Mga Estratehiya

FMZ Tapat na Port ng 'SuperTrend' (QCoder): Pang-araw-araw na SuperTrend(factor 5, ATR 10) na may Kumpirmasyon ng Slope ng Linya, Long-Short na may Estadong Walang Posisyon, sa ETHUSD_PERP.BINANCE_CM

Resulta: Inabandona

EthCmDailySuperTrendSlopeConfirm

Buod ng Resulta

Inilipat ng EthCmDailySuperTrendSlopeConfirm ang pang-araw-araw na SuperTrend ng QCoder, kasama ang kumpirmasyon batay sa lagged slope at estadong walang posisyon, sa ETH COIN-M inverse perpetuals. Nagpakita ang unang backtest ng 22 trade, +56% return at Sharpe na 0.65. Nakakita ang reviewer ng hindi kapani-paniwalang kurba ng equity (regular na pag-ugoy ng ±10% tuwing 3 araw, 119% volatility, -91% na unrealized sa dulo kahit walang bukas na posisyon) at ledger ng trade na hindi nagtutugma, kaya tinalikuran nito ang estratehiya matapos ang isang pag-ulit, nang walang optimization, pagsusuri ng analyst o pagsusuri sa panganib. Hindi kailanman wastong nasukat ang mismong mekanismo ng pang-araw-araw na SuperTrend, at kailangan ng pagsusuri ng engine sa COIN-M na landas ng valuation.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Tapat na port ng open-source na estratehiyang FMZ Quant na '超级趋势策略|SuperTrend' ni QCoder (https://www.fmz.com/strategy/359806, Pine v5; pagkilala sa may-akda). Gumagamit ang source ng mga arawang bar ng Binance BTC_USDT; eksaktong pinanatili namin ang mga tuntunin at default na parameter nito at venue, instrumento, sizing at bayarin lamang ang binago. Indicator: karaniwang SuperTrend sa mga bar na DAILY, na may period na ATR na 10 (Wilder/RMA ATR, gaya ng ta.supertrend ng Pine) at multiplier na 5. Basic bands = hl2 +/- 5*ATR. Unti-unting tumataas ang lower band: maaari lamang itong tumaas habang nasa itaas ng dating lower band ang naunang close; kung hindi, nagre-reset ito. Kabaligtaran ang galaw ng upper band: maaari lamang itong bumaba habang nasa ibaba ng dating upper band ang naunang close. Nagbabago ang direksiyon sa UP kapag lumampas pataas ang close sa dating upper band, at sa DOWN kapag bumaba ito sa dating lower band. Katumbas ng lower band ang linya ng SuperTrend sa uptrend at ng upper band sa downtrend. (Sa Pine, nangangahulugan ng uptrend ang direction < 0.) Mga tuntuning sinusuri sa bawat pagsasara ng araw: (1) UPTREND. Kung mahigpit na mas mataas ang linya ng SuperTrend kaysa halaga nito noong 2 bar ang nakaraan, mag-LONG at baligtarin ang anumang short. Kung hindi, kung short, isara ito at maging flat. (2) DOWNTREND. Kung mahigpit na mas mababa ang linya kaysa halaga nito noong 3 bar ang nakaraan, mag-SHORT at baligtarin ang anumang long. Kung hindi, kung long, isara ito at maging flat. Lumilikha ng tunay na flat na estado ang pagkumpirma sa slope. Sa bar ng pagbabago ng direksiyon, tumatalon ang linya mula sa isang band patungo sa kabila, kaya bumabagsak ang lag check at isinasara ang lumang posisyon nang hindi nagbubukas ng bago. Bubukas lamang ang bagong posisyon kapag nakaangkop na ang bagong band sa direksiyon ng trend: sa loob ng 2 bar para sa mga long at 3 bar para sa mga short. Hindi nagdudulot ng entry ang trailing band na hindi gumagalaw (katumbas ng lagged na halaga nito). Tapat na adaptasyon ng default_qty_value = 50% ng equity ang sizing: katumbas ng 50% ng equity ng account ang notional ng bawat posisyon, sa leverage na 1.0, at walang pyramiding. Pagpili ng venue: ang BTC ng may-akda ang seryeng pinakamaraming na-mine sa corpus (44% mula simula, 62% kamakailan), at nasa 68% ng portfolio ang USD-M BINANCE. Inilipat namin ito sa halip sa inverse perpetual na COIN-M ETHUSD_PERP.BINANCE_CM. Nasa 3.1% ang COIN-M kumpara sa target na >=5%, naniningil ito ng humigit-kumulang 0.06% kada round trip, at tuloy-tuloy ang arawang mga bar nito sa katalogo mula 2020-08-19 hanggang 2026-09 (~6.1 taon, ~2,220 bar). Presyo lamang ang trigger, kaya hindi kailangan ng karagdagang feed; ayon sa aral na L160, walang ganito para sa COIN-M. Ang ETH ang pinakalikwidong underlying na hindi BTC at may mahaba at malinis na kasaysayan ng COIN-M. Inalis sa mekanismo ang instrumento at timeframe: 'sumabay sa estado ng trend na may volatility trailing stop, kapag gumalaw lamang pabor sa trend ang linya ng stop, at umiwas kung hindi'. Nagpatakbo na ang factory ng mga baryante ng SuperTrend, pero sa mga bar na 4H, long-only o may regime filter (AVAX/ATOM 4H long-only, BTC 4H na naka-target sa volatility, BTC ATR-channel na may regime filter). Hindi pa napapatakbo ang payak na arawang port na gumagamit ng lagged-slope confirmation at flat na estado ng may-akda. Tapat na paalala: 'pagsunod sa trend sa mga arawang bar' ito, isang uri na inilalarawan ng prompt na pamilyar na. Iminungkahi ito dahil humiling ang user ng tapat na port, at sadyang katamtaman ang mga numerong nairehistro nang maaga sa ibaba.

