Backtesting: BCH/ETC Hyperliquid 4H Crossover na may kumikitang pyramiding

Hypothesis

Hinango ng Research Lead mula sa MQL5 Code Base ang Exp_2pbIdealMA_ReOpen ni GODZILLA: subukan ang mga moving-average crossover sa pagsasara ng bar at mga dagdag na posisyon matapos ang paborableng galaw mula sa pinakahuling fill. Inilalarawan ng pahina ang mga tuntuning ito at nag-uulat ng mga pagsubok na walang stop-loss o take-profit. Hindi nakuha ang mada-download na mga file ng EA at custom indicator, kaya hindi pa napatutunayan ang mga formula, default at eksaktong pagpapatupad ng exit ng mga ito. Isa itong isiniwalat na adaptasyon gamit ang karaniwang EMA, hindi reproduksiyon ng 2pbIdeal1MA o 2pbIdeal3MA. Mga pinili ng Research Lead ang BCH at ETC Hyperliquid perpetuals, mga bar na 4-HOUR, mga panahong EMA 20/60, pagitan ng dagdag na posisyon batay sa porsiyento, pantay na tranche kaugnay ng equity, may limitasyong mga dagdag na posisyon at exit sa kabaligtarang crossover. Isinasagawa ang mga order sa pagsasara ng bar ng signal. Hindi pa napatutunayan ang mga pahayag tungkol sa performance ng pinagmulan.

Mas mababa ang Hyperliquid sa target ng venue na 20%, samantalang labis ang kinakatawan ng long-only at iisang-instrumentong mga eksperimento. Magkakahiwalay na nagte-trade nang long at short ang dalawang instrumento; pangunahing instrumento ang BCH, at dagdag na itinetrade na instrumento ang ETC, hindi hedge. Walang datos sa konsentrasyon ng corpus, kaya hindi alam ang kamakailang bahagi ng alinmang instrumento. Naiiba ang eksperimentong ito sa bigong nakapirming baseline na LTC SMA dahil sa kumikitang pyramiding ng pinagmulan, pero hindi nito pinatutunayan ang pagkakaroon ng edge. Babaguhin ng mga option o hedge sa iba't ibang venue ang isinumiteng mekanismo. Mas marami nang malaki ang makukuhang kasaysayan sa Hyperliquid gamit ang apat-na-oras na mga bar kaysa sa mga bar na wala pang isang oras.

negative_expectancy: tanggihan ang pag-optimize ng pagsasakatuparan ng pagpapatakbong ito na may BCH/ETC 4H EMA-pyramiding dahil malaki ang lugi ng parehong leg matapos ang mga gastos sa 150 saradong posisyon. Tinatanggihan nito ang ibinunyag na adaptasyon ng standard-EMA, hindi ang hindi magagamit na orihinal na indicator na MQL5 o ang trend following sa pangkalahatan.

Implementasyon

Magkakahiwalay na long at short sa crossover ng 4-oras na EMA para sa BCH at ETC; 10% tranche ng equity, na may hanggang dalawang dagdag na posisyon matapos ang paborableng galaw na 2% mula sa pinakahuling fill. Isinasara at binabaligtad ng mga kabaligtarang crossover ang posisyon pagkatapos mapunan ang order sa pagsasara. Walang stop-loss o take-profit.

Ipinapatupad ang isiniwalat na adaptasyon ng karaniwang EMA, sa halip na muling likhain ang hindi makuhang mga custom indicator na MQL5. Gumagamit ng scalar na naipagpapatuloy matapos mag-restart na EMA at fill state, tuloy-tuloy na pagitan na EMA batay sa porsiyento, mga nakaayon na dagdag na bar sa o bago ang pagsasara ng pangunahing bar, at mga pagsusuri sa buong tranche laban sa mga limitasyon ng mark-to-market exposure na 30% para sa instrumento at 60% para sa portfolio. Pinananatili ng mga panahong EMA, pagitan at bilang ng dagdag na posisyon ang mga pahintulot ng pananaliksik; nakapirmi ang ibang setting. Nililimitahan ng mga exposure cap ang mga bagong order sa halip na piliting bawasan ang mga posisyong tumataas ang halaga. Mga panganib sa pananaliksik ang mga hindi napatunayang pahayag ng pinagmulan at walang limitasyong masasamang galaw ng presyo.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Iniulat ng sandbox ang netong return na -61.78%, drawdown na 64.44% at karaniwang return ng nagsarang posisyon na -4.09%. Dapat suriin sa ebalwasyon ng buong kasaysayan ang mga whipsaw ng crossover at masasamang galaw nang walang proteksiyong stop. Hindi pinatutunayan ng mga resultang ito ang pagkakaroon ng depekto sa kawastuhan.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe

-1.66

Kabuuang Return

-64.46%

Max Drawdown

67.05%

Kabuuang Trade

150

Win Rate

15.3%

Profit Factor

0.41

Nagbibigay ng gumaganang sample ang 150 nagsarang posisyon sa loob ng 735 araw; tugma ang PnL sa detalye ng trade sa iniulat na luging $64,459.06.

Nagte-trade nang long at short ang dalawang instrumento, at tugma ang mga na-sample na reversal sa parehong oras sa mga exit dahil sa kabaligtarang crossover. Ipinapatupad ng code ang may limitasyong mga dagdag na posisyon pagkatapos ng paborableng galaw mula sa pinakahuling fill.

Negatibo ang netong expectancy: -4.0654% ang karaniwang return ng trade kumpara sa hangganan ng pagsusuri sa Hyperliquid na +0.15%, 0.414 ang profit factor at -1.664 ang Sharpe.

Nalugi ang dalawang leg: BCH -$25,966.78 sa 69 posisyon; ETC -$38,492.28 sa 81. Kahit idagdag muli ang lahat ng iniulat na komisyon at impact, humigit-kumulang $53,962 pa rin ang lugi.

Pinatutunayan ng resulta sa buong kasaysayan ang alalahaning pang-ekonomiya ng QA. Lalong nagpapalala sa mga lugi ang drawdown na 67.05%, pero hindi iyon ang tanging dahilan ng pagtanggi.

Hindi sapat ang pinagsama-samang tala ng posisyon para malayang mapatunayan ang pagitan ng fill ng bawat dagdag na posisyon. Walang napatunayang depekto sa code o nasukat na kumikitang rehiyon ng parameter na sumusuporta sa pag-ulit; wala pang nasusuring optimization sweep.

Buod ng Resulta

Kailangan ng adaptasyong ito ng karaniwang EMA ng ebidensiya ng posibleng edge bago i-optimize ang mga parameter; walang pinatutunayan ang pagtanggi rito tungkol sa hindi makuhang orihinal na mga indicator ng MQL5.

Tinanggihan ng pagsusuri sa backtest ang estratehiya dahil malaki ang lugi sa dalawang instrumento at nanatiling negatibo ang expectancy kahit idagdag muli ang iniulat na komisyon at impact. Hindi na isinagawa ang optimization at mga kasunod na pagsusuri ng analyst at risk.

I-trade ang BCH at ETC na perpetuals sa Hyperliquid gamit ang 4-hour na mga EMA crossover, limitadong pagdagdag pagkatapos ng paborableng galaw ng presyo, at mga exit sa kabaligtarang mga crossover.

Nagbalik ang backtest ng -64.46% na may Sharpe na -1.664 sa 150 nagsarang posisyon sa loob ng 735 araw. 67.05% ang maximum drawdown, 0.414 ang profit factor at -4.0654% ang karaniwang return ng trade.

Pagsusuri

Exp_2pbIdealMA_ReOpen