ETH Long-Only na Estratehiya sa Araw-araw na Biglang Pagtaas ng Volume sa Bullish na Bar na may Trend Filter (BINANCE USD-M Futures, Araw-araw, OHLCV-Only)
Resulta: Inabandona
EthDailyVolumeSurgeBullishLong
Buod ng Resulta
Sinubukan ng estratehiyang ito na ilapat ang mekanismo ng bullish breakout matapos ang biglang pagtaas ng volume — napatunayan na sa ADA sa Sharpe na 1.46 — sa ETH para sa pagkakaiba-iba ng mekanismo, at pinaluwag ng ikalawang iteration ang volume at mga gate ng SMA upang itaas ang trade density mula ~42 tungo sa sapat na 71 trades. Ngunit kahit naayos na ang problema sa density, hindi nailipat ang edge: bumaba ang Sharpe sa 0.29 na may negatibong alpha, halos kinain ng fees ang profit factor na 1.08, at nakasalalay ang mga return sa humigit-kumulang apat na napakalalaking araw na iisa-isang umakyat. Dahil ang density lang ang tunay na lever at ang natitirang kahinaan ay hindi pag-generalize ng mekanismo sa ETH, iniwan ito ng reviewer sa backtest-review gate sa halip na gumamit ng compute sa optimization para mag-curve-fit sa mga outlier. Hindi ito umabot sa mga yugto ng optimization o analyst, at nananatiling configuration kung saan pasado sa pamantayan ang mekanismong ito ang napatunayang ADA analog.
Long-only na ETH araw-araw na estratehiya sa BINANCE USD-M futures. Pumasok kapag kinukumpirma ng biglang pagtaas ng araw-araw na volume ang bullish na bar sa naitatag nang uptrend. Direktang analog ang mekanismo ng estratehiya sa Daily Volume Surge ng BTC na nasa pipeline na, at inilalapat ito sa ETH upang palawakin ang pagkakaiba-iba ng mekanismo sa ikalawang pangunahing instrumento. Para lamang sa OHLCV, iisang instrumento, entry na may iisang kondisyon, mga default na puwedeng i-tune nang mano-mano upang makaligtas sa walk-forward.
Tinutugunan ng iteration 2 ang tanging isyu sa backtest-review: napakababa ng dami ng qualifying trade (42 trades, ~7/taon) para makaligtas sa deflated-Sharpe gate ang optimizer na 225 trial sa sample na hitik sa outlier. Ayon sa mga lever na tinukoy ng analyst, ginawa ko ang pinakamaliit na pagbabagong magpapataas ng density habang eksaktong pinananatili ang mekanismo ng bullish breakout matapos ang biglang pagtaas ng volume: volume_multiplier 1.5->1.3 at sma_lookback 100->50, habang pinanatili ang sma_break_pct……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti
Tinutugunan ng iteration 2 ang tanging isyu sa backtest-review: napakababa ng dami ng qualifying trade (42 trades, ~7/taon) para makaligtas sa deflated-Sharpe gate ang optimizer na 225 trial sa sample na hitik sa outlier. Ayon sa mga lever na tinukoy ng analyst, ginawa ko ang pinakamaliit na pagbabagong magpapataas ng density habang eksaktong pinananatili ang mekanismo ng bullish breakout matapos ang biglang pagtaas ng volume: volume_multiplier 1.5->1.3 at sma_lookback 100->50, habang pinanatili ang sma_break_pct sa 0. Parehong pinapaluwag ng mga ito ang dalawang pinakahigpit na AND-gate (threshold ng biglang pagtaas at trend lookback), kaya mas maraming bullish-breakout na kaganapan ang nagiging kwalipikado nang hindi binabago ang edge. Hindi ginalaw ang signal logic, istruktura ng gating, sizing, exits, at imports, kaya nananatiling pasado ang lahat ng dating pumapasang verification layer. Umabot sa 133 trades sa Sharpe na 1.46 ang napatunayang ADA volume-absorption analog matapos ang maihahambing na pagpapaluwag, na nagpapakitang maaabot ang mas siksik na configuration ng ETH na >60 trades; kung hindi pa rin makalagpas sa ~60 trades ang paulit na backtest o dominado pa rin ito ng mga outlier, napakadalang ng mekanismo sa araw-araw na ETH at dapat itong iwan sa halip na i-optimize.
