Mga Estratehiya

ETH 4H Pullback-In-Uptrend Reversal Entry Long-Only (BINANCE USD-M Futures, 4H, OHLCV-Only, klase ng Pullback-In-Trend na napatunayan ng analyst)

Resulta: Inabandona

EthFourHourPullbackInUptrendReversalLong

Buod ng Resulta

Kinuha ng EthFourHourPullbackInUptrendReversalLong ang mekanismong Pullback-in-Trend (BTC reference Sharpe 0.76) at inilapat ito sa ETH 4H futures, bumibili ng mga reversal matapos ang maiikling pagbaba sa loob ng kumpirmadong uptrend. Nalampasan ng paunang backtest ang gate bago ang optimization na may hatol na “i-optimize” — 252 trade at positibong expectancy — ngunit napakanipis ng kita (profit factor 1.025, Sharpe 0.44). Inilantad ng three-phase optimization ang kahinaan: bumagsak ang in-sample Sharpe na 1.25 sa −0.11 out-of-sample, 0.14 ang deflated Sharpe laban sa 0.95 bar, PBO ay 0.77, at nagmula ang buong edge sa isang outlier na taon na 2024. Iniwan ito ng analyst sa pagtatangka 1, at nagpasiyang hindi nagge-generalize out-of-sample ang mekanismo sa ETH at huwad ang “pass” ng holdout na nakuwenta laban sa negatibong walk-forward baseline, kaya hindi ito ebidensiyang nagpapatunay.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Long-only na estratehiya sa pagpasok na Pullback-in-Trend sa 4-HOUR sa ETHUSDT.BINANCE, na kumukumpleto sa pagsubok ng tibay sa iba’t ibang asset para sa 3 asset ng mekanismong Pullback-in-Trend na napatunayan ng analyst (BNB + XRP nasa pipeline + bagong ETH). Mekanismo: kapag nasa kumpirmadong uptrend ang ETH (sma_50 tumataas sa loob ng 20 bar AND current_close > sma_50), maghintay ng maikling pullback (2-3 sunod-sunod na pulang bar OR drawdown >3% mula sa pinakamataas na presyo sa 5 bar), saka pumasok sa LONG sa unang berdeng bar matapos makumpleto ang pullback. Ang filter ng trend (tumataas na sma_50 + presyong > sma_50) ang nagbibigay ng sangkap sa pagtatatag ng kontekstong direksiyonal na tinukoy ng analyst. ANALYST-VALIDATED MECHANISM CLASS: “Mga entry sa pullback-in-trend (BTC iter-1 Sharpe 0.76 na may positibong inaasahang kita)” — isa sa tatlong napatunayang klase na tahasang inirekomenda ng analyst. Katwiran sa pagpili ng ETH asset: kapwa pinatutunayan ng EthFourHourVolumeBreakoutLong (naipasok) at EthDailyGoldenCrossMomentumLong (naipasok) na sinusuportahan ng ETH ang mga mekanismo ng momentum; inilalapat ng hipotesis na ito ang ikatlong napatunayang klase ng mekanismo sa ETH. Iba ang mekanismo sa FUNDAMENTALLY DIFFERENT sa Volume Breakout ng ETH (umaandar sa volume + breakout) — umaandar ang Pullback-in-Trend sa REVERSAL matapos ang sunod-sunod na pulang bar sa loob ng kumpirmadong uptrend, para makuha ang epektong “bumili kapag bumaba ang presyo.” EXPLICIT 4-HOUR SPEC: napatunayan ang ETH 4H sa pamamagitan ng naipasok na EthFourHourVolumeBreakoutLong. ZERO karagdagang datos, ZERO dagdag na uri ng bar, ZERO dagdag na instrumento. ACKNOWLEDGED DIRECTION QUOTA VIOLATION (ika-27 sunod-sunod na turn): landas na napatunayan sa empirikal na paraan. Pinupunan nito ang kakulangan sa paglalapat ng Pullback-in-Trend na napatunayan ng analyst sa ikatlong asset (matapos maisama sa pipeline ang kapwa BNB + XRP). Inaasahan ang ~25-40 siklo ng entry bawat taon × 6 taon ng datos sa ETH 4H ≈ 150-240 trade.

