Mga Estratehiya

2MOMEMA (geraked, MIT) tapat na port: cross ng mabilis na Momentum 100, kumpirmado ng 9 bar ng mabagal na Momentum at pagkakaayos ng EMA10>EMA34, swing-stop bracket na 1:1, long-short (SOLUSDT.BYBIT 1H, purong OHLCV, iisang posisyon)

Resulta: Inabandona

SolTwoMomEmaSwingBracketLS

Buod ng Resulta

Tapat na port na hiniling ng user ang SolTwoMomEmaSwingBracketLS ng expert advisor na 2MOMEMA, inilipat sa Bybit SOL perpetual sa mga bar na 1 oras upang makapag-trade ng long at short. Nasa hypothesis mismo na paulit-ulit nang pumalya sa pipeline ang mga tapat na port ng pampublikong script at backtest na may aktuwal na bayarin lang ang magpapasya. Hindi naganap ang pagsubok na iyon: matapos ang 2 pag-ulit, iniwan ang takbo sa yugto ng coding dahil sa 'coding_stuck_3_timeouts', kaya walang backtest, optimization o hatol ng analyst. Hindi pa nasusubok kung may edge ang estratehiya.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Tapat na pahayag ng expert advisor na MQL5 na '2MOMEMA' ni geraked (https://github.com/geraked/metatrader5/blob/d3eb29c382acf715727d5cd6a0414151e821fc2d/Experts/2MOMEMA.mq5, lisensya ng MIT, pagkilala sa may-akda). Gumagamit ang EA ng dalawang MT5 Momentum indicator sa pagsasara (iMomentum = 100 * close[t] / close[t-N]) na may FastPeriod=10 at SlowPeriod=34. Gumagamit din ito ng dalawang EMA sa pagsasara na may parehong mga yugto (EMA10, EMA34). Sinusuri ang mga signal nang isang beses bawat NEW BAR at sa mga CLOSED bar lamang: ang shift 1 ang katatapos lang magsarang bar at ang shift 2 ang nauna rito. Ang entry ay pagtawid ng mabilis na momentum sa linyang 100. Kailangan itong kumpirmahin ng mabagal na momentum at ng pagsang-ayon ng pagkakasunod-sunod ng EMA sa bawat isa sa huling 9 nagsarang bar. Ang stop ay ang swing extreme ng huling SLLookback=10 bar, na may dagdag na SLDev=60 puntos. Ang take-profit ay TPCoef(1.0) x distansya ng stop, kaya nagiging bracket na 1:1. Itinatakda ang laki ng posisyon upang malagay sa panganib ang Risk=1% ng equity hanggang stop (RISK_DEFAULT). Isang posisyon lang ang hawak sa bawat pagkakataon (MultipleOpenPos=false). Lumalabas ang mga posisyon ONLY sa pamamagitan ng bracket na SL/TP: walang signal exit, reversal o time exit. Naka-OFF bilang default ang lahat ng opsyonal na module at nananatiling patay sa port: Trail, Grid, News, EquityDrawdownLimit=0, Reverse, IgnoreSL, IgnoreTP, SpreadLimit=-1. Idineklara ang SLCoef=1.0 pero hindi ito ginagamit ng file na ito, kaya hindi dapat mag-imbento ang developer ng gamit nito. Pagmamapa ng platform: ang pinagmulan ay isang FX/CFD EA na walang nakapirming instrumento, kaya inilalagay natin ito sa SOLUSDT.BYBIT (linear USDT perp ng Bybit, ~0.11% sa round trip) sa mga bar na 1-HOUR. Mga dahilan: (1) kailangan ng tuntunin ang short, kaya dapat itong tumakbo sa margin venue; (2) purong presyo ang batayan ng tuntunin, kaya ayos ang venue na walang karagdagang feed (L160); (3) may 1.2% eksperimento ang Bybit kumpara sa 67% ng Binance; (4) may kasaysayan ng 1H sa loob ng maraming taon ang Bybit (L168); (5) wala pa sa pipeline ang SOL sa Bybit. Sa mga 1H bar, nasa humigit-kumulang 1.5-3% mula sa entry ang 10-bar swing stop, kaya mga 14-27x ng bayarin sa round trip na 0.11% ang target na 1:1. RISK NOTE (L167): paulit-ulit nang pumalya rito ang mga tapat na port ng pampublikong script. Isinumite ito dahil humiling ang user ng tapat na port. Hindi beripikado ang mga pahayag ng pinagmulan tungkol sa performance; ang backtest namin na may aktuwal na bayarin ang magpapasya.

