Mga Estratehiya

LINK Binance Spot BbandRsi — Tapat na Frozen na Port ng Pinagmulan sa 1H

Resulta: Inabandona

LinkSpotBbandRsiFrozen1H

Buod ng Resulta

Eksaktong pagsasalin ng mean-reversion strategy ng Freqtrade na BbandRsi ang LinkSpotBbandRsiFrozen1H, na naka-freeze ang mga parameter at pinatakbo sa spot na LINKUSDT sa 1h. Nagpakita ang backtest sa buong kasaysayan ng katamtamang +7.84% sa 277 trade (Sharpe na 0.41, 0.70% karaniwang return sa trade), kaya pumasa ito sa pagsusuri ng backtest kahit binanggit doon ang mahinang ebidensiya kumpara sa benchmark. Negatibo naman ang resulta sa holdout (Sharpe na -0.11), nalugi ang kalahati ng walk-forward window, zero ang alpha at IC, at pumalya ang kalkulasyon ng pooled out-of-sample assessment dahil hindi kumpleto ang saklaw ng net mark-to-market. Dahil walang parameter na puwedeng baguhin o pag-eksperimentuhan, iniwan ng operator ang run bilang no_edge matapos ang isang pag-ulit.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Isinalin ang BbandRsi ni berlinguyinca, na ini-credit sa code kay Gert Wohlgemuth at kinonvert mula sa Mynt, sa ilalim ng GPL-3.0. Panatilihin ang 1h timeframe, RSI(14), Bollinger band na batay sa typical price(20, 2), mga kundisyon ng long-entry at exit, 10% minimum na ROI mula sa unang minuto, at -25% stoploss ng source. Source: [naka-pin na BbandRsi source](https://github.com/freqtrade/freqtrade-strategies/blob/f3340ce11f5bdf62f598522e64d1f5638eaa13f5/user_data/strategies/berlinguyinca/BbandRsi.py). Walang tinutukoy na pair o laki ng stake ang source; ginagamit ng baseline ng platform na ito ang LINKUSDT.BINANCE_SPOT, long-only CASH sa 1x. Isinasagawa ang mga signal order sa pagsasara ng nakumpletong signal bar, na katumbas sa registry ng execution sa pagbubukas ng susunod na bar sa tuloy-tuloy na market. Nagti-trigger ang mga proteksiyong stop sa loob ng bar sa pamamagitan ng pagtutugma ng platform. Walang pahayag tungkol sa performance ang itinuturing na napatunayan.

Panatilihin ang isinumiteng mekanismo sa halip na muling idisenyo ito bilang tugon sa mga nakaraang pagkabigo. Tugma ang spot sa layunin nitong long-only na walang leverage at mas mababa ito sa target nito sa portfolio. Iniiwasan ng LINK ang isa pang BTC eksperimento; walang laman ang corpus_concentration, kaya hindi alam ang aktuwal nitong bahagi sa pananaliksik. Hindi naibigay ang naunang kontrata at wala ang outbox file nito, kaya hindi matukoy muli ang piniling instrumento. Itama ang iniulat na depekto sa validation sa pamamagitan ng pag-iimbak sa nakapirming minimal_roi bilang finite scalar na 0.1; kinakatawan nito ang iskedyul ng source na {"0": 0.1} nang hindi binabago ang kahulugan nito.

no_edge: pagsasara ng operator na 2026-10-11 batay sa nakaimbak na hatol ng analyst (negatibong holdout (Sharpe -0.11), zero ang alpha at IC, negatibo ang 9 sa 18 window OOS Sharpes; tinutukoy ng sariling kundisyon ng analyst sa pagsasara ang no_edge). Analyst: Ang holdout (humigit-kumulang 2025-03 hanggang 2026-08) ay may taunang Sharpe na -0.11, t=-0.13. Hindi nito naabot ang paunang itinakdang OOS Sharpe na 0.4. Hindi lubhang negatibo ang resulta, pero wala itong ipinapakitang forward edge. Humigit-kumulang -$1.95k ang natantong PnL sa panahong iyon: $1,853 ang lugi ng 2026H1 lamang. Hindi nakalkula ang pooled outer OOS assessment: 'hindi kumpleto ang net MTM saklaw ng obserbasyon'. Negatibo ang siyam sa 18 window OOS Sharpes, na nasa hanay na -3.16 hanggang +4.20. Walang ebidensiya ng alpha. 0.0005 ang alpha, -0.89 ang information ratio laban sa LINK buy-and-hold, at IC 0.000 ang executed-signal. Ang Sharpe 95% CI ay [-0.26, 1.16]. Hindi posible ang pag-ulit: naka-freeze sa kontrata ang bawat parameter. Kailangang suriin ang ebidensiya: (1) Muling kalkulahin ang pooled_outer. Iniulat nito ang 'hindi kumpleto ang net MTM saklaw ng obserbasyon' kahit pumasa ang lahat ng 18 window, at posibleng sanhi ang 59 oras ng pagkawala ng palitan na sinuri sa hourly grid. (2) Kung hindi rin positibo ang muling nakalkulang pooled na ebidensiya, isara ang operationalization na ito bilang no_edge. Hindi inirerekomenda ang paper observation dahil negatibo ang holdout at zero ang alpha/IC. Huwag ulitin ang parehong holdout.

