Mga Estratehiya

Tapat na port ng FMZ ni ChaoZhang, 'TURTLE STRATEGY' (Pine v5): mga Donchian stop-entry ng System-1/System-2 na may switch na lumalaktaw matapos ang panalo, stop na ATR, pyramiding na ATR, sa DOGEUSDT.OKX 3H (pinagsama mula sa 1H)

Resulta: Inabandona

TurtleFmzDogeOkx3H

Buod ng Resulta

Inilipat sa run na ito ang Turtle Donchian breakout na may dalawang system ni ChaoZhang mula FMZ patungong DOGEUSDT.OKX, gamit ang mga bar na 3H na pinagsama sa loob ng system at pinananatili ang default na input at mga constant ng source. Sa 2 ulit, naghatid ang backtest sa buong kasaysayan ng +166% sa 843 trade, pero 0.55 lamang ang Sharpe, 0.145% ang karaniwang kita bawat trade (mas mababa sa floor na 0.15%), at 88% ang drawdown; limang pambihirang trade ang nagbigay ng lahat ng tubo. Itinigil ito ng analyst sa pagsusuri ng backtest bago ang optimization, dahil walang edge matapos ang mga gastos at hindi kayang ayusin ng mga tunable ang likas na drawdown. Saklaw ng pagtanggi ang setup na DOGE/OKX 3H na ito lamang; hindi sinubukan ang configuration na BTC ng may-akda at ang mga Turtle breakout sa pangkalahatan.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Tapat na port ng open-source FMZ Pine strategy ni ChaoZhang na 'TURTLE STRATEGY' (https://www.fmz.com/strategy/443140), kredito sa may-akda). Sinasabi ng teksto sa pahina ng FMZ na gumagamit ang strategy ng 'double moving averages', pero walang moving averages sa code. Gumagana ito bilang breakout ng Donchian ng dalawang sistemang Turtle, at sinusunod ng port na ito ang CODE. Napanatili ang lahat ng default na input: panganib na 1% ng kapital, ATR(20), Stop ATR 1.5, Pyramid Profit 0.5 ATR, S1 long 20 / S2 long 55, S1 long exit 10 / S2 long exit 20, S1 short 15 / S2 short 55, S1 short exit 7 / S2 short exit 20. Nananatili rin ang mga naka-hard-code na constant: 0.0018 commission factor, 10% stop cap, hanggang 5 entry sa iisang direksyon (pyramiding=5), margin 100%, kaya leverage na 1. Ipinapakita ng larawan: ang FMZ backtest ng may-akda sa Futures_Binance BTC_USDT swap, mga 3h bar, mula 2024-01-29 hanggang 2024-02-28, panimulang 50,000 USDT. Ipinapakita rito ang mga bandang high at low ng 20/55-bar at ang linya ng exit signal na may asul na tuldok, kasama ang mga marker na long/short/'Pyramid Long'/'Pyramid Short'/close. Nag-uulat ang equity panel ng 13.7% tubo, Sharpe na 0.132 at max drawdown na 10.1% sa 29 trade. Isang buwan iyon sa iisang instrumento. Hindi napatunayan ang pahayag at hindi ito ginamit dito. Mga pag-angkop sa platform (lahat ay pinangalanan): (1) Instrumento/venue: perpetual na DOGEUSDT.OKX USDT sa halip na BTC_USDT sa Binance futures. Sobra ang representasyon ng BTC at Binance USD-M sa corpus (BINANCE 54% ng mga eksperimento), at kulang sa 5% quota nito ang OKX (2.9%). Nagsisimula ang kasaysayan ng OKX DOGE 1H noong 2020-07, malapit sa simula ng 2020-01-01 backtest ng may-akda. Kailangan ang futures dahil nagso-short ang strategy. Nalalapat ang tunay na bayarin ng OKX (0.02% maker / 0.05% taker), hindi ang 0.18% ng source. Nananatili sa mga formula ang literal na 0.0018 factor, gaya sa source. (2) Timeframe: gumamit ang may-akda ng mga 3h bar. Walang mga 3-oras na bar sa aming katalogo, kaya nag-subscribe ang strategy sa mga DOGEUSDT.OKX-1-HOUR bar at binubuo nito sa loob ang mga 3H bar. Bawat 3H bar ay pinagsasama ang tatlong 1H bar sa mga hangganang nakaayon sa epoch na UTC 00/03/06/.../21. Isang beses lang tumatakbo ang lahat ng lohika ng indicator at pagpapasya sa bawat nakumpletong 3H bar. Nananatili sa venue ang mga stop order at nagti-trigger ang mga ito sa loob ng bawat 1H bar. (3) Kapital: itinatakda ng Pine ang strategy.initial_capital = 50000. Ginagamit namin ang panimulang equity ng engine na 100,000 USDT bilang `initial_capital` sa formula ng account. Hindi nagbabago ang proporsyon sa formula kapag nag-iba ang sukat. (4) Mga pamalit sa execution: nagiging stop-market order na nakahimpil sa X ang mga entry order na `strategy.order(..., stop=X)` at exit na `strategy.exit(stop=X)` ng Pine. Nagti-trigger ang mga ito sa loob ng bar sa simulated venue ng platform (intrabar_stop ay suportado). Kung nalampasan na ang X nang ilagay ang order, sa market ito mapupunan. Napupunan sa pagbubukas ng susunod na bar ang mga pyramid add na `strategy.entry` ng Pine. Sa venue na ito na 24/7, nagiging market order ito sa pagsasara ng 3H signal bar (next_bar_open_fill → use_equivalent). NETTING ang mga account, alinsunod sa iisang netong posisyon ng Pine. Sinusunod nang linya por linya ng sizing, mekanismo ng paglaktaw, mga stop at pyramiding ang code.

