Pagpili ng stock ayon sa tatlong kondisyon ng SuperMind: daily screening sa nakapirming A-share basket at kumpirmasyon ng weekly MACD

Hypothesis

Panatilihin ang mekanismo ng stock screening mula sa pinagmulan at ang A-share market; huwag itong gawing saturated na crypto trend variant. 0.3% lang ang bahagi ng CNEQ sa eksperimento; binabawasan ng anim na instrumento ang paulit-ulit na pananaliksik sa iisang serye. Malinaw na long stock selection ang pinagmulan, kaya huwag magdagdag ng short para lang matugunan ang quota sa long-short o maraming market. Walang laman ang corpus_concentration, kaya hindi matitiyak ang bahagi ng mga eksperimento sa iisang stock, at hindi rin sinasabing hindi pa nasubukan ang mga instrumentong ito. Naiiba ang eksperimentong ito sa mga naunang A-share loser basket, neural network screening at turnover filtering strategy dahil pinagsasama nito ang malinaw na daily amplitude at weekly MACD screening at hindi umaasa sa mga mekanismong iyon.

Implementasyon

Long-only na basket ng anim na nakapirming CNEQ stock sa daily bars. Nagiging kuwalipikado ang stock kapag natutupad ang tatlong bagay: mas mataas ang nakaraang pagsasara kaysa sa 250-day na SMA nito, mas mataas sa 1% ang pinakahuling daily range (high-low)/nakaraang pagsasara, at parehong higit sa zero ang DIF at DEA ng MACD(12,26,9) ng huling COMPLETED linggo. Binibili ang mga kuwalipikadong stock sa lot na 100 shares at nae-execute sa bukas ng susunod na session. Tinatakdaan ang laki ng bawat posisyon sa min(10% ng equity, 0.5% risk / 5% stop), at nililimitahan ang kabuuang exposure sa 60% ng equity. Pagkaraan ng hindi bababa sa isang session (T+1), lumalabas ang posisyon kapag umabot sa 5% ang lugi sa pagsasara, hindi na pumapasa ang screening, o lumipas na ang max_holding_sessions.

Itinatama ng iteration 2 ang iniulat na kritikal na depekto QA. Percentage points ang ibinabalik ng get_position_pnl_pct(), kaya ikinukumpara na ngayon ang close stop sa -100*close_stop_pct (lugi na 5% sa pagsasara) sa halip na -0.05 (lugi na 0.05%). Wala nang ibang binago: pareho pa rin ang lahat ng iba pang tuntunin, sizing at estrukturang pumasa sa Layers 1-3. Halos bawat pagsasara na pababa ay nagti-trigger noon ng lumang stop, kaya malamang na naging sanhi ito ng malaking bahagi ng resulta ng smoke test na 377 trade, pero kailangan pa ring sukatin ang bagong economics. Problema sa paglalapat ng bayad ng platform, labas sa strategy code, ang serong komisyon sa CNEQ. Muling binuo ang config mula sa mga nakapirming value sa optimization plan, na may max_holding_sessions=40, pasok sa tunable na saklaw na 20-60.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Iniulat ng smoke test ang average return ng saradong trade na -0.0132% sa 184 saradong posisyon, at sero ang komisyon. Itugma ang paglalapat ng bayad na CNEQ bago bigyang-kahulugan ang economics sa buong kasaysayan; hindi pinatutunayan ng mga resultang ito ng smoke test ang depekto sa code o nagbibigay-katwiran sa pagtanggi.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe

0.17

Kabuuang Return

6.17%

Max Drawdown

17.76%

Kabuuang Trade

282

Win Rate

34.4%

Profit Factor

1.09

Sinusuportahan ng 282 saradong trade sa lahat ng anim na stock ang pagsusuri sa iisang tunable na holding period. Long ang lahat ng trade, nasa lot na 100 shares, walang exit sa araw ding iyon; ipinapatupad ng code ang kumpirmasyon gamit ang nakumpletong lingguhang MACD at pagsasara kahapon kumpara sa 250-day na SMA nito.

Lumampas sa minimum sa pagsusuri na CNEQ na 0.15% ang average net return kada trade na 0.2545%. PF ay 1.092 at 6.17% ang kabuuang return. Nalulutas ng CNY 2,403.43 na komisyon sa buong kasaysayan ang alalahanin ni QA tungkol sa serong komisyon sa smoke test.

