Grid ng Saklaw na may Limang Antas, Batay sa FMZ LTC/BCH at May Limitadong Inventory

Hypothesis

Subukan ang tiyak na mekanismo ng source: bumuo ng limang magkakapantay ang pagitan na antas mula sa trading range ng naunang 3–5 araw, pumasok laban sa mga paglagpas sa antas, kumuha ng kita pagkalipas ng kalahati ng pagitan ng grid, at mag-liquidate kapag nabasag ang range. Iangkop ito bilang magkakahiwalay na perpetual grid para sa LTC at BCH, gamit ang mga bar na 4-HOUR. Palitan ang exponential martingale sizing ng magkakapantay na tranche na batay sa kapital at nakapirming badyet sa lugi. Tig-iisang direksiyon lang ng inventory ang puwedeng hawakan ng bawat instrumento, ayon sa netting account ng Hyperliquid. Eksperimento ito sa bayad na paglalaan ng inventory, hindi palagay na likas na kumikita ang mga grid.

Nagbibigay ang source ng mga maisasagawang konsepto para sa range, bilang ng order, pagkuha ng kita at stop, pero hindi beripikado ang mga pahayag nito tungkol sa return. Kulang ang bahagi ng Hyperliquid sa 7.7% kumpara sa target nitong 20%; nagdaragdag din ang panukalang ito ng maraming instrumento at dalawang direksiyon ng trading. Walang laman ang corpus_concentration, kaya hindi mabeberipika ang kamakailang bahagi ng pananaliksik para sa alinmang symbol. Iwasan ang BTC at ang dati nang ETH na five-minute grid. Kulang ang mga option, pero dahil sa naitalang mga pagkabigo sa istruktura, hindi angkop ang mga ito sa pag-aangkop na ito sa source. Walang idinadagdag na cross-venue hedge nang walang mekanismong sinusuportahan ng source.

verification_loop: sandbox_timeout: Nabigo ang verification (Layer 3 — sandbox backtest): lumampas sa limitasyong 300 segundo ang smoke test sa ~20000-bar na window (2400 araw ng LTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR-LAST-EXTERNAL). Halos palaging nangangahulugan ito ng trabahong bawat bar na lumalaki kasabay ng kasaysayan — halimbawa, muling pag-scan sa buong funding/supplementary series, o muling pagbuo ng listahan at pagtawag sa min()/sorted() sa loob ng calculate_signal()/on_bar() sa bawat bar. Paunang kalkulahin ang mga nakaayos na timestamp array ONCE sa __init__ at gumamit ng bisect, o mag-cache ng mga lookup ayon sa timestamp, para O(log n) ang gastos bawat bar sa halip na O(n).

Implementasyon

Magkakahiwalay na five-level range grid para sa LTC at BCH Hyperliquid perp, gamit ang mga 4H bar. Ang range ay ang high/low ng naunang range_lookback_bars bar (hindi kasama ang kasalukuyang bar), na hinati sa limang magkakapantay ang pagitan na antas. Pumapasok ang strategy laban sa paglagpas sa inner level (long sa ibaba ng low+step, short sa itaas ng high-step), pero sa mga low-efficiency (hindi nagte-trend) na range lang. Nagdaragdag ito ng hindi hihigit sa isang pantay na tranche sa gilid ng range. Kumukuha ito ng kita pagkalipas ng kalahati ng pagitan ng grid at nagli-liquidate kapag nabasag ang range nang kalahating step lampas dito, naabot ang nakapirming badyet sa lugi, o sumapit ang max cycle time. May cooldown pagkatapos ng bawat cycle. Iisang direksiyon lang ang hawak ng bawat instrumento sa bawat pagkakataon, walang martingale.

Mga Resulta ng Beripikasyon

sandbox_timeout: Nabigo ang verification (Layer 3 — sandbox backtest): lumampas sa limitasyong 300 segundo ang smoke test sa ~20000-bar na window (2400 araw ng LTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR-LAST-EXTERNAL). Halos palaging nangangahulugan ito ng trabahong bawat bar na lumalaki kasabay ng kasaysayan — halimbawa, muling pag-scan sa buong funding/supplementary series, o muling pagbuo ng listahan at pagtawag sa min()/sorted() sa loob ng calculate_signal()/on_bar() sa bawat bar. Paunang kalkulahin ang mga nakaayos na timestamp array ONCE sa __init__ at gumamit ng bisect, o mag-cache ng mga lookup ayon sa timestamp, para O(log n) ang gastos bawat bar sa halip na O(n).

Buod ng Resulta

Bago muling isumite, i-profile ang gastos bawat bar sa buong ~20k-bar na sandbox window, kasama ang mga bar buffer ng base template at multi-instrument dispatch, hindi lang ang sariling lookback ng strategy, dahil maaari pa ring mag-timeout ang code na nagsasabing O(lookback) ang trabaho bawat bar.

Pagkaraan ng 3 iteration, itinigil ito sa verification loop. Lumampas sa limitasyong 300 segundo ang Layer 3 sandbox backtest sa ~20,000-bar na window (2,400 araw na may mga LTCUSD.HYPERLIQUID na 4-oras na bar). Hindi umabot sa pagsusuri ng backtest, optimization, pagsusuri ng analyst at pagsusuri ng panganib.

Magpatakbo ng magkakahiwalay na five-level range grid sa LTC at BCH perpetuals gamit ang mga 4-oras na bar: buuin ang mga antas mula sa range ng naunang 3–5 araw, pumasok laban sa mga paglagpas sa antas, kumuha ng kita sa kalahati ng pagitan ng grid at mag-liquidate kapag nabasag ang range, gamit ang magkakapantay na tranche na batay sa kapital, nakapirming badyet sa lugi, at tig-isang direksiyon ng inventory bawat instrumento sa halip na martingale sizing.

Walang datos ng performance. Walang laman ang ulat ng backtest, walang isinagawang optimization, at walang return, Sharpe ratio o bilang ng trade na inilabas ang strategy.

Pagsusuri

Maikling paliwanag tungkol sa grid trading.