BTC Perp Taker-Flow-Confirmed Momentum (Single-Instrument USD-M, Long-Short, 1H, taker imbalance ang nagkukumpirma sa trend, flat kapag salungat ang flow)

Long-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, iisang venue na direksiyonal na strategy sa BTCUSDT.BINANCE USD-M perpetual futures gamit ang 1-HOUR bar. Kumukuha lang ito ng direksiyonal na posisyon ONLY kapag kinumpirma ng tuloy-tuloy na TAKER AGGRESSOR FLOW sa parehong direksiyon ang trend ng presyo na CONFIRMED. Ikatlong miyembro ito ng klase ng mekanismong ONLY na may na-promote nang survivor sa factory na ito (isang price-creditable na leg na may gate na crypto-native na signal ng kumpirmasyon — ihambing sa na-promote na trend na kinumpirma ng funding na ETH), pero sadyang gumagamit ito ng signal na ORTHOGONAL at wala sa mga kapareha nito: ang imbalance ng taker buy/sell volume (kung aling panig ang agresor na nagtataas ng alok o tumatama sa bid), na naiiba sa funding (kaparehang ETH) at pagbabago sa open interest (kaparehang SOL). Pangunahing tesis: ang galaw ng presyo kasabay ng tuloy-tuloy na pangingibabaw ng taker-BUY ay nagpapakita ng totoong demand na handang magbayad nang mas mataas sa order book (tunay na pagpapatuloy ng galaw); samantalang ang galaw na may tuloy-tuloy na pangingibabaw ng taker-SELL ay nagpapakita ng totoong suplay na tumatama sa bid (tunay na pagpapatuloy ng pagbaba). Kapag DISAGREE ang direksiyon ng presyo at daloy ng agresor (halimbawa, tumataas ang presyo habang nangingibabaw ang mga nagbebenta), walang suporta ang galaw at malamang maubos ito, kaya nananatiling flat ang strategy. CRITICAL DESIGN NOTES na naghihiwalay rito sa mga saradong pamilya: (1) SINGLE na price leg na maaaring bigyan ng kredito — walang delta-neutral na pares o CARRY ng funding/basis (hindi kailanman itinatala rito ang funding bilang cash flow), kaya naiiwasan ang mga bitag ng carry na hindi mabibigyan ng kredito at basis na mas mababa sa bayarin; (2) signal lang na SIGNAL ang taker flow, ang napatunayang papel nito sa crypto-native na datos; (3) NOT cross-venue / HYPERLIQUID, NOT COIN-M, NOT spot-perp basis, NOT cross-sectional, NOT tick-dispatched (pinagsama-samang taker volume kada bar ang binabasa nito, at ganap itong kinakatawan ng bar engine); (4) BTC ang may pinakamalalim at pinakamahabang kasaysayan ng taker flow at presyo sa mga crypto asset, kaya hitik sa datos ang mga window ng walk-forward — walang limitasyon dahil sa kakulangan ng datos; (5) gumagana ang gate CONTINUOUSLY sa bawat yugto ng trend (hindi lang sa bihirang pangyayari), kaya siksik sa datos ang mga window na OOS — kabaligtaran ng lagda ng iilang pangyayaring OOS-all-zero na pumatay sa klase ng pag-iipon ng drawdown. Sadyang simple: 3 na maaaring itakda (trend_lookback, taker_window, taker_threshold) upang labanan ang overfitting.

Pag-aayos sa iteration na 4 para sa timeout ng Layer-3 sandbox (>300s wall-clock). Sa dating code, bawat bar ay muling binubuo ng `_flow_over_window` ang slice na `self._taker_ratio_vals[lo:hi]` at tinatawag ang `sum()` sa bawat isa sa humigit-kumulang 70k 1H bar — gawaing O(window) na lumaki nang idagdag ang masinsing 5-min `metrics` stream (~525k row mula 2021). Paunang kinakalkula na ngayon ng pag-aayos ang cumulative PREFIX-SUM array na ONCE sa `_build_taker` (kasabay ng nakaayos nang timestamp list), kaya nagiging `(prefix[hi]-prefix[lo])/(hi-lo)` ang mean ng window — O(1), walang alokasyon o pagsusuma sa bawat bar. Ginagamit na muli ng fallback branch ang dati nang `hi` bisect index (`j = hi - 1`) sa halip na muling kalkulahin ang pangalawang `bisect_right`, kaya nababawasan pa ang isang tawag na O(log n) sa bawat bar. Walang binago sa signal logic, imports, entry/exit gate o sizing, kaya hindi naapektuhan ang Layer 1 at 2 (na pumasa na); gastos sa pagkalkula lang kada bar ang nabawasan. Nananatili ang venue na BINANCE futures (ginagamit ang short) at leverage=1.0 ( position_pct lang ang ginagamit sa sizing, kaya walang panganib ng gate dahil sa leverage na hindi ginagamit).

