Mga Estratehiya

Modelo ni Kaufman sa Pagbebenta ng mga Produktong Agrikultural (TASC 2026.08, PineCodersTASC): pana-panahong short sales pagkatapos ng anihan sa SMA40 + 2.5xATR20 sa mga grain ETF ng Teucrium CORN/WEAT/SOYB (USEQ, 1-DAY, short lamang, walang posisyon Nob-Ene)

Resulta: Inabandona

KaufmanAgSellingModelGrainEtfs

Buod ng Resulta

Inangkop ng strategy ang pana-panahong modelo ni Kaufman sa pagbebenta ng butil para sa CORN, WEAT at SOYB ETF bilang tatlong short-only na sleeve. Isang iteration itong tumakbo sa loob ng 15 taon at madaling nalampasan ang mga gastos: 42 trade, 3.19% average na kita bawat trade at 1.61 na profit factor. Mahina naman ang resulta matapos iakma sa panganib: Sharpe na 0.13, humigit-kumulang 0.8% CAGR, drawdown na 28.6% at halos 7 taon na underwater. Ipinakita ng out-of-sample at holdout Sharpe na 0.17 at 0.13 na napakaliit ng edge. Iniwan ito ng analyst matapos ang optimization dahil nilabag nito ang sariling limitasyon sa drawdown na 25% at patag ang sensitivity sweep. Iminungkahi niyang subukan lamang bilang bagong hypothesis ang buwan ng anihan para sa partikular na pananim sa aktuwal na futures.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Tapat na salin ng 'TASC 2026.08 An Ag Selling Model' ni PineCodersTASC (artikulo ni Perry J. Kaufman na 'Identifying The Best Price Levels For Selling Commodity Futures'; MPL-2.0; https://www.tradingview.com/script/VFzCk3HX-TASC-2026-08-An-Ag-Selling-Model/). Kredito: PineCodersTASC / Perry J. Kaufman. Nagbebenta ang pinagmulan ng US grain futures (CBOT/KCBOT) minsan sa isang taon sa panahong kasunod ng anihan, tuwing mas mataas nang husto ang presyo kaysa sa trend nito, at kino-cover ang lahat kapag nagsimula ang susunod na anihan. Walang CME grain futures sa aming platform. Ang pinakamalapit na mga instrumentong puwedeng i-trade na may mahabang pang-araw-araw na history ay ang mga Teucrium single-commodity ETF sa USEQ, na may hawak na rolled front grain futures: CORN.USEQ (mais, mula 2010-06), WEAT.USEQ (trigo, mula 2011-09) at SOYB.USEQ (soya, mula 2011-09). Wala sa mga ito ang nasa nakapirming USEQ universe file. Ibinibigay ng Yahoo ang buong pang-araw-araw na history ng mga ito (sinuri noong 2026-09-27: 4100, 3777 at 3777 pang-araw-araw na row), kaya kinokolekta ng on-demand na USEQ ang mga ETF papunta sa dataset. Venue: USEQ, isang Reg-T 2x margin account na may short positions, walang komisyon, at namodelo ang spread at impact. Dahil iisang instrumento ang pinagmulan at halos 37 trade lang ang ibinibigay ng isang instrumento sa loob ng 16 taon, pinapatakbo ang hindi binagong tuntunin ng SAME bilang tatlong INDEPENDENT sleeve, tig-isa sa bawat grain ETF. Bawat sleeve ay may 1/3 ng equity. Hindi ito hedged o neutral na book: short ang bawat leg at hiwalay na sinusukat ang bawat sleeve. RULES, bawat instrumento, eksaktong gaya sa Pine code at gamit ang mga default na input nito: src=close, haba ng MA len=40, haba ng ATR atrLen=20 (ang ta.atr ay Wilder RMA ng true range), factor ng ATR atrMulti=2.5, startCropYear (buwan ng anihan)=11, delayMonths=2, dBetween (mga bar sa pagitan ng mga trade)=30, pyramiding=3. trend = SMA(close,40); sellLevel = trend + 2.5*ATR(20). beginSaleMonth = (11+2+1) % 12 = 2 (Pebrero; kung 0 ang resulta, nagiging 12 ito). Estado: active=false at dSince=0 sa simula. Sa bawat bar, ganito ang pagkakasunod-sunod: (1) kung may bukas na short, dSince += 1; (2) newCropYr = nasa buwan 11 ang bar na ito at wala sa buwang iyon ang naunang bar; kung oo, active=false at dSince=0; (3) kung nasa buwan 2 ang bar na ito at wala sa buwang iyon ang naunang bar, active=true; (4) kung active at high >= sellLevel: kapag walang bukas na short, maglagay ng 'First sale' (short) at itakda ang dSince=0; kung hindi, kapag dSince >= 30 at mas kaunti sa 3 ang bukas na sale (pyramiding=3), maglagay ng 'Sell' (dagdag na short) at itakda ang dSince=0; (5) kung hindi active, i-close ang lahat ng bukas na short ('Cover'). Kaya pinapayagan ang mga sale mula sa unang bar ng Pebrero hanggang sa huling bar ng Oktubre, at walang posisyon ang book mula sa unang bar ng Nobyembre hanggang Pebrero. Pinupunan ng Pine ang mga market order sa open ng bar na NEXT (process_orders_on_close=false), kaya dapat magsumite ang developer ng mga market order sa close ng signal bar; mapupunan ang mga ito sa open ng susunod na session. Pinalitan ng mga value ng platform ang contract size, komisyon ($300/contract), slippage (1 tick) at initial capital (15M) ng pinagmulan. Sa bawat 'sale', sini-short ang nakapirming 1/3 ng equity ng sleeve sa oras ng pagpasok, humigit-kumulang 11.1% ng kabuuang equity. Ang pinakamataas ay 3 sale x 3 sleeve = 100% gross short notional, pasok sa 2x Reg-T. Walang stop-loss dahil wala nito ang pinagmulan (modelo ng pagbebenta para sa hedger). PRE-STUDY (point-in-time na pang-araw-araw na Yahoo bar, fill sa susunod na open, 0.04% RT na gastos, ginagaya ang Pine logic): CORN 37 trade, mean na +4.96% bawat trade, win rate na 0.76, t=2.50; WEAT 32 trade, mean na +6.44%, win rate na 0.66, t=2.62; SOYB 35 trade, mean na +2.05%, win rate na 0.51, t=1.47. Mga taong nalugi: CORN 2012/2020-2022, WEAT 2012/2019-2021. Ituring itong hindi beripikado; ang engine namin ang magpapasya. Paunang rehistradong baryante, NOT ang pangunahing pahayag: itakda ang buwan ng anihan ayon sa pananim (trigo=7). Pinananatili ng pangunahing pagsubok ang default ng pinagmulan na 11 para sa tatlo.