Implementasyon

Tapat na port na 1h ng Freqtrade BbandRsi (berlinguyinca / Gert Wohlgemuth, GPL-3.0) sa LINKUSDT Binance Spot, long-only sa 1x. Bumibili ito kapag mas mababa ang RSI(14) sa 30 at mas mababa ang close sa lower Bollinger band, at nagbebenta kapag tumaas ang RSI(14) lampas sa 70. Gumagamit ang RSI ng Wilder smoothing na estilo ng TA-Lib; gumagamit ang mga band ng typical price, 20-bar na window at 2 population standard deviation. Bracket ang bawat entry: take-profit limit sa +10% (minimal_roi {"0": 0.1}) at stop-market sa -25% (stoploss), at kapwa nagti-trigger sa loob ng bar. Isang posisyon lang sa bawat pagkakataon, na may notional = min(equity*risk_fraction/|stoploss|, equity*max_exposure_fraction) = 4% ng equity.

Hindi binago ang mga depinisyon ng indicator, threshold, ROI at stoploss mula sa naka-pin na source, at ginamit ang bawat nakapirming value ng optimization plan sa eksaktong pangalan nito. Mga adaptation ng platform: napupunan ang signal order sa pagsasara ng signal bar, katumbas sa registry ng fill sa pagbubukas ng susunod na bar. Ipinapahayag ang minimal_roi at stoploss bilang OUO bracket (stop_loss_pct = |stoploss| = 0.25, take_profit_pct = minimal_roi = 0.10) para mag-trigger sa loob ng bar gaya ng backtester ng Freqtrade. Nakatakda ang take-profit sa gross na +10%, samantalang sinusukat ng Freqtrade ang ROI nang net sa mga fee (humigit-kumulang +10.2% gross), kaya may diperensiyang ~0.2pp. Walang tuntunin sa stake ang source, kaya batay sa kapital ang sizing: 1% risk sa 25% stop, na nililimitahan sa 4% exposure. Dahil dito, maaabot ang 10% drawdown constraint, pero maliit ang portfolio-level return. Ipinapatupad ang max_open_positions=1 sa iisang posisyon ng instrumento na netted. Nag-a-update ang mga indicator sa O(1) bawat bar. Kailangan ng mataas na win rate pagkatapos ng 0.20% spot round-trip ang target na +10% ng source laban sa -25% stop. Inaasahang magti-trigger nang humigit-kumulang ilang dosena hanggang mababang daan-daang beses kada taon ang kombinasyon ng RSI<30 at presyong mas mababa sa lower band sa 1h LINK.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Panatilihin ito nang sinasadya, o alisin at umasa sa mga NaN guard.

Ino-override ng min_bars_required() ang base method (static base_shadow warning). Ibinabalik nito ang max(bb_window, rsi_period+1)=20, ang tunay na indicator warm-up. May NaN guard din ang mga indicator, kaya hindi magdudulot ng maagang signal ang mas maikling base warm-up. Walang masamang epekto ang override.

Walang kailangan.

Kapag avg_gain+avg_loss==0 (perpektong patag ang mga presyo), itinatakda ang RSI sa 0, alinsunod sa kumbensiyon ng TA-Lib. Kasabay ng close<lower band, hindi ito magti-trigger: std=0 sa patag na window at close==lower, kaya hindi pumapasa ang mahigpit na '<'. Ligtas; binanggit para sa pagkakumpleto.