pinaghihinalaang artifact ng backtest: regular na umiindayog nang humigit-kumulang ±9-12% ang equity curve ng COIN-M inverse MTM, sa siklong 3 araw mula huling bahagi ng 2022 hanggang 2025 (halimbawa, 2023-09: paulit-ulit ang -9.1/+10.1/0.0) sa isang 0.2x-notional na ETH book. Nagbibigay ito ng 119% annualized volatility, 64.6% max drawdown, at end_unrealized_pct=-91% nang walang bukas na posisyon. Hindi nagtutugma ang ledger ng mga naisarang trade (+$147k sa 22 nakapirming trade na tig-5000 kontrata) sa total_return=+56%. Hindi nakumpirma nang hiwalay ang mekanismo; maaaring sanhi ito ng pagpapahalaga sa inverse contract o conversion ng equity na denominated sa coin, at kailangan itong suriin sa engine. Hindi masusukat ang Sharpe, drawdown at mga stress metric gamit ang curve na ito. Masyado ring manipis ang ledger lamang ng mga trade (22 trade, isang +$182k na 2021 trade ang nangingibabaw, at sumasaklaw sa 0 ang Sharpe na CI) para bigyang-katwiran ang optimization. Para sa knowledge layer, hatol itong ACCOUNTING, hindi hatol sa edge: hindi wastong nasukat ang mismong mekanismo ng pagkumpirma sa slope ng arawang SuperTrend. Kung imumungkahi itong muli, patakbuhin ito sa linear na venue (halimbawa, ETHUSDT.BINANCE USD-M) o kapag naayos na ang COIN-M MTM path, at tiyaking nagko-compound ang laki ng posisyon kasabay ng equity. Tungkol sa ikinababahala ni QA: hindi totoo ang bahagi tungkol sa hindi pagsama ng funding, dahil na-credit ang funding sa run na ito. Totoo ang kakaibang pagbasa ng end_unrealized na binanggit bilang QA, at bahagi ito ng artifact na ito.

