Mga Estratehiya

SOL 4H Volume-Confirmed Breakout Long na may Daily Regime Filter

Resulta: Inabandona

SolFourHourVolumeConfirmedBreakoutLong

Tamang naipatupad ang mekanismo (169 trade sa loob ng 6.6 taon, walang coverage wall, gumagana ang iteration-4 buffer fix)

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Long-only na breakout strategy sa iisang instrumento sa perpetual futures ng SOLUSDT, gamit ang 4-hour bars at data na OHLCV lang, na may daily-bar regime filter. Sa arkitektura, MIRRORS ito sa napatunayang BNB 4H Volume-Confirmed Breakout (Sharpe 2.03, paper_stage), na inilapat sa SOL na may mekanismo at timeframe na naiiba sa umiiral na strategy ng SOL sa pipeline (daily at batay sa EMA-crossover ang SolDailyEmaTrendContinuationLong). Mahalaga, kinikilala ng panukalang ito ang kamakailang naitalang pattern ng failure na “awtomatikong pagkopya ng arkitektura ng BTC/ETH sa iba pang pangunahing crypto nang walang sensitivity validation” (bumagsak dahil dito ang BNB Golden Cross at ETH Spot Drawdown), at tahasang tinutugunan ito sa pamamagitan ng: (a) pag-aatas sa sensitivity_passed sa yugto ng optimization bilang mahigpit na kundisyon bago i-promote (cliff_count ay dapat 0 sa lahat ng parameter), (b) pagpili ng konstruksyong angkop sa SOL sa halip na hindi angkop sa SOL — tugma ang 4H volume-confirmed breakout sa katangian ng SOL na masigla at mataas ang volume ng retail DeFi trading (SOL ang isa sa nangungunang -3 perp batay sa 4H volume, maihahambing sa BNB), samantalang paulit-ulit nang bumagsak sa SOL ang mga mean-reversion o shallow-pullback na konstruksyon (Keltner breakout, mga funding contrarian variant). Sa pundasyon nito, TRENDING strategy ito sa asset na may mataas na momentum, NOT mean-reversion strategy sa mas makinis na asset (ito ang failure axis na nagpabagsak sa ETH Spot Drawdown). Disenyong iisang dominanteng filter (200-araw na SMA regime + 20-bar 4H high + volume confirmation), at tahasang NOT itong multi-condition na AND-gate. Itinakda sa ~30-60 entry/taon sa 4H bars (kaayon ng aktuwal na dalas ng signal ng BNB) — lampas na lampas sa hangganan ng sobrang kakaunting signal.

Inaayos nito ang iteration-3 Layer-3 failure (Walang trade / 0 sinuring bar). Ugat ng problema: nililimitahan ng base class ang primary bar buffer sa self._max_bars = 500, pero ang min_bars_required() = regime_bars(1200) + 20 + 5 = 1225. Dahil hindi kailanman lalampas sa 500 ang len(self._bars), palaging totoo ang `len(self._bars) < min_bars_required()` guard sa _maybe_process_primary, kaya hindi kailanman tinawag ang _process_primary at dahil dito ay ang should_enter. Pinalalaki ng pinakamaliit na pag-aayos ang bar buffer sa regime_bars + 60 (1260) sa __init__, upang maipon ang buong 200-araw na regime history at matawag ang min_bars_required, at masuri ang mga bar at ma-trigger ang breakout entry. Hindi nagbago ang lahat ng signal logic, regime/breakout/volume condition, exit, sizing na kumokonsumo ng leverage, at malilinis na import (na pumasa na sa Layers 1 at 2). Pinananatili nito ang tapat na 200-araw na regime filter ng hypothesis (1200 4H-bar), na ginagaya ang napatunayang arkitektura ng BNB, sa halip na paikliin ang regime window.

