QuantConnect library: Intraday arbitrage sa pagitan ng mga index ETF

Hypothesis

Ipinapatupad nito ang quotient threshold nina Marshall-Nguyen-Visaltanachoti / Kakushadze-Serur sa dalawang ETF na sumusubaybay sa S&P 500. Ayon sa L155, matapos ang dalawang timeout na walang metrics, sinuri ko ang tatlong bagay na posibleng magbago: (a) config — kailangan ang uri ng bar na 1 minuto, dahil hindi maipapakita ng mga bar na 1-HOUR (7 bawat session) ang intraday na paglihis na tumatagal ng ilang minuto; (b) catalog — ang SPY.USEQ-1-MINUTE ay 193 hindi pinagsama-samang hourly parquet shard kumpara sa 10 pinagsama-samang IVV shard, at ~50-60 ang average load ng host; ipinakita ng profiling sa iteration-2 na 100% ng oras ay ginugol sa pagtuklas ng file ng ParquetDataCatalog.query; (c) gastos bawat bar — O(1) na ito: incremental na deque sum, integer na ET clock, walang pag-scan sa history. Inalis lang ang redundant na cache lookup. Duda ako sa hypothesis: mas maliit ang SPY/IVV quotient dislocation na humigit-kumulang 2 bps kaysa sa kabuuang spread at impact sa apat na fill (~2-4 bps).

verification_loop: sandbox_timeout: Nabigo ang verification (Layer 3 — sandbox backtest): lumampas ang smoke test sa 300s na wall-clock limit sa ~20000-bar na window (30 araw ng SPY.USEQ-1-MINUTE-LAST-EXTERNAL). Halos palaging nangangahulugan ito ng gawaing tumataas ang tagal sa bawat bar habang humahaba ang history — halimbawa, muling pag-scan sa buong funding/supplementary series, o muling pagbuo ng listahan at pagtawag sa min()/sorted() sa loob ng calculate_signal()/on_bar() sa bawat bar. I-precompute ang mga nakaayos na timestamp array ONCE sa __init__ at gumamit ng bisect, o mag-cache ng mga lookup batay sa timestamp, para maging O(log n) sa halip na O(n) ang gastos bawat bar.

Implementasyon

Intraday SPY/IVV quotient arbitrage sa 1-minutong USEQ bar. Signal = paglihis (bps) ng SPY/IVV mula sa rolling mean ng 30 bar sa parehong session. Kapag lampas sa +entry_bps: short SPY / long IVV; kapag mas mababa sa -entry_bps: kabaligtaran, tugmang halaga sa dolyar para sa whole share na 45% ng equity bawat leg (90% gross, pasok sa 2x Reg-T). Lumalabas kapag bumalik sa mean sa loob ng exit_bps, makalipas ang 30 minuto, o sa 15:55 ET.

Mga Resulta ng Beripikasyon

sandbox_timeout: Nabigo ang verification (Layer 3 — sandbox backtest): lumampas ang smoke test sa 300s na wall-clock limit sa ~20000-bar na window (30 araw ng SPY.USEQ-1-MINUTE-LAST-EXTERNAL). Halos palaging nangangahulugan ito ng gawaing tumataas ang tagal sa bawat bar habang humahaba ang history — halimbawa, muling pag-scan sa buong funding/supplementary series, o muling pagbuo ng listahan at pagtawag sa min()/sorted() sa loob ng calculate_signal()/on_bar() sa bawat bar. I-precompute ang mga nakaayos na timestamp array ONCE sa __init__ at gumamit ng bisect, o mag-cache ng mga lookup batay sa timestamp, para maging O(log n) sa halip na O(n) ang gastos bawat bar.

Buod ng Resulta

Panatilihing limitado ang pag-access sa data bawat bar para hindi humaba ang verification runtime kasabay ng history.

Inabandona ito matapos lumampas sa 300-segundong sandbox limit sa tinatayang 20,000-bar na window. Hindi naabot ang mga susunod na yugto ng pipeline.

Sinubukan nito ang intraday SPY/IVV quotient arbitrage gamit ang mga paglihis ng ratio sa parehong session at magkatugmang magkasalungat na leg.

Walang nagawang metrics para sa backtest o optimization. Umabot sa tatlong iteration ang verification, pero hindi natapos ang sandbox backtest sa Layer 3.

Pagsusuri

Intraday arbitrage sa pagitan ng mga index ETF