premise_falsified, ngunit para lang sa operasyonal na bersyong ito. Sinusuri nito ang port ng Research Lead sa Ag Selling Model ni Kaufman (TASC 2026.08) para sa mga grain ETF ng Teucrium na CORN, WEAT at SOYB, na pinatakbo bilang tatlong short sleeve na may 1/3 equity bawat isa. Hindi ito hatol sa futures selling model ni Kaufman, na ginagamit ng mga hedger sa mga CBOT/KCBOT kontrata. Sapat ang ebidensya: 15 taon ng history, 42 trade, at 5-taong holdout na hindi kulang sa statistical power. Halos walang kinikita ang tuntunin. Ang Sharpe sa buong history ay 0.14 at CAGR na humigit-kumulang 0.8%. Ang pooled walk-forward OOS Sharpe ay 0.17 at ang holdout Sharpe ay 0.13 (t 0.29). Magkakatugma ang dalawa, kaya palaging napakaliit ng edge na ito, hindi ito humina. Lumalampas sa paunang rehistradong limitasyong 25% ang max drawdown na 28.6%, at humigit-kumulang 7 taon na underwater ang strategy (Calmar 0.03). Hindi bayarin ang problema: ang return bawat trade ay 3.19% kumpara sa minimum na 0.05% USEQ, at 1.61 ang profit factor. Ang problema, magkasinglaki ang panalo at talo (payoff na 0.99) at humigit-kumulang 207 araw na hinahawakan ang mga posisyon, kaya natatabunan ng pagbabago ng mark-to-market ang expectancy. Hindi naulit sa engine ang t na humigit-kumulang 2.5 kada ETF sa paunang pag-aaral. Nananatili sa loob ng isang standard error ng Sharpe (0.32) mula sa baseline ang buong parameter sweep, kaya walang matatag na rehiyong puwedeng pagtuunan sa pag-tune. Ang mas matataas na Sharpe sa mga susunod na buwan ng anihan ay mangangahulugan ng data-mining ng seasonal calendar. Hindi inirerekomenda ang paper trading: hindi maihihiwalay sa ingay ang tuntuning may Sharpe-0.15 at 7-taong drawdown sa anumang praktikal na tagal ng paper trading, at lumalampas na ito sa sarili nitong drawdown limit. Hindi ito pagtanggi dahil kulang ang significance; nakabatay ang pagtanggi sa nasukat na economics at sa paglabag sa risk limit sa itaas. Walang ipinapalagay na problema sa accounting o data. Maaaring maging susunod na ideya sa pananaliksik ang paunang rehistradong buwan ng anihan ayon sa pananim (trigo=7), pero bilang bagong hypothesis sa aktuwal na futures, hindi muling pag-tune sa isang ito.