negative_expectancy: Walang bentahe matapos ang mga gastos ang tapat na port ng FMZ TURTLE STRATEGY ni ChaoZhang sa DOGEUSDT.OKX 3H (pinagsama mula sa 1H) sa maaasahang sampol na 843 trade. Pagsusuri sa minimum na bayarin: avg_trade_return_pct ay 0.145% ayon sa ulat at 0.129% kapag tinimbang sa dolyar, kumpara sa minimum na +0.15% OKX. Ang PF ay 1.067. Kinakain ng tinantiyang epekto sa merkado ang 58% ng kabuuang kita bago gastos. Limang trade ang bumubuo sa buong tubo, at nalulugi ng $422k ang natitirang 838. Ang drawdown ay 88% kumpara sa paunang itinakdang limitasyong 30%; dahil sa sukat na itinakda ng kontrata (1% panganib/ATR na nilimitahan sa buong account, karaniwang posisyon na 83% ng equity), likas ito sa estratehiya at hindi mababago ng mga parameter. Kumpara sa pagbili at paghawak ng DOGE (+2,480%, drawdown na 90%), ang information ratio ay -0.62. Natutugunan sa buong kasaysayan ang alalahanin ni QA sa paunang pagsubok (0.12% bawat trade, drawdown na 46%). Saklaw: tinatanggihan lamang nito ang operasyonal na bersiyong DOGE/OKX 3H na ito gamit ang mga default na input ng pinagmulan. Hindi nito tinatanggihan sa pangkalahatan ang Turtle two-system breakout o ang konfigurasyong BTC ng may-akda, na hindi sinubukan dito.

Implementasyon

Port ni ChaoZhang na Turtle sa DOGEUSDT.OKX: mga Donchian stop entry na S1/S2, paglaktaw matapos ang panalo, mga stop na ATR at pyramiding. Tanging kumpletong tatlong-oras na pinagsama-samang bar na sunod-sunod at nakaayon sa epoch ang ginagamit sa pagpapasya; tumatama ang mga stop sa loob ng bawat hourly bar. Napupunan ang mga pyramid market order sa pagsasara ng signal, katumbas ng susunod na bukas sa tuloy-tuloy na market.

Pinananatili ng kaunting pagwawasto sa QA ang pumapasang logic ng signal at order: sinusubaybayan ang bawat entry lot sa mga bahagyang fill, pagbawas na FIFO at pagbabaligtad; kinukuha ang first_entry at entries_count mula sa mga natitirang lot. Pinananatili ng scalar na naka-encode na ledger ang estado matapos mag-restart. Itinatapon ang mga bahagyang paunang bucket o bucket na may gap na 3H. Gabay lamang para sa pagsusuri sa buong kasaysayan ang mga alalahanin sa kita at drawdown sa sandbox; hindi sapat ang mga iyon upang baguhin ang nakapirming port mula sa source na ito.

