Mga Estratehiya

Howtrader DualThrustStrategy ni 用Python的交易员: Tapat na intraday long/short port sa AVAX Bybit

Resulta: Backtesting

HowtraderAvaxBybitDualThrust

Hypothesis

Kongkretong ideya sa trading: tapat na kopyahin ang ibinigay na DualThrustStrategy, na iniuugnay kay 用Python的交易员, gamit ang mga bar na may pagitan na isang minuto na AVAXUSDT.BYBIT. Pinagmulan: https://github.com/51bitquant/howtrader/blob/fcad8e2d86825506b9d33441ab78be853c2c3bdd/examples/strategies/dual_thrust_strategy.py . Panatilihin ang eksaktong mga default ng pinagmulan na fixed_size=1, k1=0.4, k2=0.6 at exit_time=14:55. Ginagamit ng implementasyong ito ang high-minus-low ng nakaraang araw sa kalendaryo, hindi ang karaniwang pormula ng saklaw ng Dual Thrust na sumasaklaw sa maraming araw. Panatilihin ang literal na nakapirming dami: isang AVAX sa bawat entry o stop order na salungat ang direksiyon. Tahasang eksepsiyon ito sa sizing na kaugnay ng kapital para sa tapat na reproduksiyon; mababago ang isinumiteng estratehiya kung papalitan ito ng bahagi ng equity. Gumamit ng account na MARGIN na may naka-configure na leverage=1.0. Ang mga bayarin sa platform ay 0.020% maker at 0.055% taker sa bawat fill; ang round-trip na gastos na puro taker ay 0.110% ng notional. Walang ebidensiya ng performance ang pinagmulan. Gamitin ang UTC bilang tahasang piniling timezone ng kalendaryo ng platform dahil walang ibinigay na timezone ang pinagmulan. Panatilihin ang mga timestamp ng pagbubukas ng isang minutong bar para sa mga paghahambing ng petsa/oras nito sa pamamagitan ng pagkuha sa mga ito mula sa timestamp ng pagsasara ng platform; isinusumite lang ang mga order kapag available na ang bar.

Itinatali ng kahilingan ng user ang eksperimentong ito sa tapat na reproduksiyon ng breakout para sa iisang simbolo. Kulang ang representasyon ng Bybit sa 2.5%, at tinutugunan ng long/short ang konsentrasyon ng portfolio na 82.8% long-only. Hindi sapat ang mga minutong bar ng Hyperliquid para sa wastong historikal na pagpapatunay. Walang konsentrasyon sa corpus, kaya hindi mapatutunayan ang bahagi ng mga historikal na eksperimento ng AVAX. Huwag magdagdag ng mga indicator, gate para sa rehimen, target ng kita o mga threshold na in-optimize para magmukhang bago ito.

Implementasyon

Tapat na port ng howtrader DualThrustStrategy sa mga bar na AVAXUSDT.BYBIT na may pagitan na 1 minuto: saklaw = high-low ng nakaraang araw sa kalendaryo na UTC; long stop sa bukas ng araw + 0.4*saklaw kapag ang close > bukas ng araw, short stop sa bukas ng araw - 0.6*saklaw kapag hindi; nagsisilbing stop-and-reverse ang magkasalungat na stop; isang entry bawat panig bawat araw; isara ang lahat gamit ang agresibong limit (close*0.99 / close*1.01) mula sa 14:55 UTC. Literal na nakapirming laki na 1 AVAX.

Itinatakda ng Iteration 2 ang Layer 1.5 na 'optimization_plan fixes leverage at 1.0': naroon na ngayon sa parameters ang bawat nakapirming parameter ng plano (k1, k2, leverage=1.0 bilang float, exit_hour, fixed_size, exit_minute, calendar_timezone='UTC', initialization_days, bar_interval_minutes) na may eksaktong uri at halaga; config.leverage=1.0 at binabasa ng code ang `leverage` bilang salamin (walang epekto sa 1.0; nananatiling literal ang sizing na 1 AVAX alinsunod sa tahasang eksepsiyon ng hypothesis). Hindi nagbago ang lohika ng trading mula sa iteration 1. Babala: ginagawang napakaliit ng 1 AVAX sa equity na $100k ang mga return kumpara sa kapital, gaya ng hinihingi ng hypothesis.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Nag-uulat ang smoke test ng tatlong isinara nang posisyon na may karaniwang net return na -0.2862% at profit factor na 0.323. Hindi nagpapatunay ng kakayahang kumita ang maliit at pinutol na sampol na ito; suriin ang mga resulta sa buong kasaysayan ayon sa nakasaad na gastos na 0.110% para sa round-trip na puro taker.

Kasaysayan ng Iterasyon

Nabigo ang pagpapatunay (Layer 1.5 — pagkakatugma ng hypothesis/config) [class=hypothesis_mismatch]: - Itinatakda ng optimization_plan ang leverage sa 1.0

Pagsusuri

DualThrustStrategy

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.