Implementasyon

Salin ng Stratmill ng PineCodersTASC 'TASC 2026.08 An Ag Selling Model' (Perry J. Kaufman). Tatlong magkakahiwalay na sleeve na short lamang sa CORN, WEAT at SOYB (USEQ, pang-araw-araw na mga bar). Sa bawat sleeve, aktibo ang pagbebenta mula sa unang bar ng Pebrero hanggang Oktubre. Kapag ang pinakamataas na presyo ng isang bar ay katumbas o mas mataas sa SMA(close,40) + 2.5*Wilder ATR(20), nagbubukas ito ng short na 'Unang bentahan'. Para maidagdag ang susunod na 'Bentahan', kailangan munang lumipas ang hindi bababa sa 30 bar mula sa huling bentahan, hanggang 3 bukas na bentahan. Isinasara ng bawat sleeve ang lahat ng posisyon sa unang bar ng Nobyembre (bagong taon ng pananim) at nananatiling walang posisyon hanggang Pebrero. Walang stop-loss, gaya ng nasa pinagmulan.

Tapat na pagsasalin ng lohika ng Pine, ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga bar, bawat instrumento: (1) nadaragdagan ang dSince habang may bukas na sale, (2) nagre-reset ang newCropYr, (3) ina-activate ang buwan ng pagsisimula ng sale, (4) unang sale o dagdag na pyramid sa ibabaw ng sell level, (5) close_all kapag hindi active. Hindi binago ang mga default: len 40, atrLen 20, atrMulti 2.5, buwan ng anihan 11, delay 2, dBetween 30, pyramiding 3. Eksaktong ginagaya ang ta.atr: high-low ang unang TR at sinisimulan ang RMA sa SMA ng unang 20 TR. Kinakalkula itong muli mula sa buffer na 500-bar, kaya pagkalipas ng humigit-kumulang 480 bar, mas mababa sa 1e-10 ang diperensiya nito sa Pine value sa buong kasaysayan. Mula sa timestamp ng close ng mismong bar kinukuha ang mga buwan; tumatapat sa parehong petsang UTC ang close ng session na 16:00 ET, kaya nakabatay sa kalendaryo ang iskedyul. Mga pag-aangkop sa platform: (a) pinupunan ng Pine ang order sa open ng susunod na bar; isinusumite naman ang aming market order sa close ng signal bar. (b) Pinalitan ng sizing na batay sa kapital ang laki ng kontrata, commission na $300/kontrata at kapital na 15M: nagsho-short ang bawat sale ng 1/9 ng kabuuang equity sa buong share (1/3 ng sleeve na 1/3-equity). Nililimitahan din ang laki batay sa natitirang kapangyarihang bumili sa Reg-T, equity x leverage(2.0) - kabuuang bukas na notional. Ang pinakamataas na gross ay 9 x 11.1% = 100% ng equity, pasok sa 2x. (c) Tatlong sleeve sa grain ETF ang ginagamit sa halip na isang CBOT future. Nakikipag-trade ang bawat sleeve batay lang sa sarili nitong mga bar, kaya walang signal ng isang leg na gumagamit ng data ng ibang leg at naiiwasan ang cross-leg lookahead. Sa account na NETTING USEQ, pinalalaki ng pyramid add ang iisang posisyon bawat ETF, kaya itinatala ng positions ledger ang 1-3 sale sa bawat season bilang isang trade bawat ETF, hindi isa bawat sale (tingnan ang lesson L175). Dapat basahin ang mga estadistika bawat trade kada ETF bawat season. Itinatago bilang scalar attribute ang state ng bawat sleeve (active, dSince, bilang ng bukas na sale, nakaraang buwan, huling naprosesong ts) at itinutugma sa aktuwal na book sa bawat bar.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Opsyonal: dagdagan lang ang _ns kapag aktuwal na naisumite ang order, halimbawa sa paghahambing ng dami ng posisyon o mga counter na entry_diag bago at pagkatapos.