Walang matibay na edge na dapat i-optimize. Ang base Sharpe na 0.171, na may bootstrap na CI [-0.593, 0.983] na sumasaklaw sa zero, ang profit_factor 1.079 (<1.2), at ang information_ratio -1.02 ay nagpapakitang walang makabuluhang risk-adjusted edge ang estratehiya at mas mahina ito kaysa paghawak sa SOL. Ang +17.9% sa loob ng 6.6 taon (~2.9%/taon) ay dulot ng mga outlier (kurtosis 21.6) at pinalaki ng leverage (avg_position_pct 128%). Nauubos na ng market impact ang 39.3% ng gross, sa kapasidad na $648K lamang, kaya artipakto sa napakaliit na sukat kahit ang marginal na edge. Kabilang ito sa uring single-name directional breakout na walang nakaligtas (OHLCV L9/L41/L63); hindi maililipat dito ang framing ng kapatid nitong BNB 4H noong paper stage — sa SOL, ang parehong mekanismo ay nagbubunga ng Sharpe na 0.17 / PF 1.08, at dual-timeframe momentum-confluence, hindi single-name breakout na may regime filter, ang variant ng L82 na kayang mabuhay. Ang base Sharpe na mas mababa sa -1.0 ang pinakamataas para sa uring ito; lalo lamang itong bababa sa deflation/holdout at walang pag-aayos ng parameter ang makapag-aangat dito sa matibay at puwedeng i-promote na antas. Hindi fee-limited (avg_trade 0.266%), pero hindi sulit ang 2 oras ng optimization. Pattern ng kabiguan: no_edge single-name directional breakout.

Implementasyon

Long-only na 4H volume-confirmed Donchian breakout sa perpetual futures ng SOLUSDT (Binance USD-M, 2x leverage), na may 200-araw na katumbas na (1200 4H-bar) SMA regime filter na kinukuwenta mula mismo sa pangunahing 4H series. Magbubukas ng long kapag mas mataas ang presyo sa long SMA (bull regime), lumampas sa dating 20-bar Donchian high, at lumampas ang volume sa 1.5x ng 20-bar average nito. Lalabas kapag bumaba sa 10-bar Donchian low, tumama sa 6% stop-loss, 18% take-profit, o 30-bar time stop. Purong OHLCV, iisang instrumento.

Mga Resulta ng Beripikasyon

CLEAN RESTART 2026-09-04 — inalis ang kasaysayan ng hatol at mga tala ng pagkatuto sa run na ito at ini-restart ito mula sa verification. Ang dating pag-abandona rito ay dulot ng pipeline, hindi ng market: mali ang pagkakaugnay ng Layer-2 harness sa mga @staticmethod helper (naayos na), naglabas ang QA ng pinal na mga hatol sa performance batay sa hindi na-optimize na smoke test (inalis na — QA ay correctness na lang ang hinahatulan), at dulot ng kakulangan ng backtest slot ang mga sandbox timeout (naayos na). Hindi nagbago ang hypothesis at strategy code. Suriin ang code batay sa merito nito; ang full backtest at optimizer ang magpapasya sa performance sa susunod.

Walang kailangan.

Regime filter na katumbas ng 200 araw, hango sa 1200 4H bars sa halip na aktuwal na daily bars — tapat na katumbas at tama. Kailangan ng buffer na may higit sa 1200 bars; inaayos ito ng iteration-4 fix (itinataas ang _max_bars sa 1260), at kinukumpirma ng sandbox na sinusuri ang mga bar.

Walang kailangang gawin.

Maaaring maging 1 ang _bars_held sa entry bar depende sa pagkakasunod-sunod ng dispatch, kaya ~29-30 bars ang aktuwal na time stop. Bale-wala ang off-by-one.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: 0.17
Kabuuang Return: 17.95%
Max Drawdown: 23.86%
Kabuuang Trade: 169
Win Rate: 53.8%
Profit Factor: 1.08

Tamang naipatupad ang mekanismo (169 trade sa loob ng 6.6 taon, walang coverage wall, gumagana ang iteration-4 buffer fix)

Lumampas ang avg_trade_return_pct 0.266% sa minimum na fee ng 0.15% Binance USD-M