Implementasyon

Tapat na port ng SuperTrend strategy ni QCoder na FMZ (fmz.com/strategy/359806). Arawang ta.supertrend na eksaktong sumusunod sa Pine, na may ATR 10 (RMA na sinimulan gamit ang SMA) at factor na 5, sa ETHUSD_PERP.BINANCE_CM. Sa uptrend, magla-long lamang kapag mahigpit na mas mataas ang linya kaysa halaga nito noong 2 bar ang nakaraan. Sa downtrend, magsho-short lamang kapag mahigpit na mas mababa ang linya kaysa halaga nito noong 3 bar ang nakaraan. Isinasara ang posisyong nasa maling panig ng kasalukuyang direksiyon ng trend, kaya nagkakaroon ng tunay na flat na estado. Bawat posisyon ay 50% ng equity notional sa buong $10 inverse contract, na may leverage na 1, at walang pyramiding.

Sinusundan ng indicator ang linya ng Pine ta.supertrend: unti-unting inaangkop ang mga band, at inihahambing ng flip test ang close sa kasalukuyang band na inangkop batay sa kung nasa upper band ang naunang linya. Tugma ang mga tuntunin sa source. Lalabas ang long kapag DOWN ang direksiyon: susunod man ang kumpirmadong short o magiging flat lamang ang posisyon. Lalabas ang short kapag UP ang direksiyon. May isang pagkakaiba sa implementasyon. Sa base template, maaari lamang lumabas ang OR pumasok sa isang partikular na bar, kaya nagsasara ang posisyon sa bar t at nagbubukas sa bar t+1 kung pumapasa pa rin ang kundisyon sa slope. Sa aktuwal, halos hindi nangyayari ang pagbaligtad sa iisang bar dahil inililipat ng bar ng pagbaligtad ang linya sa kabaligtarang band, na bumabagsak sa lag check, gaya rin ng binabanggit ng hypothesis. Ibinabalik ng calculate_signal ang tuloy-tuloy na slope ng linya kumpara sa lag ng tuntunin sa mga yunit ng ATR, at gumagamit ang pasya sa entry ng eksaktong mahigpit na paghahambing sa linya. Mga scalar attribute ang lahat ng estado, kaya walang binabago sa mga pasya ang pag-restart. Gumagamit ang sizing ng contracts_for_notional(equity*0.5*leverage) para sa inverse contract. Presyo lamang ang kailangan, kaya hindi kailangan ng karagdagang datos. Asahan ang humigit-kumulang 5-15 trade kada taon sa mga arawang bar.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Opsyonal: ibalik ang 1 mula sa min_bars_required, o panatilihin ang 15 at tanggapin ang maliit na diperensiya sa warm-up. Hinahawakan na ng gate na _ready() ang kahandaan ng indicator.

Natatabunan ng override na min_bars_required (atr_period+5 = 15) ang base method. Hindi tinatawag ng _maybe_process_primary ng base ang calculate_signal habang mas mababa sa min_bars_required ang len(bars), kaya sa bar 15 pa lamang nagsisimulang mag-update ang scalar SuperTrend state. Mula sa mga bar 15-24, sa halip na mga bar 1-10, kinukuha ang seed na ATR. Nagdaragdag ito ng humigit-kumulang 14 araw na dagdag na warm-up at bahagyang binabago ang unang ATR halaga kumpara sa Pine, na nagsisimula sa bar 1. Wala itong look-ahead at hindi nito naaapektuhan ang pagiging tama pagkatapos ng warm-up.

Walang kailangan.