Dinadagdagan ang sale counter na _ns kapag nagsumite ng order, hindi kapag napunan ito. Kung tahimik na hindi maisumite ng _submit_entry_instrument ang pyramid add (warmup, may entry na isinasagawa, o zero ang size matapos ang margin cap), sosobra ang bilang ng _ns at maaaring umabot ang sleeve sa pyramiding=3 kahit mas kaunti ang aktuwal na sale. Nire-reset lang ng reconciliation ang _ns kapag flat ang book. Tama ang paghawak sa hindi naisumiteng FIRST sale.

Walang kailangan. Kung mahalaga, banggitin sa pagsusuri na epektibong nagsisimula ang CORN sleeve kapag may data na ang tatlong leg.

Tumatakbo ang CORN sleeve sa loob ng calculate_signal, na tinatawag lamang ng batayang template kapag nakahanay ang mga WEAT/SOYB leg sa parehong timeframe. Nagsisimula ang kasaysayan ng CORN noong 2010-06, ngunit nagsisimula naman ang WEAT at SOYB noong 2011-09, kaya maaaring hindi maproseso ang unang humigit-kumulang 15 buwan ng CORN. Maaari ring magpalampas ng CORN bar ang nawawalang bar ng isang leg at magpababa nang isa sa bilang ng dSince. Bahagya lamang na binabago ng dalawang epektong ito ang tiyempo; walang nagdudulot ng paggamit ng impormasyong mula sa hinaharap.

Walang pagbabago. Dapat tandaan sa pagsusuri ng panganib na nagmula ang pagbaba sa sandbox na 21.5% sa short book na walang stop.

Walang stop-loss, alinsunod ito sa pinagmulan (modelo ng pagbebenta ng hedger). Nililimitahan ang panganib sa pamamagitan ng mga sale na bawat isa ay nakapirming bahagi ng equity ng sleeve na 1/9; hindi itinataas muli ang laki ng mga ito habang lumalaki ang equity. May hanggang 3 sale bawat sleeve, gross cap na equity x leverage, at sapilitang pana-panahong pagsasara sa Nobyembre. Nalalapat ang opsyon (b) ng platform na risk_control: signal/time exit at limitadong laki, na ang pinakamalaking iisang posisyong ETF ay humigit-kumulang 33% ng equity.

Sandbox (walang optimization, 1651 araw): -7.4% kabuuan, Sharpe -0.05, max DD 21.5% kahit walang stop-loss, pero PF 1.12 at avg_trade_return_pct +1.83%, kaya hindi problema ang mga gastos (walang komisyon, humigit-kumulang $582 impact, humigit-kumulang $1.19k na panghiram). Itinatala ng ledger ang bawat ETF-season bilang isang netted trade (1-3 benta), kaya minamaliit ng total_trades (15 sa sandbox, humigit-kumulang 45 sa buong kasaysayan) ang bilang ng benta; unawain ang mga estadistika ng bawat trade bilang estadistika ng bawat ETF-season. Ayon sa L195, hindi depekto ang maliit na bilang. Ipinahihiwatig ng SOYB sleeve ng paunang pag-aaral (t=1.47) at mga sunod-sunod na lugi sa 2020-2022 na nakadepende sa regime ang edge, kaya dapat suriin ng analyst ang ambag ng bawat sleeve. Minomodelo ang panghiram para sa short ng ETF, pero hindi ang aktuwal na availability ng panghiram sa CORN/WEAT/SOYB.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: 0.13
Kabuuang Return: 12.21%
Max Drawdown: 28.60%
Kabuuang Trade: 42
Win Rate: 61.9%
Profit Factor: 1.61

Ipinatutupad ng mga trade ang hypothesis. Short ang lahat ng 42 naisarang posisyon (0 long). Nagbubukas ang bawat ETF-season mula Pebrero at nagko-cover sa unang bahagi ng Nobyembre; halimbawa, tumakbo ang unang WEAT season mula 2012-02-02 hanggang 2012-11-02. May 3 sleeve x 15 season (45 record, kabilang ang 3 na bukas sa dulo), na tugma sa tinatayang 1 netted trade kada ETF-season.