0.166 lang ang Sharpe, negatibo ang apat na taon sa kalendaryo, at lampas sa nakatalang limitasyon sa risk na 15% ang drawdown na 17.76%. Kailangan itong masusing suriin sa optimization.

Mahina ang performance kumpara sa benchmark: alpha -0.0038 at information ratio -0.4004. Tumaas nang 70.57% ang ibinigay na sampled basket curve sa sinuring panahon, na may sampled drawdown na 48.36%, kumpara sa return ng strategy na 6.17% at drawdown na 17.76%.

May 27 obserbasyon lang ang forecast diagnostic; hindi pinatutunayan ng iniulat nitong serong IC na walang impormasyon. Hindi dapat ituring ang Exposure_pct 272.6% bilang oras na nasa market ang portfolio.

Pagsusuri

Ipinapatupad ng code ang mga nakasaad na tuntunin. Long ang lahat ng 282 trade, nasa lot na 100 shares, hindi lumalabas sa araw ng pagpasok (nasunod ang T+1), gumagamit ng nakumpletong lingguhang MACD at pagsasara kahapon na mas mataas kaysa sa 250-day na SMA nito, at nae-execute sa bukas ng susunod na session.

Tugma ang accounting (accounting_valid true), at hindi galing sa mga bukas na posisyon ang pangunahing resulta (end_unrealized_pct -0.055).

Ang average net return kada trade ay 0.2545%, kumpara sa 0.20% CNEQ na minimum na sinuri rito. Ang pinakamalaking lugi sa iisang trade ay CNY 1,300, mga 1.3% ng equity. Mga 10% ng equity ang pinakamalaking posisyon, at mga 52% ang pinakamataas na gross exposure.

Lahat ng kita ay mula sa 2020. Realisadong PnL ng mga saradong trade ayon sa taon ng exit: 2020 +10,288 (44 trade), 2021 -737, 2022 -4,392, 2023 +451, 2024 -1,968, 2025 +4,875, 2026 -2,279. Mula 2021 hanggang 2026, nagsagawa ang strategy ng 238 trade at nalugi nang humigit-kumulang CNY 4,050 net. May 139% ng kabuuang kita ang 2020.

Bagsak sa mahigpit na gate: 3 lang sa 7 taon sa kalendaryo ang positibo (43%, mas mababa sa minimum na 60%). Hindi ito maaaring i-promote.

Karamihan sa mga na-run na walk-forward window ay negatibo ang resulta sa out of sample: -0.34, -3.78, 0.00 (walang trade), -0.08, -1.64, +1.17 at -0.34. 1 lang sa 7 ang positibo. Walang valid na candidate sa unang tatlong window dahil kulang ang warm-up history; kakulangan ito sa pagsusuri, hindi ebidensiya sa alinmang panig.

Walang naitalang holdout (nabasa na ang naka-lock nitong window), kaya walang independiyenteng forward evidence na maihahambing sa mga negatibong window.

Walang lamang kumpara sa benchmark. Kumpara sa equal-weight basket ng parehong anim na stock: alpha na -0.0038, information ratio na -0.40, beta na 0.16. 0.17 ang Sharpe, na may confidence interval mula -0.63 hanggang 0.94, at ang PF ay 1.09.

17.8% ang pinakamataas na drawdown, lampas sa 15% na itinakda ng hypothesis bago ang pagsusuri. Tumagal nang 2,062 araw ang drawdown at hindi nakabawi. 0.05 ang Calmar. Humigit-kumulang 0 ang Sharpe sa stressed regime.

Karamihan sa mga paunang itinakdang prediksyon ay hindi natupad: return na 6.6% kumpara sa prediksyong 12%, average trade na 0.25% kumpara sa 0.6%, drawdown na 17.8% kumpara sa limitasyong 15%. Bilang lang ng trade (282 kumpara sa hindi bababa sa 180) ang natugunan.

