Intraday na Dual Thrust range breakout sa OKX ETH Perp: open ng UTC-araw +/- K x range ng 4 araw, long-short, walang bukas na posisyon sa pagtatapos ng araw (ETHUSDT.OKX 1H, purong OHLCV)

Hypothesis

Ikinlasipika bilang fee_edge. Maliban sa humigit-kumulang 10 tail days, mas mababa sa mga gastos ang edge sa bawat trade; mula 2023, bumaba ito sa humigit-kumulang 0.058% sa bawat trade, kumpara sa 0.15% floor at 0.10% round-trip cost. Hindi ito maitataas ng pag-optimize sa K at lookback. Napatunayan ang alalahanin ni QA tungkol sa edge: pumapalya ang edge pagkatapos ng 2023, pasan ng long side ang resulta, at napili ang ETH matapos makaligtas. Usapin sa sizing ang drawdown na 63%, at hindi ito ang dahilan ng hatol na ito. Kung muling ihahain: long-only na bersyong papasok lang sa high-volatility regime, na may sukat na 0.3-0.5 ng equity at naka-preregister na net na hindi bababa sa 0.30% sa bawat trade mula 2023 pataas.

Implementasyon

Nakikipagkalakalan sa ETHUSDT.OKX hourly na Dual Thrust breakout gamit ang nakaraang apat na kumpletong UTC araw; lumalabas kapag may salungat na trigger o range stop, at isinasara ang mga posisyon sa pagtatapos ng araw na UTC.

Idinaragdag sa parameters ang leverage na itinakda para sa pananaliksik at ginagamit ito sa sizing, upang tugunan ang iniulat na pagkabigo sa pagkakatugma habang pinananatili ang lohika ng strategy.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Katanggap-tanggap ito sa kasalukuyan. Idokumento ang pagkaantala ng reversal nang 1 bar, o mag-reverse sa parehong bar kung nais ang eksaktong semantika nina Chalek/Wei. Pag-isipang alisin ang stop_range_mult o itakda ito sa paraang malinaw na naiiba ito sa reversal trigger.

Mas tumatagal ng isang bar ang reversal kaysa sa tuntunin ng pinagmulan. Kapag nag-trigger ang kabaligtarang signal, isinasara ng should_exit ang posisyon. Sa batayang template, sinusuri lang ang should_enter sa susunod na bar kapag walang bukas na posisyon, kaya napupunan nang isang oras na huli ang reverse entry (at kung nananatili lang ang trigger). Mayroon ding close-based na range stop (stop_range_mult x Range mula sa entry) na hindi binabanggit sa hypothesis. Sa k=0.5 at mult=1.0, nasa humigit-kumulang open - 0.5R ang stop na ito, halos katapat ng trigger, kaya halos kalabisan ito. Hindi nito binabago ang estruktura ng strategy.

Pag-isipan ang risk-based sizing: itakda ang notional upang hindi hihigit sa humigit-kumulang 2% ng equity ang stop distance x size, na may cap na 1x. Gamitin ang self.config.leverage o ang parameters.get na may fallback.

Sa sizing, itinatakda sa bawat trade ang equity x notional_frac(1.0) x leverage(1.0), na may karaniwang posisyong humigit-kumulang 106%. Walang limitasyon ang panganib sa bawat trade: ang lugi sa stop ay halos Range/presyo ng equity, mga 5-10% para sa 4-araw na range ng ETH, at $18.4k ang pinakamalaking lugi sa sandbox. Hindi palaging nasa merkado ang disenyo: nagiging flat ito sa pagtatapos ng araw na UTC na may 11.9% exposure, kaya hindi naaangkop ang pattern ng compounding-flip ng L148. Gayunman, lampas sa 30 ng plano na max_drawdown_pct ang drawdown sa sandbox na 43.8%. Binabasa rin ang leverage mula sa parameters['leverage'] sa halip na config.leverage. Magkapareho ang dalawa sa 1.0 ngayon, pero magtataas ng KeyError ang nawawalang key.

Opsyonal na bilangin ang mga bar kada araw at idagdag lang ang mga araw na may 24 bar.

Itinuturing lang na 'full' ang isang araw kung eksaktong sa anchor nagbubukas ang unang bar nito. Hindi natutukoy ang nawawalang bar sa kalagitnaan ng araw, kaya kasama pa rin sa range ang high/low/close ng araw na may gap. Nag-uulat ang catalog ng 0 gap para sa ETHUSDT.OKX 1H, kaya wala itong epekto sa kasalukuyang data. Wastong nililinis ang history kapag may gap sa pagitan ng mga araw.