Malaki ang lamang ng ekonomiks sa minimum na USEQ: avg_trade_return_pct ang 3.19% kumpara sa minimum na +0.05% (mas mainam kung > 0.10%). PF ang 1.61, 0.62 ang antas ng panalo, sero ang komisyon, at humigit-kumulang $5.8k ang epekto sa presyo at gastos sa pangungutang kumpara sa humigit-kumulang $23k na kabuuang saradong PnL, kaya hindi gastos ang problema.

Pagsusuri bawat sleeve, gaya ng hiniling ng QA: WEAT +$13.1k (nanalo sa 10/15 panahon), CORN +$11.6k (10/15), SOYB -$1.9k (6/15). Tugma ang direksyon sa ranggo bago ang pag-aaral, at pinakamahina ang SOYB.

Nagkakatugma ang accounting (accounting_valid, natitirang gastos ~0). 1.14 ang pinakamataas na leverage sa entry, pasok sa Reg-T na 2x. Walang palatandaan ng artipakto: mababa at maingay ang Sharpe, hindi kapani-paniwalang mataas.

Mahina ang kalidad na inayos ayon sa panganib. 0.13 ang MTM Sharpe (CI -0.39 hanggang 0.66) at +12.2% ang kabuuang kita sa loob ng 15 taon. 28.6% ang pinakamalaking pagbaba, kumpara sa default na 15% equity dahil walang paunang itinakdang limitasyon sa pagbaba, at tumagal nang 2,587 araw ang pagbaba. Ang mga taong nalugi ay 2012, 2019-2022 at 2026, kaya nakadepende sa rehimen ang kalamangan; ito ang ikinababahala ng QA, at bahagyang pinatutunayan ito ng mga datos.

Walang stop-loss at bawat posisyon ay hawak nang humigit-kumulang 207 araw sa buong panahon, kaya nangingibabaw ang isang masamang panahon (WEAT 2012: -13.7%, MAE -21.8%). Ang end_unrealized_pct ay -10.7% mula sa 3 short na kasalukuyang bukas sa panahon ng 2026.

Ang IC ng pananaliksik sa signal ay 0.029 (t = 1.8), at hindi ito maihihiwalay sa ingay. Limitado ang laki ng sampol na 15 panahon bawat bahagi ng portfolio.

Tapat na pagsasalin ito; binabago ng optimization ang sinusubok. Dapat itong basahin bilang pagsusuri sa tibay ng mga default ng pinagmulan, hindi paghahanap ng mas mahusay na tuntunin.

Hindi ginawang modelo ang pagkakaroon ng mahihiram na CORN/WEAT/SOYB (ginawang modelo ang gastos sa pangungutang).

Pagsusuri

Tapat na ipinapatupad ng code ang tuntunin ng Pine. Lahat ng 42 naisara nang short na posisyon ay short, ipinasok mula Pebrero hanggang Oktubre at tinakpan sa pamamagitan ng pagbili sa unang bar ng Nobyembre, na nililimitahan ang pyramiding sa 3 bawat sleeve.

Madaling natatalo ng ekonomiks bawat trade ang mga gastos: avg_trade_return_pct ay 3.19% kumpara sa minimum na USEQ na 0.05%. 1.61 ang profit factor at 0.62 ang win rate. Walang commission, 10% ng gross ang impact at $2.9k ang gastos sa panghiram.

Malinis ang pagsusuri. Itinakda ang lahat ng walong parameter sa mga default ng pinagmulan, iisang nakapirming plano ang ginamit sa pagpapatakbo nang walang pagpili, at walang puntong sensitivity na biglang bumabagsak.

Magkakatugma ang mga out-of-sample na panahon. Ang pooled walk-forward OOS Sharpe ay 0.17 at ang holdout Sharpe ay 0.13 sa loob ng 5 taon (2021-11 hanggang 2026-10, 12 trade, z kumpara sa OOS -0.05). Hindi kulang sa statistical power ang holdout.

Sa loob ng 15 taon, halos sero ang kalamangan sa aspektong pang-ekonomiya. 0.14 ang Sharpe sa buong kasaysayan (95% CI -0.39 hanggang 0.66), humigit-kumulang 0.8% ang CAGR, 0.03 ang Calmar at 0.43 ang recovery factor. Tumagal nang 2,587 araw ang pinakamahabang pagbaba, o humigit-kumulang 7 taon na nanatiling mas mababa sa dating rurok ang halaga ng puhunan.

