Mga Estratehiya

limin TqSdk Turtle: Tapat na 20/10-Araw na Breakout at Pyramiding na may Nakapirming N sa LTC Hyperliquid

Resulta: Inabandona

LiminLtcTickTurtle

Buod ng Resulta

Sinubukan ng LiminLtcTickTurtle na gayahin sa Hyperliquid LTC ang halimbawa ng TqSdk Turtle ni limin na Apache-2.0, gamit ang trade tick sa execution at pinananatiling nakapirmi ang N at unit size sa buong bawat campaign. Sa loob ng 3 iteration, hindi nakalagpas sa verification ang code. Nag-crash sa setup ang bawat synthetic scenario ng Layer-2 dahil sa sariling ipinataw na pagsusuring kailangang magkapantay ang parameters.leverage at config.leverage. Inabandona ng pipeline ang run sa verification loop, kaya hindi naisagawa ang backtesting, optimization, pagsusuri ng analyst o pagsusuri ng risk.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Isalin ang TqSdk Turtle demonstration ni limin na Apache-2.0 sa ibinigay na commit, at panatilihin ang aktuwal nitong mga tuntunin sa halip na ipalit ang mga tuntunin ng textbook Turtle. Palitan ang orihinal na nag-expire nang SHFE.au2006 gold contract ng LTCUSD.HYPERLIQUID, isang linear perpetual na nagpapahintulot ng parehong direksyon. Ang mga default ay donchian_channel_open_position=20, donchian_channel_stop_profit=10, atr_day_length=20 at max_risk_ratio=0.5. Panatilihin ang 100-slot na buffer ng daily candle, kasama ang kasalukuyang candle na binubuo pa. Tumutugon ang execution sa pagbabago ng huling-trade price, hindi sa daily close. Magsimula sa target position=0 at last_price=NaN. Isagawa ang pagkalkula muli ng parameter sa simula at pagkatapos nito ay tuwing magsisimula lamang ang bagong daily candle WHILE FLAT. Habang may investment, nananatiling nakapirmi ang N at unit, ngunit patuloy na nagbabago ang rolling exit channel na 10-completed-day. Kailangan ang historical trade tick para mabuo muli ang candle na kasalukuyang binubuo at ang pagkakasunod-sunod ng execution; hindi sapat ang daily OHLCV lamang para matapat na muling maisagawa ang halimbawang ito. Dahil walang sapat na historical tick, hindi maisasagawa ang tapat na eksperimento; hindi ito pahintulot na gumamit ng close-only na pamalit.

Nangingibabaw ang tahasang kahilingan para sa tapat na reproduction kaysa sa kagustuhang umiwas sa isa pang daily trend strategy. Kulang ang representasyon ng Hyperliquid sa 8.0% kumpara sa target nitong 20%, at tinutugunan ng dalawang direksyon ng trading ang konsentrasyon ng portfolio sa 82.8% long-only. Iniiwasan ng LTC ang pagdaragdag ng isa pang eksperimento sa BTC o ETH; walang laman ang corpus_concentration, kaya hindi matitiyak ang kamakailang paggamit nito. Pinananatili nito ang source-specific na frozen-N sizing at pagkakasunod-sunod ng quote event, ngunit kabilang pa rin ito sa malawak na pamilya ng Turtle na kinakatawan na ng EtcTurtleDonchianBreakoutLS. Isa itong reproduction na hiniling, hindi pahayag na bago ang mekanismo. Huwag magpatibay ng mga pahayag tungkol sa performance o magpasok ng optimization upang iligtas ang reproduction.

verification_loop: Nabigo ang verification (Layer 2 — mga synthetic scenario): Mga parameter na ginamit: ['leverage', 'kline_length', 'min_notional', 'atr_day_length', 'max_risk_ratio', 'pyramid_step_n', 'stop_distance_n', '_optimization_plan', 'unit_risk_fraction', 'contract_multiplier', 'donchian_channel_stop_profit', 'donchian_channel_open_position'] Tiyaking itinatakda ng __init__ ang lahat ng attribute mula sa self.parameters.get(). - steady_uptrend: Error sa setup: RuntimeError: parameters.leverage must equal config.leverage - steady_downtrend: Error sa setup: RuntimeError: parameters.leverage must equal config.leverage - flat_ranging: Error sa setup: RuntimeError: parameters.leverage must equal config.leverage - volatility_spike: Error sa setup: RuntimeError: parameters.leverage must equal config.leverage - zero_volume: Error sa setup: RuntimeError: parameters.leverage must equal config.leverage - price_gap: Error sa setup: RuntimeError: parameters.leverage must equal config.leverage