Dalawang bar ang inaabot ng mga pagbaligtad. Lumalabas ang base template sa OR at pumapasok sa bawat bar, kaya nagsasara ang posisyon sa bar t at nagbubukas sa bar t+1 kapag may pagbaligtad. Ipinakikita ng pagsubaybay sa mga tuntunin na sa aktuwal ay hindi ito naiiba sa Pine. Sa bar ng pagbaligtad, lumilipat ang linya sa kabaligtarang band, kaya nananatili ang line[2] at line[3] sa lumang band at bumabagsak ang lag check sa mismong bar ng pagbaligtad at sa susunod na 1-2 bar. Kaya isinasara rin sa Pine ang lumang posisyon nang walang bagong entry sa bar na iyon. Idinokumento ito ng developer.

Katanggap-tanggap ito gaya ng pagkakagawa. Kung nais ang tapat na compounding, gamitin ang pagbabago sa balanse ng ETH sa USD, pero magtakda ng tahasang limitasyon sa notional.

Sa BINANCE_CM, binabasa ng get_account_equity() ang matatag na balanse na USDT (100k seed). Nagsesettle ang PnL ng COIN-M sa ETH, kaya halos hindi gumagalaw ang balanseng iyon at nananatiling malapit sa nakapirming $50k ang notional (5,000 kontrata na tig-$10) sa halip na mag-compound kasabay ng equity, gaya ng default na 50%-of-equity ng Pine. Ligtas ito: nililimitahan sa 0.5x ng seed ang gross exposure, may flat state, at walang pagputok dahil sa compounding. Maliit itong paglihis sa sizing ng source.

Nagpatakbo ang sandbox ng 22 round trip na may karaniwang hawak na humigit-kumulang 69 araw at 95.65% exposure. Ipinapakita ng ulat ang funding_folded=false at funding_events_available=0, kaya hindi namodelo ang COIN-M funding sa mahahabang hawak na ito. Para sa mga long na posisyong ETH, maaaring umabot sa ilang porsiyento kada taon ang gastos na iyon, at dapat itong isaalang-alang ng analyst. 62.7% ang MaxDD (CI hanggang 88%) sa 0.5x notional, at nalugi sa bawat 2021-2022 stress window (rate_shock_2022 -41%). Ipinahihiwatig ng benchmark correlation na 0.85 at beta na 0.51 na malaking bahagi ng return ay ETH beta. Kapani-paniwala ang ledger: humigit-kumulang 349% ang ipinahihiwatig ng 15.87% x 22 kumpara sa aktuwal na +73.9%, pasok na pasok sa reconciliation band na 20x. Linear ang PnL ng inverse long kapag sinusukat sa USD, na nagpapaliwanag sa iisang panalong +$202k sa run na 2020-21 ETH. Kakaibang halaga sa ulat ang end_unrealized_pct = -100.73%, at dapat itong siyasatin.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: 0.65
Kabuuang Return: 56.08%
Max Drawdown: 64.57%
Kabuuang Trade: 22
Win Rate: 40.9%
Profit Factor: 2.34

Tugma ang mga trade sa hypothesis: long sa 11 at short sa 11, may flat na estado sa pagitan ng mga pagbaligtad, at mga posisyong ilang linggong hawak (karaniwang 69 araw), gaya ng inaasahan sa arawang SuperTrend na may factor na 5.

Tapat na inililipat ng code ang Pine ta.supertrend: RMA ATR, mga band na unti-unting iniiaangkop, at pagkumpirma sa slope gamit ang line[2]/line[3].

Naikredito na ang funding (funding_folded=true, 4557 pangyayari; halimbawa, -$20.6k sa long na 2020-21). Hindi na naaangkop sa ulat na ito ang pag-aalala ni QA na hindi namodelo ang funding.