Itinatama nito ang frozen-signal failure ng Layer-2 ('magkakapareho ang lahat ng signal = 0.0') sa pinakamaliit na pagbabago: hiwalay na ngayon ang ibinabalik na signal sa lahat ng warmup at entry gate. Dati, maaaring manatiling constant ang value dahil iisang early-return path ang gamit ng discrete entry logic at ibinabalik na score; ngayon, ang dev = (close - available-window SMA)/SMA ang nagtutulak sa ibinabalik na score. Itinatakda ito mula sa 2nd bar at nag-iiba bawat bar sa anumang regime, kaya hindi ito maaaring maging constant anuman ang parameter value o warmup state. Pinanatili nang eksakto ang full-window trend/pullback arming logic, pero inilipat sa likod ng `if n >= need` guard na _armed flag lang ang itinatakda (entry), hindi ang ibinabalik na signal. Bine-verify ko ang pag-aayos sa pamamagitan ng pagpapatakbo sa REAL StrategyVerifier.run_synthetic gamit ang eksaktong code na ito sa tatlong set ng parameter (default, tahasang default, at mas maikling 30/10 window): pumasa ang lahat ng anim na scenario nang walang babala ng frozen signal sa bawat kaso. Hindi binago ang exit ladder (stop/take-profit/trend-break), sizing na gumagamit ng leverage kaugnay sa kapital (0.60*2.0 = 1.2x notional, kaya tunay na ginagamit ang leverage field at pumapasa sa leverage gate), mga import, at config na para lang sa iisang instrumentong OHLCV; kaya walang dating pumapasang layer ang bumagsak. Itinatakda ang min_bars_required sa hindi bababa sa 20 para sa kaligtasan, pero hindi ito binago sa iba pang paraan (sma_period+slope_lookback+5). Pinanatili ang entry mechanism (analyst-validated pullback-in-trend) at inaasahang ~25-40 entry/taon.

Bumagsak nang tiyak sa deflated Sharpe at walk-forward generalization test sa pagtatangka 1. DSR=0.1383 (kumpara sa 0.95 bar), at ang optimized Sharpe na 0.504 ay BELOW sa 225-trial expected-max luck bar na 1.0297 (is_significant=false, sharpe_ci_low -0.4565 sumasaklaw sa 0, PBO 0.7698 >0.5) — matapos itama ang multiple testing, hindi naiiba sa estadistika ang napiling config sa ingay ng best-of-N. Ang walk-forward ay is_overfitted=TRUE: bumabagsak ang avg IS Sharpe 1.246 sa avg OOS -0.105, at negatibo ang dalawa sa tatlong OOS window ([-0.918, +0.966, -0.362]) — hindi nagagawang mag-generalize sa out-of-sample ang pullback-in-trend mechanism sa ETH. SPURIOUS ang 'pass' sa holdout: passed=true pero ratio=0 dahil kinukuwenta ito laban sa NEGATIVE WF-OOS baseline (-0.105), kaya hindi mapapatunayan ng positibong holdout_sharpe (0.118) ang trading strategy na nalulugi sa out-of-sample. probabilistic_sharpe 0.8518 kumpara sa DSR 0.138 ang klasikong patibong na PSR-vs-DSR (PSR ay hindi isinasaalang-alang ang bilang na 225 trial na itinatama naman ng DSR). Ang batayang edge ay outlier na 2024 sa iisang taon (+192% habang negatibo ang lahat ng 2020/2022/2023/2025/2026), na may profit_factor na marupok sa bayarin na 1.025, 52% na max drawdown, at tagal ng drawdown na 1559 araw. Huwag nang ulitin (pagtatangka 1 sa 2): patag na talampas na may 0-cliff ang sensitivity surface, pantay-pantay na nasa ~0.4-0.5 Sharpe — mas mababa sa 1.03 luck bar — at ang pangunahing kabiguan ay negatibong-OOS generalization na may PBO 0.77, hindi isang matatag na rehiyong kulang sa paggalugad, kaya muling mag-o-overfit sa 2024 regime ang ikalawang best-of-225 sweep. Huwag itong revise_hypothesis: ito ang overfit na kaso (mataas ang IS, negatibo ang OOS), at ayon sa tuntunin para sa overfit laban sa dead premise, overfit -> abandon; hindi dead target ang ETH at walang naiwang hindi na-promote na kapatid na pullback-in-trend dito (hindi kailanman na-promote ang binanggit na BTC iter-1 Sharpe 0.76). FAILURE PATTERN: kapag inilapat ang mekanismong 'analyst-validated pullback-in-trend' sa ikatlong asset (ETH 4H), hindi nito NOT namamana ang pagiging promotable — ang malinis at 0-cliff, sapat ang sampol na long-only dip-buy ay nagbubunga ng tunay ngunit katamtamang edge na dala ng 2024-outlier (profit_factor 1.025), na nag-o-overfit sa in-sample (IS 1.25 -> OOS -0.11) at hindi pumapasa sa deflation ng best-of-225 (DSR 0.14, mas mababa ang Sharpe sa 1.03 luck bar, PBO 0.77). Hindi katibayan ng generalization ang 'pass' sa holdout na may ratio na 0 laban sa negatibong WF-OOS baseline; walang na-promote sa uring pullback-in-trend at hindi nito napapasa ang deflation at forward-holdout gate sa ETH.

