdown na 10.731%. -0.221% ang arithmetic mean na netong balik kada campaign, sa kabila ng positibong P&L na $9,259.10.

Pagsusuri

Expert Advisor na Fraktrak xonax na nakabatay sa mga breakout sa fractal

Pagsusuri

Expert Advisor na Fraktrak xonax para sa breakout sa fractal

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.