Implementasyon

Tapat na salin ng TqSdk Turtle ni limin sa LTCUSD.HYPERLIQUID: mga entry na Donchian breakout na 20-araw (long/short) at pinapatakbo ng trade tick, frozen-N unit sizing (1% equity / N, N = simple-MA ATR(20) kasama ang candle na binubuo pa), 0.5N pyramiding na pinapahintulutan kapag margin ratio <= 0.5, 2N stop mula sa huling adjustment price, at exit sa channel na 10-completed-day. Binubuo muli ang daily candle mula sa trade tick.

Inaayos ng Iteration 3 ang Layer 1.5 (optimization_plan nagtatakda ng leverage sa 2.0): kasama na ngayon sa mga parameter ang 'leverage': 2.0 (float, kapareho ng type) na tumutugma sa config.leverage=2.0; binabasa ito ng code, tinitiyak na katumbas ito ng config.leverage, at ginagamit sa pagsusuri ng target na margin capacity. Nasa plano ang lahat ng iba pang nakapirming value, gamit ang eksaktong type ng mga ito sa plano. Walang binago sa signal, entry, exit o sizing logic. Para lamang sa pag-uulat ang mga daily bar; kailangan ng historical trade tick para sa execution, at magdudulot ng error ang mga araw na walang tick sa halip na gumamit ng close bilang pamalit.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Nabigo ang verification (Layer 2 — mga synthetic scenario): Mga parameter na ginamit: ['leverage', 'kline_length', 'min_notional', 'atr_day_length', 'max_risk_ratio', 'pyramid_step_n', 'stop_distance_n', '_optimization_plan', 'unit_risk_fraction', 'contract_multiplier', 'donchian_channel_stop_profit', 'donchian_channel_open_position'] Tiyaking itinatakda ng __init__ ang lahat ng attribute mula sa self.parameters.get(). - steady_uptrend: Error sa setup: RuntimeError: parameters.leverage must equal config.leverage - steady_downtrend: Error sa setup: RuntimeError: parameters.leverage must equal config.leverage - flat_ranging: Error sa setup: RuntimeError: parameters.leverage must equal config.leverage - volatility_spike: Error sa setup: RuntimeError: parameters.leverage must equal config.leverage - zero_volume: Error sa setup: RuntimeError: parameters.leverage must equal config.leverage - price_gap: Error sa setup: RuntimeError: parameters.leverage must equal config.leverage

Kasaysayan ng Iterasyon

Nabigo ang verification (Layer 1.5 — pagkakatugma ng hypothesis/config) [class=hypothesis_mismatch]: - Itinatakda ng optimization_plan ang leverage sa 2.0

Buod ng Resulta

Huwag magdagdag ng mahihigpit na constructor assertion na nagtatali sa mga parameter sa mga value ng config na maaaring itakda nang iba ng verification harness; kunin nang direkta ang leverage mula sa self.config.leverage upang makapagsimula ang strategy sa synthetic at sandbox environment.

Matapos ang 3 iteration, inabandona ang run sa verification loop sa Layer 2 (mga synthetic scenario). Nabigo sa setup ang lahat ng anim na scenario dahil sa 'RuntimeError: parameters.leverage must equal config.leverage', dahil naglabas ng error ang sariling __init__ guard ng strategy tuwing hindi tumutugma ang leverage parameter sa harness config.

Tapat na salin ng TqSdk Turtle demo ni limin sa LTCUSD.HYPERLIQUID: mga entry na pinapatakbo ng tick batay sa 20-araw na Donchian breakout, mga exit sa 10-araw na channel, at pyramiding na ang laki ay batay sa N (20-araw na ATR) at unit na nananatiling nakapirmi habang bukas ang posisyon, na may max_risk_ratio=0.5 at leverage na nakapirmi sa 2.0.

Walang datos ng performance: walang laman ang backtest report at walang optimization report, kaya walang datos tungkol sa return, Sharpe o bilang ng trade.

Dahilan ng Pag-abandona

Pagsusuri

Turtle

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.