Masyadong mahina ang volume-surge port na ETH para bigyang-katwiran ang optimization at hindi ito naililipat mula sa napatunayang ADA analog nito. Ang base Sharpe ay 0.29 (CAGR 2.2%, kabuuang return na +32% sa loob ng 6.5y) na may NEGATIVE alpha (-0.015 kumpara sa buy-hold) at profit_factor 1.08 — humigit-kumulang 5x na mas mahina kaysa sa ADA analog (Sharpe na 1.46) na pinagbabatayan ng hypothesis na ito, tanda ng mekanismong hindi naililipat sa instrumentong ito. Ganap na dala ng mga outlier ang edge……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti
Masyadong mahina ang volume-surge port na ETH para bigyang-katwiran ang optimization at hindi ito naililipat mula sa napatunayang ADA analog nito. Ang base Sharpe ay 0.29 (CAGR 2.2%, kabuuang return na +32% sa loob ng 6.5y) na may NEGATIVE alpha (-0.015 kumpara sa buy-hold) at profit_factor 1.08 — humigit-kumulang 5x na mas mahina kaysa sa ADA analog (Sharpe na 1.46) na pinagbabatayan ng hypothesis na ito, tanda ng mekanismong hindi naililipat sa instrumentong ito. Ganap na dala ng mga outlier ang edge (return_kurtosis 79.7, skew na 7.5, tail_ratio 0.0033; nakasalalay ang buong resulta sa ~4 napakalalaking araw ng pagtaas gaya ng 2020-08-07 +26%, 2021-01-11 +26.4%, 2024-03-15 +27.3%), at malaki ang pagtawid ng Sharpe na CI sa zero (sharpe_ci_low -1.259, probabilistic_sharpe 0.686), kaya walang natatanging base edge na mapananatili ng deflation na 225 trial. Huwag nang mag-iterate: inayos na sa iteration-1 ang density at sapat na ito ngayon (71 trades), kaya ang natitirang kahinaan ay hindi pag-generalize ng mekanismo sa ETH, hindi isang lever sa density/code na mababago ng developer. Magku-curve-fit lang sa mga araw sa buntot ng distribusyon at mabibigo sa deflated-Sharpe gate ang best-of-225 optimization sa 71 trade na dominado ng outlier, kaya hindi makatwiran ang 2-oras na optimization.
Implementasyon
Long-only na ETH araw-araw na estratehiya (1D) sa BINANCE USD-M futures. Pumapasok sa LONG kapag kinukumpirma ng biglang pagtaas ng araw-araw na volume (volume > 1.3x trailing 20-bar na average) ang bullish na bar (close > open) sa naitatag nang uptrend (close > 50-bar na SMA). Lumalabas gamit ang 5% trailing stop mula sa pinakamataas na close mula nang pumasok. Purong OHLCV, iisang instrumento, leverage na 1.0, at laki na 50% ng notional ng equity kada posisyon.
Pagsusuri ng Backtest
Sharpe
0.29
Kabuuang Return
32.21%
Max Drawdown
30.83%
Kabuuang Trade
71
Win Rate
29.6%
Profit Factor
1.08
Naayos sa iter-1 ang problema sa density: 71 trades (~11/taon), malinis na entry diagnostics (71 sinenyasan -> 71 isinumite, 0 itinapon), long-only na may trend gate ayon sa inilalarawan ng hypothesis
Malinis sa engine ang pang-araw-araw na configuration na iisa ang instrumento; positibo ang kabuuang return (+32%) at katamtaman ang drawdown kumpara sa maraming kahalintulad
Napakahina ng edge at hindi naililipat sa ETH: Sharpe na 0.29, CAGR 2.2%, negatibong alpha na -0.015, profit_factor 1.08 (halos lahat ng edge ay kinakain ng fees), win_rate 29.6% — ~5x na mas mahina kaysa sa napatunayang ADA analog na kinokopya nito (Sharpe na 1.46)
Ganap na dala ng mga outlier: return_kurtosis 79.7, skew na 7.5, tail_ratio 0.0033, nakasalalay ang resulta sa iilang +22-27% araw na nag-iisa — alisin ang mga iyon at magiging negatibo ang edge
Walang natatanging base edge: sharpe_ci_low -1.259 (tumatawid sa zero ang CI), probabilistic_sharpe 0.686 — hindi makaliligtas sa deflated-Sharpe gate na 225 trial ang ganitong profile at magku-curve-fit lang sa mga outlier
Ginamit na ang density bilang lever sa iter-1 (pinaluwag ito sa iterasyong ito); ang natitirang kahinaan ay hindi naililipat ang mekanismo, hindi isang bagay na puwedeng i-tune, kaya walang kongkretong ayos para sa susunod na iteration
Pagsusuri