Kontrolado ang max_drawdown 23.9% (bagaman umaabot ang CI sa 76.9%)

Base Sharpe na 0.171 at bootstrap na CI [-0.593, 0.983] na sumasaklaw sa zero — walang makabuluhang risk-adjusted edge

profit_factor 1.079, mas mababa sa hangganan ng makabuluhang edge na 1.2

information_ratio -1.02 — mas mahina kaysa basta paghawak sa SOL batay sa risk-adjusted na sukatan

impact_cost_pct 39.3% na $648K lang ang kapasidad — nauubos ng market impact ang ~39% ng gross; napakaliit ng edge

Breakout na sumusunod sa direksyon ng iisang OHLCV — uring walang nakaligtas (L9/L41/L63); ang base Sharpe na <1.0 ang pinakamataas na maaabot

Ang headline +17.9% ay ~2.9%/taon, dulot ng mga outlier (kurtosis 21.6), at pinalaki ng 128% average na posisyon

Kasaysayan ng Iterasyon

Bigo ang verification (Layer 2 — synthetic scenarios): Mga parameter na ginamit: ['vol_mult', 'vol_period', 'min_notional', 'position_pct', 'exit_lookback', 'max_hold_bars', 'regime_period', 'stop_loss_pct', 'take_profit_pct', 'breakout_lookback'] Tiyaking itinatalaga ng __init__ ang lahat ng attribute mula sa self.parameters.get(). - steady_downtrend: Naka-freeze ang signal: magkakapareho ang lahat ng 476 signal (value=0.0). Malamang may bug sa calculate_signal() — hindi nagbabago ang signal. - volatility_spike: Naka-freeze ang signal: magkakapareho ang lahat ng 476 signal (value=0.0). Malamang may bug sa calculate_signal() — hindi nagbabago ang signal. - zero_volume: Naka-freeze ang signal: magkakapareho ang lahat ng 476 signal (value=0.0). Malamang may bug sa calculate_signal() — hindi nagbabago ang signal. - price_gap: Naka-freeze ang signal: magkakapareho ang lahat ng 476 signal (value=0.0). Malamang may bug sa calculate_signal() — hindi nagbabago ang signal.

Bigo ang verification (Layer 3 — sandbox backtest): Walang nagawang trade Uri ng bar na ginamit: SOLUSDT.BINANCE-4-HOUR-LAST-EXTERNAL, Mga bar na naproseso: 12467 Diagnostics: nagbalik ng side ang should_enter() nang 0 beses sa 12443 sinuring bar -> hindi kailanman nag-trigger ang iyong ENTRY CONDITION. Luwagan ang entry logic / mga threshold. Tiyaking nakakagawa ng trade ang strategy mo gamit ang ibinigay na data at mga parameter.

Bigo ang verification (Layer 3 — sandbox backtest): Walang nagawang trade Uri ng bar na ginamit: SOLUSDT.BINANCE-4-HOUR-LAST-EXTERNAL, Mga bar na naproseso: 12665 Diagnostics: nagbalik ng side ang should_enter() nang 0 beses sa 0 sinuring bar -> hindi kailanman nag-trigger ang iyong ENTRY CONDITION. Luwagan ang entry logic / mga threshold. Tiyaking nakakagawa ng trade ang strategy mo gamit ang ibinigay na data at mga parameter.

Bigo ang verification (Layer 3 — sandbox backtest): lumampas ang smoke test sa 300s na takdang oras. Halos palaging ibig sabihin nito ay may gawaing kada bar na lumalaki kasabay ng history — halimbawa, muling pag-scan sa buong funding/supplementary series, o muling pagbuo ng listahan at pagtawag sa min()/sorted() sa loob ng calculate_signal()/on_bar() sa bawat bar. Ihanda nang maaga ang mga nakaayos na timestamp array ONCE sa __init__ at gumamit ng bisect, o mag-cache ng mga lookup ayon sa timestamp, para O(log n) sa halip na O(n) ang gastos kada bar.

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.