Mga Resulta ng Beripikasyon

0.1193% ang karaniwang netong kita bawat trade sa sandbox, na may 46.52% drawdown. Dapat tasahin ng pagsusuri sa buong kasaysayan ang tibay, mga gastos sa trading at ang itinakdang pamantayan sa drawdown; hindi pinatutunayan ng mga resulta ng smoke test na ito ang depekto sa kawastuhan.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: 0.55
Kabuuang Return: 166.48%
Max Drawdown: 88.05%
Kabuuang Trade: 843
Win Rate: 26.5%
Profit Factor: 1.07

Isinasagawa ng mga trade ang inilalarawang mekanismo: mga Donchian stop entry sa dalawang direksyon (360 long / 483 short), kasama ang mga stop na ATR at dagdag na pyramid. Nagtutugma ang accounting, malinis ang audit ng input at walang hindi pa naisasaayos na kita sa pagtatapos ng backtest (end_unrealized_pct 0).

Malaki ang sample: 843 saradong posisyon sa humigit-kumulang 6.2 taon ng kasaysayang DOGEUSDT.OKX.

Paghahambing sa fee floor: avg_trade_return_pct ang iniulat na 0.145%, at 0.129% ang weighted ayon sa dolyar (PnL na $166k sa notional na $129M sa entry). Mas mababa sa +0.15% OKX futures floor ang pareho. 1.067 ang PF, at panalo ang 26% ng mga trade.

Nakadepende ang pangunahing resulta sa iilang trade. Kumita ng $588k ang nangungunang 5 panalo; kung wala ang mga iyon, nalugi ng $422k ang iba pang 838 trade. 7.96 ang skew ng serye ng kita at 147 ang kurtosis.

57.9% ng gross PnL ang minodelong epekto (kapasidad na humigit-kumulang $298k). Kasama ang $130k na komisyon, kinukuha ng mga gastos sa execution ang malaking bahagi ng gross edge.

88.1% ang max drawdown (CI 63-99%) kumpara sa paunang itinakdang 30% limit ng kontrata. Tumagal nang 1,160 araw ang drawdown, nalugi ng 77% ang 2023, nagkaroon ng 23 sunod-sunod na pagkalugi, at nalugi ng 92% ang tercile na may kalmadong volatility.

Benchmark: nagbalik ang buy-and-hold na DOGE ng humigit-kumulang +2,480% sa parehong panahon, na may 90% drawdown. Nagbalik ang strategy ng +166% na may 88% drawdown, humigit-kumulang 0.98x ng drawdown ng pinagbabatayang asset, at -0.62 ang information ratio nito. 0.55 ang Sharpe, na may CI na -0.21 hanggang 1.20, at 0.044 ang IC ng mga naisagawang signal (t=1.89, rejected_no_information).

1x ang karaniwang posisyon ng equity sa 83%. Karaniwang tumatama sa cap na 'unit*price > account' ang tapat na unit na '1% risk / ATR' sa DOGE 3H. Nagmumula ang sizing na ito sa nakapirming percentage_to_risk at hard-coded na cap, kaya hindi kayang ilapit ng tatlong tunable (atr_period, stop_N_multiplier, pyramid_profit) ang drawdown sa 30%.

Kasaysayan ng Iterasyon

Bigo ang beripikasyon (Layer 4 — pagsusuri ng QA) [class=code_defect]: - [edge_concern] 0.1192% ang karaniwang netong kita bawat trade sa sandbox, na may 46.45% drawdown. Mga alalahaning gabay ang mga ito para sa pagsusuri sa buong kasaysayan, hindi batayan ng kabiguang ito. - [kritikal] Ina-update lamang ang first_entry kapag naging flat, nagbukas o bumaligtad ang netong posisyon. Maaaring paliitin ng nakapirming salungat na entry ang posisyon at lubusang gamitin ang pinakamatandang entry habang nananatiling bukas ang mga susunod. Tinutukoy ng Pine na strategy.opentrades.entry_id(0) ang pinakamatandang natitirang entry, pero pinananatili ng port na ito ang ID ng nagamit na entry. Dahil dito, maaaring magkaiba ang pagpili ng exit-channel sa source. Hindi rin nagbabago ang entries_count matapos ang ganitong pagbawas, kaya posibleng mapigilan nang mali ang mga pyramid entry. (linya 273) — ayusin: Subaybayan ang bawat bukas na entry lot at mga ID nito sa mga fill at pagbawas, gamit ang mga tuntunin ng source sa paglalaan ng trade. Kunin ang first_entry at entries_count mula sa mga natitirang lot sa halip na sa mga pagbabago ng netong posisyon. - [babala] Tinatapos ng aggregator ang hindi kumpletong bucket kapag lumipat ang gap sa ibang bucket, at tumatanggap ito ng bahagyang paunang bucket. Hindi nito tinitiyak na may tatlong magkakasunod na 1H bar sa bawat 3H bar. Nakaaapekto ang mga pinaikling bar na ito sa ATR, mga Donchian channel at mga desisyon kahit hinihingi ng espesipikasyon ang nakumpletong pinagsamang tatlong oras. (linya 149) — ayusin: Subaybayan ang mga oras ng bawat bumubuong bar at tanggapin lamang ang tatlong magkakasunod na hourly bar na nagtatapos sa nakaayon na hangganan. Itapon ang mga hindi kumpletong bucket at magpatuloy sa susunod na kumpletong bucket.