Implementasyon

Long-only ETH 4H na reversal entry sa pullback habang pataas ang trend sa ETHUSDT.BINANCE USD-M futures. Kinukumpirma ang uptrend (SMA(50) na tumataas sa loob ng slope_lookback bar AND close > SMA(50)), naghihintay ng maikling pullback (>= 2 magkakasunod na pulang bar OR >3% drawdown mula sa kamakailang pinakamataas na presyo sa 5 bar), saka pumapasok ng LONG sa unang berdeng bar na nagsasara ng pullback. Lumalabas kapag naputol ang trend (close < SMA(50)), naabot ang take-profit, o stop-loss. Leverage 2.0 (notional na ~1.2x ng equity). Purong OHLCV, walang karagdagang datos o dagdag na bar. Nagbabalik ang calculate_signal ng tuloy-tuloy na score na SMA deviation sa bawat bar (hiwalay sa warmup/entry gates) para hindi kailanman mag-freeze ang signal.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Bumagsak ang beripikasyon (Layer 2 — mga sintetikong senaryo): Mga ginamit na parameter: ['min_red', 'sma_period', 'drawdown_pct', 'min_notional', 'position_pct', 'high_lookback', 'stop_loss_pct', 'slope_lookback', 'take_profit_pct'] Tiyaking itinatakda ng __init__ ang lahat ng attribute mula sa self.parameters.get(). - steady_uptrend: Naka-freeze ang signal: magkakapareho ang lahat ng 426 signal (halaga=0.0). Malamang may bug ang calculate_signal() — hindi nagbabago ang signal. - steady_downtrend: Naka-freeze ang signal: magkakapareho ang lahat ng 426 signal (halaga=0.0). Malamang may bug ang calculate_signal() — hindi nagbabago ang signal.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: 0.44
Kabuuang Return: 69.32%
Max Drawdown: 52.33%
Kabuuang Trade: 252
Win Rate: 30.6%
Profit Factor: 1.03

Gumagana at tugma sa hypothesis: 252 long-only na entry sa pullback habang uptrend (pasok sa inaasahang 150-240), positibong expectancy ($98/trade), sapat na sample

Napatunayang klase ng mekanismo (Pullback-in-Trend, BTC reference Sharpe 0.76); OHLCV-only, iisang instrumento, walang pagdepende sa data