Huwag i-optimize ang NOT — 62 trade lang, lahat nitong huling ~2 buwan (2026); walang trade ang 2020-2025, kaya walang laman ang mga window ng walk-forward na OOS at ang holdout. Pangunahing sanhi ang saklaw ng taker data; hindi pa matitiyak na signal ang sanhi. Siyasatin sa ganitong pagkakasunod: (1) PRINT THE TAKER COVERAGE SPAN: sa _build_taker, itala ang len(self._taker_ts) at min/max(self._taker_ts) matapos i-parse ang supplementary_data['taker_ratio'] para sa BTCUSDT. Alamin kung may mga taker row bago ang 2026. (2) IF ROWS EXIST pero hindi nagtutugma: nasa pag-parse/format ang bug. Nanghuhula ang _parse_taker_ratio batay sa mga pangalan ng key (buySellRatio/buy_sell_ratio/ratio/...) at iskala ng timestamp (ms vs ns gamit ang heuristic na <10^15), pati fallback na buyVol/sellVol — tiyaking tumutugma ang ACTUAL Binance Vision 'metrics' taker schema na natanggap sa strategy sa isa sa mga ito, at tama ang conversion ng timestamp; maaaring dahil sa hindi pagtutugma ng yunit ay naiwan ang lahat maliban sa mga pinakabagong row. (3) IF TAKER HISTORY GENUINELY STARTS ~2026: humigit-kumulang 30 araw lang ang datos ng live takerlongshortRatio endpoint ng Binance, pero umaabot hanggang ~2021 ang archive ng taker buy/sell volume sa data.binance.vision 'metrics' — tiyaking ibinalik ng collector ang BTCUSDT taker metrics hanggang sa buong simula ng backtest; kung walang sapat na lumang datos, hindi maisasagawa ang palagay na maraming taon at dapat ABANDONED ang hypothesis (hadlang sa datos), o limitahan ito sa panahong sapat para sa walk-forward na 3-window at holdout (>= ~18 buwan). (4) SECONDARY (subaybayan matapos ayusin ang datos, huwag balewalain): kahit sa window na 2026, malaki ang lugi ng strategy (PF 0.50, panalo 25.8%, 13 sunod-sunod na talo) at may 37.6% hatak ng komisyon sa 1H. Ang 26% win rate para sa momentum-CONFIRMATION signal ay nagpapahiwatig na maaaring pinuputol ng flow-divergence exit ang mga panalo at pinatatagal ang mga talo — muling suriin ang lohika ng should_exit (maaaring masyadong pabagu-bago ang paglabas sa sandaling tumawid ang flow sa 1.0). Kung negatibo pa rin ang edge matapos makuha ang buong taker data, o nangingibabaw ang bayarin sa 1H, itigil na sa halip na umulit. Panatilihin ang disenyong walang price fallback at agad nag-uulat ng error — ito mismo ang dahilan kung bakit lumitaw ang zero trade sa halip na palihim na subukan ang momentum edge na presyo lang ang batayan.

Nabigo ang beripikasyon (Layer 2 — mga sintetikong sitwasyon): Mga ginamit na parameter: ['min_notional', 'position_pct', 'taker_window', 'stop_loss_pct', 'trend_lookback', 'taker_threshold', 'max_holding_bars'] Tiyaking itinatakda ng __init__ ang lahat ng attribute mula sa self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: BtcTakerFlowConfirmedMomentumLS._ts_to_ns() ay tumatanggap ng 1 positional argument pero 2 ang ibinigay (timestamp ng bar: 1735691100000) - steady_downtrend: TypeError: BtcTakerFlowConfirmedMomentumLS._ts_to_ns() ay tumatanggap ng 1 positional argument pero 2 ang ibinigay (timestamp ng bar: 1735691100000) - flat_ranging: TypeError: BtcTakerFlowConfirmedMomentumLS._ts_to_ns() ay tumatanggap ng 1 positional argument pero 2 ang ibinigay (timestamp ng bar: 1735691100000) - volatility_spike: TypeError: BtcTakerFlowConfirmedMomentumLS._ts_to_ns() ay tumatanggap ng 1 positional argument pero 2 ang ibinigay (timestamp ng bar: 1735691100000) - zero_volume: TypeError: BtcTakerFlowConfirmedMomentumLS._ts_to_ns() ay tumatanggap ng 1 positional argument pero 2 ang ibinigay (timestamp ng bar: 1735691100000) - price_gap: TypeError: BtcTakerFlowConfirmedMomentumLS._ts_to_ns() ay tumatanggap ng 1 positional argument pero 2 ang ibinigay (timestamp ng bar: 1735691100000)