May +10% take-profit at -25% stop ang source, kaya kailangan nito ng win rate na higit sa ~72% (dagdag ang 0.20% spot round-trip) para mag-break even. Ipinapakita ng sandbox ang 60% panalo, PF 0.97 at avg_trade_return_pct -0.093% sa 77 trade (826 araw), na may pinakamalaking luging -$1040 kumpara sa pinakamalaking panalong +$392. Isa itong draw na hindi in-optimize sa frozen na plano na walang parameter na puwedeng i-tune, kaya ang backtest sa buong kasaysayan ang batayan ng pasya. Dahil sa 1% risk / 4% exposure cap, nananatiling napakaliit ng portfolio-level return anuman ang resulta.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: 0.41
Kabuuang Return: 7.84%
Max Drawdown: 4.68%
Kabuuang Trade: 277
Win Rate: 65.7%
Profit Factor: 1.19

Nagbibigay ang 277 isinara na trade sa loob ng 2,770 araw ng gumaganang sample para sa frozen na chronological validation. Lahat ng naitalang trade ay LONG; tumutugma ang mga entry notional na sinuri sa spot check, na malapit sa $4,000, sa 4% alokasyong batay sa kapital.

0.700% ang netong karaniwang kita sa trade, lampas sa 0.25% spot review floor; 1.185 ang profit factor at +7.84% ang kabuuang return, nang walang hindi pa natatantong kita sa bukas na posisyon.

Hindi sinusuportahan ng resulta sa buong kasaysayan ang negatibong inaasahang kita ng QA sa sandbox. Ipinapalagay ng 72% break-even estimate nito na +10%/-25% exit lamang ang posible; nag-e-exit din ang estratehiyang ito sa RSI.

Ipinapakita ng Sharpe na 0.408 at katamtamang profit factor ang mahinang paunang ebidensiya, hindi napatunayang bentahe. Mas mataas ang karaniwang lugi na $445.87 kaysa sa karaniwang panalo na $275.80.

Mahina ang ebidensiya kumpara sa benchmark: -0.887 ang information ratio at 0.0005 ang iniulat na alpha. Humigit-kumulang 2,250.92% ang balik ng buy-and-hold, na may humigit-kumulang 89.48% drawdown sa detalyadong curve na na-sample.

Ipinatutupad ng code ang nakasaad na mga kundisyon ng oversold entry, pero hindi nito hiwalay na napapatunayan ang mga value ng indicator sa oras ng entry gamit lamang ang mga tala ng trade.

Buod ng Resulta

Maaaring bunga ng long-only exposure sa asset na tumataas, sa halip na tunay na alpha, ang kumikitang resulta sa buong kasaysayan mula sa frozen na oversold-bounce port: dito, zero ang IC, negatibo ang information ratio at pumalya ang holdout, kaya suriin muna ang ebidensiya kumpara sa benchmark bago gumastos sa optimization.

Inaprubahan ng pagsusuri sa backtest ang optimization, pero walang nakitang forward edge sa hatol ng analyst matapos ang holdout: hindi naabot ng holdout Sharpe na -0.11 ang paunang itinakdang 0.4, negatibo ang 9 sa 18 window OOS Sharpes, at zero ang alpha at IC. Isinara ng operator ang run bilang no_edge noong 2026-10-11. Hindi posible ang pag-ulit dahil naka-freeze ang bawat parameter.

Isang frozen at tapat na port ng GPL-3.0 Freqtrade BbandRsi strategy sa LINKUSDT Binance Spot 1h: bumili ng long kapag RSI(14) < 30 at mas mababa ang close sa lower Bollinger band na batay sa typical price (20, 2); mag-exit kapag RSI > 70, gamit ang 10% ROI take-profit at -25% stoploss, long-only sa 1x.

Mula 2019-01 hanggang 2026-08 (2,770 araw), nagsagawa ang paunang backtest ng 277 long trade at nagbalik ng netong +7.84%, na may Sharpe na 0.41 (95% CI -0.26 hanggang 1.16), profit factor na 1.185, karaniwang kita sa trade na 0.70% ng notional, win rate na 65.7% at pinakamataas na drawdown na 4.68%. Kumpara sa LINK buy-and-hold, mayroon itong alpha na 0.0005, information ratio na -0.89 at IC 0.000 na executed-signal. Sa holdout (humigit-kumulang 2025-03 hanggang 2026-08), -0.11 ang Sharpe (t = -0.13), at humigit-kumulang -$1.95k ang natantong PnL.

Pagsusuri

BbandRsi

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.