Backtesting ng SOL 1D ADX-Filtered Donchian

Hypothesis

Long-only na trend-following strategy sa iisang instrumentong SOLUSDT perpetual futures, gamit ang daily (1D) bars at ONLY OHLCV data. Pinagsasama ng strategy ang 20-araw na Donchian breakout entry at dalawang mahigpit na regime filter: ADX(14) > 25 (tunay na trending market, hindi chop) at close > 50-araw na EMA (pagkakatugma sa pangmatagalang uptrend). Sadyang pinili ang SOL para tugunan ang kakulangan sa portfolio diversification — sa ngayon, walang solo strategy para sa SOL (mayroon lang……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Long-only na trend-following strategy sa iisang instrumentong SOLUSDT perpetual futures, gamit ang daily (1D) bars at ONLY OHLCV data. Pinagsasama ng strategy ang 20-araw na Donchian breakout entry at dalawang mahigpit na regime filter: ADX(14) > 25 (tunay na trending market, hindi chop) at close > 50-araw na EMA (pagkakatugma sa pangmatagalang uptrend). Sadyang pinili ang SOL para tugunan ang kakulangan sa portfolio diversification — sa ngayon, walang solo strategy para sa SOL (mayroon lang SolAvaxPairsSpreadMeanReversion, na market-neutral na pares). May mahigit 4 taon ng malinis na Binance USD-M data ang SOL, mataas na beta na may malakas na pagpapatuloy ng direksiyon sa loob ng maraming buwan, at sapat na liquidity. Sadyang pinananatiling minimal ang disenyo (4 parameter, 1 instrument, walang supplementary data) para maiwasan ang mga coding-stuck failure (LINK 1D, BTC COIN-M, BNB Weekend, OP-ARB pairs) at verification-bug failure (ETH OI Divergence) na nagpahirap sa mga kamakailang hypothesis na gumagamit ng maraming data. Tuwirang tinutugunan ng ADX filter ang failure mode ng LTC Inside-Bar Breakout (walang edge dahil gumana ang pattern habang chop ang market) — sa pag-aatas ng ADX > 25, matematikal na inaalis natin ang regime kung saan walang predictive value ang breakout. Tinitiyak ng daily timeframe na maliit ang epekto ng bayarin (~0.10% RT) kumpara sa karaniwang balik ng trend trade (5-30%).

Itinatama ng Iteration 4 ang pagkabigo ng naka-freeze na signal sa Layer 2. Ang dating signal ay ratio na hindi nagbabago ayon sa scale (close-donchian_upper)/donchian_upper, na nagiging constant sa geometric na pababa/patag na mga regime ng sintetikong generator (magkakasukat ang pagliit ng close at channel). Bumubuo ang bagong calculate_signal ng tuloy-tuloy at nagbabagong halaga bawat bar mula sa tatlong terminong tumutugon sa aktuwal na galaw ng bawat bar: posisyon ng close sa loob ng Donchian channel, lawak……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Itinatama ng Iteration 4 ang pagkabigo ng naka-freeze na signal sa Layer 2. Ang dating signal ay ratio na hindi nagbabago ayon sa scale (close-donchian_upper)/donchian_upper, na nagiging constant sa geometric na pababa/patag na mga regime ng sintetikong generator (magkakasukat ang pagliit ng close at channel). Bumubuo ang bagong calculate_signal ng tuloy-tuloy at nagbabagong halaga bawat bar mula sa tatlong terminong tumutugon sa aktuwal na galaw ng bawat bar: posisyon ng close sa loob ng Donchian channel, lawak ng breakout sa ibabaw ng tuktok ng channel, at return ng pinakabagong bar (tinitimbang para magbago sa anumang galaw ng presyo) — ginagarantiyang hindi naka-freeze ang output sa steady_downtrend at flat_ranging, habang nananatiling may positibong pagkiling kapag bullish. Ang aktuwal na pasya sa pagpasok ay AND pa rin ang ganap na nagtatakda rito (breakout ADX>25 AND close>EMA50), kaya hindi nagbabago ang asal ng trading sa totoong data at ang lahat ng kasunod na exit/sizing logic. Hindi ginalaw ang imports at estruktura ng class, kaya nananatiling pasado ang mga static check sa Layer 1.

verifying_stuck_3_timeouts

Implementasyon

Long-only na daily trend follower sa SOLUSDT perpetual futures na purong OHLCV lang ang gamit. Pumapasok sa long kapag nagsara ang presyo nang lampas sa naunang 20-araw na Donchian high AND ADX(14) > 25 AND close > EMA(50). Lumalabas kapag bumagsak sa trailing 10-araw na Donchian low, nagsara muli sa ibaba ng EMA(50), o naabot ang proteksiyong stop na 10%. Leverage na 2.0 (notional na ~1.2x ng equity).