Hindi kapani-paniwala ang equity curve ng MTM. Mula bandang Oktubre 2022 hanggang Marso 2025, paulit-ulit ang regular na padron na -8% hanggang -12% / +9% hanggang +12% / ~0% sa mga arawang return tuwing 3 araw. Mga halimbawa: ipinapakita ng 2023-09-01..09 ang -9.11, +10.07, 0.00, -9.12, +10.05, 0.00. Hindi gumalaw ang ETH nang ~10% kada ikalawang araw sa tahimik na merkadong 2023. Kaya 119% ang annualized_volatility sa book na may hawak na 0.18-0.22x notional, gayong dapat ay humigit-kumulang 15-20%. Kinuwenta ang Sharpe (0.65), max_drawdown (64.6%), CVaR (11.2%), mga stress window at rolling Sharpe gamit ang sirang curve na ito, kaya hindi mapagkakatiwalaan ang mga ito.

Hindi nagtutugma ang accounting. Eksaktong 5000 kontrata ang bawat trade, kaya hindi kailanman nagko-compound ang laki kasabay ng equity sa kabila ng 'equity_fraction'. 0.18-0.22 ang nakasaad na leverage kada trade sa halip na nilalayong 0.5. Mukhang sinusukat ang pnl_pct batay sa nakapirming halagang $50k. Humigit-kumulang +$147k ang kabuuan ng PnL ng mga naisarang trade, samantalang ang total_return ay +56% at ang end_unrealized_pct ay -91.5% nang walang bukas na posisyon sa dulo. Magkasalungat ang mga realized at MTM na bilang.

Manipis ang sample: 22 round trip, mas mababa sa minimum na 30 trade para sa mga arawang bar. Ang sharpe_ci_low ay -0.21, kaya sumasaklaw ang CI sa 0, at isang long na 2020-21 (+$182k) ang bumubuo sa karamihan ng gross profit.

Nagtatapos ang datos sa 2025-03-14 (1669 bar). Sinasabi ng hypothesis na saklaw ng katalogo ang datos hanggang 2026-09, kaya kulang ng humigit-kumulang 18 buwan.

Buod ng Resulta

Hatol ito tungkol sa accounting, hindi sa edge: patakbuhin muli ang mekanismo sa linear na venue gaya ng ETHUSDT.BINANCE, o kapag naayos na ang COIN-M inverse MTM path, at tiyaking nagko-compound ang laki ng posisyon kasabay ng equity at tugma ang saklaw ng datos sa pahayag ng hypothesis.

Iniwan ito sa pagsusuri ng backtest bago ang optimization, bilang pinaghihinalaang artifact ng backtest. Mula huling bahagi ng 2022, umindayog nang humigit-kumulang ±9-12% ang equity curve ng COIN-M inverse MTM sa regular na siklong 3 araw sa isang ~0.2x-notional na book, ang end_unrealized_pct ay -91% nang walang bukas na posisyon, at hindi nagtugma ang ledger ng mga naisarang trade na +$147k (mga nakapirming trade na tig-5000 kontrata) sa kabuuang return na +56%. Dagdag na batayan ang manipis na sample (22 trade, nangingibabaw ang isang +$182k na trade).

Matapat na port ng daily SuperTrend ni QCoder na FMZ (ATR 10, factor 5), na nagte-trade nang long o short kapag pumabor na sa trend ang slope ng linya ng SuperTrend (line > line[2] para sa long, line < line[3] para sa short), nananatiling flat kung hindi, at itinatakda ang laki ng bawat posisyon sa 50% ng equity sa COIN-M inverse perpetual ETHUSD_PERP.BINANCE_CM

Iniulat ng paunang backtest (2020-08-19 hanggang 2025-03-14, 1669 arawang bar) ang kabuuang return na +56.1%, Sharpe na 0.65 (CI -0.21 hanggang 1.61), max drawdown na 64.6% at annualized volatility na 119% sa 22 round trip (11 long, 11 short, 40.9% win rate, profit factor na 2.34). Itinuring ng pagsusuri na hindi mapagkakatiwalaan ang mga metric na ito batay sa MTM, dahil mukhang sira ang equity curve.

Pagsusuri

超级趋势策略|SuperTrend

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.