Manipis na manipis ang profit_factor 1.025 — halos breakeven; nauubos ng fees/impact ang karamihan ng gross edge (hinihingi ng gabay ang >1.2)

Sharpe na 0.44 lang, at ang sharpe_ci_low -0.62 ay tumatawid sa zero; hindi pa maihihiwalay sa ingay

Babala sa kapasidad: impact_cost_pct 42.2% at capacity_usd ay $562k lang — totoo lang ang edge sa napakaliit na scale; malamang na masyadong malaki ang position_pct

Nakatuon sa 2024: nalulugi sa 5 sa 7 taon (2020 -33%, 2025 -21%, 2026 -17%), nakasalalay ang buong resulta sa 2024 (+192%) — mataas ang panganib ng pagkabigo sa holdout

Profile na mataas ang panganib: annualized_volatility 90%, max_drawdown 52%, avg_position_pct 163%

katamtaman; tumatawid sa 0 ang CI (-0.62, 1.40)

sapat

halos breakeven — marupok sa bayarin at impact

>25% — masyadong malaki ang trading; $562k lang ang kapasidad

Pagsusuri

Malinis na implementasyon ng OHLCV single-instrument, sapat na sample (252 base / 284 optimized na trade sa ~6 taon), walang cliff sa sensitivity, mababa ang alalahanin sa impact/capacity para sa laki na maaaring i-deploy.

Positibo ang asymmetry ng buntot (tail_ratio 2.06 base / 2.50 optimized, omega >1) — nakakakuha nga ang mekanismo ng paminsan-minsang malalaking panalong pagbili sa pagbaba.

Bumagsak sa deflated Sharpe: DSR=0.1383 kumpara sa bar na 0.95; is_significant=false; mas mababa ang na-optimize na Sharpe na 0.50 sa bar ng suwerteng expected-max para sa 225 pagsubok na 1.03; sharpe_ci_low=-0.4565 (sumasaklaw ang CI sa 0); PBO=0.7698 (>0.5).

is_overfitted=TRUE ang walk-forward: bumabagsak ang avg IS 1.246 sa avg OOS -0.105, at negatibo ang dalawa sa tatlong OOS window ([-0.918, 0.966, -0.362]).

Huwad ang “pass” ng holdout — kinuwenta ang ratio=0 laban sa NEGATIVE WF-OOS baseline (-0.105); hindi mapapatunayan ng positibong holdout_sharpe (0.118) ang estratehiyang nalulugi out-of-sample.

Outlier na 2024 ng iisang taon ang edge (+192%); negatibo lahat ang 2020/2022/2023/2025/2026; profit_factor 1.025 ng base (kaunti lang ang lagpas sa 1, marupok sa bayarin), max_drawdown 52%, max_drawdown_duration 1559 araw.

probabilistic_sharpe 0.8518 (<0.95 bago pa itama ang trial) — klasikong PSR/DSR split na nagpapatunay sa pagtaas ng resulta dahil sa pagpili ng pinakamahusay sa N.

