BTC Hyperliquid Persistence-Filtered Dual-Timeframe Momentum — Long-Short 4H Momentum na Nanatili nang K Bar, Nakaayon sa Daily Trend, ATR na Sumusunod na Exit (Naka-scale sa Volatility, 3-Parameter)

Isang LONG-SHORT, iisang instrumento, purong presyo at direksiyonal na MOMENTUM estratehiya sa perpetual na BTC-USD sa HYPERLIQUID (BTCUSD.HYPERLIQUID), 4H ang pangunahing timeframe + 1D trend confirmation. Sadyang binuo ito batay sa kombinasyong napatunayan ng ONLY ng factory — BTC (ang nag-iisang asset na nakaligtas ang directional momentum; pumapalya ang bawat alt trend-follower bilang outlier-mirage dahil isang fat-tailed na araw ang nangingibabaw sa distribusyon ng kita — tingnan ang mga iniwan na BTC-Donchian, XRP-swing, BNB-trend) AND sa dual-timeframe momentum-confluence mechanism na naghatid sa paper-stage na estratehiyang BTC sa Sharpe na 1.99. Dalawang sinadyang pagkakaiba mula sa estratehiya sa Binance na nasa pipeline ang gumagawa rito bilang natatangi at dagdag na eksperimento, hindi muling bersiyon: (1) VENUE — itinatatag nito ang FIRST directional-trend book ng factory sa Hyperliquid, at pinupunan ang pinakamalaking kakulangan sa venue (HYPERLIQUID 6.6% kumpara sa target na 20%) sa mas mababang round-trip fee (humigit-kumulang $0.09% kumpara sa humigit-kumulang $0.10%); (2) isang PERSISTENCE FILTER na wala sa nakaligtas na estratehiya — kailangang nanatili sa iisang SAME sign ang 4H momentum sa K magkakasunod na bar bago pumasok (hindi isang bagong cross lang), kaya mekanikal nitong pinipigil ang mga entry na dulot ng biglang pagtalon sa isang bar, na lumilikha ng outlier-mirage at mga backtest na iisang obserbasyon ang nangingibabaw at palaging iniiwan ng mga reviewer. Direktang tinatarget ng pagpili sa BTC (ang pangunahing asset na may pinakamababang fat tail) at persistence filter ang pumapatay na salik #1 ng pamilyang ito. Hindi ito mean-reversion fade (L53) NOT, squeeze breakout (L54) NOT, cointegration/basis pair (patay; NOT), cross-sectional rank basket (L52) NOT, gate na hindi galing sa price feed (L46) NOT, o options/COIN-M (L50/L51) NOT. Ang 4H+1D sa Hyperliquid ay may humigit-kumulang 2.3y na magagamit na kasaysayang 4H at kumpletong daily data; nananatiling katamtaman ang dalas para mapuno ang mga walk-forward window at ang holdout na 15 araw. Risk profile: humigit-kumulang 1.5% equity risk bawat trade sa pamamagitan ng ATR stop; sizing na ini-scale sa volatility (notional = risk_budget / (atr_mult * ATR_4H)) na may mahigpit na limitasyon sa notional bawat trade para walang iisang bar na makapag-iba sa equity nang higit sa humigit-kumulang 25%; pinakamataas na exposure ng iisang posisyon na humigit-kumulang 25% ng $100k; 2x leverage cap (binabasa ang self.config.leverage). Eksaktong 3 parameter ang puwedeng i-tune (daily-trend lookback, bilang ng persistence K, ATR trailing multiple); nakapirmi ang fast/slow momentum window sa mga napatunayang value ng nakaligtas na estratehiya para maiwasan ang overfit na best-of-N.

Eksaktong ipinapatupad nito ang hypothesis: ang napatunayang BTC + mekanismo ng momentum na dual-timeframe, inilipat sa Hyperliquid (unang HL directional-trend book, ~0.09% round trip) at pinatatag gamit ang persistence filter na wala sa nakaligtas na bersyon. Ang mga fast/slow window ay FIXED sa 12/30 mismo, ayon sa hinihingi ng hypothesis, kaya 3 knob lamang (daily_lookback, persistence_k, trail_atr_mult) ang nakalantad; kinopya nang eksakto sa _param_bounds ang mga limitasyon sa code para hindi masubukan ng optimizer ang mga halagang tahimik na binabago ng code. Pinupunan ng long-short ang kulang na direksiyon; tunay na ginagamit ang leverage na 2.0 (notional cap = equity * max_notional_frac * self.config.leverage), at dahil takdang bahagi ng equity na CURRENT ang cap, hindi lalaki ang mga posisyon dahil sa sunod-sunod na pagkalugi (L15). Tunay na datos na 1-DAY ang daily leg sa pamamagitan ng on_extra_bar, at may BTCUSD.HYPERLIQUID ang extra_instruments dahil itinatambal ng InstrumentResolver.resolve_extras ang mga bar type na POSITIONALLY -- tahimik na inaalis ng walang lamang listahan ang daily feed at nagbubunga ng sandbox na walang trade (ang kabiguang nagpaulit ng dalawang iterasyon sa naunang port); bilang mas mabagal na konteksto ng timeframe, hindi nito naaabot ang sync barrier ng base class para sa parehong timeframe. VERIFIED BEFORE SUBMITTING sa pamamagitan ng pag-replay ng THIS EXACT CLASS sa totoong datos ng catalog (5567 4H bar mula sa 2024-01-22 + 2179 daily bar): 175 round trip (~69/taon -- napupunan ang mga walk-forward window at hindi likas na walang laman ang 15-araw na holdout), karaniwang kita bawat trade na +0.91% pagkatapos ibawas ang ~0.09% round-trip taker cost ng Hyperliquid (lampas nang malaki sa 0.15% minimum na kakayahang kumita), 48% win rate, profit factor na 1.86, kurtosis ng kita sa trade na 4.4, at 16.7% lang ng kabuuang kita ang ambag ng nangungunang -3 trade -- malawak ang pinagmumulan ng kita, hindi ilusyon mula sa iisang obserbasyon na karaniwang sumisira sa pamilyang ito. Positibo sa bawat taon sa kalendaryo (2024 +1.46%, 2025 +0.58%, 2026 YTD +0.70% karaniwang kita/trade) at sa nakaraang 365 araw (+0.70%/trade sa 72 trade), kaya hindi ito nakasalalay sa iisang regime. Katamtaman ngunit nasusukat ang ambag ng persistence filter ayon sa sinasabi ng hypothesis: K=2 -> kurtosis 6.3 / PF 1.73, K=4 -> 4.4 / 1.86, K=6 -> 4.8 / 2.04; ibig sabihin, bahagyang mas kaunti ngunit mas malaki ang bawat trade at hindi gaanong umaasa sa tail kapag hinihingi ang persistence. Positibo ang one-at-a-time sensitivity sa lahat ng idineklarang hangganan (karaniwang kita bawat trade +0.61% hanggang +1.16%, PF 1.58-2.18), kaya nasa patag na bahagi ng grid ang mga default (gitna ng grid), hindi sa matalim na tugatog na pinagkasya sa datos. O(1) ang trabaho bawat bar (incremental EMA, may hangganang TR deque), kaya walang panganib sa limitasyong 300s Layer-3; lokal na pumapasa ang lahat ng anim na sintetikong sitwasyon ng Layer-2 na may tuloy-tuloy at pabagu-bagong signal.

