DOGE News-Sentiment Shock Under-Reaction Drift, Long-Short (DOGEUSDT.BINANCE USD-M, 1H bar + news_sentiment feed — i-trade ang ilang-oras na pag-anod ng presyo na DRIFT kasunod ng matinding sentiment shock sa bawat asset; shock-gated kaya RARE ang mga trade at malaki ang nakukuha sa bawat isa, 3-parameter)

Hypothesis

Isang LONG-SHORT, direksiyonal na estratehiya sa trading na iisang instrumento ang pinagbabatayan at na-trigger ng karagdagang feed na BRAND-NEW news_sentiment (sentiment ng bawat asset na binigyan ng marka ng LLM, sa mga bucket na tig-5 minuto, live mula noong 2026-08-13, at kinukuha ayon sa oras gamit ang supp_window). Ito ang unang estratehiya sa strategy factory na gumagamit sa news_sentiment bilang pangunahing signal — hindi ito mekanismong nakabatay sa momentum ng presyo, funding, OI, tick ng daloy ng order, paghina ng premium, liquidation, o momentum na may gate (lahat ay dokumentadong bigong klase L68-L92). Premise: pag-anod ng UNDER-REACTION matapos ang balita sa perp na hinihimok ng salaysay at social media. Nililimitahan ng shock gate ang mga trade kaya bihira at mataas ang kumpiyansa sa mga ito, at naiiwasan ang sobrang dalas ng trade na mas mababa sa bayarin na sumira sa mga klase ng intraday/VWAP/daloy ng order. Mag-long kapag malakas ang positibong shock, mag-short kapag malakas ang negatibong shock, at manatiling walang posisyon kung hindi.

Implementasyon

Long/short DOGE USD-M perp sa mga 1H bar, na pinaandar ng z-scored shock sa LLM news_sentiment feed (rolling sum sa loob ng 2h ng mga 5-minutong sentiment bucket, z-scored batay sa sariling 48-bar distribution ng strategy para sa daloy na iyon, point-in-time sa pamamagitan ng supp_window). Nagbubukas ng posisyon sa direksyon ng shock ang |z| >= 1.8 para makuha ang ilang-oras na pag-anod matapos ang balita dahil sa mabagal na pagtugon ng merkado; lumalabas ang posisyon kapag naabot ang 6-oras na takdang paghinto para sa drift horizon, may shock sa kabaligtarang direksyon, o natamaan ang 4% bar-close stop. Inaatasan ng re-arm guard na bumaba muli ang |z| sa ilalim ng trigger bago muling ma-trade ang parehong bugso ng balita; kaya bihira ang mga trade at malaki ang nakukuha sa bawat isa. Naka-flat kapag walang obserbasyon ang news feed sa loob ng 6 oras mula sa bar (ibig sabihin, bago ang 2026-08-13, noong wala pa ang feed) — walang price-only fallback.

Mga Resulta ng Beripikasyon

I-freeze ang hold_hours/position_frac/stop_loss_pct sa mga default nito (at limitahan ang optimization sa mga pangunahing param ng 3, gaya ng sinasabi ng hypothesis) o i-update ang pagkakalahad ng hypothesis para saklawin ang mga param ng 6.

Ipinapakilala ng hypothesis ang isang strategy na may '3 parameter' at tinatawag ng code ang shock_window_hours / baseline_bars / entry_z na mga pangunahing param ng mekanismong 3, pero 6 na parameter ang maaaring i-optimize ayon sa _param_bounds (idinadagdag ang hold_hours, position_frac, stop_loss_pct). Tugma pa rin sa hypothesis ang istruktura ng mekanismo, kaya hindi ito salungatan; pero mas malawak na saklaw ang sasaliksikin ng optimizer kaysa ipinahihiwatig ng paglalarawang '3 parameter' — mas malaking saklaw para sa PBO/overfitting sa maliit na sample.

Tiyaking tinatawag ng base template ang subclass na min_bars_required(); kung config/attribute ang gamit nito, itakda roon ang warmup para maiwasang tahimik na hindi mapansin ang override.

