Lumaktaw papunta sa nilalaman
Lahat ng estratehiya

Mga Estratehiya

je-suis-tm Parabolic SAR: Tapat na daily EA long/cash port

Resulta: Inabandona

EaDailyFaithfulParabolicSar

Buod ng Resulta

Iminungkahi ng Research Lead ang tapat na long/cash na port ng Parabolic SAR script ni je-suis-tm sa EA.USEQ daily market. Layunin ng plano na ulitin ang 2016-2018 window ng source at subukan din ang kaparehong nakapirming tuntunin sa lahat ng makukuhang kasaysayan. Isinulat ng developer ang EaDailyFaithfulParabolicSar, pero iniwan ang run sa iteration 1 bago magkaroon ng anumang resulta ng backtest, dahil na-delista ang EA.USEQ noong 2026-08-04 at hindi na makuha ang price history nito sa Yahoo. Hindi naisagawa ang backtest review, optimization, pagsusuri, o risk review.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Hango ng Research Lead sa Apache-2.0 na 'Parabolic SAR backtest' ni je-suis-tm: panatilihin ang ibinigay na custom na SAR recursion, mga default na acceleration factor, at binary na long/cash signal sa EA daily market ng source, gamit ang EA.USEQ. Source: https://github.com/je-suis-tm/quant-trading/blob/611b73f2c3f577ac5b28aaa19ac8c43d3236c7a5/Parabolic%20SAR%20backtest.py. Bagaman nagpa-plot ng signal ang script sa halip na magsumite ng order, itinatakda ng position series nito ang nasusubok na trading rule. Ang……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Hango ng Research Lead sa Apache-2.0 na 'Parabolic SAR backtest' ni je-suis-tm: panatilihin ang ibinigay na custom na SAR recursion, mga default na acceleration factor, at binary na long/cash signal sa EA daily market ng source, gamit ang EA.USEQ. Source: https://github.com/je-suis-tm/quant-trading/blob/611b73f2c3f577ac5b28aaa19ac8c43d3236c7a5/Parabolic%20SAR%20backtest.py. Bagaman nagpa-plot ng signal ang script sa halip na magsumite ng order, itinatakda ng position series nito ang nasusubok na trading rule. Ang marker na 'SHORT' sa plot ay nangangahulugang pagsasara ng long position, hindi pagbubukas ng short. Nagbibigay ang pagkumpleto sa platform ng market execution sa close ng nakumpletong daily bar, sizing batay sa equity, at modeled na gastos. Walang ipinakilalang execution sa open ng susunod na session, intrabar SAR stop, dagdag na filter, o discretionary exit. Ang orihinal na download interval ay 2016-01-01 hanggang 2018-01-01, hindi kasama ang dulo; panatilihin ito bilang reproduction report at hiwalay na suriin ang kaparehong nakapirming tuntunin sa available na kasaysayan. Plotting lamang ang naaapektuhan ng slicer=450: kalkulahin ang mga signal bago mag-slice at huwag itong gamitin bilang warm-up ng trading.

Panatilihin ang EA equity market at daily frequency ng source sa halip na palitan ito ng crypto trend variant. Walang laman ang object na corpus_concentration, kaya walang pahayag tungkol sa kamakailang share ng EA. Sobra ang representasyon ng iisang symbol at long-only exposure, pero mababago ang hinihinging tapat na port kung magdaragdag ng hedge, short, o basket. Hindi batayan ang mga sell marker ng ibinigay na source para gawing long-short ang estratehiya.

EA.USEQ: na-delist 2026-08-04; wala na ang Yahoo history

Implementasyon

Tapat na pang-araw-araw na estratehiya sa long/cash para sa EA, gamit ang custom na Parabolic SAR ni je-suis-tm. Bumibili kapag lumilipat ang source position mula sero tungong isa at isinasara ang long kapag lumilipat ito mula isa tungong sero. Inilalaan sa bawat entry ang 20% ng settled equity para sa buong shares. Gumagamit ito ng market execution sa nakumpletong bar at mga gastos ng platform.

Pinananatili ang ibinigay na initialization, mga signed trend counter, mga constraint sa dalawang naunang bar, magkahiwalay na recursive at totoong SAR value, mga update sa extreme point, acceleration factor, mahihigpit na paghahambing, at pagkakasunod-sunod ng positions.diff(). Walang order na nalilikha ng paunang undefined na difference. Gumagamit ang lahat ng recursive state ng persistent scalar attribute at pare-parehong trabaho sa bawat bar. Walang idinagdag na short, dagdag na filter, stop, o discretionary……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Pinananatili ang ibinigay na initialization, mga signed trend counter, mga constraint sa dalawang naunang bar, magkahiwalay na recursive at totoong SAR value, mga update sa extreme point, acceleration factor, mahihigpit na paghahambing, at pagkakasunod-sunod ng positions.diff(). Walang order na nalilikha ng paunang undefined na difference. Gumagamit ang lahat ng recursive state ng persistent scalar attribute at pare-parehong trabaho sa bawat bar. Walang idinagdag na short, dagdag na filter, stop, o discretionary exit. Nagsisimula ang mga signal sa row zero; hindi warm-up ng estratehiya ang slicer=450. Pinanatili nang verbatim ang ibinigay na research plan, pero salungat ang 450-bar na warm-up sa pagsusuri sa pagbasa sa source slicer bilang pang-plot lamang; para sa reproduction, kailangang mag-reset sa unang EA session sa o pagkatapos ng 2016-01-01 at magtapos bago ang 2018-01-01, nang walang 450-bar na pag-aalis sa trading. Gumagamit ng kaparehong nakapirming tuntunin ang hiwalay na pagsusuri sa available na kasaysayan. Responsibilidad ng pipeline ang mga ulat at verification. Hindi maisulat ang kinakailangang outbox file dahil read-only ang filesystem access sa workspace na ito; narito ang buong task-bound na JSON.

Buod ng Resulta

Bago mag-code ng single-ticker na port ng estratehiya sa source, tingnan kung nakalista pa ang instrumento at makukuha pa ang kasaysayan nito, o magplano ng pamalit na data source para sa mga na-delista nang ticker.

Iniwan ang run sa unang iteration dahil walang data ang nag-iisang instrumento nito: 'EA.USEQ: na-delist 2026-08-04; wala na ang Yahoo history'. Walang naganap na backtest review, hatol ng analyst, o risk review.

Tapat na port ng backtest ni je-suis-tm na Apache-2.0 Parabolic SAR sa daily bars ng EA.USEQ: pinanatili nito ang custom na SAR recursion at mga default na acceleration factor ng source at nag-long kapag mas mataas ang close sa SAR, at bumalik sa cash kung hindi (walang short), na isinasagawa sa daily close.

Walang performance figure: walang laman ang ulat ng backtest at walang ginawang optimization report, kaya walang numero para sa return, Sharpe, o bilang ng trade.

Pagsusuri

Backtest ng Parabolic SAR

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.