Huwag munang mag-optimize — masyadong maliit ang sample. 42 trade lamang ang ginawa ng backtest (~7 kada taon), na mas mababa sa ~62 na minimum na bilang ng trade para sa walk-forward, dahil bihirang mag-trigger ang triple entry gate (volume_multiplier 1.5 AND bullish bar AND close > SMA-100). Malamang na mabigo ang 225-trial na optimization sa ~42 kaganapang mas nakahilig sa mga outlier (kurtosis 59.6; pangunahing resulta na dala ng 2021-01 +25%, 2025-08 +25%, 2024-03 +20%) sa deflated-Sharpe gate — bumalik na……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti
Huwag munang mag-optimize — masyadong maliit ang sample. 42 trade lamang ang ginawa ng backtest (~7 kada taon), na mas mababa sa ~62 na minimum na bilang ng trade para sa walk-forward, dahil bihirang mag-trigger ang triple entry gate (volume_multiplier 1.5 AND bullish bar AND close > SMA-100). Malamang na mabigo ang 225-trial na optimization sa ~42 kaganapang mas nakahilig sa mga outlier (kurtosis 59.6; pangunahing resulta na dala ng 2021-01 +25%, 2025-08 +25%, 2024-03 +20%) sa deflated-Sharpe gate — bumalik na DSR 0.0 ang structurally-identical na 37-trade na DOGE daily breakout, at ini-flag ko rin ang gayon sa mga manipis na sample na BNB/BTC-TSM/ETH-TSM ngayong batch. FIX — dagdagan ang densidad ng mga kuwalipikadong trade hanggang >60-100 habang pinananatili ang mekanismo ng bullish breakout dahil sa biglang pagtaas ng volume: ibaba ang volume_multiplier (subukan ang ~1.25-1.35), at/o paikliin ang trend SMA (subukan ang ~50 sa halip na 100) at/o panatilihin ang sma_break_pct sa 0. Nagkaroon ng 133 trade ang napatunayang analog (ADA volume-absorption) sa Sharpe na 1.46, kaya kayang makamit ang mas siksik na config na ETH. Ulitin ang backtest at tiyaking trade_count > 60 AND hindi maipapaliwanag ang edge sa iilang araw na outlier lamang (suriin ang mga pagbaba ng return_kurtosis at tiyaking nananatili ang resulta kapag inalis ang nangungunang 1-2 araw) AND positibo ang sharpe_ci_low bago muling isumite para sa optimization. Kung hindi lalampas sa ~60 trade ang mas siksik na config o nananatili itong dominado ng mga outlier, itigil na — napakabihira ng daily volume-surge na ETH para mapatunayan.
Buod ng Resulta
Ang mekanismo ng pagpapatuloy matapos ang biglang pagtaas ng volume na napatunayan sa isang instrumento (ADA) ay hindi awtomatikong naililipat sa isa pang pangunahing asset (ETH); dapat tanggihan bago ang optimization ang edge na dala ng outlier, may negatibong alpha at Sharpe na CI na tumatawid sa zero, dahil magku-curve-fit lang sa iilang araw na nasa buntot ng distribusyon ang best-of-N tuning.
Iniwan ito sa pre-optimization na BACKTEST_REVIEW gate: hinatulan ng analyst na humigit-kumulang 5x na mas mahina ang edge kaysa sa napatunayang ADA analog nito at walang natatanging base edge na mapananatili; dahil nagamit na ang density lever sa iteration 1, ang natitirang kahinaan ay hindi nailipat ang mekanismo sa ETH, hindi isang bagay na puwedeng i-tune — kaya hindi makatwiran ang 2-oras na optimization.
Isang long-only, iisang instrumento at araw-araw na estratehiya sa ETHUSDT Binance USD-M futures na pumapasok kapag kinukumpirma ng biglang pagtaas ng volume ang bullish na bar sa naitatag nang uptrend (nasa itaas ng SMA), at lumalabas gamit ang porsiyentong trailing stop — direktang ETH port ng mekanismo ng biglang pagtaas ng volume na napatunayan sa ADA (Sharpe na 1.46) at nasa pipeline para sa BTC.
Mahina lang ang edge na nagawa ng backtest — Sharpe na 0.287, CAGR 2.2%, kabuuang return na +32.2% sa loob ng ~6.5 taon, negatibong alpha (-0.015), profit factor na 1.08, at 29.6% win rate sa 71 long trade — at ganap na dala ng mga outlier ang resulta (kurtosis na 79.7, skew na 7.5, tail_ratio 0.0033); tumatawid sa zero ang Sharpe na CI (sharpe_ci_low -1.259).
Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.