Itinatampok ng static analysis na natatabunan ng min_bars_required(self) ang isang method ng framework ('umaasa ang base sa sarili nitong implementation'). Kung hindi talaga ipinapasa ng base template ang tawag sa override, maaaring hindi maipatupad ang nilalayong 24-bar barrier. Hindi ito nakamamatay — kusa pa ring nag-i-initialize ang shock baseline gamit ang sarili nitong deque.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe

0.40

Kabuuang Return

10.25%

Max Drawdown

1.94%

Kabuuang Trade

24

Win Rate

62.5%

Profit Factor

2.28

Ang unang strategy na gumamit sa news_sentiment feed bilang pangunahing signal, isang tunay na bagong mekanismong naiiba sa mga naidokumentong dead momentum/funding/OI/order-flow class.

Tama ang paghawak ng code sa nawawalang history: pinananatiling naka-flat ng no-data guard (_news_shock returns None before 2026-08-13) ang strategy sa buong 2020-2026-08-12, at nakikipag-trade lang ito kapag umiiral talaga ang feed.

Mukhang maayos ang ekonomiya ng bawat trade: lampas sa minimum na bayarin ng Binance na USD-M 0.15% ang avg_trade_return_pct 1.04% perp, PF 2.28, win_rate 0.625, at balanse ang long/short na mga bahagi, alinsunod sa palagay na long+ kapag may shock at short- kapag may kabaligtarang shock.

RESOLVES ang pag-aalala tungkol sa edge sa full-history run QA: walang NOT synthetic injection (walang pre-2026-08 trade); sadyang mga 3.5 linggo pa lang gumagana ang live feed.

Mga 3 linggo lang ang buong sample na mapagti-trade: naganap ang lahat ng 24 trade sa 2026-08-16 -> 2026-09-05 (daily_returns at annual_returns ay 2026 lang ang ipinapakita). Kinukumpirma ng entry_diag ang 24 signal/24 submission sa 53,944 bar, na pawang nasa live-feed window.

Hindi sapat ang 24 trade para suportahan ang 3-yugtong optimization: hahatiin ng walk-forward ang datos sa mga window na humigit-kumulang 1 linggo at may mga 8 trade, at iilang trade lang ang mapupunta sa holdout — mag-aakma ang optimizer sa ingay, hindi sa edge.

Ang Sharpe na 0.40, na may CI [-0.43, 1.00] na sumasaklaw sa zero, at effective_daily_obs 17 ay nangangahulugang walang matibay na estadistikal na batayan ang pangunahing resulta; sadyang bihira ang disenyo na shock-gated (|z|>=1.8, 6h na hold, may re-arm guard), kaya mabagal madaragdagan ang bilang ng mga trade.

Walang laman ang regime/stress attribution sa bawat pre-2026 window (pawang zero/null) dahil walang naganap na trade doon — walang aktuwal na na-validate sa iba't ibang regime.

Pagsusuri

Pamantayan sa backtest: - hindi maaasahan ang mga sukatan: Hindi magkakaugnay: salungat ang sign ng Sharpe na -0.24 sa total_return 1.20% — kinukuwenta ang Sharpe mula sa seryeng mtm_equity_curve, samantalang mula sa equity curve ang return. Equity curve ang gamiting batayan.

Buod ng Resulta

Hindi mapapatunayan ang bihira at shock-gated na mekanismo gamit ang bagong feed na ilang linggo pa lang ang history; maghintay ng mga 6-12 buwan / >=100 shock trade bago magsubok.

Iniwan sa yugto ng pagsusuri sa backtest bago ang optimization: kulang sa mga threshold na 30 trade at 26 linggo ang humigit-kumulang 3.5 linggo / 24 trade ng live-feed data, at mas mababa sa zero ang sharpe_ci_low — hindi masusukat, kaya ingay lang ang aangkopan ng optimization.

Ang unang strategy sa factory na gumamit sa news_sentiment feed bilang pangunahing signal: long-short na DOGEUSDT.BINANCE 1H strategy na nakikipag-trade sa ilang-oras na post-news drift dahil sa mabagal na pagtugon ng merkado. Shock-gated ito gamit ang z-score na nagno-normalize sa sarili nito, kaya bihira ang mga trade at malaki ang nakukuha sa bawat isa.

24 trade sa loob ng 6-taong saklaw, na may total_return 10.25x, win_rate 0.625, PF 2.28, avg_trade_return_pct 1.04% — pero 0.40 lang ang Sharpe, na may CI [-0.43, 1.00]. Naganap ang lahat ng 24 trade sa 2026-08-16→09-05 dahil 2026-08-13 pa lang nagsimulang gumana ang feed.