Subaybayan ang bawat bukas na entry lot at mga ID nito sa mga fill at pagbawas, gamit ang mga tuntunin ng source sa paglalaan ng trade. Kunin ang first_entry at entries_count mula sa mga natitirang lot sa halip na sa mga pagbabago ng netong posisyon.

Ina-update lamang ang first_entry kapag naging flat, nagbukas o bumaligtad ang netong posisyon. Maaaring paliitin ng nakapirming salungat na entry ang posisyon at lubusang gamitin ang pinakamatandang entry habang nananatiling bukas ang mga susunod. Tinutukoy ng Pine na strategy.opentrades.entry_id(0) ang pinakamatandang natitirang entry, pero pinananatili ng port na ito ang ID ng nagamit na entry. Dahil dito, maaaring magkaiba ang pagpili ng exit-channel sa source. Hindi rin nagbabago ang entries_count matapos ang ganitong pagbawas, kaya posibleng mapigilan nang mali ang mga pyramid entry.

Subaybayan ang mga oras ng bawat bumubuong bar at tanggapin lamang ang tatlong magkakasunod na hourly bar na nagtatapos sa nakaayon na hangganan. Itapon ang mga hindi kumpletong bucket at magpatuloy sa susunod na kumpletong bucket.

Tinatapos ng aggregator ang hindi kumpletong bucket kapag lumipat ang gap sa ibang bucket, at tumatanggap ito ng bahagyang paunang bucket. Hindi nito tinitiyak na may tatlong magkakasunod na 1H bar sa bawat 3H bar. Nakaaapekto ang mga pinaikling bar na ito sa ATR, mga Donchian channel at mga desisyon kahit hinihingi ng espesipikasyon ang nakumpletong pinagsamang tatlong oras.

Buod ng Resulta

Ang tapat na Turtle unit na '1% risk / ATR' na nilimitahan sa buong account ay naglalantad ng pabagu-bagong coin gaya ng DOGE sa halos buong equity. Kaya kailangang bahagi ng disenyong sinusubukan ang sizing, sa halip na itakda ito ng kontrata, kung kailangang matugunan ang mga limitasyon sa drawdown.

Itinigil ito ng analyst sa yugto ng pagsusuri ng backtest dahil negatibo ang inaasahang kita: mas mababa sa +0.15% OKX futures fee floor ang karaniwang kita bawat trade, kinain ng minodelong epekto ang 58% ng gross PnL, nagmula sa nangungunang 5 trade ang buong tubo (nalugi ng $422k ang iba pang 838), at lubhang lumampas ang 88% drawdown sa paunang itinakdang limit na 30%. Dahil sa nakapirming sizing (1% risk/ATR, nilimitahan sa buong account; karaniwang posisyon na 83% ng equity), likas ang drawdown na iyon at hindi kayang ayusin ng mga tunable.

Tapat na port ng FMZ ni ChaoZhang, 'TURTLE STRATEGY': Turtle Donchian breakout na may dalawang system (S1 20/15, S2 55/55), stop entry, switch na lumalaktaw matapos ang panalo, stop na 1.5-ATR na nilimitahan sa 10%, at pyramiding na 0.5-ATR hanggang 5 entry; pinatakbo sa DOGEUSDT.OKX 3H bars na pinagsama mula sa 1H sa leverage na 1x.

Sa humigit-kumulang 6.2 taon (2020-07 hanggang 2026-10) at 843 saradong trade, nagbalik ito ng +166.5%, na may Sharpe na 0.55 (CI -0.21 hanggang 1.20), profit factor na 1.067, win rate na 26% at max drawdown na 88.1%. 0.145% ng notional ang karaniwang kita bawat trade (0.129% kapag weighted ayon sa dolyar), kumpara sa buy-and-hold na DOGE na nagbalik ng humigit-kumulang +2,480%, at information ratio na -0.62.

Pagsusuri

游龟交易策略|Turtle Trend Strategy

Pagsusuri

Estratehiya ng Turtle trend

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.