Ipinapakita ng sandbox (834 araw, 250 trade) ang avg_trade_return_pct ng 0.195%. Bahagya lang itong lumampas sa 0.15% floor. 43.8% ang max drawdown, kumpara sa sariling constraint ng plano na 30%, at nalulugi ang tercile ng 'normal' na volatility ng 27.7%. Nasa [-0.64, 2.09] ang Sharpe na CI. Sinasabi na ng hypothesis na humihina ang edge (2023 mga +0.07% sa bawat trade, 2026 YTD mga +0.15%) at pumalya ito sa SOL at LINK. Nakaligtas sa pagpili ang ETH, kaya bawasan ang tantiya rito. Suriin ang net sa bawat trade kada taon pagkatapos ng 2023 at kung pasan ng long side ang resulta. Dahil 100% ang notional ng equity sa bawat trade, pangunahing usapin sa sizing ang drawdown, kaya huwag itong ituring na usapin sa signal.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe

0.74

Kabuuang Return

397.09%

Max Drawdown

63.35%

Kabuuang Trade

685

Win Rate

49.6%

Profit Factor

1.13

Ipinatutupad ng mga trade ang nakasaad na mekanismo: 346 long at 339 short, intraday breakout, walang bukas na posisyon sa pagtatapos ng araw na UTC, at hawak nang humigit-kumulang 10h. May 685 trade sa magkakaibang araw, na walang pagsisiksikan ng mga event.

Lumampas sa 0.15% floor ang avg_trade_return_pct ng 0.259% sa buong sample; PF ang 1.13, 0.74 ang Sharpe at 0.08 ang beta, kaya hindi ito beta na ETH.

Ang nangungunang 10 sa 685 trade ang bumubuo sa 156 ng kabuuang 177 percentage point sa bawat trade. Nasa humigit-kumulang 0.03% ang average ng iba pang 675 trade, na mas mababa sa 0.10% round-trip cost.

Net sa bawat trade kada taon: 1.03% noong 2020, 0.32%, 0.24%, 0.008%, 0.105%, -0.149%, at 0.39% para sa 2026 YTD. Kapag pinagsama sa loob ng 2023-2026, nasa humigit-kumulang 0.058% ito, kumpara sa 0.15% floor.

Nalulugi ang short side noong 2021, 2023, 2024 at 2025, kaya pasan ng long side ang resulta.

Ayon sa volatility regime: +923% ang return ng stressed tercile, -49% ang sa normal tercile na may drawdown na 72%, at -10% ang sa calm tercile.

IC ang signal na -0.019 (t=-0.95), at nasa [-0.01, 1.51] ang confidence interval ng Sharpe.

63.4% ang max drawdown kumpara sa naka-preregister na 30%, at umabot sa 46.6% ng gross ang impact.

Nakaligtas ang ETH sa pagsusuri ng 4 symbol, kung saan pumalya ang SOL at LINK.

Kasaysayan ng Iterasyon

Nabigo ang beripikasyon (Layer 1.5 — pagkakatugma ng hypothesis/config) [class=hypothesis_mismatch]: - Itinatakda ng optimization_plan ang leverage sa 1.0

code_identical: muling isinumite ng pag-ulit na 2 ang code na kapareho ng bawat byte sa pag-ulit na 1 — hindi sinunod ang naunang puna, kaya hindi magbabago ang resulta. Baguhin ang code para tugunan ito, o itakda ang recommendation='abandon' at ilahad ang dahilan kung walang pagbabagong makatutulong. Naunang puna: Nabigo ang beripikasyon (Layer 1.5 — pagkakatugma ng hypothesis/config) [class=hypothesis_mismatch]: - Itinatakda ng optimization_plan ang leverage sa 1.0

Buod ng Resulta

Suriin kung nakasentro sa iilang high-volatility tail day ang edge ng breakout at kung nananatili ito sa mga kamakailang taon bago pagkatiwalaan ang average sa bawat trade ng buong sample, lalo na kung ang instrumento lang ang nakaligtas sa pagsusuri ng maraming symbol.

Nagbalik ng 'abandon' ang pagsusuri ng backtest, at ikinlasipika ito bilang fee_edge: maliban sa humigit-kumulang 10 tail days, mas mababa sa 0.10% round-trip cost ang edge sa bawat trade; mula 2023, mas mababa ito sa 0.15% floor, at hindi ito maaayos ng pag-tune sa K at lookback. Hindi naabot ang optimization at mga sumunod na yugto.

Intraday long-short na Dual Thrust breakout sa mga 1h bar ng ETHUSDT.OKX: mag-long o mag-short kapag lumampas ang presyo sa open ng UTC-araw nang K na beses ng range ng nakaraang 4 araw (K=0.5), at isara ang lahat ng posisyon bago matapos ang araw.

Saklaw ng paunang backtest ang 2020-01-04 hanggang 2026-08-20, na may 685 trade. Nagbalik ito ng +397% sa Sharpe na 0.74 (CI -0.01 hanggang 1.51), PF 1.13 at 0.259% na average sa bawat trade, na may max drawdown na 63.4% at impact na umabot sa 46.6% ng gross. Iilang trade lang ang pinagmulan ng edge: karamihan ng return sa bawat trade ay mula sa nangungunang 10, nasa humigit-kumulang 0.03% ang average ng natitira, at bumaba sa humigit-kumulang 0.058% ang net sa bawat trade sa loob ng 2023-2026.

Pagsusuri

Dual Thrust Trading Algorithm