Para lang sa ulat ang sensitivity sweep, kaya babala ito at hindi hadlang. Gayunman, tinutukoy nito ang 7 parameter na may matatarik na bagsak, kabilang ang bawat haba na MACD at ang 250-day na SMA; bumabagsak ang bawat isa sa negatibong Sharpe sa +25 hanggang 50%. Ipinahihiwatig nito ang marupok na fit, hindi ang malawak na plateau.

mahigpit

gabay lamang

1 sa 7 ang nasuri

pare-pareho

Kasaysayan ng Iterasyon

Bigo ang verification (Layer 4 — pagsusuri sa QA) [class=code_defect]: - [edge_concern] Iniulat ng smoke test ang average net return ng saradong trade na -0.02545% sa 377 trade; gabay lamang ito at dapat muling suriin matapos itama ang stop. Iniulat din nito ang serong komisyon: itugma ang paglalapat ng bayad na CNEQ bago pagkatiwalaan ang economics sa buong kasaysayan. - [critical] Ibinabalik ng get_position_pnl_pct() ang percentage points (minu-multiply ng base helper sa 100 ang fraction ng price return). Kaya kapag inihambing ito sa -close_stop_pct, na nakatakda bilang -0.05, lalabas ito sa lugi sa pagsasara na 0.05% sa halip na tinukoy na 5%. Binabago nito ang mga exit at nagiging hindi tugma ang denominator ng risk sizing sa ipinatupad na stop. (line 94) — ayusin: Ihambing ang resulta ng helper sa -100.0 * float(self.parameters['close_stop_pct']), o hatiin sa 100 ang resulta ng helper bago ihambing sa fractional stop. Panatilihin ang nakapirming close_stop_pct=0.05 sa kontrata at ang pagsusuri batay sa pagsasara.

Ihambing ang resulta ng helper sa -100.0 * float(self.parameters['close_stop_pct']), o hatiin sa 100 ang resulta ng helper bago ihambing sa fractional stop. Panatilihin ang nakapirming close_stop_pct=0.05 sa kontrata at ang pagsusuri batay sa pagsasara.

Ibinabalik ng get_position_pnl_pct() ang percentage points (minu-multiply ng base helper sa 100 ang fraction ng price return). Kaya kapag inihambing ito sa -close_stop_pct, na nakatakda bilang -0.05, lalabas ito sa lugi sa pagsasara na 0.05% sa halip na tinukoy na lugi sa pagsasara na 5%. Binabago nito ang mga exit at nagiging hindi tugma ang denominator ng risk sizing sa ipinatupad na stop.

Buod ng Resulta

Hindi sapat ang paglampas sa minimum na gastos kada trade: tingnan ang konsentrasyon ng PnL kada taon at ang lamang kumpara sa benchmark na kapareho ang universe bago mag-optimize, dahil iisang taon (2020) nagmula ang nakikitang lamang ng screener na ito.

Ipinadala ito ng pagsusuri sa backtest sa optimization, pero iniwan ito ng analyst dahil negatibo ang expectancy: lahat ng kita ay mula sa 2020 (+CNY 10.3k), humigit-kumulang CNY 4.05k ang lugi sa 238 trade mula 2021 hanggang 2026, at 3 lang sa 7 taon sa kalendaryo ang positibo, kaya bagsak ito sa mahigpit na 60% gate. Sa anim sa pitong walk-forward window na na-run, sero o negatibo ang out-of-sample Sharpe, at walang naitalang holdout.

Long-only na trading bersyon ng three-condition A-share screener ng SuperMind: bumili ng alinman sa anim na nakapirming CNEQ large cap kapag lampas sa 1% ang daily amplitude, higit sa zero ang DIF at DEA ng nakumpletong lingguhang MACD, at mas mataas ang pagsasara kahapon kaysa sa 250-day na SMA nito; i-execute sa susunod na bukas at lumabas kapag bumagsak ang signal, naabot ang 5% stop o natamaan ang holding cap.

Sa 282 saradong long trade, nagbalik ito ng 6.17% sa kabuuan, na may Sharpe na 0.166 (CI -0.63 hanggang 0.94), profit factor na 1.09, average net return kada trade na 0.2545%, at pinakamataas na drawdown na 17.76% na hindi nakabawi sa loob ng 2,062 araw; kumpara sa equal-weight basket ng parehong mga stock, -0.0038 ang alpha at -0.40 ang information ratio.

Pagsusuri

(supermind量化-)振幅大于1、周线macd在零轴之上、昨日股价大于250日均线_