Pinananatili ng port ang mga depinisyon ng indicator ng EA (MT5 iMomentum = 100*C/C[-N]; EMA na sinimulan gamit ang unang close), ang pagtawid ng shift-1/shift-2 sa mga saradong bar, ang kumpirmasyon sa loob ng 9 bar (sinusubaybayan ang i=1..9 bilang sunod-sunod na bilang ng mga bar, na katumbas nito), ang stop na SL_SWING sa mga bar 1..10 na may SLDev offset, TP = TPCoef*|in-sl|, sizing na RISK_DEFAULT 1%-hanggang-stop, at MultipleOpenPos=false. Ang SL/TP bracket lang ang nagsasara ng posisyon. Hindi ginagamit ang SLCoef dahil hindi ito ginagamit kailanman ng source file. Mga pag-aangkop sa platform: (1) Itinatapat ang SLDev na 'points' sa 60 x, ang tick ng presyo ng instrumento; kaya sa SOL (0.01 tick), katumbas ito ng $0.60, humigit-kumulang 0.4%. (2) Isinasagawa ang entry sa market sa close ng signal bar, bilang pamalit sa Ask/Bid ng MT5 sa pagbukas ng susunod na bar. (3) Pinamamahalaan ng venue ang bracket (STOP_MARKET + LIMIT, OUO), na binubuo sa pamamagitan ng pag-override sa _submit_entry gamit ang distansya ng stop para sa bawat trade. (4) Nagiging notional cap na equity x leverage (3x) ang MarginLimit na 300% ng MT5, at ginagamit ang leverage sa sizing. Naka-off sa source ang Trail/Grid/News/Reverse/EquityDD/SpreadLimit at hindi ipinapatupad ang mga ito. Paalala: sa sizing na 1%-hanggang-stop at bracket na 1:1, kailangang lumampas sa humigit-kumulang 0.11% RT ang edge kada trade sa mga distansya ng stop na humigit-kumulang 1.5-3%, at hindi beripikado ang mga pahayag ng source tungkol sa performance.

coding_stuck_3_timeouts

Implementasyon

Tapat na port ng MIT 2MOMEMA EA ni geraked sa SOLUSDT.BYBIT 1H. Pumapasok ito sa long kapag tumawid paitaas ang mabilis na Momentum(10) sa 100 at, sa bawat isa sa huling 9 nagsarang bar, mas mataas ang mabagal na Momentum(34) sa 100 at mas mataas ang EMA10 sa EMA34. Kabaligtaran nito ang short. Ang stop ay ang swing low/high ng 10 bar na may dagdag na 60 tick ng presyo; ang target ay 1x ng distansya ng stop, at nanganganib ang 1% ng equity hanggang stop sa bawat trade. Isang posisyon lang sa bawat pagkakataon, at lumalabas lamang ito sa bracket na SL/TP na pinamamahalaan ng venue.

Kasaysayan ng Iterasyon

sandbox_timeout: Nabigo ang beripikasyon (Layer 3 — sandbox backtest): lumampas ang smoke test sa limitasyong 300s sa oras para sa ~20000-bar na saklaw (833 araw ng SOLUSDT.BYBIT-1-HOUR-LAST-EXTERNAL). Karaniwang nangangahulugan ito ng gawaing bawat bar na lumalaki kasabay ng kasaysayan — hal. muling pag-scan sa buong serye ng funding/dagdag na datos, o muling pagbuo ng listahan at pagtawag sa min()/sorted() sa loob ng calculate_signal()/on_bar() sa bawat bar. Paunang kalkulahin sa __init__ ang mga nakaayos na hanay ng timestamp na ONCE at gumamit ng bisect, o mag-cache ng mga lookup ayon sa timestamp, para O(log n) sa halip na O(n) ang gastos bawat bar.

Buod ng Resulta

Bago sumubok muli, alamin kung bakit paulit-ulit na nag-timeout ang coding, halimbawa sa pagpapasimple ng port o pagpapakitid ng brief, dahil hindi kailanman nasubok ang edge ng estratehiya.

Iniwan ang takbo sa yugto ng coding dahil sa 'coding_stuck_3_timeouts' matapos ang 2 pag-ulit. Hindi na naabot ang beripikasyon, pagsusuri ng backtest, optimization, pagsusuri ng analyst at pagsusuri ng panganib.

Tapat na port ng MIT na lisensyado sa ilalim ng 2 na MOMEMA MQL5 EA sa SOLUSDT.BYBIT 1H, long-short: pumasok kapag tumawid ang mabilis na Momentum(10) sa linyang 100, kung sumang-ayon ang Momentum(34) at pagkakasunod-sunod ng EMA10 at EMA34 sa bawat isa sa huling 9 nagsarang bar, at lumabas lamang sa bracket na 1:1 SL/TP na itinakda sa swing extreme ng 10 bar dagdag ang 60 puntos, nang nanganganib ang 1% ng equity bawat trade.

Walang datos ng performance: walang laman ang ulat ng backtest at walang ulat ng optimization, kaya walang nagawang bilang para sa return, Sharpe o dami ng trade.

Pagsusuri

2MOMEMA

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.