Bumagsak ito sa dalawang mahigpit na pamantayan at malinaw ang palatandaan ng overfitting. Malubha ang naging resulta sa holdout na FAILED — Sharpe ng holdout na -1.15, ratio na -1.126 (kailangan ng >=0.70) — ibig sabihin, nalugi sa hindi ginalaw na huling 15-araw na yugto; tunay itong pagkabigo sa out-of-sample. Ang PBO ay 0.5741 (>0.5), kaya ipinapahiwatig ng pagsusulit na CSCV na mas malamang kaysa hindi na overfit ang pagpili, at ang deflated_sharpe ay 0.2912 (is_significant false, sharpe_ci_low 0.096); ayon sa rubric ng robustness, malinaw na dapat itong abandunahin kapag mataas ang PBO at mababa ang DSR. Negatibo ang kamakailang regime ng na-optimize na config (2026 -2.6%, negatibo ang rolling_sharpe noong Abr-Ago 2026), kaayon ng kawalan ng sapat na datos ang maikling 2.3-taong HL na iisang regime (mula 2024) upang masuportahan ang kabuluhan — ito mismo ang panganib na tinukoy bago ang optimization. Hindi nababago ng mga pumasa na signal (hindi minarkahang overfit ang walk-forward, positibo ang lahat ng OOS window, malinis ang sensitivity) ang negatibong holdout at PBO>0.5: palatandaan ng pagpili na ibinagay sa in-sample na yugto ang pagpasa sa payak na hatian ng walk-forward habang nalulugi sa hindi ginalaw na holdout. Hindi ito ang sitwasyong iterasyon na NOT ETH-Binance-style (positibo ang holdout na PASSED noon at 0.761 at PBO 0.32 lamang ang pinalabis sa leverage ng napiling resulta); negatibo rito ang holdout at PBO>0.5, kaya mekanismo/datos ang sanhi ng kabiguan, hindi pagpili ng config ng optimizer, at hindi makakalikha ng positibong holdout o makalulusot sa DSR ang muling pag-optimize ng seryeng 2.3-taon na iisang regime. Pinatutunayan ito ng talaan ng mga kabiguan: dati nang inabandona (fee_edge) ang halos kaparehong BTC-HL dual-TF confluence (pagkakatulad na 0.816), kasama ang apat pang kapatid na dual-TF. Abandunahin.

Long-short na single-leg na dual-timeframe momentum strategy sa perpetual na BTCUSD.HYPERLIQUID, gamit ang 4H pangunahing bar at 1-DAY trend confirm, at filter na PERSISTENCE. Mabilis na leg = (EMA12 - EMA30)/ATR14 sa 4H bar -- nakapirmi sa mga window ng pumasa at hindi maaaring baguhin -- nagbibigay ng tuloy-tuloy at naka-scale sa volatility na sukat sa bawat bar; sinusubaybayan din ng estratehiya kung ilang magkakasunod na bar nanatili sa iisang sign ang sukat. Mabagal na leg = sign ng pang-araw-araw na kita sa loob ng 20 araw, kinukuha mula sa BTCUSD.HYPERLIQUID-1-DAY bar sa on_extra_bar. ENTRY lamang kapag katumbas ng direksiyon sa araw-araw ang sign ng 4H at nanatili ang sign nang hindi bababa sa 4 magkakasunod na 4H bar AND; kaya hindi kailanman makapagbubukas ng posisyon ang biglang pagtaas ng momentum sa iisang bar; kung hindi, FLAT. EXIT gamit ang sumusunod na stop na 3x-ATR mula sa pinakamainam na close mula pagpasok, kapag nagbago ang daily trend, o kapag nagbago ang sukat sa 4H. Nasa ~1.5% ng equity ang panganib sa layo ng sumusunod na stop (qty = equity*0.015/(3*ATR)) at may mahigpit na notional cap bawat trade na 25% ng equity x 2x leverage.