Mga Estratehiya

Araw-araw na Basket ng mga Altcoin na Pinakamahina, may Tuloy-tuloy na Short Hedge sa Bitcoin

Resulta: Inabandona

DailyAltcoinLoserBasketBitcoinHedge

Buod ng Resulta

Sinubukan ng strategy ang araw-araw na pagpili ng mga altcoin na may negatibong momentum, gamit ang pantay ang timbang na long basket at short hedge sa Bitcoin na may nakapirming halaga sa dolyar. Nagtala ang run ng isang iteration; walang ibinigay na backtest metrics o resulta ng optimization. Iniwan ito ng operator dahil hindi nakumpleto ang nakapirming basket na may 12 coin nang ihinto ang spot market ng DENTUSDT, nang hindi hinuhusgahan ang hypothesis.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Hinango ng Research Lead mula sa Altcoin-Bitcoin Arbitrage nina Kakushadze at Yu: panatilihin ang araw-araw na pagpili batay sa negatibong momentum, ang pantay ang timbang na long basket ng altcoin, at ang short sa Bitcoin na may nakapirming halaga sa dolyar. Gamitin ang Binance spot para sa mga hawak na altcoin at Hyperliquid para sa hedge sa Bitcoin. Eksperimento ito sa inangkop na universe, hindi muling paglikha ng mga makasaysayang tier ng market cap sa papel: hindi kasama sa magagamit na espesipikasyon ng datos ang pagiging kasapi batay sa makasaysayang market cap. Itinatakda ang pinangalanang basket bago ang testing, at walang pahayag na katumbas ng mga kasapi nito ang universe ng papel na may mababang liquidity. Mag-trade sa magkakasabay na UTC daily bars. Kapalit ng open sa susunod na araw ang market order sa close ng nakumpletong araw ng signal sa mga tuloy-tuloy na market na ito. Panatilihin ang mga exit batay sa signal nang walang idinadagdag na price stop. Itinatakda ng buong tekstong ibinigay ang mga tuntunin, bagaman gumagamit ang appendix nito ng close-to-close momentum samantalang tinutukoy ng Section 2 ang open-to-close momentum; tahasang sinusunod ng kontratang ito ang Section 2. Hindi pa nabeberipika ang mga return sa papel.

Walang laman ang mapa ng konsentrasyon ng corpus, kaya hindi matukoy ang bahagdan ng bawat simbolo. Pinanatili ang Bitcoin dahil tahasang hedge ito sa source, hindi dahil sa bagong signal na tumutukoy sa direksiyon ng Bitcoin. Tinutugunan ng basket at cross-venue hedge ang sobrang konsentrasyon sa iisang simbolo at sa long-only habang nagdaragdag ng exposure sa spot at Hyperliquid. Inihayag ang nawawalang datos ng market cap sa halip na gumawa-gawa nito. Iniiwasan ng simpleng pang-araw-araw na sign rule ang mga entry na kakaunti dahil sa maraming filter, gaya ng nakita sa mga kamakailang pagkabigo sa beripikasyon. Isang mekanismo lang ang hinango; mga baryasyon ng parehong strategy ang ibang timbang.

stopped_by_owner: isinara ng operator 2026-10-10: kailangan ang DENTUSDT.BINANCE_SPOT daily bars matapos ang 2026-04-29; itinigil ang spot market sa venue; desisyon ng operator. Itinigil ang spot ng DENTUSDT (status ng exchangeInfo BREAK, muling binasa noong 2026-10-10) mula noong 2026-04-29, ang huling nakaimbak na daily bar; hindi na muling mabubuo nang buo ang nakapirming basket na may 12 coin. Hindi ito hatol sa hypothesis.

Implementasyon

Sa bawat magkakasabay na UTC daily close, bumibili ng pantay na alokasyon sa dolyar ng nakapirming Binance spot universe kung saan negatibo ang log(close/open) ng nakumpletong araw. Inaayos muli ang tuloy-tuloy na short sa Bitcoin sa Hyperliquid upang tumugma sa parehong notional na nakapirmi sa dolyar. Katumbas ang bawat sleeve ng 20% ng pinagsamang paunang equity sa mga venue, o $40,000 gamit ang dalawang account na may $100,000. Kapag walang napiling basket, isinasara ang lahat ng leg. Walang idinadagdag na price stop.

Ipinapatupad ang tuntunin ng negatibong momentum na open-to-close ng Section 2, mga timbang na pantay para sa mga napili, mga sleeve na may nakapirming halaga sa dolyar, execution sa daily close, at rekisito ng kumpletong snapshot. Dapat eksaktong tumugma ang timestamp ng primary close sa bawat leg; inaalis nito ang luma o panghinaharap na bar. Iniimbak ang mga capital anchor at petsa ng rebalance bilang scalar attribute; gumagamit ang iskedyul ng UTC araw sa kalendaryo. Maaaring mag-iwan ng maliit na natitirang notional ang pag-round ng dami at mga minimum ng exchange. Pinananatili ng bahagyang rebalance ang mga posisyong NETTING, kaya dapat pag-ibahin ng pipeline ang metrics ng trade sa antas ng posisyon at mga execution ng rebalance. Pinananatili ang pinangalanang universe nang walang pamalit o pahayag tungkol sa makasaysayang market cap; kailangan pang itatag ng pipeline ang listing at saklaw ng datos nito. Walang isinagawang hiwalay na beripikasyon. Hindi naisulat ang hiniling na outbox file dahil read-only ang access sa filesystem ng workspace; ibinibigay rito ang buong nakatali nang payload.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Nag-uulat ang sandbox ng malaking pagkalugi at drawdown sa kabila ng positibong average na return ng mga trade na pantay ang timbang. Dapat magkasundo ang ekonomiya ng basket na tinimbang batay sa dolyar, mga komisyon, epekto sa presyo at nawawalang cash flow mula sa funding ng hedge sa pagsusuri ng buong backtest bago hatulan ang kakayahang kumita.

Buod ng Resulta

Kailangan ng nakapirming magkakasabay na basket ang tuloy-tuloy na trading at araw-araw na availability ng data para sa bawat kasapi.

Isinara ng operator ang run noong 2026-10-10 dahil itinigil ang spot ng DENTUSDT at nagtapos ang daily bars noong 2026-04-29, kaya hindi nakumpleto ang nakapirming basket na may 12 coin. Hindi ito hatol sa hypothesis.

Bumili ng pantay ang timbang na basket ng mga altcoin na may negatibong momentum sa araw-araw sa Binance spot, na may short hedge sa Bitcoin na may nakapirming halaga sa dolyar sa Hyperliquid.

Walang ibinigay na backtest metrics o resulta ng optimization, kaya hindi masusuri ang performance.

Pagsusuri

Altcoin-Bitcoin Arbitrage

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.