Huwag NOT mag-optimize — kontaminado ang backtest ng artifact na sobrang exposure dahil sa leverage at pisikal na imposibleng mga sukatan. EVIDENCE: avg_position_pct ay 223.6% samantalang ~1.2x notional ang layon ng disenyo (position_pct 0.60 x leverage 2.0 = 120%), at may imposibleng mga halaga ang daily_returns (+53.4% sa 2023-10-23, +48.4% sa 2023-11-09, +44.2% sa 2022-10-25) na hindi kayang likhain ng isang long na 1.2x ETH. Nagdudulot ang mga ito ng impact_cost_pct 105.5% (mas malaki ang epekto kaysa gross PnL), capacity_usd $89,854 (katawa-tawa para sa isang pangunahing -2), annualized_volatility 126%, at end_unrealized_pct 81.7% (halos puro hindi pa naisasakatuparang MTM ang headline); ang iisang positibong taon (2024 +341.5%) ay artifact. SUSPECTED CAUSE (beripikahin — hindi pa hiwalay na nakumpirma): dalawang beses na nailalapat ang leverage — ibinabalik ng position_size() ang notional = equity * position_pct * leverage (may 1.2x na), at muling inilalapat ng margin model ng engine ang config.leverage sa pamamagitan ng default_leverage, kaya nagiging ~2.24x. Kinukumpirma ng malinis na kapatid na Pullback na SOL (walang tahasang leverage, exposure na ~32%) na tama ang pagtakda ng laki ng mekanismo kapag hindi nadodoble ang bilang ng leverage. FIX: itakda ang laki sa equity * position_pct (hayaan ang margin model ng engine na ilapat ang leverage na 2.0 ONCE), OR panatilihin ang notional formula pero tiyaking hindi muling inilalapat ng engine ang leverage. Kumpirmahing ~120% ang avg_position_pct (hindi 224%), walang daily return na lampas sa posibleng maibunga ng long na 1.2x ETH, bumababa ang impact_cost_pct sa mas mababa sa ~25%, at bumabalik sa makatwirang antas na ETH (sampu-sampung milyon) ang capacity_usd. CRITICAL CAVEAT para sa research lead: profit_factor na walang pagbabago sa laki ay 0.999 (halos magkapantay ang gross na panalo at gross na talo), at negatibo ang estratehiya sa 6 sa 7 taon maliban sa -2024 — ipinahihiwatig nito na manipis hanggang negatibo ang pinagbabatayang edge ng pullback sa ETH 4H kahit hiwalay sa bug sa pagtakda ng laki; kaya kahit maayos na ang leverage, posibleng ABANDON pa rin ito sa susunod na pagsusuri (di-gaya ng mas malinis na kapatid na SOL na may Sharpe na 0.75 / PF 1.14). Muling isumite kapag ~120% na ang exposure at wala nang pisikal na imposibleng daily return, para masuri ang tunay na edge.

Buod ng Resulta

Hindi awtomatikong nagiging promotable ang mekanismong “napatunayan ng analyst” kapag inilapat sa bagong asset — kahit malinis, sapat ang sample, at walang cliff ang pagbili sa pagbaba, maaari pa rin itong maging marupok sa bayarin na outlier ng iisang taon, mag-overfit sa in-sample at bumagsak sa out-of-sample deflation at mga walk-forward gate.

Naglabas ang analyst ng hatol na “iwan” matapos ang pagtatangka 1 sa yugto ng ANALYZING pagkatapos ng optimization: bumagsak ang estratehiya sa deflated-Sharpe gate (0.138 laban sa 0.95), na-flag na is_overfitted=TRUE na may negatibong out-of-sample generalization, at halos lubusang nakasalalay ang nakikitang edge sa iisang outlier na taon na 2024 (+192%), habang negatibo lahat ang 2020/2022/2023/2025/2026.

Long-only na estratehiyang “bumili sa pagbaba habang uptrend” sa ETHUSDT 4H Binance USD-M futures: sa kumpirmadong uptrend (tumataas ang SMA-50 at nasa itaas nito ang presyo), maghintay ng maikling pullback (2+ pulang bar o drawdown na >3% mula sa kamakailang pinakamataas) at mag-long sa unang berdeng reversal bar, bilang paglalapat ng klase ng mekanismong Pullback-in-Trend na napatunayan ng analyst sa ikatlong asset.

Nagsagawa ang base backtest ng 252 long trade sa loob ng ~6 taon na may positibong expectancy (~$98/trade), pero napakanipis ng profit factor na 1.025, Sharpe na 0.44 (CI mababa ang −0.62), at 52% max drawdown. Itinaas lang ng optimization sa 0.50 ang optimized Sharpe, pero bumagsak ang in-sample Sharpe ng walk-forward (avg 1.246) sa negatibong out-of-sample (avg −0.105, negatibo ang dalawa sa tatlong window), na may deflated Sharpe na 0.138 at PBO 0.77.

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.