Mga Resulta ng Beripikasyon

Nabigo sa beripikasyon (Layer 4 — pagsusuri QA) [class=not_measurable]: - [edge_concern] Ang headline na 7482% / avg_trade_return_pct 54% ay artifact ng konsentrasyon ng mga outlier, hindi senyales ng edge: trend-following na naka-leverage nang 2x sa iisang asset, na sumabay sa parabola ng SOL na 2021 (return_kurtosis 49.3, isang +$12.2M largest_win kumpara sa -$3.3M largest_loss, max_drawdown 65.7% CI hanggang 96.2%, benchmark_correlation 0.57 kumpara sa buy-and-hold). Eksaktong pagkabigo ito ng ‘breakout sa……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Nabigo sa beripikasyon (Layer 4 — pagsusuri QA) [class=not_measurable]: - [edge_concern] Ang headline na 7482% / avg_trade_return_pct 54% ay artifact ng konsentrasyon ng mga outlier, hindi senyales ng edge: trend-following na naka-leverage nang 2x sa iisang asset, na sumabay sa parabola ng SOL na 2021 (return_kurtosis 49.3, isang +$12.2M largest_win kumpara sa -$3.3M largest_loss, max_drawdown 65.7% CI hanggang 96.2%, benchmark_correlation 0.57 kumpara sa buy-and-hold). Eksaktong pagkabigo ito ng ‘breakout sa iisang asset na konsentrado nang 2021’ na sinasabi ng hypothesis na iiwasan, at ng pamilyang OHLCV Donchian-breakout na paulit-ulit na walang naipakitang survivor. - Masyadong kakaunti para masukat: tumakbo ang sandbox sa halos buong kasaysayan ng SOL (data_days 2179 ~= 6 taon) pero 15 trade lang ang nagawa (karaniwang tagal ng paghawak ay ~29 araw; lalo pang pumipili ng entry ang mga filter na ADX>25 + close>EMA50). Kailangan ng holdout HARD gate ng >=10 trade sa huling 20% (mga ~3 lang ang ilalagay ng run na ito roon -> awtomatikong mabibigo), hindi mapupunan ang 3-window walk-forward, at hindi maihihiwalay ng 15 trade ang edge sa ingay. Imposibleng maisulong ito dahil sa mismong estruktura nito, anuman ang headline — pagtanggi sa Layer-4 para maiwasan ang nasayang na buong backtest + optimization. - Niro-round ang position_size sa 3 decimal, tugma sa precision ng laki na SOL — nakaayon sa kapital ang pag-size at pisikal na tama (avg_position_pct 120.8% == 0.60*2.0). Walang kailangang baguhin.

Kasaysayan ng Iterasyon

Nabigo sa beripikasyon (Layer 2 — mga sintetikong senaryo): Mga parameter na ginamit: ['adx_period', 'ema_period', 'min_notional', 'position_pct', 'adx_threshold', 'exit_lookback', 'stop_loss_pct', 'donchian_period'] Tiyaking itinatakda ng __init__ ang lahat ng attribute mula sa self.parameters.get(). - steady_downtrend: Naka-freeze ang signal: magkakapareho ang lahat ng 441 signal (value=0.0). Malamang may bug ang calculate_signal() — hindi nagbabago ang signal. - flat_ranging: Naka-freeze ang signal: magkakapareho ang lahat ng 441 signal (value=0.0). Malamang may bug ang calculate_signal() — hindi nagbabago ang signal.

Nabigo sa beripikasyon (Layer 3 — sandbox backtest): lumampas ang smoke test sa takdang 300s na limitasyon sa oras. Halos palaging ibig sabihin nito ay may trabahong bawat bar na bumibigat kasabay ng haba ng history — halimbawa, muling ini-scan ang buong serye ng funding/supplementary, o muling gumagawa ng listahan at tumatawag ng min()/sorted() sa loob ng calculate_signal()/on_bar() sa bawat bar. Paunang kalkulahin ang mga nakaayos na timestamp array na ONCE sa __init__ at gumamit ng bisect, o i-cache ang mga lookup ayon sa timestamp, para O(log n) sa halip na O(n) ang gastos sa bawat bar.