28.6% ang pinakamalaking pagbaba, lampas sa sariling paunang itinakdang hangganang 25% ng haypotesis. Idineklarang limitasyon sa panganib ang hangganang iyon, hindi isang prediksyon. 19.3% ang ibinaba ng holdout lamang.

Sa estadistika, 0.29 ang t ng holdout (block t 0.37 laban sa kritikal na halagang 2.43) at 0.47 ang pinagsama-samang OOS t. May OOS Sharpe ang walk-forward window 3 (2019-12 hanggang 2021-11) na -0.62. Ang mga taong nalugi ay 2012, 2019-2022 at 2026 (-9.0%), at 2014 lamang ang bumubuo sa 36% ng kita.

Hindi naulit ang per-instrument t na 2.5-2.6 mula sa paunang pag-aaral. Bawat trade, $553 ang expectancy, habang $2,365 ang average win at $2,390 ang average loss (payoff 0.99), kaya humigit-kumulang 1 ang trade-level t.

Patag ang sweep ng sensitivity sa loob ng isang noise band (Sharpe SE 0.32). Nasa pagitan ng -0.26 at 0.48 ang bawat punto, kaya walang rehiyon ng parameter na may kalamangan na maihihiwalay sa baseline. Ang mas matataas na Sharpe sa start_crop_month 13-17 ay mga paglipat ng kalendaryo palayo sa tuntunin ng pinagmulan; ang pagpili sa mga iyon ay magiging data-mining sa pana-panahong kalendaryo.

end_unrealized_pct ay -10.7: lugi ang tatlong sale na bukas pa sa pagtatapos ng backtest, kaya mas maganda ang realized return kaysa sa pangunahing bilang pero lugi ang kasalukuyang bukas na book.

Walang paghahambing sa buy-and-hold dahil mali ang benchmark_meaningful (short lamang ang estratehiya sa tatlong sleeve). Nakabatay ang paghatol sa ganap na mga sukatan na inayos ayon sa panganib.

positibo at makabuluhan

9 sa 15

pagpapayo

Buod ng Resulta

Hindi nagiging mabubuhay ang strategy dahil lang mataas ang kita bawat trade (3.19%) kung magkasinglaki ang panalo at lugi (payoff 0.99) at mga 207 araw hinahawakan ang mga posisyon nang walang stop. Natatabunan kasi ng pagbabago sa mark-to-market ang expectancy; hindi rin naulit sa engine ang t na mga 2.5 bawat ETF ng paunang pag-aaral.

Ipinadala ito ng pagsusuri sa backtest para sa optimisasyon, ngunit pagkatapos ng optimisasyon ay iniwan ito ng analyst bilang premise_falsified para sa operasyonal na pagsasakatuparang ito na ETF. Palaging halos sero ang kalamangan (CAGR na humigit-kumulang 0.8%, Calmar 0.03), lumampas sa paunang itinakdang limitasyong 25% ang pagbaba sa 28.6%, at walang ipinakitang matatag na rehiyon ang sweep ng parameter lampas sa isang standard error ng Sharpe.

Tapat na pag-angkop ng TASC 2026.08 Ag Selling Model ni Kaufman: pana-panahong short sale pagkatapos ng anihan (Peb-Okt) kapag lumampas ang presyo sa SMA40 + 2.5xATR20, walang posisyon Nob-Ene, pinatakbo bilang tatlong magkakahiwalay na sleeve na short lamang na may 1/3 equity sa mga grain ETF ng Teucrium na CORN, WEAT at SOYB (USEQ, araw-araw).

Mula 2011-09 hanggang 2026-10, nakapagtala ito ng 42 na naisara nang short na mga posisyon, at pawang short ang mga ito. +12.2% ang kabuuang return, 0.13 ang Sharpe (CI -0.39 hanggang 0.66), 1.61 ang profit factor, 0.62 ang antas ng panalo at avg_trade_return_pct 3.19%, ngunit 28.6% ang pinakamalaking pagbaba at tumagal nang 2,587 araw ang pagbaba. 0.17 ang pinagsama-samang Sharpe ng walk-forward OOS, at 0.13 ang Sharpe sa 5-taong holdout (t 0.29).

Pagsusuri

TASC 2026.08 Isang Modelo ng Pagbebenta ng Pilak

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.